0.0000% 基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
华富吉富 30天滚动持有中短债 2023年第 1季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富吉富 30天滚动持有中短债
基金主代码
016871
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 11月 17日
报告期末基金份额总额 156,101,227.84份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产
的稳健增值。
投资策略 根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运
行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动
性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益
水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态
避险的基础上，追求适度收益。
业绩比较基准 中债综合全价（1-3年）指数收益率×90%+一年期定期存款基准
利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华富吉富 30天滚动持有中短债 A
华富吉富 30天滚动持
有中短债 C
下属分级基金的交易代码
016871 016872
报告期末下属分级基金的份
额总额
12,876,233.08份 143,224,994.76份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告
期
（20
23
年 1
月 1
日-
2023
年 3
月
31
日）
主要
财务
指标
华
富
吉
富
30
天
滚
动
持
有
中
短
债
A
华
富
吉
富
30
天
滚
动
持
有
中
短
债
C
1.本
期已
实现
收益
34
3,
21
7.
82
1,
90
1,
37
7.
38
2.本
期利
润
52
1,
78
1.
34
2,
82
0,
29
5.
23
3.加
0.0.
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权平
均基
金份
额本
期利
润
01
42
01
42
4.期
末基
金资
产净
值
13
,0
91
,6
15
.8
3
14
5,
50
3,
61
9.
70
5.期
末基
金份
额净
值
1.
01
67
1.
01
59
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富吉富 30天滚动持有中短债 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
1.53% 0.03% 0.18% 0.03% 1.35% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.67% 0.03% 0.18% 0.03% 1.49% 0.00%
华富吉富 30天滚动持有中短债 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
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过去三个月
1.48% 0.03% 0.18% 0.03% 1.30% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.59% 0.03% 0.18% 0.03% 1.41% 0.00%
注：业绩比较基准=中债综合全价(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：根据《华富吉富 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资
于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产
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80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金建仓期为 2022年 11月 17日至 2023年 5月 17日，本报告期本基金仍在建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
倪莉莎
本基金
的基金
经理
2022年 11月 17日
-
九年
英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕
士研究生学历。2014年 2月加入华
富基金管理有限公司，曾任集中交
易部助理交易员、交易员，固定收
益部基金经理助理，自 2018年 3
月 29日起任华富富瑞 3个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基
金经理，自 2018年 11月 20日起
任华富恒盛纯债债券型证券投资基
金经理，自 2019年 6月 5日起任
华富货币市场基金基金经理，自
2019年 10月 31日起任华富安兴
39个月定期开放债券型证券投资基
金基金经理，自 2021年 11月 8日
起任华富吉丰 60天滚动持有中短
债债券型证券投资基金基金经理，
自 2021年 12月 1日起任华富富惠
一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理，自 2021年 12月
27日起任华富中证同业存单 AAA指
数 7天持有期证券投资基金基金经
理，自 2022年 3月 29日起任华富
富鑫一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，自 2022年
11月 17日起任华富吉富 30 天滚动
持有中短债债券型证券投资基金基
金经理，具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日
期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国内经济方面，一季度经济热度指数回暖，贷款需求大幅上升。开年以来，1-2月金融数据
连续超预期，且结构上企业中长贷投放占主导，3月 PMI也显示制造业产、需均处于扩张区间。
结合 3月央行超额续作 MLF同时降准来看，后续货币政策环境仍将呵护实体流动性。同时也需进
一步关注居民储蓄意愿向消费意愿的转化，汽车行业刺激政策托底和短期地产景气度回升有望带
动居民消费意愿回升。
政策方面，1-2月信贷数据连续超预期说明银行贷款投放力度加大，货币政策宽松拉动实体
经济融资效果超过往年水平。但央行中长期流动性投放较迟，在信贷投放加大银行超储快速消耗
的同时更多以短期流动性填补流动性缺口，导致资金面波动加剧。但就 3月末降准落地来看，央
行呵护资金面的态度依旧明确，随着信贷投放趋稳，流动性宽松仍将持续。
海外方面，美国就业市场缓慢降温，供需缺口小幅收敛。3月美国就业数据基本符合预期，
就业市场继续冷却，但仍有韧性。就业结构进一步分化，就业质量下滑。就业结构上，制造业弱、
服务业强的趋势持续。市场预期美联储紧缩周期接近尾声，衰退交易情绪由于 3月数据仍较有韧
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性而趋于缓和。欧美银行体系黑天鹅事件也一度引发避险情绪蔓延，不过各国央行及时出手，避
免了危机进一步传导。但市场对停止加息甚至降息的预期进一步抬升。对美元回流趋势形成阻碍。
