中欧货币市场基金2023年第1季度报告

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月13日
中欧货币市场基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月12日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧货币
场内简称 中欧货币
基金主代码 166014
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2012年12月12日
报告期末基金份额总额 11,980,459,058.08份
投资目标
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追
求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极
投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获
得稳定的当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低
风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
中欧货
币A
中欧货
币B
中欧货
币C
中欧货
币D
中欧货
币E
下属分级基金场内简称
中欧货
A
中欧货
B
- - -
下属分级基金的交易代码 166014 166015 002747 002748 016223
报告期末下属分级基金的份额总
额
165,717,
388.06
份
1,216,42
6,958.96
份
26,978,6
83.47份
10,571,1
84,154.8
2份
151,872.
77份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
中欧货币
A
中欧货币B
中欧货币
C
中欧货币D
中欧货
币E
1.本期已实现收益 802,139.14 4,095,080.20 87,305.45
19,489,769.5
3
736.03
2.本期利润 802,139.14 4,095,080.20 87,305.45
19,489,769.5
3
736.03
3.期末基金资产净
值
165,717,38
8.06
1,216,426,95
8.96
26,978,68
3.47
10,571,184,1
54.82
151,872.
77
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益，由于货币市场基金账面价值按实际利率计算，因此，公允价值变动收益为零，
本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4870% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.1541% 0.0007%
过去六个月 0.8941% 0.0026% 0.6732% 0.0000% 0.2209% 0.0026%
过去一年 1.7554% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 0.4054% 0.0031%
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过去三年 5.8125% 0.0021% 4.0472% 0.0000% 1.7653% 0.0021%
过去五年 11.0862% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 4.3362% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
34.7418% 0.0042% 13.9066% 0.0000% 20.8352% 0.0042%
注：本基金收益分配按月结转份额

中欧货币B净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5467% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.2138% 0.0007%
过去六个月 1.0147% 0.0026% 0.6732% 0.0000% 0.3415% 0.0026%
过去一年 1.9995% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 0.6495% 0.0031%
过去三年 6.5759% 0.0021% 4.0472% 0.0000% 2.5287% 0.0021%
过去五年 12.4273% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 5.6773% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
38.1162% 0.0042% 13.9066% 0.0000% 24.2096% 0.0042%
注：本基金收益分配按月结转份额

中欧货币C净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4877% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.1548% 0.0007%
过去六个月 0.9028% 0.0025% 0.6732% 0.0000% 0.2296% 0.0025%
过去一年 1.7884% 0.0030% 1.3500% 0.0000% 0.4384% 0.0030%
过去三年 5.8409% 0.0021% 4.0472% 0.0000% 1.7937% 0.0021%
过去五年 11.0911% 0.0020% 6.7500% 0.0000% 4.3411% 0.0020%
自基金份额
运作日至今
17.8768% 0.0026% 9.2222% 0.0000% 8.6546% 0.0026%
注：本基金收益分配按日结转份额

中欧货币D净值表现
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 0.5467% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.2138% 0.0007%
过去六个月 1.0147% 0.0026% 0.6732% 0.0000% 0.3415% 0.0026%
过去一年 1.9995% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 0.6495% 0.0031%
过去三年 6.5759% 0.0021% 4.0472% 0.0000% 2.5287% 0.0021%
过去五年 12.4272% 0.0021% 6.7500% 0.0000% 5.6772% 0.0021%
自基金份额
运作日至今
18.8901% 0.0026% 8.8128% 0.0000% 10.0773% 0.0026%
注：本基金收益分配按日结转份额

中欧货币E净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4870% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.1541% 0.0007%
过去六个月 0.8938% 0.0026% 0.6732% 0.0000% 0.2206% 0.0026%
自基金份额
运作日至今
1.2485% 0.0031% 0.9653% 0.0000% 0.2832% 0.0031%
注：本基金收益分配按日结转份额
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：本基金于 2016年 5月 4日新增 C类份额，图示日起为 2016年 6月 1日至 2023年 3
月 31日。

