国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第3号）

国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发
起式证券投资基金
招募说明书（更新）
（2023年第3号）
基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
重要提示
国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金（以下简称：“本基金”）
经中国证券监督管理委员会2022年5月31日证监许可【2022】1128号文注册募集。本基
金的基金合同于2022年7月12日正式生效。本基金为契约型开放式。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
2、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风
险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概
要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风
险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时
机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到
的特有风险包括：（1）本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；因此，
本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发
债主体信用恶化造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场
系统性风险；（2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险；（3）本基金可投资于国债期货。国债期货的投资可能面临市场风
险、基差风险、流动性风险；（4）流通受限证券的风险；（5）投资科创版的特有风险；（6）
通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险；（6）存托凭证投资
风险；（7）基金合同提前终止风险。
本基金每份基金份额的最短持有期限为6个月。对于每份基金份额，最短持有期指基
金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起（即最短持有期起始日），
至最短持有期起始日起6个月后的对应日，如无对应日或该对应日为非工作日，则顺延至
下一工作日。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含该日）起，基金份额持有人方
可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基
金后，6个月内无法赎回及转换转出基金份额的风险。
本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有
风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
3、本基金为债券型基金，一般情况下其预期收益和风险水平低于股票型基金与混合型
基金，高于货币市场基金。
4、本基金单一投资者（基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员作为发起资金
提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中
因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，
从其规定。
5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元
发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元发售面值的
风险。
6、基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损
失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基
金产品资料概要及《基金合同》。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金表现的保证。
8、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，
可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基
金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人
仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金本次更新招募说明书主要对基金经理变更及基金管理人的相关内容进行更新，
更新截止日为2023年8月8日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2023
年6月21日，有关财务和业绩表现数据截止日为2023年3月31日，财务和业绩表现数据
未经审计。
目 录
一、绪 言 ......................................................... 1
二、释 义 ......................................................... 2
三、基金管理人 ..................................................... 8
四、基金托管人 .................................................... 17
五、相关服务机构 .................................................. 20
六、基金的募集与基金合同的生效 .................................... 24
七、基金份额的申购、赎回 .......................................... 25
八、基金转换和定期定额投资计划 .................................... 34
九、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 .................... 35
十、基金的投资 .................................................... 36
十一、 基金的业绩 ................................................. 48
十二、基金的财产 .................................................. 51
十三、基金资产的估值 .............................................. 52
十四、基金的收益分配 .............................................. 58
十五、基金的费用与税收 ............................................ 60
十六、基金的会计与审计 ............................................ 63
十七、基金的信息披露 .............................................. 64
十八、侧袋机制 .................................................... 71
十九、风险揭示 .................................................... 73
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 82
二十一、基金合同的内容摘要 ........................................ 84
二十二、基金托管协议的内容摘要 ................................... 100
二十三、对基金份额持有人的服务 ................................... 119
二十四、其他应披露事项 ........................................... 121
二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 124
二十六、备查文件 ................................................. 125
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内
容与格式＞》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险
管理规定》）、《国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下
简称基金合同）及其它有关规定等编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金
2、基金管理人：指上海国泰君安证券资产管理有限公司
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投
资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰君安稳债双利6个月
持有期债券型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基
金基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时
做出的修订
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货
投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、
申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资及提供基金交易账户信息查询等活动
24、销售机构：指上海国泰君安证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办
理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上海国泰君安证券资产管理
有限公司或接受上海国泰君安证券资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
32、存续期：指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
33、最短持有期：指投资者认购或申购、转换转入基金份额后需持有的最短期限，在最
短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回或转换转出业务。本基金每
份基金份额的最短持有期限为6个月
34、最短持有期起始日：指对于每份认购份额的最短持有期起始日，指基金合同生效日；
对于每份申购或转换转入份额的最短持有期起始日，指基金份额申购或转换转入确认日
35、最短持有期到期日：指最短持有期起始日起6个月后的对应日，如无对应日或该对
应日为非工作日，则顺延至下一工作日
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，若本基金参与
港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是
否暂停申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、业务规则：指《上海国泰君安证券资产管理有限公司资产管理计划注册登记业务管
理办法》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于中登
TA）》、《上海国泰君安证券资产管理有限公司基金注册登记业务实施细则（适用于自建TA）》
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投
资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金
基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）
超过上一开放日基金总份额的10%
49、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
50、基金份额类别：指本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等收取方式的不同，
将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别
公布基金份额净值
51、A类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，在赎回时根据
持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额类别
52、C类基金份额：指在投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，在赎回时根
据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
53、元：指人民币元
54、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
56、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
60、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
62、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清
算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产
65、发起资金：指用于认购发起式基金且资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理
人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购本基金的金
额不少于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年
66、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股东、基金
管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
67、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有
期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人
员
68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
三、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
公司名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司（简称：本公司或公司）
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
设立日期：2010年8月27日
法定代表人：陶耿
联系电话：021-38676999
联系人：赵菊
注册资本：20亿元人民币
批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会；证监许可【2010】631号
存续期限：持续经营
股权结构：国泰君安证券股份有限公司，持有股份100%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
谢乐斌，男，博士。1993年7月至今，历任万国证券投资银行部融资经理、君安证券
投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核审计部（沪）副总经理、稽核审计总
部副总经理、稽核审计总部副总经理（主持工作）、稽核审计总部总经理、计划财务部总经
理、副财务总监兼计划财务部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险
官、投行事业部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安
金融控股有限公司董事会主席、本公司董事长。
陶耿，男，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民银行科员，中国证
监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光
大保德信基金管理有限公司总经理，现任本公司副董事长、总裁。
王吉学，男，硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区法院书记员、助理审判员，国
泰证券法律事务部业务员，国泰君安证券法律事务部业务员、法律事务总部主管、经理、风
险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部合规测研与检查总监、法律部副总经
理、总经理，现任国泰君安证券股份有限公司法律合规部总经理、本公司董事。
王新宇，男，EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工，中国投资银行吉林
省分行国际部员工，君安证券长春营业部零售客户部研究咨询，国泰君安证券长春大马路营
业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负责人（主持工作）、副总经理（主
持工作）、长春大街营业部副总经理（主持工作）、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营
业部总经理、吉林营销总部副总经理（主持工作）、总经理、吉林分公司总经理、零售业务
部总经理，现任国泰君安证券股份有限公司零售客户部总经理、本公司董事。
韩志达，男，硕士。历任国泰君安证券固定收益证券总部高级经理(债务融资)、高级经
理(结构融资)、助理董事、董事(结构融资)、收购兼并总部执行董事、并购融资部执行董事、
董事总经理、副总经理级、董事总经理III 、投资银行部北京投行一部行政负责人，现任国
泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安证裕投资有限公司总经理、本公司董
事。
刘敬东，男，硕士。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部副总经理、海口
营业部总经理，国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深圳华发路营业部总经理、深圳
笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司副总经理（主持工作）、深圳分公
司总经理，现任国泰君安证券股份有限公司机构客户部总经理、本公司董事。
2、监事
董博阳，男，大学本科。历任国泰证券天津分公司财务部主管会计、天津第二营业部财
务部财务经理，国泰君安证券公司稽核审计部（沪）职员、稽核审计总部助理稽核师、审计
总监、风险管理部总经理助理级、市场风险管理总监、风险管理一部副总经理、集团稽核审
计中心副总经理（主持工作），国泰君安金融控股有限公司首席风险官，现任国泰君安证券
计划财务部总经理，公司监事。
王红莲，女，经济学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部业务经理，本
公司营运部高级业务经理、风险管理部副总经理（主持工作），现任本公司风险管理部总经
理、公司职工监事。
3、高级管理人员
陶耿，男，1968年1月出生，博士，高级经济师，中共党员。历任中国银行、中国人民
银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、
办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理。现任本公司副董事长、总裁。
叶明，男，1976年8月出生，大学本科，中共党员。1995年7月入职原国泰证券，1999
年7月加入国泰君安证券，先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理助理、营运中
心副总经理；2010年8月起加入本公司，历任营运总监兼任营运部总经理、董事会秘书、
代履职合规总监职责、合规总监，现任本公司副总裁兼任首席风险官、首席营运官（COO）、
