1.5632% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2022年 10月 26日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年
10月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 29日（基金合同生效日）起至 2022年 9月 30日
止。
2
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证 500基本面精选股票发起式
基金主代码 015889
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 07月 29日
报告期末基金份额总
额
104,650,005.64份
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资
管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细
分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。在股票投资方
面，本基金将在中证 500 全收益指数的行业配置基础上进行
优化，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国
家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研
究，结合成长投资的理念对行业进行筛选；本基金投资存托凭
证将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的研究判断进行投资；在债券投资方面，本基金将采用久期
控制下的主动性投资策略；本基金的股指期货、国债期货、股
票期权、资产支持证券和信用衍生品的投资策略详见法律文
件。
业绩比较基准
中证 500 全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率
估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资港股通标的
股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国中证 500 基本面精选
股票发起式 A
富国中证 500 基本面精选股票发
起式 C
下属分级基金的交易
代码
015889 015890
报告期末下属分级基
金的份额总额
98,986,401.08 份 5,663,604.56 份
3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
富国中证 500基本面精
选股票发起式 A
富国中证 500基本面精
选股票发起式 C
1.本期已实现收益 -608,109.63 -40,632.71
2.本期利润 -1,777,573.30 -107,464.37
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0180 -0.0190
4.期末基金资产净值 97,208,827.78 5,556,140.19
5.期末基金份额净值 0.9820 0.9810
注：本基金于 2022年 7月 29日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一个季
度。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国中证 500基本面精选股票发起式 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
-1.80% 0.26% -9.07% 1.04% 7.27% -0.78%
（2）富国中证 500基本面精选股票发起式 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
-1.90% 0.26% -9.07% 1.04% 7.17% -0.78%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
4
（1）自基金合同生效以来富国中证 500基本面精选股票发起式 A基金累计净值
增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金于 2022年 7月 29日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2022年 7月 29日起至 2023年 1月 28日，本期末建仓
期还未结束。
（2）自基金合同生效以来富国中证 500基本面精选股票发起式 C基金累计净值
增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
5
注：1、截止日期为 2022年 9月 30日。
2、本基金于 2022年 7月 29日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2022年 7月 29日起至 2023年 1月 28日，本期末建仓
期还未结束。
6
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
于鹏 本基金现
任基金经
理
2022-07-29 － 14 博士，曾任 HSBC BANK PLC
（汇丰银行）固定收益证券策
略分析师，中国国际金融（香
港）有限公司高级固定收益证
券策略分析师，Millennium
Capital Partners LLP（英国
千禧资本）固定收益策略分析
师；自 2013年 4月加入富国
基金管理有限公司，历任固定
收益投资经理、权益基金经
理；现任富国基金权益投资部
权益投资总监助理兼高级权益
基金经理。自 2015年 11月起
任富国绝对收益多策略定期开
放混合型发起式证券投资基金
基金经理；自 2017年 11月起
任富国研究量化精选混合型证
券投资基金基金经理；自 2022
年 07月起任富国中证 500基
本面精选股票型发起式证券投
资基金基金经理；具有基金从
业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
7
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 500基本面精选股票型发起
式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华
人民共和国证券法》、《富国中证 500基本面精选股票型发起式证券投资基金基
金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金
资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
8
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在报告期内，持续海外高通胀和美联储加息预期从宏观层面压制市场风险偏
好。美元强势也对全球风险资产形成压制。尽管国内 A股市场从估值和股权风险
溢价维度已经具备极佳配置价值，但伴随着短期风险压制，市场在报告期内整体
呈现下行趋势。
相对而言，金融和地产板块超额收益相对显著，成长股和中小市值个股受到
显著冲击，特别是新能源和生物医药等热门行业，在报告期内调整更加明显一些。
伴随着市场系统风险释放，本基金在报告期内也略有调整，本基金注重中证
500内基本面优异个股配置，并关注其估值和增速匹配程度。从组合操作维度上，
本基金坚持均衡配置，控制和指数之间的行业偏离度以及个股偏离度。
从风格配置上，本基金侧重对以中证 500 为代表的中小市值成个股的选择。
从估值的角度来看，小盘成长和小盘价值风格都位于历史较低的分位水平，估值
保护非常显著。而从市场整体基金权益配置的情况来看，这类风格的配置也处于
历史相对较低水平，交易结构上也不拥挤。本基金认为中证 500小市值股票在在
未来一段时间的胜率和赔率都可能有比较明显相对优势。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A级为-1.80%，C级为-1.90%，同期业绩
9
比较基准收益率 A级为-9.07%，C级为-9.07%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
10