注：本基金于 2016年 5月 4日新增 D类份额，图示日期为 2016年 9月 20日至 2023年
3月 31日。
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注：本基金于 2022年 7月 13日新增 E类份额，图示日期为 2022年 7月 14日至 2023
年 3月 31日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
洪慧
梅
基金经
理
2022-
11-30
- 16年
历任平安资产管理有限责任公司债券
交易员，汇丰人寿保险股份有限公司
债券交易主任，浙商基金管理有限公
司基金经理，平安养老保险股份有限
公司投资经理。2019/07/01加入中欧基
金管理有限公司。
张东
波
基金经
理
2021-
08-04
- 8年
历任东海证券股份有限公司固定收益
部债券交易员，中山证券有限责任公
司资管事业部投资主办助理。2017/09/
28加入中欧基金管理有限公司,历任基
金经理助理。
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注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》等相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节
严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本
基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公
平交易或利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有26次，为量化策略组合
因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
年初以来，在疫情放松和政策刺激的作用下，国内经济呈现比较明确的复苏趋势，
不过经济仍然处于复苏的早期，生产改善幅度超过需求，劳动力供给也较为充足，这也
压低了通胀的读数。而伴随着经济增长的复苏，政策刺激意愿也有一定程度的降低，这
体现在央行将资金利率回归到政策利率附近，并且围绕政策利率波动，同时开始控制信
贷投放节奏。除此之外，地产刺激也没有全国层面意义上的政策，财政层面大幅刺激的
意愿也不强。不过政策的克制可能更多也是为了应对海外的不确定性，今年海外增长下
行的趋势更为确定。从市场而言，春节前市场对经济增长抱有较强的预期，尽管现实改
善幅度并不大。而春节后，经济增长持续改善，但市场的预期却较为悲观。预期和现实
背离背后与政策基调以及市场的仓位摆布有很大的关系，而预期在未来也可能随时发生
变化。一方面，经济增长仍处于改善的阶段，且新一届领导班子上台后政策呵护经济增
长的意图非常明确。另一方面，市场押注经济弱增长的行为越来越普遍。现实和预期的
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背离也使得预期波动的风险在增加。当然，全年来看，经济复苏的强度仍然有限，经济
增长预计好于去年但可能难以回到2019年-2020年的位置，经济心态和市场位置是关键
的变量。回到货币市场，春节后货币市场波动加大，市场也担心复苏和央行收紧导致存
单利率上行。但两会后央行降准，释放出了应对海外不确定性和稳增长的信号，货币市
场利率波动率下行，存单利率也见顶回落。展望未来，如果海外不发生重大的不确定性，
我们认为货币政策仍然是中性的态度，资金利率有底，当前存单利率下行也基本到位。
如果内部增长继续改善，货币资产可能会再次出现波动。
本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。 以大行、
国有股份制银行和大城商的存单存款为主，辅以AAA优质资质的高等级信用债。日常操
作中，维持适度的久期，杠杆水平中性，在保障投资者的流动性管理需求的基础上，力
争努力提高收益水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，A类份额净值收益率为0.4870%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；
B类份额净值收益率为0.5467%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；C类份额净值收
益率为0.4877%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；D类份额净值收益率为0.5467%，
同期业绩比较基准收益率为0.3329%；E类份额净值收益率为0.4870%，同期业绩比较基
准收益率为0.3329%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 5,649,807,729.64 45.02

其中：债券 5,649,807,729.64 45.02

资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,290,939,916.48 34.19

其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,606,896,621.82 20.77
4 其他资产 953,045.91 0.01
5 合计 12,548,597,313.85 100.00

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5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 3.04

其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 565,088,024.24 4.72

其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 71
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 42.49 4.72

其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 15.24 -

其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 14.58 -

其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
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4 90天(含)—120天 6.41 -

其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 25.84 -

其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 104.56 4.72

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 149,297,051.12 1.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 513,292,285.99 4.28