债券市场方面，一季度债市走势呈现出区间震荡的特征，最低点为 2.81%，最高点为
2.93%；1年期国债收益率上涨明显，为 17.63bp，收益率曲线呈现出熊平走势。具体原因是，市
场对经济复苏斜率进行了重新定价，从春节前较为乐观，到春节后平稳修复。公布的政策及经济
数据表现喜忧参半，政府工作报告对经济增速目标及财政赤字率、专项债额度的设定均低于市场
预期，通胀及进出口数据表明内需不足，但金融数据较好。1-3月央行全口径净回笼资金，信贷
投放较好，利率债净融资额高于过去两年同期，均会消耗银行的超储。资金利率从去年显著宽松
到边际收敛，到在政策利率附近波动。
信用利差方面，利差水平与去年同期相近，较 2022年四季度信用利差整体向下修复，季
末，在央行实现小幅回笼及降准落地的双重影响下，资金面平稳跨季，基本面升势放缓，利率债
和信用债收益率呈现不同幅度的下行趋势，信用利差低位运行；后续信用利差或维持低位振荡，
债券二级市场交易热点将跟随基本面修复方向和节奏展开。
一季度华富吉富 30天持有期中短债基金，坚持配置中短期高等级信用债券。在严控信用风
险，获取票息收益的同时，通过主动择时择券以及不同行业的选择，动态为组合提供更多获取收
益的机会，同时严控波动，提升持有人的持有体验。
展望二季度，基本面因素和流动性因素均难以给利率走势指明方向，无风险收益率若想突破
一季度以来的震荡走势，仍需“黑天鹅”事件。与此同时，考虑到房地产市场和权益市场在于季
度均难以出现“快牛”行情，固收资管产品的负债端料将继续保持稳健，从而带来债市的配置需
求，这将继续支撑利差维持相对低位。
本基金将继续坚持票息策略为主，辅以多元化动态化的策略选择，力争在控制组合波动的前
提下，提升组合的表现，提升持有人体验。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，华富吉富 30天滚动持有中短债 A份额净值为 1.0167元，累计份额净值为
1.0167元。报告期，华富吉富 30天滚动持有中短债 A份额净值增长率为 1.53%，同期业绩比较
基准收益率为 0.18%。截止本期末，华富吉富 30天滚动持有中短债 C份额净值为 1.0159元，累
计份额净值为 1.0159元。报告期，华富吉富 30天滚动持有中短债 C份额净值增长率为 1.48%，
同期业绩比较基准收益率为 0.18%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
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本报告期，本基金不存在基金持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
189,190,766.04 96.65
其中：债券
189,190,766.04 96.65
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
3,133,287.77 1.60
8
其他资产
3,422,898.82 1.75
9
合计
195,746,952.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
26,207,046.33 16.52
其中：政策性金融债
11,197,915.62 7.06
4
企业债券
25,316,589.86 15.96
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5
企业短期融资券
91,569,217.33 57.74
6
中期票据
46,097,912.52 29.07
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
189,190,766.04 119.29
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202
20国开 02
110,000 11,197,915.62 7.06
2 102100641
21粤珠江
MTN001
100,000 10,583,758.90 6.67
3 102101276
21光明房产
MTN002
100,000 10,389,715.62 6.55
4 1828006
18中国银行二
级 01
100,000 10,363,562.74 6.53
5 042280249
22泰华信 CP001
100,000 10,335,397.26 6.52
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
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5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国银行股份有限公司曾出现在报
告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投
资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
1,885.64
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
-
5
应收申购款
3,421,013.18
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
3,422,898.82
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华富吉富 30天滚动持有中短债 A 华富吉富 30天滚动持有中短债 C
报告期期初基金份额总
额
52,282,933.00 224,056,057.48
报告期期间基金总申购
16,946,671.85 258,319,485.67
华富吉富 30天滚动持有中短债 2023年第 1季度报告
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份额
减:报告期期间基金总
赎回份额
56,353,371.77 339,150,548.39
报告期期间基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总
额
12,876,233.08 143,224,994.76
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有
基金情况
投资者类别
序号
持
有
基
金
份
额
比
例
达
到
或
者
超
过
20%
的
时
间
区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%
）
机构
- - - - - - -
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个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有风险
无
注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富吉富 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同
2、华富吉富 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议
3、华富吉富 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书
4、报告期内华富吉富 30天滚动持有中短债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公
告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2023年 4月 21日