0.0664% 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年04月21日
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期2023年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码 015875
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年06月10日
报告期末基金份额总额(份) 2,731,775,886.43
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的同业存单构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避
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免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。本基金的投资策略主要包括：优化抽样复制策略、替代性策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中证同业存单AAA指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
1.本期已实现收益 15,700,531.53
2.本期利润 18,438,904.66
3.加权平均基金份额本期利润 0.0051
4.期末基金资产净值 2,773,402,655.64
5.期末基金份额净值 1.0152
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.52% 0.01% 0.61% 0.01% -0.09% 0.00%
过去六个月 0.82% 0.02% 0.99% 0.02% -0.17% 0.00%
自基金合同生效日起至今 1.52% 0.02% 1.73% 0.02% -0.21% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本《基金合同》生效之日为2022年06月10日，截至本报告期末，基金成立未满一年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月，截至本报告期末，本基金已完成建仓，
建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
温开强 本基金的基金经理 2022年06月10日 11 国籍：中国。学历：天津大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证
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券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月
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16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
许娅 本基金的基金经理 2023年03月16日 15 国籍：中国。学历：华东
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师范大学金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司助理，2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售，2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员，2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员，2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理，2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股
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份有限公司战略投资部高级经理。2023年3月16日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
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本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度
的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公
司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进
行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场
成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的
情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略
与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、
交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度海内外宏观环境出现新变化。海外方面，美联储继续加息25个基点抑
制通胀，但也造成个别银行出现流动性风险。国内方面，疫后经济稳步复苏，人员流动快
速恢复，市场信心显着提振。两会定调今年GDP目标增长5%左右，财政赤字率拟定3%。财
政政策加力提效，货币政策精准有力，推动经济运行整体好转。央行3月中旬决定降准
0.25%，前瞻性提供经济恢复所需的流动性。
本报告期内银行间市场流动性整体充裕，但资金利率中枢抬升较为明显。报告期内，
存单市场各期限收益率窄幅震荡，一年期的国股行存单收益率阶段性触碰到MLF指引利率。
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本基金根据对货币政策和经济基本面的研究，投资操作灵活稳健，1月份保持较高的组合
杠杆和久期，3月末降低组合杠杆和久期。资产配置方面，以高等级同业存单和高等级短
期融资债券为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为0.52%。同期业绩比较基准收益率为0.61%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,425,401,273.39 99.14
其中：债券 3,425,401,273.39 99.14
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,548,869.95 0.04
8 其他资产 28,050,690.76 0.81
9 合计 3,455,000,834.10 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 172,620,347.95 6.22
其中：政策性金融债 152,293,931.51 5.49
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 150,904,706.85 5.44
6 中期票据 20,339,676.71 0.73
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 3,081,536,541.88 111.11
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 3,425,401,273.39 123.51
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 112273407 22杭州银行CD313 2,000,000 198,947,407.69 7.17
2 112306049 23交通银行 2,000,000 197,054,654 7.11
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CD049 .95
3 112211084 22平安银行CD084 1,600,000 158,863,630.03 5.73
4 220206 22国开06 1,500,000 152,293,931.51 5.49
5 112209142 22浦发银行CD142 1,500,000 148,471,407.12 5.35
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司、交通银行股份有限
公司、平安银行股份有限公司、国家开发银行、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银
行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、徽商银行股
份有限公司、西安银行股份有限公司、出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、
处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金
合同的要求。
5.11.2
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本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 28,050,690.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,050,690.76
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 5,596,245,773.17
本报告期基金总申购份额 2,608,778,396.28
减：本报告期基金总赎回份额 5,473,248,283.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,731,775,886.43
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
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§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金在规定报刊上披露
的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年04月21日