0.0000% 基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期:2023年01月20日
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 2页，共 11页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于2023年01
月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
财通证券现金聚财集合资产管理计划变更为财通资管现金聚财货币市场基金，
《财通资管现金聚财货币市场基金基金合同》于2022年12月26日生效，原《财通证券
现金聚财集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。原财通证券现金聚财集
合资产管理计划集合资产管理合同份额变更为财通资管现金聚财货币市场基金基金
份额。
本报告期自2022年12月26日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管现金聚财货币
基金主代码 016446
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年12月26日
报告期末基金份额总额 155,706,750.53份
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基
础上，追求稳定的当期收益。
投资策略
1、剩余期限结构配置；2、类属资产配置策略；
3、个券选择，构建投资组合；4、现金流均衡
管理策略；5、充分把握市场短期失衡带来的套
利机会；6、债券回购杠杆策略。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率
（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 3页，共 11页
的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年12月26日 - 2022年12月31日）
1.本期已实现收益 27,433.76
2.本期利润 27,433.76
3.期末基金资产净值 155,706,750.53
注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益，由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公
允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金为财通证券现金聚财集合资产管理计划（大集合产品）变更而来。财通证券
资产管理有限公司作为财通证券现金聚财集合资产管理计划的管理人，经与托管人中国
证券登记结算有限责任公司协商一致，已按照《财通证券现金聚财集合资产管理计划集
合资产管理合同》、《财通证券现金聚财集合资产管理计划说明书》有关约定履行法律
文件变更程序，财通证券现金聚财集合资产管理计划于 2022 年 12 月 26日（含）起正式
变更为财通资管现金聚财货币市场基金，原财通证券现金聚财集合资产管理计划的法律
文件变更为财通资管现金聚财货币市场基金的法律文件，包括《财通资管现金聚财货币
市场基金基金合同》、《财通资管现金聚财货币市场基金托管协议》、《财通资管现金
聚财货币市场基金招募说明书》等。本基金合同于2022年12月26日生效，自合同生效日
起至本报告期末不满一季度。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 4页，共 11页
自基金合同
生效起至今
0.0173% 0.0007% 0.0222% 0.0000% -0.0049% 0.0007%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：1、本基金为财通证券现金聚财集合资产管理计划（大集合产品）变更而来。财通
证券现金聚财集合资产管理计划于2022年12月26日（含）起正式变更为财通资管现金聚
财货币市场基金，原财通证券现金聚财集合资产管理计划的法律文件变更为财通资管现
金聚财货币市场基金的法律文件，包括《财通资管现金聚财货币市场基金基金合同》、
《财通资管现金聚财货币市场基金托管协议》、《财通资管现金聚财货币市场基金招募
说明书》等。
2、本基金合同于2022年12月26日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。
3、本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月，截止报告期末，本基金尚未建仓完毕。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 5页，共 11页
陈希希
本基金基金经理、财
通资管鸿睿12个月
定期开放债券型证
券投资基金、财通资
管鸿达纯债债券型
证券投资基金、财通
资管鑫管家货币市
场基金、财通资管鸿
安30天滚动持有中
短债债券型发起式
证券投资基金、财通
资管鸿启90天滚动
持有中短债债券型
发起式证券投资基
金、财通资管鸿越3
个月滚动持有债券
型证券投资基金和
财通资管鸿商中短
债债券型证券投资
基金基金经理。
2022-
12-26
- 12
金融学学士，2010年10月至2
012年9月担任日信证券股份
有限公司固定收益部债券交
易员，2012年10月至2014年1
2月担任财通证券股份有限公
司资产管理部高级债券交易
员，2014年12月至2015年7月
担任财通证券资产管理有限
公司固定收益部高级债券交
易员，2015年7月至2017年7
月期间担任财通证券资产管
理有限公司固定收益部投资
主办。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的
规定以及《财通资管现金聚财货币市场基金基金合同》、《财通资管现金聚财货币市场
基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报
告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制
度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 6页，共 11页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基
金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易
价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
从基本面来看，11、12月受到疫情影响范围扩大的冲击以及外需走弱等方面因素的
影响，经济、贸易、金融等相关数据依然偏弱。12月PMI数据明显下探，制造业与非制
造业PMI均达到年内最低点，其中制造业5项成分指数除原材料库存外均出现回落，非制
造业主要受服务业在疫情冲击下景气度下滑显著的影响。11月通胀数据仍然维持在相对
低位，CPI同比上涨1.6%持平预期，PPI同比回落1.3%低于市场预期，主要系疫情之下内
需难以释放以及叠加基数走高等原因；11月出口（美元计）同比减少8.7%，进口（美元
计）同比减少10.6%，均低于市场预期；11月金融数据整体低于预期，当月新增社融1.99
万亿，同比少增6,109亿元，新增人民币贷款1.21万亿，同比少增600亿，社融存量同比
增长10.0%，为有数据统计以来最低，M2受居民存款大幅提升的支撑较前值有所回升；
11月社零同比降5.9%，低于市场预期。