财务负责人。
吴楠，女，1970年12月出生，经济学硕士。1992年7月任职于深圳发展银行，1997年
1月加入君安证券，1999年8月加入国泰君安证券，2010年10月进入本公司担任总裁助理
兼北京业务部总经理，现任本公司副总裁。
周诗宇，男，1971年出生，大学本科，中共党员。1994年7月加入君安证券，1999年
8月加入国泰君安证券，2013年10月进入本公司担任总裁助理兼市场部总经理，现任本公
司副总裁兼任南方分公司总裁（总经理）。
李艳，女，1974年2月出生，硕士研究生，FRM，中共党员。2001年3月入职上海证
券有限责任公司，历任证券投资总部高级经理、创新产品总部高级经理、研究所金融工程部
负责人、基金评价研究中心副总经理、创新发展总部总经理兼基金评价研究中心总经理，
2015年9月起加入本公司担任战略发展部（原综合管理部）总经理，现任本公司董事会秘
书，兼任党委办公室/纪检办公室主任。
庄严，男，1971年8月出生，硕士研究生。1990年9月起历任中国银行上海分行会计
员；中国工商银行总行信托投资公司上海证券总部交易员、办公室主任助理、主任；中国银
河证券有限责任公司上海总部行政部经理；亚洲证券有限公司公司总裁办副主任、资产管理
总部副总经理、总经理；国海富兰克林基金管理有限公司渠道总监兼零售业务部总经理；泰
信基金管理有限公司市场总监兼市场部总经理、营销部总经理；光大保德信基金管理有限公
司副CMO等；2016年9月起加入本公司担任基金管理部总经理、总裁助理兼机构金融部
总经理，现任本公司总裁助理兼公司首席市场官（CMO）。
朱晓力，男，1965年4月出生，工商管理硕士，中共党员。1993年3月起历任上海国
际信托有限公司证券部技术主管、营业部副经理；上海证券有限责任公司信息技术总部总经
理、电子商务总部总经理；2016年3月起加入本公司担任营运部营运总监、信息技术部总
经理，现任本公司首席信息官。
吕巍，男，1976年9月出生，硕士研究生。2002年7月入职中国银行深圳分行法律合
规部担任法律顾问；2005年8月入职中国证监会深圳证监局担任主任科员；2012年1月入
职中信证券股份有限公司担任合规部主管；2016年8月起加入本公司担任法务监察部总经
理；现任本公司合规总监、督察长，兼任法务监察部总经理。
4、基金经理
施纵舟，清华大学经济系硕士，上海财经大学经济系学士。现任本公司固定收益投资部
基金经理。2021年10月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司。2012年7月至2021年
10月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，历任投资助理、投资经理，高级副总裁。
主要负责固定收益类产品的投资研究工作。自2022年7月12日起担任“国泰君安稳债双
利6个月持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2022年11月14日起担任“国
泰君安君得盈债券型证券投资基金”基金经理，自2023年2月22日起担任“国泰君安安平
一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理。
周一洋，哥伦比亚大学统计学硕士，历任海通证券有限公司总部研究所证券分析师、高
级分析师等职务，主要从事资产配置、行业轮动和权益策略研究。目前担任上海国泰君安证
券资产管理有限公司固定收益研究部高级研究员、国泰君安君得盈基金经理。自2022年11
月14日起担任“国泰君安君得盈债券型证券投资基金”基金经理。自2023年8月8日起担
任“国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理。
5、投资决策委员会成员
陶耿，投资决策委员会主任委员，现任本公司副董事长、总裁。
丁杰能，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席投资官（CIO），兼任固定收益投
资部（上海）总经理，固定收益研究部总经理，固定收益投资部（公募）总经理，固定收益
投资部（私募）总经理。
孙佳宁，投资决策委员会副主任委员，现任本公司首席研究官（CRO），兼任量化投资部
（私募）总经理、权益投资部（公募）总经理、权益投资部（私募）总经理。
舒廷飞，投资决策委员会委员，现任本公司权益投资部总经理。
吕莉萍，投资决策委员会委员，现任本公司固定收益投资部（北京）总经理。
丁颖，投资决策委员会委员，现任本公司综合策略投资部总经理。
苏旺兴，投资决策委员会委员，现任本公司权益研究部总经理。
王红莲，投资决策委员会委员，现任本公司风险管理部总经理、公司职工监事。
胡崇海，投资决策委员会委员，现任本公司量化投资部总经理，兼任量化投资部（公募）
总经理。
薛磊荣，投资决策委员会委员，现任本公司多资产策略投资部总经理。
丁一戈，投资决策委员会委员，现任本公司基金投资部副总经理（主持工作）。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应监管机
构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况
除外；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部
控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最
大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行
高效的内部控制制度。
内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度
的纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等。
2、内部控制目标
（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、
健康发展。
（3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司
股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。
（4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。
（5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。
3、内部控制原则
（1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各
个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控
制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有
资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立法律合规部及风险管理部，承担内部控制监
督检查职能，对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。
（4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作
与后台管理支持适当分离。
（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运
用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。
4、控制环境
内部控制环境主要包括公司经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与决策程序、内
部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。
5、内控措施
公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风
险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风
险控制方案，及时防范和化解风险。
控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。内部
控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系
统控制、会计系统控制和人力资源控制等。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人的责任；
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；
（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人业务的发展不断完善内部控
制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：王小飞
联系电话：(021)6063 7103
2、主要人员情况
中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理
财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管
理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室，在北京、
上海、合肥设有托管运营中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会
计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维
护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国
建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年末，中
国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》
杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任
公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管
银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年
度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020
及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中
国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和中国建设银行行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，
保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人
的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业
务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责
托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业
务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存
放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施
音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事
故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核
实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
（1）上海国泰君安证券资产管理有限公司直销中心
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场22-23层及25层
法定代表人：陶耿
电话：021-38676999
联系人：甘珉
网址：www.gtjazg.com
（2）上海国泰君安证券资产管理有限公司网上直销系统
2、非直销销售机构
销售机构 销售机构信息
博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人： 王德英 客服电话：400-610-5568 网址：www.boserawealth.com
上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人： 其实 客服电话：95021/4001818188 网址：www.1234567.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人： 王珺 客服电话： 4000766123 网址： www.fund123.cn
北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828 网址：www.5irich.com
南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人： 钱燕飞 客服电话： 95177 网址： www.snjijin.com
北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人： 王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com
上海联泰基金销售有限公司 注册地址： 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 法定代表人： 尹彬彬 客服电话： 0755-33322869 网址： www.liantaifund.com
泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人： 彭浩 客服电话：400-004-8821 网址：www.taixincf.com
珠海盈米基金销售有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人： 肖雯 客服电话： 020-89629066 网址： www.yingmi.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人： 邹保威
客服电话： 95118 网址： kenterui.jd.com
上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com
中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 法定代表人： 高涛 客服电话：95532/400 600 8008 网址：www.ciccwm.com
国金证券股份有限公司 注册地址： 成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人： 冉云 客服电话： 95310 网址： www.gjzq.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人： 李科 客服电话：95510 网址：www.sinosig.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金
管理人网站公示。
（二）基金登记机构
名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层
法定代表人：陶耿
电话：021-38676999
联系人：茹建江
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：刘佳、张雯倩
联系人：刘佳
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01
室
办公地点：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：薛竞、段黄霖
联系人：薛竞
六、基金的募集与基金合同的生效
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流
动性风险管理规定》等有关法律、法规、规章及《基金合同》，并经中国证券监督管理委员
会证监许可【2022】1128号文注册公开募集。募集期从2022年7月11日起到2022年7月
11日止，共募集50,019,000.00份基金份额，有效认购总户数为1户。
本基金的基金合同已于2022年7月12日正式生效。
基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终
止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。若届时的法律法规或中
国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效
的法律法规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续30个工作日、连续40个工作日及连续45个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将对可能触发基金合同终止情形的
情况发布提示性公告；连续50个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》
的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
七、基金份额的申购、赎回
（一）基金投资人范围
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、发起资金提供
方、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（二）申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人
网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的
其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（三）申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易
日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务，具体以届
时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定
公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其
他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效日6个月后的对应日（如无对应日或该对应日为非工作日，
则顺延到下一工作日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在最短
持有期到期日后（含当日），基金份额持有人可就该份额提出赎回申请。如果投资人多次申
购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。在确定申购开始与赎
回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《信息披露办法》的有关规定在规定
媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认
接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别的基金份额申购、赎回的价格。
（四）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基
准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按先进先出的原则，对该持有
人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回，后确认的份额后赎
回，以确定所适用的赎回费率；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基
金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎
回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇国家外汇局相关
规定有变更或本基金境外投资主要市场的交易清算规则有变更、基金境外投资主要市场及
外汇市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统
故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其它非基金管
理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。
