0.0000% 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
申万菱信中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信中证同业存单 AAA指数 7天持有期
基金主代码 017111
交易代码 017111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 12月 13日
报告期末基金份额总额 563,327,062.56份
投资目标
本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标
的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
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踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因
标的指数编制规则调整等其他原因，导致 基金跟踪偏离
度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按
照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相
关成份券进行调整。
业绩比较基准
中证同业存单 AAA指数收益率×95%+银行人民币活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与
标的指数相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期
平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于偏股混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益 6,686,790.38
2.本期利润 7,090,297.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0059
4.期末基金资产净值 567,349,777.16
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5.期末基金份额净值 1.0071
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
（2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人
认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金各项费用后，
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.59% 0.01% 0.60% 0.01% -0.01% 0.00%
自基金合同
生效起至今
0.71% 0.01% 0.78% 0.02% -0.07% -0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
申万菱信中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2022年 12月 13日至 2023年 3月 31日)
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注：（1）本基金合同生效日为2022年12月13日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。
（2）本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期
中。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
沈科
固定收
益投资
二部负
责人、
本基金
基金经
理
2022-12-13 - 16年
沈科先生，硕士研究生，
2006 年起从事金融相关工
作，曾任职于中国农业银行
金融市场部、恒生银行、太
平养老保险投资事业中心、
平安资管等，2021年 06月
加入申万菱信基金，曾任申
万菱信安鑫智选混合型证
券投资基金基金经理，现任
固定收益投资二部负责人，
申万菱信安泰丰利债券型
证券投资基金、申万菱信恒
利三个月定期开放债券型
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证券投资基金、申万菱信集
利三个月定期开放债券型
证券投资基金、申万菱信兴
利债券型证券投资基金、申
万菱信绿色纯债债券型发
起式证券投资基金、申万菱
信稳鑫 90 天滚动持有中短
债债券型证券投资基金、申
万菱信中证同业存单AAA指
数7天持有期证券投资基金
基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效
日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规
定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金
资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交
易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳
健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，
通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括
研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性
的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投
资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度
环境。
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在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制
度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易
执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设
检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本
报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易
价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和
交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。
本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，
公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种
可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识
别以及事后的分析流程。
本报告期，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次。其中，本基金与本公司其他投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况
有 1次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利
益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年一季度利率市场主要经历了四个阶段。第一阶段：年初收益率上行至春节，为
期一个月。第二阶段：春节后收益率开始震荡下行至二月中旬，为期两周。第三阶段：二月
中旬后收益率短期快速上行至二月末，为期两周。第四阶段：三月初开始收益率震荡下行至
月末，为期一个月。
报告期间，基金规模变动较大，组合保持了较高的资产流动性，没有对组合净值产生不
利影响。组合密切跟踪基准指数，在合同投资范围内适当进行了主动择券，以期组合增厚收
益。后期组合投资仍将在跟踪标的指数情况下，通过适当的久期调整和个券挖掘，力争获得
超越指数的收益。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为 0.59%,同期业绩基准表现为 0.60%。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 567,439,252.67 91.71
其中：债券 567,439,252.67 91.71
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 19,502,837.73 3.15
