明亚基金管理有限责任公司明亚中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）

明亚基金管理有限责任公司
明亚中证1000指数增强型证券投资基金
招募说明书（更新）
基金管理人：明亚基金管理有限责任公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
二〇二四年一月
重要提示
本基金于2022年11月15日经中国证券监督管理委员会《关于准予明亚中证
1000指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]2917号）注册，进
行募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基
金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、管理风险、信用风险、
操作和技术风险、合规性风险、提前终止的风险、其他风险、税负增加风险、本
基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和
本基金的特有风险（包括投资策略风险、流通受限证券投资风险、衍生品投资
风险、资产支持证券投资风险、科创板股票投资风险、可转换债券投资风险、
基金参与融资与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险、追踪标的指数
的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务风险、成份
股停牌或违约的风险）。
本基金标的指数为中证1000指数。
标的指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。
编制方案为：
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间。
2、选样方法
(1）剔除样本空间内中证800指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的
证券；
(2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排
名后20%的证券；
(3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排
名在1000名之前的证券作为指数样本。
3、指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值＝∑（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、
除数修正方法参见计算与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn。
本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有
与标的指数相似的风险收益特征，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约
定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。
本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能
低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份
额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应当认真阅读《基金合同》、
《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资
者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行
承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。
本基金的投资范围包括存托凭证，如投资，除与其他仅投资于沪深市场股票
的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出
现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金的投资范围包括科创板，如投资，将面临科创板股票相关的特有的风
险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中的风险、股价大幅波动的风
险、科创板法律法规修改的风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋
机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申
购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特
定风险。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律
法规或监管机构另有规定的，从其规定。
目录
第一部分绪言........................................................1
第二部分释义........................................................2
第三部分基金管理人..................................................8
第四部分基金托管人.................................................15
第五部分相关服务机构...............................................18
第六部分基金的募集.................................................28
第七部分基金合同的生效.............................................33
第八部分基金份额的申购与赎回.......................................34
第九部分基金的投资.................................................47
第十部分基金的业绩..................................................63
第十一部分基金的财产................................................65
第十二部分基金资产的估值...........................................66
第十三部分基金的收益与分配.........................................73
第十四部分基金的费用与税收.........................................75
第十五部分基金的会计与审计.........................................78
第十六部分基金的信息披露...........................................79
第十七部分侧袋机制.................................................87
第十八部分风险揭示.................................................90
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算....................102
第二十部分基金合同的内容摘要......................................105
第二十一部分基金托管协议的内容摘要................................123
第二十二部分对基金份额持有人的服务................................146
第二十三部分其他应披露事项........................................148
第二十四部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式....................151
第二十五部分招募说明书存放及查阅方式...............................153
第二十六部分备查文件..............................................154
第一部分绪言
《明亚中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说
明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”)、《
公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管
理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简
称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《明亚中证1000指数增强型证券投
资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指明亚中证1000指数增强型证券投资基金
2、基金管理人：指明亚基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指招商证券股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《明亚中证1000指数增强型证券投资基金
基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《明亚中证1000指
数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《明亚中证1000指数增强型证券投资基金
招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金份额
发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表
大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人
民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《
公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《
公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不
时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币
合格境外机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办
理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指明亚基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交收、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为明亚基金管理有
限责任公司或接受明亚基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《明亚基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和
投资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户
内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
52、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额
净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资
者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受
损害并得到公平对待
55、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融
公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
57、基金份额分类：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不
同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公
告基金份额净值和基金份额累计净值
58、A类基金份额：在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类
别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额
59、C类基金份额：在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，而从本类
别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户
称为侧袋账户
61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
63、中国法律：指中华人民共和国法律。就基金合同而言，不包括香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容，法律法规、业务规则修订后，
如适用本基金，相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称：明亚基金管理有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1
写字楼1804、1803B
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四
期T1写字楼1804、1803B
法定代表人：丁玥
成立时间：2019年2月27日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2019】207号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿零玖佰捌拾万元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：4008785795
联系人：郭伟坤
股权结构：
股东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%）
李正清 4600 41.89%
肖红 2920 26.61%
袁坚 1010 9.20%
杨飞 490 4.46%
沈定 490 4.46%
蒋如光 490 4.46%
丁玥 490 4.46%
屠建宗 490 4.46%
合计 10980 100.00%
二、主要人员情况
1、董事会成员
肖红女士，董事长。硕士，曾任职于中国证监会海南监管局，现任明亚基
金管理有限责任公司董事长。
丁玥女士，董事、总经理、代任督察长。曾任职于中国国际金融有限公司、
鑫元基金管理有限公司，现任明亚基金管理有限责任公司总经理。
袁坚先生，董事。法学硕士，曾任职北京市中伦律师事务所、中融国际信
托有限公司，现任千湖资智（北京）管理咨询有限公司监事。
程益群先生，独立董事。法学学士，曾任职中国一拖集团、北京市通商律
师事务所，现任北京市通商律师事务所律师、合伙人。
苏梅女士，独立董事。工学硕士，曾任职深圳证券交易所，现任深圳价值
在线信息科技股份有限公司董事长。
夏小雄先生，独立董事。法学博士，曾任职中融国际信托有限公司、北京
卓纬律师事务所，现任中国社会科学院法学研究所副研究员。
2、监事会成员
李晓妹女士，职工监事。硕士研究生，曾任职于第一创业证券、中信中证
投资服务有限公司，现任明亚基金管理有限责任公司职工。
桑林先生，监事。硕士，曾任职于DLCapital、中国民生信托有限公司、四
海资本投资有限公司，现任明亚保险经纪股份有限公司董事会秘书等。
3、公司高级管理人员
丁玥女士，董事、总经理、代任督察长。简历同上。
屠建宗先生，副总经理。硕士，曾任职于中国国际金融有限公司、天风证
券股份有限公司，现任明亚基金管理有限责任公司副总经理。
4、基金经理
何明女士，硕士，13年公募基金投资管理从业经验，历任国投瑞银基金管
理有限公司研究部研究员、研究部总监、基金经理，2020年7月加入明亚基金管
理有限责任公司，现任研究部总监、权益投资部总监、明亚价值长青混合型证
券投资基金基金经理、明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理、明亚
久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理、明亚稳利3个月持有期债券型证
券投资基金基金经理，负责行业研究、投资管理等工作。
毛瑞翔先生，3年证券投资管理经验。历任上海开思股权投资基金管理有限
公司、上海鲲洋投资管理有限公司，2023年2月加入明亚基金管理有限责任公司，
历任总监助理、投资经理。现任明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理、
明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理：孔令伟（2023年6月19日至2023年10月12日）。
5、投资决策委员会成员
基金管理人投资决策委员会成员包括：
杨飞先生，投资决策委员会召集人，公司助理总经理。
何明女士，投资决策委员会成员，研究部总监、权益投资部总监，基金经
理。
吴建炜先生，投资决策委员会成员，公司助理总经理，合规风控部负责人。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
（4）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益；
（5）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（6）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（7）计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
（8）办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
（9）按照规定召集基金份额持有人大会；
（10）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
（11）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
（12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中
国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行
有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部
控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反《基金合同》或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会
的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益。
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。
3、不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规
定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金
投资内容、基金投资计划等信息。
4、不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
1、内部控制的原则
（1）健全性原则。内部控制机制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗
位，并渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维
护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司
基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高
经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
公司建立健全的法人治理结构，充分发挥独立董事和监事的监督职能，严
禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公
司合法权益。
公司管理层树立内控优先的风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，
建立风险控制优先、风险控制人人有责、一线人员第一责任的公司内控文化，
保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司
各个部门、各个岗位和各个环节。
公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，确保公司各项决策、
决议的执行中，“执行—复核”机制贯穿全程。各部门及岗位有明确的授权分
工、工作职责和业务流程，通过重要凭据传递及信息沟通制度，实现相关部门、
相关岗位之间的监督制衡。
公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制。通过法律法规培
训、制度教育、执业操守教育和行为准则教育等，确保公司人员了解与从业有
关的法规与监管部门规定，熟知公司相关规章制度、岗位职责与操作流程，具
备与岗位要求相适应的操守和专业胜任能力。
（2）风险评估
公司建立科学严密的风险评估体系，对公司的业务风险、人员风险、法律
风险和财务风险等进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。通过科学的
风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实现定量分析和管理。通过收
集与投资组合相关的会计和市场数据，建立一个投资风险测评与绩效评估的信
息技术平台。
（3）内控机制
公司全部的经营管理决策，均按照明确成文的决策程序与规定进行，防止
超越或违反决策程序的随意决策行为的发生。
操作层面上，公司依据自身经营特点，以各岗位目标责任制为基础形成第
一道内控防线，以相关部门、相关岗位之间相互监督制衡形成第二道内控防线，
以督察长、风控合规委员会、合规风控部、对公司各机构、各部门、各岗位、
各项业务全面实施监督反馈形成第三道内控防线，并建立内部违规违章行为的
处罚机制。同时，按照分级管理、规范操作、有限授权、业务跟踪的原则，制
定公司授权管理制度，并严格区分业务授权与管理授权。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信
息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，
保证信息及时送达适当的人员进行处理。
（5）监督与内部稽核
基金管理人设立了独立于各业务部门的合规风控部，其中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监
督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，
及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相
对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。
（6）使用数量化的风险管理手段：
采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以
提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进