在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金
合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的情况下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（六）申购、赎回及转换的有关限制
1、投资人首次申购的最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元，具体以基金管理
人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。
2、每次赎回的最低份额为1份。每个基金交易账户的最低基金份额不设限制，具体以
基金管理人、基金托管人、销售机构协商一致后的相关公告为准。
3、基金转换分为转换转入和转换转出。基金转换具体以基金管理人、基金托管人、销
售机构协商一致后的相关公告为准。
4、投资者投资“定期定额投资计划”时，投资金额不低于认申购的起投金额。实际操
作中，在不低于本招募说明书相关约定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
5、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上
限，具体规定请参见相关公告。
6、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额上限和净申购比例上限，
具体规定请参见相关公告。
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
8、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数
量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。
9、各非直销销售机构对上述首次申购及追加申购的最低金额在不低于招募说明书相关
约定的前提下，以各非直销销售机构的业务规定为准。
（七）基金的申购费和赎回费
1、本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、申购费率
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金A
类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率
按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下表：
单笔申购金额（含申购费，M） 申购费率
M＜100万元 0.80%
100万元≤M＜500万元 0.60%
M≥500万元 1000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推
广、销售、登记等各项费用。
3、赎回费率
基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月，最短持有期限届满后，本
基金不收取赎回费。
4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式，
调整后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率
或收费方式如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率
优惠活动。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
（八）申购和赎回的数额和价格
1、申购和赎回数额、余额的处理方式
（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金份额净值，有效份
额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
（2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金
份额的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回费用、赎回金额单位为元。上述计算结果均按
四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、申购份额的计算
（1）本基金A类基金份额申购份额的计算方式：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
（2）本基金C类基金份额申购份额的计算方式：
申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值
例：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为0.80%，假设
申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元
申购费用＝50,000－49,603.17＝396.83元
申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份
即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可
得到47,241.11份A类基金份额。
3、赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T日各类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日各类基金份额净值-赎回费用
例：某持有人赎回50,000份本基金A类基金份额，持有190日，则对应的赎回费率为
0，假设赎回当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的赎回金额为：
赎回金额=50,000×1.0500－0=52,500元
即：持有人赎回50,000份本基金A类基金份额，持有190日，假设赎回当日A类基金
份额净值为1.0500元，则其可得到52,500元。
4、基金份额净值的计算公式
计算日基金份额净值=计算日该类基金资产净值/计算日该类基金份额
本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由
此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在
T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（九）申购和赎回的登记
正常情况下，投资者T日申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者增加权益并办
理登记手续。
基金份额持有人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T+1日为其办理扣除
权益的登记手续。
在不违反法律法规的前提下，登记机构可以对上述登记办理时间进行调整，基金管理人
应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（十）巨额赎回的认定及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过
前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日
受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎
回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动
延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额
10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理；对
该单个基金份额持有人剩余赎回申请，基金管理人可以根据前款“（1）全额赎回”或“（2）
部分延期赎回”约定的方式与其他账户的赎回申请一并办理。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超
过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定
媒介上刊登公告。
（十一）拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
1、发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
（3）证券/期货交易市场、外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值。
（4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人
利益时。
（5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金
业绩产生负面影响，或发生基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
（6）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导
致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
（7）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
（8）某笔或某些申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额或净申购
比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。
（9）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
（10）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证券交易
服务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生
其他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形。
（11）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（9）、（10）、（11）项暂停申购情形之一且基金
管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给
投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
2、发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
（1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
（2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
（3）证券/期货交易市场、外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当
日基金资产净值。
（4）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
（5）发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可
暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
（6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
（7）基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。
（8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不
能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支
付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持
有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除
时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
（1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登
暂停公告。
（2）基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，
最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十二）基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商
一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。
（十三）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户
登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管
理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
（十四）当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无
实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安
排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和
赎回，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业务，届时无须召开基金份额持有人大会审
议，但应根据相关法规规定进行信息披露。
（十五）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分
的规定或相关公告。
八、基金转换和定期定额投资计划
（一）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（二）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金
管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
九、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻
（一）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。如果出现基金管理人、登记机构、办理转托管的销售机
构因技术系统性能限制或其它合理原因，可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托
管申请。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及各销售机构的业务规则。
（二）基金份额的质押
在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额
质押业务，并可收取一定的手续费。
（三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行
是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、
法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条
件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（四）基金份额的冻结与解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分
配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
十、基金的投资
（一）投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
（二）投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票(含存托凭证)),内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”),债券(包括国内依法发
行和上市交易的国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期
融资券,次级债券,政府机构债券,地方政府债券,可转换债券,可交换债券及其他经中国证监会
允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存
款),同业存单,货币市场工具,国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金
股票(含存托凭证)及可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资占基金资产的比
例为0-20%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变
更后的规定为准。
（三）投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的
匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获
取稳定的收益。
1、资产配置策略
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币
市场工具及其他金融工具的比例。
在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济因素，包括GDP增长率及其构成、CPI、
市场利率水平变化、货币政策等；（2）微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况
及其盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产
的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场
密切相关的各种政策出台对市场的影响等。
2、股票投资策略
在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票资产的投资，力争
增加基金收益。 本基金通过“自上而下”、定量与定性相结合的投资策略，选择基本面良好、
流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，追求股票投资组合的
长期稳健增值。
除上述个股投资策略外，本基金还将关注以下几类港股通标的股票：A、在港股市场上
市、具有行业代表性的优质中资公司；B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；C、港
股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
3、债券投资策略
在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类
属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所
市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调
整，确定类属资产的权重。
在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不
同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券
投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均
水平的投资回报。
4、可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略
由于可转换债券兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，通过分析不
同市场环境下可转债股性和债性的相对价值，把握可转换债券的价值走向，选择具有较高投
资价值的可转换债券进行投资。本基金持有的该类债券可以转换为股票。
5、利率预期策略
（1）久期策略，根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，并考虑在运作周期中
所处阶段，确定债券组合的久期配置。
（2）收益率曲线策略，首先评估均衡收益率水平，以及均衡收益率曲线合理形态，然
后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，评估不同剩余期限下的价值偏离程度，在
