0.0000% 基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 19日
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期
基金主代码 015864
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 6月 17日
报告期末基金份额总额 1,971,340,560.84份
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征 本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金
主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风
险收益特征。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
1.本期已实现收益 8,258,772.65
2.本期利润 7,784,465.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0030
4.期末基金资产净值 1,990,116,078.51
5.期末基金份额净值 1.0095
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.35% 0.03% 0.37% 0.02% -0.02% 0.01%
过去六个月 0.89% 0.02% 0.94% 0.02% -0.05% 0.00%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
0.95% 0.02% 1.06% 0.02% -0.11% 0.00%
注：（1）基金业绩基准：中证同业存单 AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税
后）×5%；
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同生效于 2022年 06月 17日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定，截至 2022年 12月 17日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
厉卓然
本基金基
金经理
2022-06-17 - 10年
硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担
任产品经理。2014年 9月加入华宝基金
管理有限公司，先后担任交易员、高级交
易员、基金经理助理等职务。2021年 3
月起任华宝现金宝货币市场基金基金经
理，2022年 6月起任华宝中证同业存单
AAA指数 7天持有期证券投资基金基金经
理，2022年 12月起任华宝宝通 30天持
有期短债债券型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同》和其他
相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度国内政策发生深刻变化，经济基本面在短期冲击下整体偏弱。11月消
费、投资、出口同比增速均有所下滑，CPI同比延续回落、PPI阶段性企稳。具体而言，11月工
业增加值同比 2.2%，较上月回落 2.8个百分点。11月固定资产投资累计同比增速回落 0.5个百分
点至 5.3%，其中基建投资延续强支撑、制造业投资有所回落、房地产投资的拖累有所加深，地产
的修复仍需时间。11月社会消费品零售总额同比-5.9%，较上月回落了 5.4个百分点。贸易方面，
以美元计，11月出口同比-8.7%，前值-0.3%；进口同比-10.6%，前值为-0.7%；贸易顺差为 698.4
亿美元，前值 851.5亿美元。11月 CPI同比回落 0.5个百分点至 1.6%，PPI同比-1.3%，持平上
月。11月社会融资规模存量同比回落 0.3个百分点至 10.0%，M2同比上行 0.6个百分点至 12.4%。
四季度市场流动性宽松程度较三季度明显收敛、但在年末再度转为宽松，隔
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夜加权利率季度均值上行 12BP至 1.41%，10月至 12月月度均值分别为 1.46%、1.58%、1.19%。
货币政策方面，央行公开市场回购操作利率、MLF利率均保持不变，但央行在年末实施降准，释
放资金约 5000亿元。四季度公开市场回购净投放 7600亿元，MLF投放完整对冲到期量。四季度
各主要期限利率整体上行，尤其 11-12月债市遭遇较为明显的调整。短端上行幅度大于长端，期
限利差明显压缩，利率曲线熊平。1Y国债、国开债上行 24BP、34BP至 2.10%、2.23%，10Y国债、
国开债上行 8BP、6BP至 2.84%、2.99%，1Y商业银行 AAA级同业存单上行 43BP至 2.42%。信用债
收益率上行幅度显著大于利率债，信用利差明显走阔。
本基金在报告期内运行平稳，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资
于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 0.35%，业绩比较基准收益率为 0.37%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,363,634,348.40 97.62
其中：债券 2,363,634,348.40 97.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,045,690.54 0.04
8 其他资产 56,553,959.06 2.34
9 合计 2,421,233,998.00 100.00
注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”
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等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利
息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 111,077,413.69 5.58
其中：政策性金融债 111,077,413.69 5.58
4 企业债券 20,309,822.47 1.02
5 企业短期融资券 160,666,519.45 8.07
6 中期票据 60,543,221.92 3.04
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 2,011,037,370.87 101.05
9 其他 - -
10 合计 2,363,634,348.40 118.77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213066
22浙商银行
CD066
1,500,000 148,761,302.47 7.48
2 112215255
22民生银行
CD255
1,000,000 99,522,500.00 5.00
3 112296440
22南京银行
CD058
1,000,000 99,424,539.73 5.00
4 112298013
22宁波银行
CD105
1,000,000 99,280,794.52 4.99
5 112298819
22成都银行
CD117
1,000,000 99,143,616.44 4.98
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期截止 2022年12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,
浙商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：
一、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据二、漏报贸易融资业务 EAST数据三、漏报抵押物价值
EAST数据四、漏报信贷资产转让业务 EAST数据五、债券投资业务 EAST数据存在偏差六、未报送
权益类投资业务 EAST数据七、未报送私募基金投资业务 EAST数据八、漏报投资资产管理产品业