行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）基金管理人承诺将根据市场环境变化及公司的发展不断完善内部控制
制度。
第四部分基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基金托管人基本情况
名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
成立时间：1993年8月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：86.97亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号
联系人：韩鑫普
联系电话：0755-26951111
招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集
团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，
经过三十年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。招商证
券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。
拥有多层次客户服务渠道，在国内设有259家证券营业部，拥有5家一级全资子
公司――招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限
公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司；参股博时基金管
理公司、招商基金管理公司。同时，以香港公司为国际化平台，在英国、新加
坡、韩国设立子公司，构建起国内、国际业务一体化的综合证券服务平台。招
商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造具有国际竞争力的中国最佳投资银
行”，将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造
产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、
社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。
2、主要人员情况
招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所
审计经验，以及大型IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、
会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比100%，高级管理人员均
拥有硕士研究生或以上学历。
3、基金托管业务经营情况
招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公
开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设
施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着
“诚实信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利益履行基金托管职责。
除此之外，招商证券于2014年1月获得了中国证监会关于核准招商证券股份有限
公司证券投资基金托管资格的批复，成为业内首批可从事证券投资基金托管业
务的券商之一，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至2023年四季度，招商证
券共托管64只公募基金。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商证券作为基金托管人：
（1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务
内部控制制度健全、执行有效。
（3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受
托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。
（4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运
作效率和效果。
2、内部控制组织结构
招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内
部最高风险决策机构，风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司
风险偏好、风险容忍度及各类风险限额指标，全面审议公司的风险管理情况。
风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。
托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依
照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制
严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基
金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录
像监控系统；有独立的托管业务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了
严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门
全体员工的风险防范和保密意识。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、
托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投
资限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金
合同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理
人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，
就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规
定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行
复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
第五部分相关服务机构
一、销售机构
1、直销机构
名称：明亚基金管理有限责任公司网上直销交易平台及直销柜台
住所及办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务
中心四期T1写字楼1804、1803B
法定代表人：丁玥
电话：0755-23626554
传真：0755-23626574
客服电话：4008785795
联系人：袁颖珊
2、其他销售机构
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 联系电话：0755-82943666 传真：0755-83734343 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn
2 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 联系电话：021-23586583 传真：021-23586860 客服电话：95357 网址：www.18.cn
3 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟 联系人：孙娅雯 联系电话：021-20691819 传真：021-2069-1861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
4 国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦 办公地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦 法定代表人：葛小波 联系人：郭逸斐 联系电话：13912487206 传真：0510-82830162 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn
5 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 联系人：杨萌 联系电话：18571470215 传真：021-64385308 客服电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn
6 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址：上海浦东新区张杨路500号10楼 法定代表人：杨文斌 联系人：高源 联系电话：021-36696312 传真：021-68596919 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com
7 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 联系人：周楷钰 联系电话：0755-81682535 传真：0755-82558355 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn
8 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：吴强 联系人：肖宏旭 联系电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：www.5ifund.com
9 北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人：武建华 联系人：丛瑞丰 联系电话：010-59313555 传真：/ 客服电话：400-8180-888 网址：www.zztfund.com
10 金元证券股份有限公司 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心3楼 法定代表人：王作义 联系人：刘萍 联系电话：0755-83025693 传真：0755-83025625 客服电话：95372 网址：http://www.jyzq.cn
11 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 联系电话：020-89629099 传真：/ 客服电话：020-89629066 网址：https://www.yingmi.cn/
12 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 联系人：薛晓奥 联系电话：15668948919 传真：010-89188000 客服电话：4000988511(个人业务)/ 4000888816(企业业务) 网址：https://kenterui.jd.com
13 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 联系人：吴少文 联系电话：021-33768132 传真：/ 客服电话：400-6767-523 网址：http://www.zhongzhengmoney.com/
14 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：成都市金牛区龙湖西宸国际B座12楼 法定代表人：杨远芬 联系人：周旋 联系电话：020-28381666 传真：/ 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com
15 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 联系人：黄欣文 联系电话：15801943657
传真：/ 客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com
16 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：沈欢 联系电话：021-65370077 传真：/ 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn
17 贵州省贵文文化基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 法定代表人：陈成 联系人：李辰 联系电话：17601206766 传真：/ 客服电话：0851-85407888 网址：https://www.gwcaifu.com/
18 北京加和基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区平原里21号楼4层A502 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼518室 法定代表人：曲阳 联系人：王梓骄 联系电话：010-56644609 传真：/ 客服电话：4008201115 网址：https://www.jiahejijin.com/
19 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 联系人：张蜓 联系电话：18017373527 传真：/ 客服电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn
20 北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 联系人：林天赐 联系电话：13001600048 传真：/ 客服电话：95055-4 网址：https://www.duxiaomanfund.com/
21 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 联系人：/ 联系电话：/ 传真：/ 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn
22 众惠基金销售有限公司 注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号 办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层 法定代表人：李春蓉 联系人：邱明明 联系电话：0851-82209888 传真：/ 客服电话：400-839-1818 网址：https://www.zhfundsales.com/
23 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 法定代表人：杨健 联系人：宋静 联系电话：010-65309516 传真：/ 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com
24 方德保险代理有限公司 注册地址：北京市东城区崇文门外16号1幢8层802 办公地址：北京市东城区崇文门外大街16号1幢8层816室 法定代表人：邢耀
联系人：严超 电话：17702500012 传真：/ 客服电话：021-61255139 公司网址：http://www.fundsure.cn
25 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：叶健、左琴 联系电话：/ 传真：/ 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn
26 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区北外滩临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 联系电话：13817675868 传真：/ 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com
27 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法定代表人：简梦雯 联系人：董怡芳 联系电话：/ 传真：/ 客服电话： 4007991888 网址：www.520fund.com.cn
28 福克斯（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路308号 办公地址：北京市朝阳区光华路15号院（亿利生态广场）1号楼10层1001室 法定代表人：谢亚凡 联系人：范小涛 联系电话：18618411771 传真：/ 客服电话：010-84084940 网址：www.haofunds.com
29 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号 法定代表人：杨柳 联系人：林丽 联系电话：0755-82779746 传真：/ 客服电话：400-666-7388 网址：www.ppwfund.com
30 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 联系人：张仕钰 联系电话：021-60195205 传真：/ 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn
31 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：郑新林 联系人：邓琦 联系电话：13816003070 传真：/ 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn
32 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园C5栋 法定代表人：金佶 联系人：施敬爱 联系电话：021-34013996-6700 传真：/ 客服电话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com
33 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区
梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 联系人：詹浩纯 联系电话：0755-33093081 传真：/ 客服电话：4006-788-887 网址：https://www.zlfund.cn/
34 华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心34层 法定代表人：邓晖 联系人：陈涛 联系电话：15618903281 传真：/ 客服电话：95305 网址：https://www.huayuanstock.com/
35 天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 办公地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦 法定代表人：余磊 联系人：诸培宁 联系电话：027-87618867 传真：027-87618863 客服电话：95391/400-800-5000 网址：https://www.tfzq.com
36 甬兴证券有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦31-32层 法定代表人：李抱 联系人：程亮 联系电话：15620699408 传真：/ 客服电话：400-916-0666 网址：www.yongxingsec.com
其他销售机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人网站列示。
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销
售本基金，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：明亚基金管理有限责任公司
住所及办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务
中心四期T1写字楼1804、1803B
法定代表人：丁玥
电话：0755-23626554
联系人：袁颖珊
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陆奇
联系人：陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市静安区威海路755号25楼
办公地址：上海市静安区威海路755号25楼
法定代表人：张晓荣
经办注册会计师：陈大愚、赵静文
电话：(021) 52920000
传真：(021) 52921369
联系人：杨伟平
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基
金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2022年11月15日证监许可
[2022]2917号文注册。
本基金的类别为股票型、契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。
一、发售期限
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时
间，并及时公告。
二、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资
者。
三、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金
份额发售公告以及基金管理人网站的相关公示。
四、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元。
本基金可设置首次募集规模上限，超过募集规模上限时基金管理人可以采
用比例确认或其他方式进行确认，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份
额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不
受此募集规模的限制。
五、基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。
在投资者认购或申购时收取认购费或申购费，但不从本类别基金资产中计
提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购费或
申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净
值和基金份额累计净值。计算公式为：
计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日
该类基金份额余额总数
投资者在认购/申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基
金份额类别之间不得互相转换。
在不违反法律法规规定和基金合同约定且不对基金份额持有人权益产生实
质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管
理人经与基金托管人协商一致，可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份
额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额的分类办法及规则等，
此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。
有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。
六、认购费用
本基金A类基金份额在投资者认购时收取认购费，本基金C类基金份额不收
取认购费。投资者在认购A类基金份额时需交纳认购费，认购费率按认购金额递
减。基金认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的
各项费用，不列入基金财产。
投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
A类基金份额的具体的认购费率表如下：