满足既定的组合久期要求下，根据风险调整后的预期收益率大小进行配置，由此形成子弹型、
哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。
6、信用债投资策略
本基金在信用债券（含资产支持证券，下同）的选择时特别重视信用风险的评估和防范。
本基金通过分析宏观经济趋势和信用风险历史情况，判断当前信用债券市场整体的信用风
险水平，从而确定信用债券整体投资比例。本基金根据信用债券发行人的行业前景、行业地
位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价信用债券发行人的信用风险，同时根据信
用债券的特别条款，评估信用债券的信用风险。
本基金将投资于信用等级不低于AA+的信用债，其中投资于AA+信用等级的信用债不
超过信用债资产的50%，投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50%-100%。
上述信用评级为债项评级（不包含中债资信），本基金投资的信用债若无债项评级的，
参照评级机构（不含中债资信）出具的主体信用评级。
7、时机策略
（1）骑乘策略
当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡
峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限
将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，
进而获得资本利得收益。
（2）息差策略
利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超
额收益。
（3）利差策略
对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势做出判断，从而进
行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的
债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，可以买入收益率低的
债券同时卖出收益率高的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。
8、国债期货投资策略
本基金可投资国债期货。若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值
为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲投资组合的风
险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前
提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书
更新中公告。
（四）业绩比较基准
中债新综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值
汇率折算)*2%
中债新综合全价指数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨在综合反映短期债
券市场价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，
适合作为本基金的业绩比较基准。沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好
的300只股票作为成份股，较好地反映了A股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力
的股票投资业绩比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的
50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价
幅趋势最有影响的一种股价指数。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映
本基金的风险收益特征。
如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布，或以上指数
由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜继续作为业绩比较基
准，或市场上出现其他代表性更强、更加适用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可
以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同
意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。
（五）风险收益特征
本基金为债券型基金，一般情况下其预期收益和风险水平低于股票型基金与混合型基
金，高于货币市场基金。
本基金可能投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
（六）投资禁止行为与限制
1、组合限制
本基金的投资组合将遵循以下比例限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；
（2）本基金股票（含存托凭证）及可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）
投资占基金资产的比例范围为0-20%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的
50%）；
（3）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等；
（4）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A股和H
股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香
港同时上市的A股和H股合并计算），不超过该证券的10%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（10）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出；
（11）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后
不得展期；
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例
进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期
货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交
易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30%；
（16）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（3）、（10）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法
律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本
基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防
范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，如适用
于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门
对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更
后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接
对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额
持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
（八）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依
照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（九）基金投资组合报告
国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金管理人－上海国泰君安证
券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至2023年3月31日，来源于《国泰君安稳债双利6个月
持有期债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告》。
10.9.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,237,112.00 10.40
其中：股票 5,237,112.00 10.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 42,781,966.26 84.99
其中：债券 42,781,966.26 84.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,994,362.31 3.96
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 324,112.71 0.64
8 其他资产 - -
9 合计 50,337,553.28 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币0.00元，占期
末净值比例为0.00%；通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为0.00元，占资产净
值的比例为0.00%。
10.9.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
10.9.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 377,454.00 0.75
B 采矿业 659,457.00 1.31
C 制造业 2,722,739.00 5.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89,170.00 0.18
E 建筑业 264,060.00 0.53
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 466,873.00 0.93
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,160.00 0.22
J 金融业 400,647.00 0.80
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 145,552.00 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,237,112.00 10.43
10.9.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
10.9.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 002415 海康威视 4,000 170,640.00 0.34
2 600036 招商银行 4,800 164,496.00 0.33
3 002714 牧原股份 3,100 151,900.00 0.30
4 000333 美的集团 2,600 139,906.00 0.28
5 601318 中国平安 3,000 136,800.00 0.27
6 600548 深高速 15,000 130,500.00 0.26
7 601677 明泰铝业 8,000 127,040.00 0.25
8 300498 温氏股份 6,200 126,914.00 0.25
9 601225 陕西煤业 6,000 122,040.00 0.24
10 600938 中国海油 7,000 119,280.00 0.24
10.9.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,145,965.75 10.25
其中：政策性金融债 5,145,965.75 10.25
4 企业债券 2,017,336.99 4.02
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 35,618,663.52 70.92
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,781,966.26 85.19
10.9.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 180211 18国开11 50,000 5,145,965.75 10.25
2 101901438 19首旅MTN003A 40,000 4,124,793.42 8.21
3 102101544 21无锡金融MTN001 40,000 4,119,360.66 8.20
4 102001813 20金融街MTN001B 40,000 4,100,906.30 8.17
5 102102143 21扬子江投MTN002 40,000 4,094,655.34 8.15
10.9.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10.9.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
10.9.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10.9.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10.9.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.9.11 投资组合报告附注
10.9.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公
司，2022年8月因信披违规，被银行间市场交易商协会处以严重警告的处罚。
本基金持有的前十名证券发行主体北京首都旅游集团有限责任公司，2023年3月因未
完成承诺，被北京证监局处以责令改正的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。
10.9.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情
况。
10.9.11.3 其他资产构成
无。
10.9.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
10.9.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十一、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A：
阶段 基金份额净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2022.07.12-2022.12.31 -0.56% 0.05% -0.79% 0.12% 0.23% -0.07%
2023.01.01-2023.03.31 1.03% 0.08% 0.66% 0.09% 0.37% -0.01%
自基金成立起至2023.03.31 0.46% 0.07% -0.13% 0.11% 0.59% -0.04%
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C：
阶段 基金份额净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2022.07.12-2022.12.31 -0.75% 0.05% -0.79% 0.12% 0.04% -0.07%
2023.01.01-2023.03.31 0.93% 0.08% 0.66% 0.09% 0.27% -0.01%
自基金成立起至2023.03.31 0.17% 0.07% -0.13% 0.11% 0.30% -0.04%
注：本基金合同生效日为2022年7月12日。
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A：
注：本基金于2022年7月12日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C：
注：本基金于2022年7月12日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
十二、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产
的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务
不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十三、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的债券、存托凭证、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价
值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价
值。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，交易所市
场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日
公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动
或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回
售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
5、基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
7、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9、汇率
如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市的股票，涉及
相关货币对人民币汇率的，估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的，以估值当
日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率的中间价为准。
10、税收
对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所
在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收
规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税
金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
11、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。
13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额
赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4 位）发生估值错误时，视为该
类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在
其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果
获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得
的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误
责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，
基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
按规定对基金净值信息予以公布。
（九）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算机构、证券经纪机构、期货公司及
存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和
基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成