其中：政策性金融债 513,292,285.99 4.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 531,634,110.43 4.44
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,455,584,282.10 37.19
8 其他 - -
9 合计 5,649,807,729.64 47.16
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 112316019
23上海银行C
D019
3,000,000 299,044,351.86 2.50
2 112317084
23光大银行C
D084
2,000,000 198,998,181.48 1.66
3 112205152 22建设银行C 2,000,000 197,632,797.05 1.65
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D152
4 180211 18国开11 1,600,000 164,639,147.57 1.37
5 229976 22贴现国债76 1,500,000 149,297,051.12 1.25
6 180309 18进出09 1,300,000 135,056,894.98 1.13
7 112394376
23深圳农商银
行CD035
1,000,000 99,935,672.02 0.83
8 112214061
22江苏银行C
D061
1,000,000 99,714,803.26 0.83
9 112392474
23宁波银行C
D019
1,000,000 99,705,993.94 0.83
10 112203045
22农业银行C
D045
1,000,000 99,704,338.22 0.83

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0286%
报告期内偏离度的最低值 -0.0049%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0074%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。

5.9.2 本基金投资的22建设银行CD152的发行主体于2023年02月16日受到银保监会的银
保监罚决字〔2023〕10号，于2022年09月30日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕51
中欧货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 14页
号，于2022年09月09日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕44号。罚没合计7801.56
万元人民币。
本基金投资的22江苏银行CD061的发行主体江苏银行股份有限公司于2023年02月
06日受到央行的银罚决字〔2023〕1号。罚没合计773.60万元人民币。
本基金投资的23宁波银行CD019的发行主体宁波银行股份有限公司于2022年04月
11日 至 2023年01月09日受到宁波银保监局的甬银保监罚决字〔2023〕1号等6条处罚。
罚没合计1055.00万元人民币。
本基金投资的22农业银行CD045的发行主体中国农业银行股份有限公司于2022年
09月30日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕52号。罚没合计150.00万元人民币。
本基金投资的23光大银行CD084的发行主体中国光大银行股份有限公司于2022年
05月24日受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕31号。罚没合计400.00万元人民币。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同
的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 953,045.91
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 953,045.91
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份

