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编制日期：2022年11月24日
送出日期：2022年11月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 金鹰碳中和混合发起式 基金代码 015984
下属基金简称 金鹰碳中和混合发起式 C 下属基金代码 015985
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人
中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 李恒
开始担任本基
金基金经理的
日期
-
证券从业日期 2016-07-01
注：本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标
本基金主要投资于“碳中和”主题相关的优质上市公司，在控制组
合投资风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业
绩比较基准的长期回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允
许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允
许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股
票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、
金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可
转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含
协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基
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金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股
通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），投资于本基金界定的碳
中和主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个
交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的
分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定投资组
合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度
地降低投资组合的风险、提高收益。本基金所指的“碳中和”主题
相关行业主要包括以构建清洁低碳安全高效能源体系、推进低碳交
通运输体系建设、节能降碳为导向进行产业结构调整、提升城乡建
设绿色低碳发展质量和加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用为
目标的相关产业。其他主要投资策略包括资产配置策略、股票投资
策略、港股投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股
指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融
资业务的投资策略。
业绩比较基准 中证内地低碳经济指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率
*10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包
括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且
对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股
价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、
港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市
的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一
定的流动性风险）等。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无。
区域配置图表
无。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
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费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
认购费
本基金 C 类基金份
额不收取认购费
申购费
本基金 C 类基金份
额不收取申购费
赎回费 N ＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
赎回费 N≥30 天 0
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
销售服务费 0.40%
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件，合理
安排资金进行投资。
本基金的风险主要包括：
1、市场风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、
上市公司经营风险、再投资风险。
2、管理风险。
3、流动性风险。
4、本基金的特定风险。
（1）与基金类型相关的风险
本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，股票资产占比相对较高。
资产组合受股票市场的波动影响较大，如果股票市场出现整体下跌，本基金的净值表现将受
到较大影响。
（2）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通标的股票的风险
本基金的投资范围包括港股通标的股票，除与其他投资于沪深市场股票的基金所面临的
共同风险外，本基金还将面临以下特有风险，包括但不限于：
A、投资于香港证券市场的特有风险
a、香港证券市场与内地证券市场规则差异的风险。香港证券市场与内地证券市场存在
诸多差异，本基金参与港股通交易需遵守内地与香港相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和业务规则，对香港证券市场有所了解。以上情形可能增加本基金的投资风险。
b、股价较大波动的风险。港股股票可能出现因公司基本面变化、第三方研究分析报告
的观点、异常交易情形等原因引起股价较大波动。此外，港股市场实行 T+0 回转交易机制，
且个股涨跌幅不设限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存
在，港股股价受到意外事件影响可能表现出更为剧烈的股价波动，由此增加本基金净值的波
动风险。
c、股份数量、股票面值大幅变化的风险。部分港股上市公司基本面变化大，股票价格
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低，可能存在大比例折价供股或配股、频繁分拆合并股份的行为，投资者持有的股份数量、
股票面值可能发生大幅变化，由此可能增加本基金的投资风险。
d、停牌风险。与内地市场相比，香港市场股票停牌制度存在一定差异，港股股票可能
出现长时间停牌现象，由此可能增加本基金的投资风险。
e、直接退市风险。与内地市场相比，香港市场股票交易没有退市风险警示、退市整理
等安排，相关股票存在直接退市的风险。港股股票一旦退市，本基金将面临无法继续通过港
股通买卖相关股票的风险。此外，港股通股票退市后，中国证券登记结算有限责任公司通过
香港结算继续为本基金提供的退市股票名义持有人服务可能会受限。以上情况可能增加本基
金的投资风险。
f、交收制度带来的风险。香港证券市场与内地证券市场在证券资金的交收期安排上存
在差异，香港证券市场的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金人民币账户的周期比内地证
券市场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或黑色暴雨等发生延迟交易。因此，本基
金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而带来流
动性风险。
B、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的特有风险
a、港股通规则变动带来的风险。本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制
投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，
而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成
障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。
b、港股通股票范围受限及动态调整的风险
本基金可以通过港股通买卖的股票存在一定的范围限制，且港股通股票名单会动态调整。
对于被调出的港股通股票，自调整之日起，本基金将不得再行买入。以上情形可能对本基金
带来不利影响。
c、基金净值波动风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，只有内地和香港
两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯
的情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集中体现市场反应而造
成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。
d、交易失败及交易中断的风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，港股通
交易存在每日额度限制，本基金可能面临每日额度不足而交易失败的风险。若香港联交所与
内地交易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致 15 分钟
以上不能申报和撤销申报的交易中断风险；
e、无法进行交易的风险。香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，香
港证券市场将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股交易的风险；出现内地证券
交易服务公司认定的交易异常情况时，将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将
面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
f、汇率风险。在内地与香港股票市场交易互联互通机制下，港股的买卖是以港币报价、
人民币支付，本基金承担港币对人民币汇率波动的风险；同时，由于在交易时间内提交订单
依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率，最终结算汇率为相关机
构日终确定的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。
因此，本基金面临汇率波动的不确定性风险，由此可能增加本基金的风险。
g、交易价格受限的风险。港股通股票不设置涨跌幅限制，但根据联交所业务规则，适
用市场波动调节机制的港股通股票的买卖申报可能受到价格限制。此外，对于适用收市竞价
交易的港股通股票，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价格限制。以上情形可能增加本
基金的投资风险。
h、港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险。本基金因所持香港证券市场股票
权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联
交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形
取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；
因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有
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相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至
受损的风险。
i、结算风险。香港结算机构可能因极端情况存在无法交付证券和资金的结算风险；另
外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：因结算参与人未完成与中
国结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；结算参与人对本基金出
现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与人向中国结算发送的有关本基金
的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与人未遵守相关业务规则导致本
基金利益受到损害的情况。
C、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投
资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
（3）股指期货的投资风险
本基金的投资范围包含股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有
杠杆性，当出现不利行情时，股价指数较小的变动就可能会给投资者权益带来较大损失。而
且股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强
制平仓，可能给投资带来重大损失。
（4）国债期货的投资风险
本基金的投资范围包括国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风
险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的
特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生
意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所
希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类
为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
（5）股票期权的特定风险
本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的投资所面临的主要风险是股票期权价格波
动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；
股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；
包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险，极端情况下会给投资组
合带来较大损失。
（6）资产支持证券的投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、
利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余
权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险
等与基础资产相关的风险。
（7）存托凭证的投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同
风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证
发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有
权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特
殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭
证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已
在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内
外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
（8）流通受限证券的特定风险
流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行
股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。由于流通受限证券存在一
定期限的锁定期，存在着一定的流动性风险。因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而
导致基金现金周转困难时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流动性冲击。
（9）融资风险
本基金可参与融资业务，可能面临杠杆风险、强制平仓风险、违约风险、交易被限制的
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风险等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
5、本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
6、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话：400-6135-888
? 基金合同、托管协议、招募说明书
? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料
六、其他情况说明
无