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务 EAST数据九、漏报贷款承诺业务 EAST数据十、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不
一致十一、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差十二、EAST系统理财产品非标投向行业
余额数据存在偏差十三、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报十四、EAST系统《个人活期存款
分户账明细记录》表错报十五、EAST系统《表外授信业务》表错报。于 2022年 3月 21日收到中
国银行保险监督管理委员会罚款 380万元的行政处罚决定。
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,
中国民生银行股份有限公司因存在以下违规行为：一、未报送贸易融资业务 EAST数据二、漏报贷
款核销业务 EAST数据三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据四、债券投资业务 EAST数据存在偏差
五、未报送权益类投资业务 EAST数据六、未报送公募基金投资业务 EAST数据七、未报送其他担
保类业务 EAST数据八、未报送不可无条件撤销的贷款承诺业务 EAST数据九、漏报委托贷款业务
EAST 数据十、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致十一、EAST 系统理财产品底层
持仓余额数据存在偏差十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差十三、EAST系统
《表外授信业务》表错报十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报十五、报送不实数据十六、
面向非机构客户发行的理财产品投资不良资产；于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理
委员会罚款 490万元的行政处罚。
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,
交通银行股份有限公司因存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷款余额 EAST数据二、贸易融资
业务 EAST数据存在偏差三、漏报贷款核销业务 EAST数据四、漏报抵押物价值 EAST数据五、未报
送权益类投资业务 EAST数据六、未报送其他担保类业务 EAST数据七、EAST系统理财产品销售端
与产品端数据核对不一致八、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差九、EAST系统分
户账与总账比对不一致十、EAST系统《表外授信业务》表错报十一、EAST系统《个人信贷业务借
据》表错报十二、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报十三、EAST系统《关联关系》表漏报十
四、理财产品登记不规范十五、2018年行政处罚问题依然存在；于 2022年 3月 21日收到中国银
行保险监督管理委员会罚款 420万元的行政处罚。
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,
广发银行股份有限公司因信贷业务违规,存款业务违规,违规授信,经监管机构书面提示后拒不改
正或采取纠正措施后逾期未改正,未按规定报送有关报告、报表、文件和资料,内控管理未形成有
效风险控制,触犯法律法规于 2022年 03月 21日收到银保监会罚款,法律、行政法规规定的其他行
政处罚的处罚措施。
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,
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杭州银行股份有限公司因：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和
交易记录；3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务；4.与身份不明的客户进行交易。于 2022
年 5月 23日收到中国人民银行杭州中心支行罚款 580万元的处罚决定。
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,
广州农村商业银行股份有限公司因违反国库管理规定,违反金融统计管理规定,违反征信管理规定,
违反支付结算管理规定于 2022年 06月 24日收到中国人民银行广州分行警告,罚款的处罚措施。
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,
成都银行股份有限公司因：1.侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；2.漏报金融消费者投诉
数据；3.违反金融统计管理规定；4.违反账户管理规定；5.未按照规定履行客户身份识别义务；
6.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；7.违反人民币反假有关规定；8.违反信用信
息安全管理、报送相关规定。于 2022 年 7 月 8 日收到中国人民银行成都分行警告并罚款 194.6
万元的处罚决定。
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,
北京银行股份有限公司因违规经营,涉嫌违反法律法规,违反结汇、售汇及付汇管理规定于 2022
年 11月 28日收到国家外汇管理局北京外汇管理部罚款,没收违法所得的处罚措施。
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期截止 2022年 12月 31日持仓前十名证券的发行主体中,
江苏银行股份有限公司因基金销售业务存在以下问题: 一、零售业务部和网络金融部均负责基金
销售业务,但未对基金销售产品实行集中统一准入管理,违反了《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》(证监会令第 175号)第二十七条的规定。二、部分基金销售业务人员未取得基金
从业资格,违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(证监会令第 175号)第三十条
的规定。三、向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服务的情况,违反了《证
券期货投资者适当性管理办法》(证监会令第 177号)第二十二条的规定。于 2022年 12月 05日收
到江苏证监局责令改正的处罚措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未持有股票投资。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 19,395.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 56,534,563.88
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 56,553,959.06
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,429,943,293.63
报告期期间基金总申购份额 349,698,888.46
减：报告期期间基金总赎回份额 1,808,301,621.25
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,971,340,560.84
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022年 10月 15日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任向辉为公司总经理。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金基金合同；
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金招募说明书；
华宝中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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