中欧货币A 中欧货币B 中欧货币C 中欧货币D 中欧货币E
报告期期初基金份
额总额
198,445,40
9.70
646,626,13
4.98
11,813,754.
88
891,323,49
6.58
151,136.74
报告期期间基金总
申购份额
91,602,469.
14
861,595,08
0.20
49,944,866.
54
10,761,005,
371.24
736.03
报告期期间基金总 124,330,49 291,794,25 34,779,937. 1,081,144,7 -
中欧货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 15页
赎回份额 0.78 6.22 95 13.00
报告期期末基金份
额总额
165,717,38
8.06
1,216,426,9
58.96
26,978,683.
47
10,571,184,
154.82
151,872.77
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2023-01-03 109,272.83 109,272.83 0
2 红利再投 2023-01-04 26,450.58 26,450.58 0
3 红利再投 2023-01-05 23,067.64 23,067.64 0
4 红利再投 2023-01-06 22,669.27 22,669.27 0
5 红利再投 2023-01-09 65,883.56 65,883.56 0
6 红利再投 2023-01-10 21,926.97 21,926.97 0
7 红利再投 2023-01-11 21,645.85 21,645.85 0
8 申赎 2023-01-11 410,008,695.81 410,008,695.81 0
9 红利再投 2023-01-12 39,945.09 39,945.09 0
10 申赎 2023-01-12 400,025,446.98 400,025,446.98 0
11 红利再投 2023-01-13 56,576.37 56,576.37 0
12 红利再投 2023-01-16 201,293.47 201,293.47 0
13 申赎 2023-01-16 400,057,166.30 400,057,166.30 0
14 红利再投 2023-01-17 71,733.70 71,733.70 0
15 红利再投 2023-01-18 92,727.01 92,727.01 0
16 红利再投 2023-01-19 90,328.17 90,328.17 0
17 红利再投 2023-01-20 94,027.58 94,027.58 0
18 红利再投 2023-01-30 946,012.30 946,012.30 0
19 红利再投 2023-01-31 95,984.00 95,984.00 0
20 红利再投 2023-02-01 99,437.65 99,437.65 0
21 红利再投 2023-02-02 111,981.40 111,981.40 0
22 红利再投 2023-02-03 112,354.45 112,354.45 0
23 红利再投 2023-02-06 263,060.00 263,060.00 0
24 红利再投 2023-02-07 102,604.74 102,604.74 0
25 红利再投 2023-02-08 89,882.77 89,882.77 0
26 红利再投 2023-02-09 90,610.73 90,610.73 0
27 红利再投 2023-02-10 90,707.31 90,707.31 0
中欧货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 16页
28 红利再投 2023-02-13 277,701.22 277,701.22 0
29 红利再投 2023-02-14 97,746.09 97,746.09 0
30 红利再投 2023-02-15 91,840.21 91,840.21 0
31 红利再投 2023-02-16 90,971.18 90,971.18 0
32 红利再投 2023-02-17 89,587.30 89,587.30 0
33 红利再投 2023-02-20 267,729.37 267,729.37 0
34 红利再投 2023-02-21 89,514.82 89,514.82 0
35 红利再投 2023-02-22 90,298.61 90,298.61 0
36 红利再投 2023-02-23 95,428.39 95,428.39 0
37 红利再投 2023-02-24 109,230.62 109,230.62 0
38 红利再投 2023-02-27 293,805.43 293,805.43 0
39 红利再投 2023-02-28 96,239.33 96,239.33 0
40 红利再投 2023-03-01 99,141.57 99,141.57 0
41 申赎 2023-03-01 300,015,062.97 300,015,062.97 0
42 红利再投 2023-03-02 106,373.25 106,373.25 0
43 红利再投 2023-03-03 131,331.49 131,331.49 0
44 红利再投 2023-03-06 335,632.72 335,632.72 0
45 红利再投 2023-03-07 113,338.51 113,338.51 0
46 红利再投 2023-03-08 111,891.17 111,891.17 0
47 红利再投 2023-03-09 109,701.41 109,701.41 0
48 红利再投 2023-03-10 131,914.37 131,914.37 0
49 红利再投 2023-03-13 330,408.84 330,408.84 0
50 红利再投 2023-03-14 126,663.56 126,663.56 0
51 红利再投 2023-03-15 110,451.50 110,451.50 0
52 红利再投 2023-03-16 113,115.98 113,115.98 0
53 红利再投 2023-03-17 113,214.59 113,214.59 0
54 红利再投 2023-03-20 379,178.92 379,178.92 0
55 红利再投 2023-03-21 173,872.01 173,872.01 0
56 红利再投 2023-03-22 115,127.96 115,127.96 0
57 红利再投 2023-03-23 117,117.61 117,117.61 0
58 红利再投 2023-03-24 144,416.99 144,416.99 0
59 红利再投 2023-03-27 323,846.33 323,846.33 0
60 申赎 2023-03-27 -140,025,597.85 -140,025,597.85 0
中欧货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 17页
61 红利再投 2023-03-28 131,861.97 131,861.97 0
62 红利再投 2023-03-29 121,012.79 121,012.79 0
63 红利再投 2023-03-30 155,285.42 155,285.42 0
64 红利再投 2023-03-31 131,560.93 131,560.93 0
合计

1,378,437,510.1
1
1,378,437,510.1
1
注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金合同、招
募说明书及相关公告的规定。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
2023年 1月 1
日至 2023年 1
月 19日;2023
年 1月 21日至
2023年 2月 2
日;2023年 2
月 4日至 2023
年 3月 29日
599,734,570.7
7
1,785,929,54
8.28
145,387,117.8
1
2,240,277,00
1.24
18.70%
2
2023年 1月 4
日至 2023年 1
月 10日
346,534,957.4
8
1,830,026.18 0.00
348,364,983.
66
2.91%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现
集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对
流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投份额、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
1、中欧货币市场基金相关批准文件
2、《中欧货币市场基金基金合同》
3、《中欧货币市场基金托管协议》
中欧货币市场基金 2023年第 1季度报告
第 18页
4、《中欧货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理
人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700


中欧基金管理有限公司
2023年04月13日