的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人
应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
（十）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额信息。
十四、基金的收益分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额的最短持有期
到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不
同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商
一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应在
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在规定媒介公
告。
（六）基金收益分配中发生的费用
收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照业务规则执
行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十五、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、因投资港股通股票而产生的各项合理费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内，按照指定账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自
动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内，按照指定账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自
动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、C类基金份额的销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金
份额分为不同的类别，其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销
售服务费年费率为0.40%。
本基金C类基金份额的基金销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提该类基金份额的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在次月月初5个工作日内，按照指定账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。销售服务费由基金管理人按照相关合同规定支付给
基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述“（一）基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书
“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
十六、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券
法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在规定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简
明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符
合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的
互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项
的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发
生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募
说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应
当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发
售的三日前登载在规定网站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
《基金合同》生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、
基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金
份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高
级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十；基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更；
（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21）本基金调整基金份额类别设置；
（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（23）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（24）基金推出新业务或服务；
（25）基金合同生效三年后继续存续的，连续30个工作日、40个工作日、45个工作日
出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形；
（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
9、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
11、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
12、中国证监会规定的其他信息。
若本基金投资国债期货的，应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说
明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和
投资目标等。
若本基金投资资产支持证券的，应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细，
并在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的
比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
若本基金参与港股通交易的，应当在定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与
港股通交易的相关情况。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金
定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信
息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送
信息的真实、准确、完整、及时。为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人
应当自中国证监会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重
大影响的信息。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
3、基金合同约定的暂停估值的情形；
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
十八、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件和程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依
照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合《中华人民共和
国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确
认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋
账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，
基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋
账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎
回规定适用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回
按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。
（三）实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、
组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投
资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
（四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金
份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持
有人支付对应款项。
终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所进行审计并披露专项审计意见。
（五）侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重
大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂
停披露侧袋账户份额净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进
展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终
变现价格的承诺。
（六）实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业
会计准则》的相关要求。
（七）实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费、托管费和销售服务费等按主袋账户基
金资产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，
有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
十九、风险揭示
（一）本基金的特有风险
1、本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；因此，本基金需要承担
由于市场利率波动造成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化
造成的信用风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风险。
2、本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格
波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可
能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指
的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资
产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
3、本基金可投资于国债期货。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性
风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险
是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效
果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约
无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度
导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被
强制平仓的风险。
4、流通受限证券的风险
本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险
以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。
5、本基金可投资于科创板股票，科创板股票的特有风险包括：
（1）科创板企业所处行业和业务往往具有研发投入规模大、盈利周期长、技术迭代快、
风险高以及严重依赖核心项目、核心技术人员、少数供应商等特点，企业上市后的持续创新
能力、主营业务发展的可持续性、公司收入及盈利水平等仍具有较大不确定性，投资者应当
关注科创板公司盈利能力巨变的风险。
（2）科创板企业可能存在首次公开发行前最近3个会计年度未能连续盈利、公开发行
并上市时尚未盈利、有累计未弥补亏损等情形，可能存在上市后仍无法盈利、持续亏损、无
法进行利润分配等情形。
（3）科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，
新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执
行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联
交易维持收入的上市公司可能会被退市。
（4）科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后
的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%，应当关注可能产生的股价波动
的风险。
（5）科创板股票的交易制度与主板存在明显差异。例如上市首日即可作为融资融券标
的，与上交所主板市场存在差异，投资者应注意相关风险。科创板股票交易盘中临时停牌情
形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同，投资者应当关注与此相关的
风险。
（6）科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则，可
能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则，投资者应当关注规则变化的
风险。
6、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险
本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的港股通股票，
除与其他投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临以下特有风险，
包括但不限于：
（1）投资于香港证券市场的特有风险
1）香港证券市场与内地证券市场规则差异的风险。香港证券市场与内地证券市场存在
诸多差异，本基金参与港股通交易需遵守内地与香港相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和业务规则，对香港证券市场有所了解。以上情形可能增加本基金的投资风险。
2）股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方研究分析报告
的观点、异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市场实行T+0回转交易机制，
且个股涨跌幅不设限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的
存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出更为剧烈的股价波动，由此增加本基金净值的
波动风险。
3）中小市值公司投资风险。中小市值公司存在业绩不稳定、股价波动性较大、市场流
动性较差等风险，若本基金投资中小市值股票，本基金的投资风险可能增加。
4）股份数量、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化大，股票价格
低，可能存在大比例折价供股或配股、频繁分拆合并股份的行为，投资者持有的股份数量、
股票面值可能发生大幅变化，由此可能增加本基金的投资风险。
5）停牌风险。与内地市场相比，香港市场股票停牌制度存在一定差异，港股股票可能
出现长时间停牌现象，由此可能增加本基金的投资风险。
6）直接退市风险。与内地市场相比，香港市场股票交易没有退市风险警示、退市整理
等安排，相关股票存在直接退市的风险。港股股票一旦退市，本基金将面临无法继续通过港
股通买卖相关股票的风险。此外，港股通股票退市后，中国证券登记结算有限责任公司通过
香港结算继续为本基金提供的退市股票名义持有人服务可能会受限。以上情况可能增加本
基金的投资风险。
7）交收制度带来的风险。香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交收期安排上存
在差异，香港证券市场的交收期为T+2日，卖出资金回到本基金人民币账户的周期比内地证
券市场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或黑色暴雨等发生延迟交易。因此，本基
金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而带来
流动性风险。
（2）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险
1）港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制
投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，
而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造
成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
2）港股通股票范围受限及动态调整的风险
本基金可以通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名单会动态调
整。对于被调出的港股通股票，自调整之日起，本基金将不得再行买入。以上情形可能对本
基金带来不利影响。
3）基金净值波动风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，只有内地和香港
两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连
贯的情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应
而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的
风险。
4）交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，港股通
交易存在每日额度限制，本基金可能面临每日额度不足而交易失败的风险。若香港联交所与
内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致15分钟
以上不能申报和撤销申报的交易中断风险；
5）无法进行交易的风险。香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，香
港证券市场将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股交易的风险；出现内地证券
交易服务公司认定的交易异常情况时，将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将
面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
6）汇率风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，港股的买卖是以港币报价、