认购金额M（含认购费） 认购费率
M＜100万元 1.00%
100万元≤M＜200万元 0.60%
200万元≤M＜500万元 0.20%
M≥500万元 1000元/笔
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》
约定的情形下，对本基金A类基金份额的认购费用实行一定的优惠，费率优惠的
相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通
知。
七、认购的具体规定
1、认购的程序
（1）申请方式：书面申请或基金管理人公布的其他方式。
（2）认购款项支付：基金投资者认购时，采用全额缴款方式，若资金未全
额到账则认购不成立，基金管理人将认购无效的款项退回。
（3）基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认
购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。
2、认购的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构
确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请
及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
3、认购金额的限制
本基金首次认购最低限额为1元（含认购费），追加认购不受首次认购最低
金额的限制（基金管理人直销及各销售机构可根据业务情况设置高于或等于前
述的交易限额，具体以基金管理人及各销售机构公告为准，投资者在提交基金
认购申请时，应遵循基金管理人及各销售机构的相关业务规则）。
募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。但如本基金单个投资
人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取
比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某
些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒
绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登
记机构的确认为准。
4、认购期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
5、认购份额的计算
本基金认购份额的计算如下：
（1）认购A类基金份额时，认购份额的计算方法如下：
当认购费用适用比例费率时：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率）
认购费用=认购金额－净认购金额
认购份额=（净认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值
当认购费用适用固定金额时：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额发售面值
（2）认购C类基金份额时，认购份额的计算方法如下：
认购份额=（认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值
认购费用、净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，
保留到小数点后两位；认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的
部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资人投资10,000元认购A类基金份额，对应费率为1.00%，假设该
笔认购产生利息10元，则其可得到的认购份额为：
净认购金额=10,000/（1+1.00%）=9,900.99元
认购费用=10,000–9,900.99=99.01元
认购份额=（9,900.99+10）/1.00=9,910.99份
即：投资者投资10,000元认购A类基金份额，该笔认购款项在募集期间产生
利息10元，基金合同生效后，投资者可得到9,910.99份A类基金份额。
例：某投资人投资10,000元认购C类基金份额，假设该笔认购产生利息10元，
则其可得到的认购份额为：
认购份额=（10,000+10）/1.00=10,010.00份
即：投资者投资10,000元认购C类基金份额，该笔认购款项在募集期间产生
利息10元，基金合同生效后，投资者可得到10,010.00份C类基金份额。
八、募集期间的资金与费用
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人
不得动用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金
财产中列支。
第七部分基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，
并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证
监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自
承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国
证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理
时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金
份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在
申购时可自行选择基金份额类别；
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准；
7、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，
申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。
基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内
支付赎回款项。
在发生巨额赎回或基金合同载明的其他延缓支付赎回款项的情形时，款项
的支付办法参照基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、
通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能
控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工
作日划出。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）
内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包
括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的
确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功，则
申购款项退还给投资人。
4、基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影
响的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次
申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。投资者可
多次申购，除更新的招募说明书或相关公告另有规定外，对单个投资者累计持
有基金份额的数量不设上限，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或
超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达
到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但
某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份
额必须一同全部赎回。
3、基金管理人可以规定单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说
明书或相关公告。
4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额或基金单日净申购比例上限，
具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模
予以控制。具体请见基金管理人相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用及申购份额与赎回金额的计算
（一）申购费用和赎回费用
1、申购费用
本基金A类基金份额在投资者申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。
投资者申购本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递减。投
资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所
示：
费用类型 申购金额（M，含申购费） 费率
申购费 M＜100万元 1.20%
100万元≤M＜200万元 0.80%
200万元≤M＜500万元 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费用
赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，本基
金A类及C类基金份额适用的赎回费率如下：
费用类型 持有期限（N） 费率
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0
本基金对持续持有期少于7天的投资人收取不低于1.5%的赎回费，并全额计
入基金财产；对持续持有期长于7天（含）但少于30天的投资人收取的赎回费，
将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记
费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性
不利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持
有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定
交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定
期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手
续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和销售服务费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
（二）申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算
(1）若投资者选择申购本基金A类基金份额，则其申购金额包括申购费用和
净申购金额，申购份额的计算公式为：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费用适用比例费率时：
净申购金额=申购金额/(1＋申购费率）
申购费用=申购金额?净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为1.20%，
假设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元
申购费用=100,000–98,814.23=1,185.77元
申购份额=98,814.23/1.0150=97,353.92份
即：投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，对应的申购费率为1.20%，假
设申购当日A类基金份额净值为1.0150元，则其可得到97,353.92份A类基金份额。
(2）若投资者选择申购本基金C类基金份额，则申购份额的计算公式为：
申购份额=申购金额/申购当日C类份额基金份额净值
例：某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类份额的基
金份额净值为1.0150元，则其可得到的申购份额计算如下：
申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17份
即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额
净值为1.0150元，则其可得到98,522.17份C类基金份额。
2、申购份额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损
失由基金财产承担。
3、本基金赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额以赎回当日的该类基金份额净值为
基准进行计算，计算公式：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金10万份A类基金份额，持有时间为20天，对应的赎
回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0150元，则其可
得到的净赎回金额为：
赎回总金额=100,000×1.0150=101,500.00元
赎回费用=101,500.00×0.5%=507.50元
净赎回金额=101,500.00–507.50=100,992.50元
即：投资者赎回本基金10万份A类基金份额，持有时间为20天，对应的赎回
费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的净赎回金
额为100,992.50元。
例：某投资者赎回本基金10万份C类基金份额，持有期为45天，对应赎回费率
为0%，假设赎回当日C类份额的基金份额净值为1.0150元，则其可得到的净赎回
金额计算如下：
赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500.00元
赎回费用＝101,500.00×0＝0.00元
赎回金额＝101,500.00－0.00＝101,500.00元
即：投资者赎回本基金10万份C类基金份额，持有时间为45天，对应的赎回
费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.0150元，则其可得到的净赎回金额
为101,500.00元。
4、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除
相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点
后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、基金份额净值的计算
由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，
计算公式为：T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类
基金份额余额总数。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公
告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
8、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理
申购业务。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝
或暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登
暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，具体时
间以基金管理人届时公告为准。
八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同
的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理
部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办
理，且具体时间以基金管理人届时公告为准。
九、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认
为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，
投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份
额的限制。
（3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开
放日基金总份额20%的情形下，基金管理人可以采取具体措施对其赎回申请进行
延期办理。基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出前一开放日基金
总份额20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人前一开放日基
金总份额20%以内（含20%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述“（1）
全额赎回”或“（2）部分延期赎回”方式处理：当基金管理人认为有能力支付
投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行；当基金管理人认为支付投资
者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会
对基金资产净值造成较大波动时，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比
例，确定当日受理的赎回份额。
对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回，选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；
选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与
下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申
请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回
不受单笔赎回最低份额的限制。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并且基金管理人依据“（2）部分延期赎回”进行延期
办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个
交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊
登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近
1个开放日的各类基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明
确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十一、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织（包括司法强制赎回）。办理
非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十三、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十四、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十五、基金份额的冻结、解冻和扣划
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结、解冻和扣
划，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结、解冻和扣划。基
金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及登记机构业务规
则决定是否一并冻结，法律法规或监管机构另有规定的除外。
十六、基金份额转让
基金管理人履行适当程序后，基金份额可以按照法律法规规定和基金合同
约定在中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行转让，具体由基金管
理人提前发布公告。
十七、其他业务
在不违反相关法律法规且对基金份额持有人的权益无实质性不利影响的前
提下，基金管理人可办理份额的质押或其他基金业务，基金管理人可制定相应
的业务规则，届时无需召开基金份额持有人大会审议但须报中国证监会备案并
提前公告。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋
机制”部分的规定或相关公告。
十九、基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实
质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前
公告。
第九部分基金的投资
一、投资目标
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基
础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越
目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值；力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不
超过7.75%。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、
债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货
币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款（包括银行定期存款、银
行协议存款、银行通知存款等）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低
于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例
为准，基金管理人在履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。
三、投资策略
（一）大类资产配置策略
本基金属于指数增强基金，本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不
低于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下保持各类资产配置
的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比、股票资产估值、
流动性要求、申购赎回等因素后，对基金资产进行合理配置。
（二）股票投资策略
1、指数投资策略
本基金属于指数增强基金，以中证1000指数为标的指数，采用指数增强量
化投资策略，在严格控制风险以及力争将跟踪误差控制在目标范围内的基础上，
追求获得超越标的指数的收益。
2、量化增强策略
本基金使用基金管理人的量化投资团队研发的量化多因子模型、结构化风
险模型、行业轮动模型等，通过组合优化方式构建投资组合，不定期对股票组
合进行调整。
1）量化多因子模型
该模型以国际上广泛应用的多因子阿尔法模型为基础，由基金管理人的量
化投资团队结合多年投资经验研发。模型容纳了海内外广泛的前沿金融理论，
并结合中国股票市场的宏观环境、行业和个股特性做了进一步改进。量化多因
子模型主要涵盖以下几个方面的因子信号：
价值因子，包括市净率、市盈率等；