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 169,200.78 0.03
7 其他各项资产 31,590,576.77 5.11
8 合计 618,701,867.95 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 30,374,753.42 5.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,229,963.53 0.22
5 企业短期融资券 30,300,104.66 5.34
6 中期票据 20,611,133.15 3.63
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 484,923,297.91 85.47
9 其他 - -
10 合计 567,439,252.67 100.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 112391935
23宁波银
行 CD016
500,000.00 49,884,964.04 8.79
2 112210347
22兴业银
行 CD347
500,000.00 49,557,812.09 8.73
3 112204047
22中国银
行 CD047
500,000.00 49,518,589.19 8.73
4 112205147
22建设银
行 CD147
500,000.00 49,451,397.26 8.72
5 112208115
22中信银
行 CD115
500,000.00 49,420,865.21 8.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查
的 情 形。 本基 金投 资 的前 十大 证券 的 发行 主体 除 22 农 业银 行
CD052(112203052.IB)、 22 光大银行 CD182(112217182.IB)、 22 建设银行
CD147(112205147.IB)、 23 招商银行 CD005(112307005.IB)、 23 交通银行
CD024(112306024.IB)、 22 中国银行 CD047(112204047.IB)、 22 兴业银行
CD347(112210347.IB)、23 宁波银行 CD016(112391935.IB)外，在报告编制日前
一年内，没有收到公开谴责和处罚的情形。
2022年 11月 1日，中国农业银行股份有限公司公告，中国农业银行股份有限公
司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公
司公开处罚，罚款人民币约为 150万元。
2022 年 6 月 2 日，中国光大银行股份有限公司公告，中国光大银行股份有限公
司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公
司公开处罚，罚款人民币约为 400万元。
2023年 2月 17日，中国建设银行股份有限公司公告，中国建设银行股份有限公
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司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公
司公开处罚，罚款人民币约为 19892万元。2022年 11月 4日，中国建设银行股
份有限公司公告，中国建设银行股份有限公司存在涉嫌违法违规行为，中国银行
保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司公开处罚，罚款人民币约为 260万
元。2022年 11月 1日，中国建设银行股份有限公司公告，中国建设银行股份有
限公司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规
对公司公开处罚，罚款人民币约为 200万元。
2022年 11月 4日，招商银行股份有限公司公告，招商银行股份有限公司存在涉
嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司公开处
罚，罚款人民币约为 460万元。
2022年 11月 4日，交通银行股份有限公司公告，交通银行股份有限公司存在涉
嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司公开处
罚，罚款人民币约为 500万元。
2023年 2月 17日，中国银行股份有限公司公告，中国银行股份有限公司存在涉
嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司公开处
罚，罚款人民币约为 3280万元。2022年 6月 2日，中国银行股份有限公司公告，
中国银行股份有限公司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根
据相关法律法规对公司公开处罚，罚款人民币约为 200万元。
2022年 11月 4日，兴业银行股份有限公司公告，兴业银行股份有限公司存在涉
嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根据相关法律法规对公司公开处
罚，罚款人民币约为 150万元。2022年 11月 1日，兴业银行股份有限公司公告，
兴业银行股份有限公司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会根
据相关法律法规对公司公开处罚，罚款人民币约为 450万元。
2023年 1月 13日，宁波银行股份有限公司公告，宁波银行股份有限公司存在涉
嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会及其派出机构根据相关法律法规
对公司公开处罚，罚款人民币约为 220万元。2022年 9 月 9日，宁波银行股份
有限公司公告，宁波银行股份有限公司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监
督管理委员会及其派出机构根据相关法律法规对公司公开处罚，罚款人民币约为
25万元。2022年 5月 27日，宁波银行股份有限公司公告，宁波银行股份有限公
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司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会及其派出机构根据相关
法律法规对公司公开处罚，罚款人民币约为 290万元。2022年 4月 23日，宁波
银行股份有限公司公告，宁波银行股份有限公司存在涉嫌违法违规行为，中国银
行保险监督管理委员会及其派出机构根据相关法律法规对公司公开处罚，罚款人
民币约为 270万元。2022年 4月 18日，宁波银行股份有限公司公告，宁波银行
股份有限公司存在涉嫌违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会及其派出机
构根据相关法律法规对公司公开处罚，罚款人民币约为 30万元。2022年 4月 18
日，宁波银行股份有限公司公告，宁波银行股份有限公司存在涉嫌违法违规行为，
中国银行保险监督管理委员会及其派出机构根据相关法律法规对公司公开处罚，
罚款人民币约为 220万元。
本基金管理人认为上述事件不会对该证券的投资价值构成影响，因此也不影响基
金管理人对该证券的投资决策。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 32,522.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 31,558,054.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,590,576.77
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 3,694,710,791.60
本报告期期初基金份额总额 3,694,710,791.60
报告期期间基金总申购份额 288,703,285.61
减：报告期期间基金总赎回份额 3,420,087,014.65
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 563,327,062.56
注：1）本基金合同生效日为2022年12月13日。
2）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
基金合同；
招募说明书及其更新；
产品资料概要及其更新；
发售公告；
成立公告；
定期报告；
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其他临时公告。
8.2存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
8.3查阅方式
上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，
查询网址：www.swsmu.com。
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