人民币支付，本基金承担港币对人民币汇率波动的风险；同时，由于在交易时间内提交订单
依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率，最终结算汇率为相关机
构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。
因此，本基金面临汇率波动的不确定性风险，由此可能增加本基金的风险。
7）交易价格受限的风险。港股通股票不设置涨跌幅限制，但根据联交所业务规则，适
用市场波动调节机制的港股通股票的买卖申报可能受到价格限制。此外，对于适用收市竞价
交易的港股通股票，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价格限制。以上情形可能增加本
基金的投资风险。
8）港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。本基金因所持香港证券市场股票
权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联
交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形
取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；
因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有
相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至
受损的风险。
9）结算风险。香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的结算风险；另
外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：因结算参与人未完成与中
国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；结算参与人对本基金出
现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与人向中国结算发送的有关本基
金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与人未遵守相关业务规则导
致本基金利益受到损害的情况。
（3）其他可能的风险
除上述风险外，本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证
券市场股票，还可能面临的其他风险，包括但不限于：
1）本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但若该交易日非港
股通交易日，则本基金可能不开放申购和赎回，投资人无法进行申购与赎回；
2）因港股通交易当日额度使用完毕而暂停或停止接受买入申报，或者发生证券交易服
务公司等机构认定的交易异常情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其
他影响通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行正常交易的情形，本基金可能发生
拒绝或暂停申购，暂停赎回或延缓支付赎回款的情形，可能影响投资人的申购以及份额持有
人的赎回。
（4）本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产
投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
7、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中
国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法
律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决
权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上
市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退
市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异
的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
8、基金合同提前终止风险。本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起3年后的
对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持
有人大会的方式延续基金合同期限。因此，投资人将面临《基金合同》可能终止的不确定性
风险。
9、《基金合同》生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将依据《基金合同》的约定进入
基金财产清算程序并终止。故本基金存在无法继续存续的风险。
10、本基金每份基金份额的最短持有期限为6个月。对于每份基金份额，最短持有期指
基金合同生效日、基金份额申购确认日起或基金份额转换转入确认日（即最短持有期起始
日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起满6个月后的
下一工作日（即最短持有期到期日）。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日（含该日）
起，基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此，对于基金份额持有人而言，存
在投资本基金后，6个月内无法赎回的风险。
（二）市场风险
本基金投资于内地和香港证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资
者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风
险。主要的风险因素包括：
1、政策风险
因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导
致市场价格波动而产生风险。
2、利率风险
利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金可投资于股票
和债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。
3、购买力风险
如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基
金资产的实际收益率。
4、信用风险
信用风险主要指债券、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不
能兑付的风险。
5、公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、
新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股
票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过
投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全避免。
6、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水
平也会随之变化，从而产生风险。
（三）流动性风险
1、流动性风险评估
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票(含存托凭证))，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖
的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券、货币市场工
具等，一般情况下，上述资产市场流动性较好。
但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本
基金投资于上述资产时，可能存在以下流动性风险：一是基金管理人建仓或进行组合调整时，
可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格买进或卖出；二是为应付投资
者的赎回，基金被迫以不适当的价格卖出股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值受
到不利影响。
2、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金发生巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎
回或部分延期赎回；此外，如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎
回申请超过上一开放日基金总份额10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该
比例的赎回申请实施延期办理。
发生上述情形时，投资人面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金
暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动
的风险。
3、除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在
影响
除巨额赎回情形外，本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、
延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及证监会认定的其他措施。
若本基金暂停赎回申请，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基
金延缓支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。
若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面基
金将延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请，延缓支付赎回款项可能影响投资者
的资金安排，暂停接受基金申购赎回申请将导致投资者无法申购或赎回本基金。
若本基金采取摆动定价机制，投资者申购基金获得的申购份额及赎回基金获得的赎回
金额均可能受到不利影响。
4、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置
清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，
但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和
转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用
侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资
产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户
资产为基准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额
的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间
的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账
户份额存在暂停申购的可能。
（四）管理风险
1、在基金管理运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响
其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。
2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
（五）税收风险
在本基金存续期间，税收征管部门可能会对增值税等应税行为的认定以及适用的税率
等进行调整。届时，基金管理人将执行更新后的政策，可能会因此导致基金资产实际承担的
税费发生变化。该等情况下，基金管理人有权根据法律法规及税收政策的变化相应调整税收
处理，该等调整可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调整。由于前
述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由持有该基金的基金投资者承担。对于现有
税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议方案进行处理，可能会与税收征管认定
存在差异，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。
（六）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能
不一致的风险
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述
仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券
投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标
准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评
价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然
一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一
产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际
运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构
的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金
风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。
（七）其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。
2、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机
构无法正常工作，从而影响基金运作的风险。
3、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的
因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。
4、因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易，场外市场交易现阶段自动化程度
较场内市场低，本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。
5、其他意外导致的风险。
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公
告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产
清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提
示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最
低期限。
二十一、基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起不少于3年；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则；
（17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人以基
金资产作为质押进行融资；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应
监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供
的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基
金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，
保存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付
合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人
追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基
金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结
束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的
要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规
定的最低期限；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业
监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因
其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追
偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额
持有人持有的本基金同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立日常机构，
则按照届时有效的法律法规的规定执行。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金
份额持有人大会：
（1）调低销售服务费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或调整收费方式；
（4）增加新的基金份额类别、停止某类基金份额的销售、调整基金份额类别设置或调
整基金份额分类办法及规则；
（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（7）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、
申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等业务的规则；
（8）基金推出新业务或服务；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上
（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见
的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进
行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票
授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；
（2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于
本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会
召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新
召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在
权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式
或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出示的委托人的代理
投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基
金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由
会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基
金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监
票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基
金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管