成长和质量因子，包括利润成长性、盈利质量等；
市场情绪因子，包括卖方情绪、买方情绪、市场参与者情绪等。
本基金对因子有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，基金经理根据市
场变化及因子表现，适时调整各因子组成及权重。
2）结构化风险模型
该模型基于国际上研究和应用较多的结构化风险模型，通过对因子风险和
个股特质风险的估计，实现对目标组合风险更加准确地估计。本基金通过控制
组合相对标的指数在风险因子上的敞口，力争将组合相对标的指数的跟踪误差
控制在合理范围内。
3）行业轮动模型
该模型综合考虑了行业的基本面数据、行业的动量反转效应、行业的估值
水平等因素，对行业超额收益水平进行估计。行业轮动模型为本基金的行业配
置提供优化，在保持大部分行业相对标的指数基本中性前提下，对小部分行业
做一定的超低配，力争获得行业上的超额收益。
4）组合优化模型
在量化多因子模型、结构化风险模型、行业轮动模型的基础上，基金管理
人根据预期收益、预期风险的水平，通过组合优化模型得到目标投资组合，力
争在控制风险基础上，追求获得超越标的指数的收益。
本基金在运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且
指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，
履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
对于存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析
相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
（三）债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与
货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场
的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管
理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相
对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
（四）衍生品投资策略
1、股指期货交易策略
本基金参与股指期货交易时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目
的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过参与股指期货交易，实现
管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。
2、股票期权投资策略
股票期权为本基金辅助性投资工具，本基金投资股票期权时，将根据风险
管理的原则，以套期保值为主要目的。通过对股票期权的投资，有利于控制下
跌风险、锁定收益。
3、国债期货交易策略
基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。
基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提
下，适度参与国债期货交易。
（五）资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违
约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证
券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。
（六）可转换债券、可交换债券投资策略
本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，
重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，
并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时，本基金
还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划
等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
（七）参与融资及转融通证券出借业务投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基
金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，
本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪
误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将
在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情
况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，在履行适当程序后，
本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变
投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更
新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于80%；投资于标的
指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比
例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券
的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款
规定的比例限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%
；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中进行的债券回购期限不得超过1
年，债券回购到期后不得展期；
（12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，需遵守下列比例限制：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%；
6）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的15%；
7）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%；
8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比
例的有关约定；
9）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的30%；
（13）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的10%；
2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物；
3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（14）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照
市值加权平均计算；
（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会
认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产
净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资；
（18）基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金
合同约定的投资范围保持一致；
（19）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与
境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（21）法律法规、中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（15）、（17）、（18）项情形之外，因证券、期货
市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数
成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比
例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行
人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理人不
得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略
应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基
金合同》生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，
且该等事项无需召开基金份额持有人大会。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1）承销证券；
(2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
(3）从事承担无限责任的投资；
(4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
(5）向其基金管理人、基金托管人出资；
(6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基
金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
上述禁止行为的设定依据为基金合同生效时法律法规及监管机关的要求，
如果法律法规或监管机关对上述禁止行为取消或进行调整的，则本基金投资不
再受相关限制或基金管理人将按照调整后的规定执行。
五、标的指数及业绩比较基准
1、本基金标的指数：中证1000指数。
2、本基金的业绩比较基准为：中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利
率（税后）×5%。
采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：本基金为指数增强型基金，标的
指数为中证1000指数，因此业绩比较基准以中证1000指数收益率为主要组成部
分。中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后，规模偏小且流动
性好的1000只股票组成，综合反映中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表
现。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解
决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并，或者终止基
金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大
会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有
人利益优先原则维持基金投资运作。
若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，无需召开基金份
额持有人大会，由基金管理人根据标的指数变更情形履行对应适当程序，并在
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公
告。
六、风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，
具有与标的指数相似的风险收益特征。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置
变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部
分的规定。
九、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告摘自《明亚中证1000指数增强型证券投资基金2023年第3季
度报告》，数据截至2023年9月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 41,212,163.88 87.16
其中：股票 41,212,163.88 87.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,779,287.45 12.22
8 其他资产 290,352.00 0.61
9 合计 47,281,803.33 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 210,375.00 0.45
B 采矿业 1,110,170.00 2.35
C 制造业 24,032,793.08 50.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,220,044.00 2.59
E 建筑业 339,295.00 0.72
F 批发和零售业 1,900,343.00 4.03
G 交通运输、仓储和邮政业 368,068.00 0.78
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,949,621.20 6.25
J 金融业 482,447.00 1.02
K 房地产业 350,142.00 0.74
L 租赁和商务服务业 272,616.00 0.58
M 科学研究和技术服务业 239,328.00 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 437,016.00 0.93
S 综合 - -
合计 33,912,258.28 71.89
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 406,335.00 0.86
C 制造业 5,294,075.60 11.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 194,568.00 0.41
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 201,924.00 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 415,772.00 0.88
J 金融业 208,780.00 0.44
K 房地产业 191,118.00 0.41
L 租赁和商务服务业 193,765.00 0.41
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 193,568.00 0.41
S 综合 - -
合计 7,299,905.60 15.48
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603345 安井食品 3,000 372,000.00 0.79
2 688578 艾力斯 8,900 347,634.00 0.74
3 688050 爱博医疗 1,787 321,374.08 0.68
4 002318 久立特材 16,200 312,660.00 0.66
5 688617 惠泰医疗 800 306,272.00 0.65
6 600583 海油工程 46,200 299,376.00 0.63
7 000426 兴业矿业 30,600 297,126.00 0.63
8 600572 康恩贝 52,500 296,625.00 0.63
9 688278 特宝生物 7,600 295,260.00 0.63
10 603298 杭叉集团 11,500 294,055.00 0.62
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
序号 股票代码 股 票名称 数量（股） 公 允价值（元） 基金资产净值比例（%）
1 688626 翔宇医疗 5,300 233,571.00 0.50
2 601717 郑煤机 16,800 219,744.00 0.47
3 300790 宇瞳光学 15,200 216,448.00 0.46
4 002328 新朋股份 33,900 212,892.00 0.45
5 688012 中微公司 1,412 212,576.60 0.45
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明
IM2312 中证1000股指期货2312 2 2,419,600.00 -104,320.00 -
公允价值变动总额合计（元） -104,320.00
股指期货投资本期收益（元） -129,360.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -76,600.00
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的标
的指数对应的股指期货合约。本报告期进行了少量的多头套保。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未持有国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
本报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及
其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情况。
本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。
（1）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 290,352.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 290,352.00
（2）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（3）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（4）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算结果四舍五入，分项之和与合计可能存在尾差。
第十部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为2023年4月25日，基金合同生效之日起至2023年9月30
日的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示：
明亚中证1000指数增强A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -5.31% 0.79% -7.52% 0.93% 2.21% -0.14%
自基金合同生效起至今 -4.84% 0.69% -9.12% 0.90% 4.28% -0.21%
明亚中证1000指数增强C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -5.41% 0.79% -7.52% 0.93% 2.11% -0.14%
自基金合同生效起至今 -4.93% 0.69% -9.12% 0.90% 4.19% -0.21%
2、基金合同生效之日起至2023年9月30日的基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较如下表所示：
第十一部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款
项以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金
的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
第十二部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法
律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、资产支持证券、股
指期货、国债期货、股票期权、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及
负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业
会计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估
值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于
该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允
价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据
表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，
确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或
使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该
限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债
所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公
允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察
输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
本基金所持有的投资品种，按如下估值方法进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市
场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值
日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技
术确定其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
公开发行有一定锁定期的股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交
易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照
第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对
于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回
售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方
估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，
未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认
利息收入。
5、投资证券衍生品的估值方法
（1）股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日
结算价估值。
（2）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
6、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规及行业协
会的相关规定进行估值。