政策方面，12月召开的中央经济工作会议延续了“需求收缩、供给冲击、预期转弱”
三重压力的判断，强调需要大力提振市场信心，做好“三稳”工作，强调了“扩大内需”的
重要性；在货币政策方面，会议强调了“精准有力”、更加注重结构性；在财政方面，提
到要保持必要的财政支出强度；同时强调了要加大宏观政策调控力度，加强各类政策协
调配合，形成共促高质量发展合力。四季度财政政策方面，12月12日财政部定向发行7500
亿元3年期限特别国债；货币政策方面，央行于12月5日下调金融机构存款准备金率0.25
个百分点，共计释放长期资金约5000亿元，12月MLF超额等价续作，LPR报价持平上月。
地产相关政策方面，11月以来多项支持房地产企业融资的政策陆续落地。
国内方面，近期疫情防控政策不断优化，自疫情防控政策优化的20条以及“新10条”
发布后，虽然从部分较早到达峰值的城市来看，其居民出行有所好转，但综合全国来看，
疫情影响之下的“弱现实”状态或将延续。
海外方面，美联储、欧洲央行均在12月议息会议上宣布加息50bp，加息幅度同步放
缓。美联储主席以及欧央行行长在会后的表态偏强硬，认为短期内仍应该继续加息并且
尚不考虑降息。
本报告期内基金以场内逆回购及存款为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通资管现金聚财货币基金份额净值为1.0000元，本报告期内，基金
份额净值收益率为0.0173%，同期业绩比较基准收益率为0.0222%。
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 7页，共 11页
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 24,865,614.49 15.94
其中：债券 24,865,614.49 15.94
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 40,007,215.40 25.64
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 91,165,947.41 58.43
4 其他资产 - -
5 合计 156,038,777.30 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
在本报告期内本货币市场基金无债券正回购的资金余额。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 15
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 16
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 8页，共 11页
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 84.19 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 15.97 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 100.16 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 24,865,614.49 15.97
8 其他 - -
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 9页，共 11页
9 合计 24,865,614.49 15.97
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 112210100
22兴业银行C
D100
50,000 4,975,381.41 3.20
2 112219291
22恒丰银行C
D291
50,000 4,974,760.47 3.19
3 112209063
22浦发银行C
D063
50,000 4,973,931.11 3.19
4 112218061
22华夏银行C
D061
50,000 4,970,998.48 3.19
5 112203118
22农业银行C
D118
50,000 4,970,543.02 3.19
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0103%
报告期内偏离度的最低值 0.0000%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0037%
注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 10页，共 11页
本基金估值采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前
一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。恒丰银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到国家外汇管理局山东省分局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市
分局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编
制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格
的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的
选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关
注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认
为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影
响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。
5.9.3 其他资产构成
本基金本报告期末无其他资产。
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总
额
161,451,629.59
基金合同生效日起至报告期期
末基金总申购份额
53,841,156.42
基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
59,586,035.48
报告期期末基金份额总额 155,706,750.53
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
财通资管现金聚财货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 11页，共 11页
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、财通资管现金聚财货币市场基金相关批准文件
2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3、财通资管现金聚财货币市场基金托管协议
4、财通资管现金聚财货币市场基金基金合同
5、财通资管现金聚财货币市场基金招募说明书
6、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
咨询电话：95336
公司网址：www.ctzg.com
财通证券资产管理有限公司
2023年01月20日