人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主
持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举
产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基
金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份
额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大
会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表
决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上
（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分
别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具
有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。侧袋机制实施期间，
关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用上文
相关约定。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，
基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，
无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（三）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（四）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（五）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国
证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告
提示性公告登载在规定报刊上。
（六）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最
低期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金合
同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争
议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁
规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁
决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场
所和营业场所查阅。
二十二、基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：上海国泰君安证券资产管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室
办公地址：上海市静安区石门二路街道新闸路669号22-25F
邮政编码：200041
法定代表人：陶耿
成立日期：2010年8月27日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会；证监许可【2010】631号
组织形式：有限责任公司
注册资本：20亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券资产管理业务。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码：100033
法定代表人：田国立
成立日期：2004年09月17日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付
款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应
按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实
际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核
查。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板,创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票（含存托凭证））,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买
卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）,债券（包括国内
依法发行和上市交易的国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,
超短期融资券,次级债券,政府机构债券,地方政府债券,可转换债券,可交换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券）,资产支持证券,债券回购,银行存款（包括协议存款,定期存款及其他
银行存款）,同业存单,货币市场工具,国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规
适时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金
股票（含存托凭证）及可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资占基金资产的
比例为0-20%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%）;每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以变
更后的规定为准。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；
（2）本基金股票（含存托凭证）及可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）
投资占基金资产的比例范围为0-20%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的
50%）；
（3）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等；
（4）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A股和H
股合并计算），其市值不超过基金资产净值的10%；
（5）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同
一家公司在境内和香港同时上市的A股和H股合并计算），不超过该证券的10%；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
持证券规模的10%；
（9）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（10）本基金在全国银行间同业市场中的债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后
不得展期；
（11）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金
托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监
会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期
货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交
易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
30%；
（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（3）、（12）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金
规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本
基金投资不再受相关限制。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联
交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律
法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理
人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，若管理人未提供交易对
手名单，则视同可与所有交易对手进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易
对手名单进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应
按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名
单的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协
商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的相应法
律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违
约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交
易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托
管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提
醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受
限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
1.本基金投资的流通受限证券上文所述的流动性受限资产并不完全一致，须为经中国证
监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期
的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作
的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登
记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存
管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金，若法规有新规定的按照新的规
定执行。
2.基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金
流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次
投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极
有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发
生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金
的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管
人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔
偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调
整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：
（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
（3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基
金资产净值的比例、锁定期等信息。
本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时
调整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。
5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：
（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与
完善情况。
（3）有关比例限制的执行情况。
（4）信息披露情况。
6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的
合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复
并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金
合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的直
接损失由基金管理人承担。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠
对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情
节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披
露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限
于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人
应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠
对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人和证券经纪机构的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产，如有特殊情况双方可另
行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配本基金的任何
资产（不包含基金托管人开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费
等费用）。
6.对于因为基金认（申）购、基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当
事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应
及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向
有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任，但应当提供充分的协助。
7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的“基金
募集专户”。该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
2.基金结束募集，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数、发起资
金认购金额、发起资金提供方承诺的基金份额持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有
关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，
同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出
具验资报告，验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告
由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退款等事
宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
2.基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基
金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
4.在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
5.管理人应于托管产品到期后及时完成收益兑付、费用结清及其他应收应付款项资金划
转，在确保后续不再发生款项进出后的10个工作日内向托管人发出销户申请。
（四）基金证券账户和资金交收账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的
证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账
户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
证券账户开户费由基金管理人先行垫付，待本基金启始运营后,基金管理人可向基金托
管人发送划款指令，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。
4. 基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产证券
交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，证券交易资金
账户名称应与本基金在基金托管人处开立的银行账户名称一致，并与基金托管人开立的基
金银行账户建立第三方存管关系。第三方存管对应关系一经确定，不得更改，如果必须更改，
应由基金管理人发起，经过基金托管人书面确认后，重新建立第三方存管对应关系。基金托
管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证券账户或证
券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。基金管理人承诺证券交易资金账户为主资金
账户，不开立任何辅助资金账户；不为证券交易资金账户另行开立银行托管账户以外的其他
银行账户。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户内
存放的资金。
5.交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放在基金
管理人为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证
券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户
内存放的资金。结算备付金和交易保证金的收取按照代理证券买卖的证券经纪机构的规定
执行。
6.账户注销时，由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定，委托有交易关系的
证券公司负责办理。销户完成后，基金管理人需将相关证明提供至基金托管人。账户注销期
间如需基金托管人提供配合的，基金托管人应予以配合。
7.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管账户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，持有人账户和资金结
算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签
订全国银行间债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1.在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使
用并管理。
2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于
基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中
心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的
购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机