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
8、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净
值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四
舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的
净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定披
露。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理
人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发
生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损
失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类
基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第10项条
款进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于证券/期货交易所及登记结算机构等发送的数据错误，或由于其他不
可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金
托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除
或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的各类基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户份额
净值。
第十三部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准，若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基
金份额分别选择不同的分红方式；同一投资者持有的同一类别的基金份额只能
选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份
额登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基
准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有
所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律
法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在与
基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原
则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公
告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
第十四部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金份额的基金销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监
会另有规定的除外；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易或结算等费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的账户开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息
日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、基金份额的销售服务费
本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份
额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。
本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的
0.40%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理
人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于
次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。由登记机构代付给销
售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收
取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其
他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十五部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计
年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度
披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表
进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
第十六部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法
规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简
称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网
站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概
要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的
信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书
并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少
每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在
规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新
基金产品资料概要。
5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应在基金份额发售的3
日前将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告
登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概
要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，其中基金产品资料概要
还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、
基金托管协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基
金合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累
计净值。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人
应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业
网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露
半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
（含资产组合季度报告）
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的
会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，
为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披
露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际
控制人；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提
标准、计提方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、调整本基金份额类别设置；
24、本基金推出新业务或新服务；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基
金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。
（十）清算报告
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对
基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在
规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十一）投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序
的前10名资产支持证券明细。
（十二）参与股指期货交易的相关公告
基金管理人将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的交易政策和交易目标等。
（十三）参与国债期货交易的相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符
合既定的交易政策和交易目标等。
（十四）投资股票期权的相关公告
基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，
包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股
票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（十五）融资与转融通证券出借业务的信息披露
若本基金参与融资及转融通证券出借交易的，应当在季度报告、中期报告、
年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证
券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理
情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事
项做详细的说明。
（十六）投资非公开发行股票的信息披露
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会
规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（十七）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合
同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规
定。
（十八）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额申购赎回价格、各类基金
份额净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算
报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或
电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金的信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露
的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从
基金财产中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后
10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟披露基金信息的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关
信息：
1、发生暂停估值的情形；
2、不可抗力；
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。
第十七部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内
聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，
按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋
账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的
赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于
主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一
开放日主袋账户总份额的10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
四、实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行
估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户
的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费和销售服务费等按主袋账户基
金资产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现
后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人
应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方
式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都
应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户
资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法
律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意
见。
七、侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信
息披露方式和频率披露主袋账户份额的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋
账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相
关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。
八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如
将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规针对侧袋机
制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程
序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审
议。
第十八部分风险揭示
一、本基金的特有风险
1、投资策略风险
本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟
踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。基
于投资范围的规定，本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于80%，投
资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，无法
完全规避股票市场的投资风险，尤其是系统性风险。
本基金的投资策略中非常重要的一部分是量化增强策略，量化增强策略主
要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。可能因
为模型计算的误差或模型中变量因子不完善而导致判断结论的失误，从而导致
投资损失。
本基金的量化增强策略主要依据标的指数成份股及备选成份股的基本面投
资原则构建投资组合，控制对市场的冲击，而非单一趋势性交易或程序化交易。
由于本基金基于量化增强策略模型进行股票投资决策，有别于传统的价值分析
投资方法，可能会面临以下特有投资风险：
（1）面对不断变换的市场环境，量化增强策略所遵循的模型理论均处于不
断发展和完善的过程中，当前依据的理论和工具有可能存在适用性的问题；
（2）定量模型存在对历史数据的依赖。在实际运用过程中，遵循量化增强
策略模型构建的投资组合在一定程度上可能无法达到预期的投资效果；
（3）量化增强策略模型中变量因子不完善可能导致判断结论的失误，从而
导致投资损失；
（4）在量化增强策略模型的实际运用中，核心参数假定的变动可能影响整
体效果的稳定性；
（5）建立量化增强策略模型需要财务数据、交易行情数据以及各类宏观数
据等大量数据，在数据搜集、采集、预处理等过程中可能出现错误，从而对最
终结果造成影响。
2、流通受限证券投资风险。由于投资流通受限证券在锁定期内无法变现，
处于锁定期内的证券可能因为市场调整的影响现价格波动的风险。
3、衍生品投资风险
本基金可投资于股指期货、国债期货和股票期权等金融衍生品。投资股指
期货、国债期货和股票期权主要存在以下风险：
（1）市场风险：定义为由于投资标的物价格变动而产生的衍生品的价格波
动；
（2）市场流动性风险：当衍生品合约无法及时变现所带来的风险；
（3）基差风险：定义为衍生品市场价格与连动之标的价格不一致所产生的
风险；
（4）结算流动性风险：定义为当基金之保证金部位不足而无法交易衍生品，
或因指数波动导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险；
（5）保证金风险：是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合
约头寸所要求的保证金而带来的风险；
（6）信用风险：定义为交易对手不愿或无法履行契约之风险；
（7）作业风险：定义为因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预
期事件所导致的损失。
4、资产支持证券投资风险
本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：
①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过
程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造
成基金财产损失。
②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，
一般而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本
金损失的风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临
下降的风险。
③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支
持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流
动性风险。
④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而
使基金资产面临再投资风险。
⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在
缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违
规交易、交易错误、IT系统故障等风险。
⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不
能正常执行，导致基金财产的损失。
5、科创板股票投资风险
本基金如投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：
（1）流动性风险
由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块活跃度可能弱于A股其他
板块，由此导致该板块流动性欠佳。此外，科创板上市的企业中，不同流动性
的企业在不同市场行情下（牛市/熊市）的流动性风险各不相同，流动性差的企
业所面临的流动性风险要高于流动性好的企业，熊市风险高于牛市风险，但也
有少数企业与之相反。
（2）退市风险
科创板退市制度较主板更为严格：首先，退市时间更短，退市速度更快；
其次，退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运
作存在重大缺陷导致退市的情形；第三，执行标准更严，明显丧失持续经营能
力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市
公司可能会被退市。且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，因此科
创板上市公司的退市风险更大。
（3）投资集中的风险
科创板上市的企业主要是科技创新主题的企业，股票的风险特征存在一定
趋同性，股票价格的波动也会呈现一定程度的同向变化，分散化投资的效果可
能不显着，有投资风险相对集中的风险。
（4）股价大幅波动的风险
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，对个股每日涨跌幅限制为20%，
新股上市后的前5个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比A股其他板块
更为剧烈的股价波动。
（5）科创板法律法规修改的风险
科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规
则，可能根据市场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则。新的法
律法规和规则可能会影响科创板的整体运行、股价波动等。
6、可转换债券投资风险
①利息损失风险：当可转债正股股价下跌到转换价格以下时，可转债投资
者被迫转为债券投资者。因可转债利率一般低于同等级的普通债券利率，所以
会给投资者带来利息损失。
②公司经营风险：可转债的发行主体是上市公司本身。如果可转债在存续
期间，上市公司存在较大的经营风险或偿债能力风险时，对可转债的价格冲击
较大。
③提前赎回风险：许多可转债都规定了上市公司可以在发行一段时间之后，
以某一价格强制赎回债券。提前赎回限定了投资者的最高收益率。此外，当发
行人发布强制赎回公告后，投资者未在规定时间内申请转股，将被以赎回价强
制赎回，可能遭受损失。
7、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，
可能存在杠杆投资风险、流动性风险以及对手方交易风险等融资及转融通业务
特有风险。
（1）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，
发生无法及时变现并支付赎回款项的风险；
（2）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无
法及时支付权益补偿及相关费用的风险；
