0.0369% 基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
兴业 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴业30天滚动持有中短债
基金主代码 015917
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年06月27日
报告期末基金份额总额 2,151,970,156.26份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资
产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投
资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、杠
杆策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。
业绩比较基准
中债-综合全价（1年以下）指数收益率*65%+中债-
综合全价（1-3年）指数收益率*30%+一年期定期存
款利率（税后）*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业30天滚动持有中短 兴业30天滚动持有中短
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债A 债C
下属分级基金的交易代码 015917 015918
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,030,152,598.85份 121,817,557.41份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
兴业30天滚动持有中
短债A
兴业30天滚动持有中
短债C
1.本期已实现收益 5,713,934.57 392,213.14
2.本期利润 8,642,325.74 603,242.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0092
4.期末基金资产净值 2,085,169,260.92 124,995,122.42
5.期末基金份额净值 1.0271 1.0261
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业30天滚动持有中短债A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.92% 0.01% 0.39% 0.01% 0.53% 0.00%
过去六个月 1.66% 0.04% 0.33% 0.02% 1.33% 0.02%
自基金合同
生效起至今
2.71% 0.03% 0.52% 0.02% 2.19% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价（1年以下）*65%+中债-综合全价（1-3
年)*30%+一年期定存利率（税后）*5%。
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兴业30天滚动持有中短债C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.89% 0.01% 0.39% 0.01% 0.50% 0.00%
过去六个月 1.61% 0.04% 0.33% 0.02% 1.28% 0.02%
自基金合同
生效起至今
2.61% 0.03% 0.52% 0.02% 2.09% 0.01%
注：本基金的业绩比较基准为：中债-综合全价（1年以下）*65%+中债-综合全价（1-3
年)*30%+一年期定存利率（税后）*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：1、本基金基金合同于 2022年 06月 27日生效，截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。
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注：1、本基金基金合同于 2022年 06月 27日生效，截至报告期末本基金基金合同生效
未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
王卓然 基金经理
2022-
06-27
- 7年
中国籍，硕士学位，具有证
券投资基金从业资格。2015
年6月至2017年4月在成都
农村商业银行金融市场事
业部担任债券交易员、投资
顾问；2017年5月加入兴业
基金管理有限公司，现任基
金经理。
刘禹含 基金经理
2022-
06-27
- 9年
中国籍，硕士学位，具有证
券投资基金从业资格。2013
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年7月至2015年10月在万家
基金管理有限公司担任债
券交易员，主要从事债券交
易工作。2015年11月加入兴
业基金管理有限公司，现任
基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，一季度经济金融总量数据超预期，但高频数据以及信贷结构来看政策和
增量资源更集中于政府部门和企业端特别是大型企业，承接更广泛就业的中小企业以及
居民端预计仍需经历一段时间的修复；全年经济增长目标定位5%左右，政策强刺激预
期有所下降。一季度债市走势出现一定分化，利率债总体呈窄幅震荡，曲线略有平坦。
中高等级信用债表现依然好于利率债，随着去年理财赎回负反馈结束，信用利差压缩，
收益率曲线快速走陡。具体来看，一季度10Y国债较去年底小幅上行2BP，波动区间仅
为[2.81%,2.94%]，而随着资金价格中枢上移，1Y国债较去年末上行17BP；各评级信用
债普遍下行30BP以上，其中短久期中等资质下行超过70BP相对显著，信用利差再度收
窄至历史相对低位。
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报告期内，组合资产配置以中高评级信用债为主，同时进行利率债波段交易，在灵
活控制久期和杠杆水平的基础上，组合采取骑乘、券种等多策略增厚收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业30天滚动持有中短债A基金份额净值为1.0271元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为0.92%，同期业绩比较基准收益率为0.39%；截至报告期末兴
业30天滚动持有中短债C基金份额净值为1.0261元，本报告期内，该类基金份额净值增
长率为0.89%，同期业绩比较基准收益率为0.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,058,753,098.88 88.09
其中：债券 2,049,593,916.20 87.70
资产支持证券 9,159,182.68 0.39
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 200,714,350.78 8.59
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,615,614.48 0.24
8 其他资产 71,955,872.50 3.08
9 合计 2,337,038,936.64 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 204,750,760.26 9.26
其中：政策性金融债 133,233,207.39 6.03
4 企业债券 106,751,728.92 4.83
5 企业短期融资券 1,061,649,944.34 48.03
6 中期票据 578,894,663.01 26.19
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 97,546,819.67 4.41
9 其他 - -
10 合计 2,049,593,916.20 92.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 112309067
23浦发银行CD0
67
1,000,000 97,546,819.67 4.41
2 012283477
22海尔金控SCP
006
600,000 60,532,145.75 2.74
3 012380451 23象屿SCP001 600,000 60,164,054.79 2.72
4 042280552
22平安租赁CP0
04
500,000 50,970,767.12 2.31
5 102100027
21宣城国控MT
N001
500,000 50,937,863.01 2.30
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序
号
证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 180255 天行03优 70,000 7,124,745.75 0.32
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2 135163 行知优01 20,000 2,034,436.93 0.09
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包含股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,057.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 71,949,814.90
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 71,955,872.50
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
兴业30天滚动持有中短
债A
兴业30天滚动持有中短
债C
报告期期初基金份额总额 7,724,325.84 88,817,434.40
报告期期间基金总申购份额 2,661,612,020.77 83,885,449.21
减：报告期期间基金总赎回份额 639,183,747.76 50,885,326.20
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,030,152,598.85 121,817,557.41
注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额
调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
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资
者
类
别
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
个
人
1
20230101-202
30108
41,673,611.39 - 39,698,302.75 1,975,308.64 0.09%
产品特有风险
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可
能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的
风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000
万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎
回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一）中国证监会准予兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金募集注册的文
件
（二）《兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》
（三）《兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的住所
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.cib-fund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。
客户服务中心电话 4000095561
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