南方碳中和股票型发起式证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023年 1月 20日
南方碳中和股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 25日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方碳中和股票发起
基金主代码 016013
交易代码 016013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 10月 25日
报告期末基金份额总额 48,225,475.86份
投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业
化研究分析，重点投资于碳中和主题相关证券，力争实现基
金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、
金融衍生品投资策略；5、资产支持证券投资策略
业绩比较基准
中证内地低碳经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指
数（人民币）收益率*15%+上证国债指数收益率*15%
风险收益特征
本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险收益水平理论
上高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。本基金可
投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、
香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方碳中和股票发起 A 南方碳中和股票发起 C
下属分级基金的交易代码 016013 016014
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报告期末下属分级基金的份
额总额
46,736,089.42份 1,489,386.44份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
2022年 10月 25日(基金合同生效日)-2022年 12月 31日
主要财务指标
南方碳中和股票发起 A 南方碳中和股票发起 C
1.本期已实现收益 -5,141,182.32 -164,810.60
2.本期利润 -5,073,158.99 -162,647.72
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.1085 -0.1092
4.期末基金资产净值 41,662,930.43 1,326,738.72
5.期末基金份额净值 0.8915 0.8908
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益；
3、本基金合同于 2022年 10月 25日生效，截至本报告期末基金成立未满一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方碳中和股票发起 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
-10.85% 0.96% -2.16% 1.37% -8.69% -0.41%
南方碳中和股票发起 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
-10.92% 0.96% -2.16% 1.37% -8.76% -0.41%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金合同于 2022年 10月 25日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成
立日起 6个月内为建仓期，截至报告期末建仓期尚未结束。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
张磊
本基金
基金经
理
2022年10
月 25日
- 9年
复旦大学金融学硕士，具有基金从业资
格。曾就职于招商基金研究部，任行业
研究员。2015年 6月加入南方基金，任
权益研究部行业研究员。2018年 9月 25
日至 2020年 2月 7日，任南方品质混合、
南方优享分红混合、南方兴盛混合基金
经理助理；2020年 2月 7日至今，任南
方高端装备基金经理；2022年 10月 25
日至今，任南方碳中和股票发起基金经
理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 8次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022四季度 A股走势分化，上证指数、沪深 300震荡反弹；创业板指数、科创 50指数
盘整。10月份北向资金大额流出导致成长与价值全面下跌。在房地产拖底政策推出、消费
复苏等正面因素刺激下，11-12月市场围绕价值展开反弹，房地产产业链、消费、医药出现
了显著的超额收益。四季度成长板块、制造业表现弱势，对制造业的不利因素包括以下几个
方面：首先是板块轮动，市场整体活跃度较低，四季度房地产链、消费与医药持续有正向信
息刺激，制造业面临了持续的资金流出压力。其次，表征行业景气度的出口增速、PMI等数
据显示制造业基本面疲软。经济基本面方面，10-12月 PMI均处于枯荣线下方；11月进出口
总额同比仅微增 0.1%，相比前三季度 9.9%的进出口总额增速显著回落。未来 4-6个季度的
市场走势，核心是观察“经济-政策-流动性”三角，其中经济基本面最为重要，2021年 9
月以来，PMI已连续弱势 16个月、工业企业利润总额小幅负增长，21Q3至 22Q4上市公司业
绩连续弱势 6个季度。未来，随着房地产拖底政策落实与疫情防控政策优化，经济复苏成为
2023年最确定的主线。一旦经济复苏，数据上将看到 PMI回到枯荣线上方、工业企业利润
总额转为增长；上市公司季度净利润增速将有望出现中高速增长。叠加目前主要指数估值处
于历史低位，市场将给乐观者兑现不错的收益。
展望后市，我们对制造业的潜在收益较为乐观，经济复苏期制造业有望表现出更高的向
上弹性。2022年全球经济巨大变局下，投资人对未来的认知产生了很多的分歧。上至国与
国之间竞争态势、下至行业趋势以及什么是正确的公司经营策略，都存在多样化的解读，这
种分歧反应在 A股上就是正面逻辑的演绎缺乏持续性。我们认为 2022年的市场反应了偏悲
观的未来期许，但中国经济的韧性、竞争力，已经经过多次外部压力的考验，中国经济一直
在用持续的增长回击悲观者的担忧，未来也将如此。选股上，我们将来围绕制造业补短板、
受益于大宗价格下跌的制造业、技术创新驱动需求、消费升级驱动新需求的制造业寻找机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.8915 元，报告期内，份额净值增长率为
-10.85%，同期业绩基准增长率为-2.16%；本基金 C份额净值为 0.8908元，报告期内，份额
净值增长率为-10.92%，同期业绩基准增长率为-2.16%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 36,433,398.32 81.98
其中：股票 36,433,398.32 81.98
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,321,525.58 14.22
8 其他资产 1,686,184.18 3.79
9 合计 44,441,108.08 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 29,039,540.60 67.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,337,564.82 14.74
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,056,292.90 2.46
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,433,398.32 84.75
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 8,400 3,304,728.00 7.69
2 301018 申菱环境 71,848 2,460,794.00 5.72
3 301278 快可电子 16,200 1,784,430.00 4.15
4 605222 起帆电缆 64,000 1,743,360.00 4.06
5 002869 金溢科技 77,600 1,669,952.00 3.88
6 300659 中孚信息 62,200 1,658,874.00 3.86
7 603507 振江股份 47,800 1,424,918.00 3.31
8 300274 阳光电源 12,600 1,408,680.00 3.28
9 002843 泰嘉股份 63,400 1,285,752.00 2.99
10 002885 京泉华 42,700 1,273,314.00 2.96
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
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1 存出保证金 14,862.13
2 应收证券清算款 1,671,322.05
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,686,184.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方碳中和股票发起 A 南方碳中和股票发起 C
基金合同生效日(2022年 10
月 25日)基金份额总额
46,736,089.42 1,489,386.44
基金合同生效日起至报告期
期末基金总申购份额
- -
减：基金合同生效日起至报
告期期末基金总赎回份额
- -
基金合同生效日起至报告期
期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 46,736,089.42 1,489,386.44
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 份额
基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,005,333.86
基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 -
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,005,333.86
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 20.75
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率
1 认购
2022年 10月
24日
10,005,333.8
6
10,001,000.0
0
-
合计 - -
10,005,333.8
6
10,001,000.0
0
-
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人
固有资金
10,005,333.86 20.75 10,000,000.00 20.74
自合同生效
之日起不少
于 3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
3,059,803.81 6.34 - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 13,065,137.67 27.09 10,000,000.00 20.74 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
20221025-
20221231
- 10,005,333.86 - 10,005,333.86 20.75%
产品特有风险
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本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、《南方碳中和股票型发起式证券投资基金基金合同》；
2、《南方碳中和股票型发起式证券投资基金托管协议》；
3、南方碳中和股票型发起式证券投资基金 2022年 4季度报告原文。
10.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
10.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com