（3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场
风险；当已出借证券或一篮子证券中，有部分或单一权重较大的证券，股
价出现连续的下跌或连续的上涨，可能造成按市值加权平均计算的出借剩余期
限，较大偏离出借之日所预计的平均期限；同时，股价出现连续的下跌或连续
的上涨，也会使出借证券的资产占基金资产净值的权重，在出借期间偏离出借
之日所预计的权重；
（4）政策风险：证券出借后如遇相关法律法规要求发生变化，可能影响业
务后继运作和收益，甚至产生损失。
8、存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有
人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引
发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引
发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭
证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退
市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内
可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导
致的其他风险。
9、追踪标的指数的风险
（1）基金投资组合回报、标的指数回报与股票市场平均回报之间偏离的风
险
标的指数并不能完全代表整个股票市场，标的指数的回报率与整个股票市
场的回报率可能存在偏离。
（2）目标指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市经营状况、投
资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
（3）目标指数变更的风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数
不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指
数，基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资人
还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
10、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，但因标的指数编制规则调整或其他
因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发
生较大偏离。
11、指数编制机构停止服务风险
指数编制机构因市场结构变化、产品定义调整，或其他原因导致标的指数
不再对其衡量的标的具有代表性等极端情况可能导致指数终止并终止发布指数；
指数编制机构因指数数据信息异常或因异常情况造成指数数据传递中断的风险。
指数编制机构因经营情况的变化，存在停止指数维护和指数编制服务的风险。
若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，本
基金可能面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并，或者终止
基金合同的风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定
期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循
基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
12、成份股停牌或违约的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基
金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
二、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
1、政策风险
因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）
发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险
随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投
资于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响
着股票和债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债
券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资
的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，
使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，
但不能完全规避。
5、购买力风险
基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响
而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
三、流动性风险
1、基金申购、赎回安排
本基金属于开放式基金，一般在基金的所有开放日，基金管理人都有义务
接受投资者的申购和赎回。由于股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现
交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，则使基金
财产变现困难，基金面临流动性风险。
2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于具有良好流动性的股票。一般不主动投资于流动性差或
流通受限的股票。债券部分一般投资于具备较高信用等级和流动性较好的债券。
投资组合整体流动性风险较低。但不排除由于市场波动或所持证券发行人出现
异常情况导致组合流动性降低的情形。为防范此类风险，本基金管理人制定了
适用于开放式和定期开放式基金的流动性风险管理办法并对该管理办法的有效
性和执行情况作定期回顾。
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理测试
本基金管理人构建了压力测试模型用于每日监测基金的各类风险以及不同
市场环境下可应付的最大赎回。在发生巨额赎回情况时，本基金管理人根据当
时市场状况并辅以压力测试模型等流动性分析工具及时制定投资组合变现计划
以确保在尽可能地保护投资者权益的前提下满足赎回需求。
压力测试模型使用的指标包括：持仓中各类资产的市值占比、持仓证券对
不同市场（上海主板、深圳主板、创业板、科创板）的Beta值、投资组合的杠
杆率、债券资产在各信用等级和到期期限的分布、债券组合的久期、客户集中
度、机构客户占比等。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响等
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎
回申请等进行适度调整，依照法律法规还可以使用的备用流动性风险管理工具，
包括但不限于：
（1）延期办理巨额赎回申请；
（2）暂停接受赎回申请；
（3）延缓支付赎回款项；
（4）收取短期赎回费；
（5）暂停基金估值；
（6）摆动定价；
（7）实施侧袋机制；
（8）中国证监会认定的其他措施。
实施这些备用工具对投资者的潜在影响包括但不限于：
延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的
情形、程序见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”之“八、暂停
赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”的相
关规定。若本基金延期办理巨额赎回申请，投资者被延期办理的基金份额将面
临基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受
赎回申请，投资者将面临无法赎回本基金的风险。若本基金延缓支付赎回款项，
赎回款到账时间将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。
本基金收取的短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者，费率为1.50%
。短期赎回费由上述投资者承担，在赎回基金份额时收取，并全额计入基金财
产。短期赎回费将增加持续持有期少于7天投资者的投资成本，对其可获取的赎
回款项造成不利影响。
暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经
与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值，并采取延缓支付赎回款
项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。若本基金暂停基金估值，一方面投资
者将无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将延缓支付赎回款
项或暂停接受基金的申购赎回申请。延缓支付赎回款项可能影响投资者的资金
安排，暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。
当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申
购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。
同时，基金管理人将密切关注市场资金动向，提前调整投资和头寸安排，
尽可能地避免出现不得不实施上述备用风险管理工具的流动性风险，将对投资
者可能出现的潜在影响降至最低。
5、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账
户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在
于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基
金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，
因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋
账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时
间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋
机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理
人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价
格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机
制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅
需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产
减少按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价
值及变化情况。
投资人具体请参见招募说明书“第十六部分侧袋机制”，详细了解本基金
侧袋机制的情形及程序。
四、管理风险
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收
益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理
技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水
平。
五、信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝
支付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。
六、操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或
者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险，如越权交易、内幕交易、
交易错误和欺诈等。
此外，在基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交
易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自
基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算
机构等。
七、合规性风险
基金管理或运作过程中，违反国家法律法规或基金合同有关规定的风险。
八、提前终止的风险
如出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当按基金合同约定召集基金份额持有人大会针对解决方案进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就相关事项表决未通过的，基金合同终止。
因此，本基金存在提前终止的风险。
九、其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统出现问题产生的风险；
2、因基金业务快速发展但在人员配备、内控等方面不完善而产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产损失并影响基金收益水平，
从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
十、税负增加风险
财政部、国家税务总局财政[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》第四条规定：“资管产品运营过程中发生的增值
税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。”鉴于基金合同中基金管理
人的管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳
增值税应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关
的规定以基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持
有人的投资税费成本。
十一、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不
一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资
比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金
的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销中心和其他销售机构）
根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也
不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可
能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力
与产品风险之间的匹配检验。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国
证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、
律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作
人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
(2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
(3）对基金财产进行估值和变现；
(4）制作清算报告；
(5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告
进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
(6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
(7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当
将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低年限。
第二十部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换
等业务申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转
融通证券出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商
或其他为基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披
露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料不低于法律法规规定的最低年限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券/期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《
基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法
律等外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基
金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；
如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是
否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于
法律法规规定的最低年限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利和义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持
有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额
持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必
要条件。
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具
有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）接受基金管理人或销售机构要求的风险承受能力调查和评价，如实提
供身份信息、投资经验、财产状况、风险认知等相关信息，并保证所提供资料、
信息的真实性、准确性、完整性；
（4）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（5）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（6）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（7）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（8）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（9）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金
合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。若将来法律法规对基金份额
持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。
（一）召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内对本基金的全部或部分基金
份额类别调整申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别、停止现有基金份额
类别的销售或调整基金份额的分类办法及规则；
（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会
许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转
托管等业务规则；
（7）在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；
（8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表
决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集
人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他
方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符。
3、在法律法规、监管机构允许的情况下，经会议通知载明，在会议召开方
式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的
方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序
进行。基金份额持有人可以书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决。
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在法律法规或监管机
构允许的情况下，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，召
集人接受的具体授权方式在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确
定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额
持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或
基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、
终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知
为准。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有
人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若
相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与
或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相
关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致，基金管理人提
前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后依照《信息披露办法》在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会
未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国
证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、