构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式
将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的
保管期限为《基金合同》终止后20年。
五、基金资产净值计算与复核
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，
小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值信
息结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1.估值对象
基金所拥有的债券、存托凭证、资产支持证券、国债期货合约和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。
2.估值方法
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值 ：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收
盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未
发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价进行估值；
3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供
的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，交易所市场
挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以
活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发
行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新
发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公
允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，
回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银
行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不
存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
（5）基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三
方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
（6）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
（7）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经
济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（9）汇率
如本基金投资股票市场交易互联互通机制允许买卖的境外证券市场上市的股票，涉及
相关货币对人民币汇率的，估值计算中涉及港币或其他外币币种对人民币汇率的，以估值当
日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率的中间价为准。
（10）税收
对于按照中国法律法规和基金投资股票市场交易互联互通机制涉及的境外交易场所所
在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收
规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的，基金将在相关税
金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
（11）如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（12）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金
估值的公平性。
（13）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具盖章的书
面说明后，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
3.特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第（11）项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、证券经纪机构、期货公
司、存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人和基金托管人原因，基金管理人
和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即使发现
错误但因前述原因无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造
成的影响。
（三）基金份额净值错误的处理方式
1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为该类基金份
额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大；任一类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达
到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错
误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案；当
发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，
应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。
2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管
理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双
方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托
管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份
额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基
金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的
责任。
（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核
对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结
果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而
导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负
责赔付。
3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理
人计算结果为准。
4.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做法，
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（四）暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3. 当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
4.法律法规、中国证监会规定和《基金合同》认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录
和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管
理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对
不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的
账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不符时，
应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
（1）报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制；在每个季度结束之
日起15个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期
报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会
计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报
告、中期报告或者年度报告。
（2）报表的复核
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在复核
过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，
调整以国家有关规定为准。
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。
（八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提
供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账
户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人
应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于法律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，
则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金
托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事
人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
台湾地区法律）。
八、托管协议的修改与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
（二）托管协议终止的情形
1.《基金合同》终止；
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；
4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1.基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基
金清算。
2.基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基
金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的，清算期限相应顺延。
6.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
7.基金财产清算剩余资产的分配：
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
8.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并
公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财
产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告
提示性公告登载在规定报刊上。
9.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最
低期限。
二十三、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管
理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改服务项目：
（一）基金份额持有人交易记录查询服务
本基金份额持有人可通过基金管理人的官方网站（www.gtjazg.com）和网上直销系统（国
泰君安资管APP）查询历史交易记录。
（二）基金份额持有人的对账单服务
基金管理人至少每年度以电子邮件、短信或其他电子形式向通过基金管理人直销机构
持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息，基金份额持有人也可通过网上
直销系统（国泰君安资管APP）查询对账单。
由于持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递
差错、通讯故障、延误等原因有可能造成前述服务无法按时或准确送达。因上述原因无法正
常获得前述服务的持有人，敬请及时通过基金管理人官方网站或网上直销系统（国泰君安资
管APP），或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更您的预留联系方式。
（三）资讯服务
1、客户服务电话
投资者如果想了解基金产品、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况，
可拨打如下电话：95521。
2、基金管理人官方网站
www.gtjazg.com
3、基金管理人网上直销系统
投资者可以在应用市场搜索“国泰君安资管”，或者扫描下方二维码，下载国泰君安资
管APP，了解基金产品、服务等信息。
国泰君安资管APP下载二维码
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户服务电话或其他
方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十四、其他应披露事项
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 证监会指定网站、公司官网 2022-07-04
2 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 证监会指定网站、公司官网 2022-07-04
3 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 证监会指定网站、公司官网 2022-07-04
4 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 证监会指定网站、公司官网 2022-07-04
5 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 证监会指定网站、公司官网 2022-07-04
6 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 证券时报 2022-07-04
7 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2022-07-04
8 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议 证监会指定网站、公司官网 2022-07-06
9 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议更正公告 证监会指定网站、公司官网 2022-07-06
10 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2022-07-13
11 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在华宝证券开展费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网 2022-09-28
12 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金2022年第三季度报告 证监会指定网站、公司官网 2022-10-26
13 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年3季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2022-10-26
14 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下产品开展直销APP费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网 2022-11-02
15 国泰君安稳债双利6个月持有期债券 证券时报、证监会指定网 2023-01-09
型发起式证券投资基金开放日常赎回业务的公告 站、公司官网
16 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-01-09
17 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-01-10
18 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于以通讯方式召开国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-01-11
19 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-01-20
20 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年4季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-01-20
21 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 证监会指定网站、公司官网 2023-02-11
22 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 证监会指定网站、公司官网 2023-02-11
23 关于国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-02-11
24 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购和定期定额投资业务的公告 证券时报、证监会指定网站、公司官网 2023-02-27
25 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-03-31
26 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-03-31
27 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于调整旗下产品参与直销APP费率优惠活动的公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、证监会指定网站、公司官网 2023-04-17
28 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 2023-04-23
29 国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 证监会指定网站、公司官网 2023-04-23
二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及其他基金销售机构处，投资者可在营业
时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
二十六、备查文件
（一）中国证监会准予国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金注
册的文件
（二）国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同
（三）国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
上述备查文件存放在基金管理人和其他销售机构的办公场所和营业场所，投资者可免
费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
上海国泰君安证券资产管理有限公司