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 41,495,923.89 35.19
其中：股票 41,495,923.89 35.19
2 固定收益投资 24,801.26 0.02
其中：债券 24,801.26 0.02
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 30,015,460.29 25.45
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 45,594,756.97 38.66
7 其他资产 800,308.89 0.68
8 合计 117,931,251.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 1,167,019.00 1.14
B 采矿业 4,421,593.00 4.30
C 制造业 26,210,217.44 25.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,279,576.00 1.25
E 建筑业 53,289.00 0.05
F 批发和零售业 2,732,221.00 2.66
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,188,037.45 2.13
J 金融业 360,840.00 0.35
K 房地产业 1,515,009.00 1.47
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 401,221.00 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
11
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 612,322.00 0.60
R 文化、体育和娱乐业 554,579.00 0.54
S 综合 － －
合计 41,495,923.89 40.38
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002244 滨江集团 144,700 1,515,009.00 1.47
2 600803 新奥股份 65,600 1,217,536.00 1.18
3 300498 温氏股份 56,900 1,167,019.00 1.14
4 600153 建发股份 63,000 872,550.00 0.85
5 002557 洽洽食品 17,900 824,653.00 0.80
6 600256 广汇能源 56,600 695,048.00 0.68
7 601699 潞安环能 39,300 663,384.00 0.65
8 000878 云南铜业 65,300 641,899.00 0.62
9 603883 老百姓 19,600 628,964.00 0.61
10 300244 迪安诊断 21,100 612,322.00 0.60
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 24,801.26 0.02
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 24,801.26 0.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
12
1 110089 兴发转债 110 11,000.43 0.01
2 110088 淮 22转债 90 9,000.67 0.01
3 123158 宙邦转债 48 4,800.16 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
IC2212 IC2212 5.00 5,685,400.
00
11,200.00 －
公允价值变动总额合计(元) 11,200.00
股指期货投资本期收益(元) -322,513.07
股指期货投资本期公允价值变动(元) 11,200.00
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过
多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体
风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
13
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，云南铜业股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到昆明市生态环境局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 800,308.89
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 －
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 800,308.89
14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
15
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
富国中证 500基本面精
选股票发起式 A
富国中证 500基本面精选
股票发起式 C
基金合同生效日 2022年 07月 29
日基金份额总额
98,986,401.08 5,663,604.56
本报告期(2022年 7月 29日(基
金合同生效日)至 2022年 9月 30
日)基金总申购份额
－ －
减：本报告期(2022年 7月 29日
(基金合同生效日)至 2022 年 9
月 30日)基金总赎回份额
－ －
本报告期(2022年 7月 29日(基
金合同生效日)至 2022年 9月 30
日)基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 98,986,401.08 5,663,604.56
16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,416.71
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,416.71
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.56
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
单位：份
序号
交易方式 交易日期 交易份额
（份）
交易金额
（元）
适用费率
1
基金成立 2022-07-
28
10,000,416
.71
10,001,000
.00
－
合计
10,000,416
.71
10,001,000
.00
注：A类基金份额申购适用固定费用 1000元
17
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
（份）
持有份额
占基金总
份额比例
（%）
发起份额总数
（份）
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,000,416.71 9.56 10,000,416.71 9.56 3年
基金管理人高级管理人
员
－ － － － －
基金经理等人员 － － － － －
基金管理人股东 － － － － －
其他 － － － － －
合计 10,000,416.71 9.56 10,000,416.71 9.56 3年
18
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
19
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基
金的文件
2、富国中证 500基本面精选股票型发起式证券投资基金基金合同
3、富国中证 500基本面精选股票型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证 500 基本面精选股票型发起式证券投资基金财务报表及报表附
注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2022年 10月 26日