律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作
人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告
进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当
将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低年限。
四、争议的处理
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议，如经友好协商未能解决的，应提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁
院届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对
仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用
由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机
构的办公场所和营业场所查阅。
第二十一部分基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：明亚基金管理有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四期T1
写字楼1804、1803B
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心四
期T1写字楼1804、1803B
法定代表人：丁玥
成立时间：2019年2月27日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可【2019】207号
注册资本：壹亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
联系电话：0755-23626555
（二）基金托管人
名称：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
成立时间：1993年8月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币86.97亿元
存续期间：持续经营
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字〔2002〕121号
基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基
金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对
基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑
义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证）、
债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
次级债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货
币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款（包括银行定期存款、银
行协议存款、银行通知存款等）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低
于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例
为准，基金管理人在履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资范围进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资于股票的资产占基金资产的比例不低于80%；投资于标的
指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的
交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，完
全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比
例限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券
的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款
规定的比例限制；
（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%
；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在
评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中进行的债券回购期限不得超过1
年，债券回购到期后不得展期；
（12）本基金参与股指期货、国债期货交易的，需遵守下列比例限制：
1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的10%；
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含
质押式回购）等；
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%；
6）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的15%；
7）在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%；
8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比
例的有关约定；
9）在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的30%；
（13）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的10%；
2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，
应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金
等价物；
3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（14）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（15）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以
上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照
市值加权平均计算；
（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资
组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的
30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会
认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产
净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资；
（18）基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金
合同约定的投资范围保持一致；
（19）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与
境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（21）法律法规、中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（15）、（17）、（18）项情形之外，因证券、
期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的
指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，以达到规定的投
资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理
人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略
应当符合《基金合同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基
金合同》生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行，
且该等事项无需召开基金份额持有人大会。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本基金
投资禁止行为进行监督。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基
金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机
制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
上述禁止行为的设定依据为基金合同生效时法律法规及监管机关的要求，
如果法律法规或监管机关对上述禁止行为取消或进行调整的，则本基金投资不
再受相关限制或基金管理人将按照调整后的规定执行。
基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备
技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流
程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行
监督和复核。
（五）本基金参与交易所债券质押式融资回购交易前，需事先与基金托管
人协商一致，并签署托管人结算模式债券质押式回购委托协议等基金托管人要
求的协议文本后方可开展。
（六）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管
理人违反上述约定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核
对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有
权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在
限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人投资银行存款进行监督。
基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》
的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基
金托管人应据此对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的，视为
基金管理人认可所有银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定，明确双方在相关协议签署、
账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文
件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责，以
确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
3、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
4、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》
、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告
中国证监会。
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
中违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期
限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易
程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金
合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理
人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基
金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基
金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证
监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管
理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改
正的，基金托管人应报告中国证监会。
（十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限
度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并
咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，
无需召开基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、
特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规
则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户、证券账
户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、
根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形
式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核
对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在
规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面
提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解
释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产
的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户、证券账户等投资所需账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，独立核算，确保基金财产
的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管资金账户
的，基金托管人应及时配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造
成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人
对此予以必要的配合与协助，但不承担任何责任。
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有基金销售业务资格的商业
银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、《基金合同》等有关规
定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托
管账户，同时在规定时间内，基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2
名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定
办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。基金管理人、基金托管人和销
售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
（三）基金托管账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。托管账户名称应为
“明亚中证1000指数增强型证券投资基金”（具体户名以实际开户为准）。
2、基金托管人可以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基
金的托管账户，保管基金的银行存款，并根据基金管理人合法合规的指令办理
资金收付。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、
支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。
3、基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管账户应符合相关法律法规的有关规定。
（四）基金证券账户与证券资金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦
不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经纪机构营业网点开立
证券资金账户。证券经纪机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相
关资金账户并按照该证券经纪机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协
议。
4、交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全
额存放在基金管理人为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算
由基金管理人所选择的证券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易
资金清算，也不负责保管证券资金账户内存放的资金。
5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，
涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
（五）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央
国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与
结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。
（六）基金投资银行存款账户的开立和管理
基金管理人应在基金投资银行定期存款之前向基金托管人提供经慎重选择
的、本基金适用的存款银行名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供
的银行存款名单进行交易。基金管理人可以根据实际情况的变化，及时对存款
银行的名单予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人据此对基金投资
银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订
总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件
上加盖预留印鉴（须包括基金托管人印章）及基金管理人公章。
本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，
明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理
等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行
建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
（七）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
（八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；
其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司或银行间市场清算所股份有限公司或票据营
业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间
的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管
人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
（九）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金
管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人代表基金签署与基
金有关的重大合同包括不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投
资业务中产生的重大合同，应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管
理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不少于法
律法规规定的最低年限。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基
金托管人提供加盖公章的合同复印件或扫描件，未经双方协商一致，合同原件
不得转移。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
（一）基金资产净值的计算及复核程序
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金份额的基金资产净
值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第五
位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情
形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规
定披露。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值
后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由
基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核
责任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨
论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果按
规定对外予以公布。
（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理
1、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、资产支持证券、股
指期货、国债期货、股票期权、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及
负债。
2、估值方法
本基金所持有的投资品种，按如下估值方法进行估值：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日
的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术
确定其公允价值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
公开发行有一定锁定期的股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交
易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提
供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按
照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。
对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使
回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三
方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差
异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认
利息收入。
（5）投资证券衍生品的估值方法
1）股指期货、国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
2）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值
（6）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规及行业
协会的相关规定进行估值。
（7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（8）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别
估值。
（9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。
（10）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
（11）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。
3、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按估值方法规定的第（10）项条款进行估值
时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
（2）由于证券/期货交易所及登记结算机构等发送的数据错误，或由于其
他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理
人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要
的措施消除或减轻由此造成的影响。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发
生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损
失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值
错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确
认后按以下条款进行赔偿：
1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议
执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由
此给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按
照过错程度各自承担相应的责任。
3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，
由基金管理人负责赔付。
4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）
，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，
由基金管理人负责赔付。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（四）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人和基
金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，
分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期
进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若基金管理人和基金托管人对
会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管
理人的账册为准。
（七）基金财务报表与报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月
度报表的编制，基金管理人应于每月终了后5个工作日内完成。季度报告应在每
个季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在会计年度半
年终了后两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束后三个月内
编制完毕并予以公告。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足2个月的，基金
管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；
基金托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托
管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管
人应在收到后20日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理
人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收
到后30日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金
托管人之间的上述文件往来均以邮件方式或双方商定的其他方式进行。基金托
管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应
共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法
达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管
理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意
见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能
于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的
报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制
结果。
（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据基金合同的约定对主袋账户资产进行估值
并披露主袋账户的各类基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户
份额净值。
六、基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大
会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有
人名册的内容至少应包括持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人保管。
基金管理人应及时向基金托管人提交每年6月30日和12月31日的基金份额持
有人名册。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限不少
于法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册
用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金
托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各
自承担相应的责任。
七、争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商解决，协商不能
解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，按
照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方
当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承
担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案。
（二）基金托管协议终止的情形
1、基金合同终止；
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国
证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基
金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、
律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作
人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对清算报告
进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书
后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证
监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当
将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最
低年限。
第二十二部分对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者，基金管理人将根据具体情况提供一系
列的服务，并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项
目。主要服务内容如下：
一、持有人注册登记服务
基金管理人委托登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务。基金管理
人将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统，准确、及时地
为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管；基金转
换和非交易过户；基金份额持有人名册的管理；权益分配时红利的登记派发；
基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
二、通知服务
基金管理人根据持有人账户情况定期或不定期发送对账单，但由于基金份
额持有人在基金管理人未详实填写或更新客户资料（含姓名、手机号码、电子
邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金管理人无法送出的除外。
通知基金份额持有人的内容包括电子对账单或手机短信对账单。基金管理
人根据持有人账单定制情况，对于定制电子对账单的持有人，每季度或每月通
过E-MAIL向账单期内有交易或期末有余额的客户发送基金交易对账单，以方便
投资人快速获得交易信息；对于定制手机短信对账单的客户，将每月向账单期
内有份额余额的客户发送，方便投资人快速获得账户信息。
三、客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、
申购与赎回交易情况查询与基金产品等信息的查询。
客户服务中心提供每个交易日9:00-11；30,13:00-17:30的人工热线咨询服
务。持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对
账单寄送地址资料修改等专项服务，节假日除外。
客服热线电话：4008785795
四、网上交易服务
基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人
网上交易平台可以办理基金申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易
密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。
在技术条件成熟时，基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交易业
务。
五、投资者投诉受理服务
投资者可以通过销售机构网点或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮
件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。
客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠道，基金
管理人客户服务部负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿投诉是补
充投诉渠道，由各销售机构和基金管理人分别管理。
对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复；对于不能及时回复的投
诉，基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的24小时之内做出回复。对于非工
作日提出的投诉，顺延至下一工作日完成回复。
客户服务部邮箱：service@mingyafunds.com
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十三部分其他应披露事项
标题 公告日期
关于不法人员冒充本公司及本公司员工名义非法开展证券业务的重要提示 2024/01/17
关于明亚中证1000指数增强型证券投资基金变更基金经理的公告 2024/01/16
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加甬兴证券有限公司为代销机构的公告 2024/01/02
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加天风证券股份有限公司为代销机构的公告 2023/12/28
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为代销机构的公告 2023/12/26
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为代销机构的公告 2023/12/5
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海汇付基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/11/24
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/11/21
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加金元证券股份有限公司为代销机构的公告 2023/11/16
明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告 2023/11/13
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/11/7
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为代销机构的公告 2023/11/7
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加国联证券股份有限公司为代销机构的公告 2023/10/25
明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金 2023年3季度报告提示性公告 2023/10/25
明亚中证1000指数增强型证券投资基金2023年第3季度报 2023/10/25
告
明亚基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告2023-10-20 2023/10/20
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/10/20
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/10/17
关于明亚中证1000指数增强型证券投资基金变更基金经理的公告 2023/10/13
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/9/26
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加奕丰基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/9/19
明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金 2023年中期报告提示性公告 2023/8/31
明亚中证1000指数增强型证券投资基金2023半年度报告 2023/8/31
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加方德保险代理有限公司为代销机构的公告 2023/8/30
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/8/28
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/8/28
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/8/21
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加众惠基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/8/16
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/8/7
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告 2023/7/26
明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金 2023年2季度 2023/7/21
报告提示性公告
明亚中证1000指数增强型证券投资基金2023年第2季度报告 2023/7/21
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告 2023/7/20
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为代销机构的公告 2023/7/14
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告 2023/6/27
关于明亚中证1000指数增强型证券投资基金变更基金经理的公告 2023/6/21
明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告 2023/5/29
明亚中证1000指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2023/5/8
明亚基金管理有限责任公司高级管理人员任职公告 2023/4/26
明亚中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 2023/4/26
明亚中证1000指数增强型证券投资基金调整募集期限的公告 2023/4/12
明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 2023/3/30
明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2023/3/30
第二十四部分标的指数的编制方法及指数信息查阅方式
（一）标的指数简介
中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证
券作为指数样本，与沪深300和中证500等指数形成互补。
（二）标的指数的编制方法
1、指数名称和代码
指数名称：中证1000指数
指数简称：中证1000
指数代码：000852
2、指数的基日和基点
该指数系列以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。
3、样本选取方法
（1）样本空间：同中证全指指数的样本空间
（2）选样方法
1）剔除样本空间内中证800指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的
证券；
2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排
名后20%的证券；
3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排
名在1000名之前的证券作为指数样本。
4、计算方法
指数计算公式为：
其中，调整市值＝∑（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、
除数修正方法参见计算与维护细则。
5、指数信息查阅方式
投资者可通过中证指数官网（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免费查
阅指数相关信息，包括指数概要、编制方法、指数行情、收益表现、临时变动、
成份股列表等。
6、指数信息的更新
如指数编制方案发生了修订，本基金将在后续年度更新的招募说明书中更
新指数编制方案简述。
第二十五部分招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记
机构、基金销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工
本费后，可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获
得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全
一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站（www.mingyafunds.com）查阅和
下载招募说明书。
第二十六部分备查文件
一、备查文件目录
1、中国证监会准予本基金注册的文件；
2、《明亚中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《明亚中证1000指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
二、存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。
三、查阅方式
投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查
阅备查文件。
明亚基金管理有限责任公司
2024年1月