广发北证50成份指数型证券投资基金2023年第1季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十一日
广发北证 50成份指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发北证 50成份指数
基金主代码 017512
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年 12月 28日
报告期末基金份额总额 100,071,369.18份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪北证
50成份指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟
踪误差控制在 4%以内。
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本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全
按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票
在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数
的业绩表现。
具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票（含
存托凭证）投资策略；3、债券投资策略；4、可转
换债券与可交换债券投资策略；5、金融衍生品投
资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与转融
通证券出借业务策略。
业绩比较基准
北证 50 成份指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发北证 50成份指数 A 广发北证 50成份指数 C
下属分级基金的交易代
码
017512 017513
报告期末下属分级基金
的份额总额
35,791,983.77份 64,279,385.41份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
广发北证 50成份指数
A
广发北证 50成份指数
C
1.本期已实现收益 -65,989.73 -180,441.71
2.本期利润 -1,041,747.12 -2,135,723.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0281 -0.0375
4.期末基金资产净值 35,627,444.64 63,942,355.41
5.期末基金份额净值 0.9954 0.9948
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加
上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发北证 50成份指数 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.48% 0.87% 1.69% 1.02% -2.17% -0.15%
自基金合
同生效起
至今
-0.46% 0.84% 1.94% 1.00% -2.40% -0.16%
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2、广发北证 50成份指数 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.54% 0.87% 1.69% 1.02% -2.23% -0.15%
自基金合
同生效起
至今
-0.52% 0.85% 1.94% 1.00% -2.46% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发北证 50成份指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022年 12月 28日至 2023年 3月 31日)
1、广发北证 50成份指数 A：

2、广发北证 50成份指数 C：
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注：（1）本基金合同生效日期为 2022年 12月 28日，至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
刘杰
本基金的基金经
理；广发中证 500
交易型开放式指数
证券投资基金的基
金经理；广发中证
500交易型开放式
指数证券投资基金
联接基金(LOF)的
基金经理；广发创
业板交易型开放式
指数证券投资基金
的基金经理；广发
创业板交易型开放
2022-
12-28
- 19年
刘杰先生，工学学士，持有中
国证券投资基金业从业证书。
曾任广发基金管理有限公司
信息技术部系统开发专员、数
量投资部研究员、广发沪深
300指数证券投资基金基金经
理(自 2014年 4月 1日至 2016
年 1月 17日)、广发中证环保
产业指数型发起式证券投资
基金基金经理(自 2016年 1月
25日至 2018年 4月 25日)、
广发量化稳健混合型证券投
资基金基金经理(自 2017 年 8
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式指数证券投资基
金发起式联接基金
的基金经理；广发
港股通恒生综合中
型股指数证券投资
基金(LOF)的基金
经理；广发纳斯达
克 100交易型开放
式指数证券投资基
金的基金经理；广
发纳斯达克 100交
易型开放式指数证
券投资基金联接基
金（QDII）的基金
经理；广发恒生科
技交易型开放式指
数证券投资基金联
接基金(QDII)的基
金经理；广发恒生
科技交易型开放式
指数证券投资基金
（QDII）的基金经
理；广发中证香港
创新药交易型开放
式指数证券投资基
金（QDII）的基金
经理；广发全球医
疗保健指数证券投
资基金的基金经
理；广发美国房地
产指数证券投资基
金的基金经理；广
发纳斯达克生物科
技指数型发起式证
券投资基金的基金
经理；指数投资部
总经理助理
月 4日至 2018年 11月 30日)、
广发中小企业300交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金基金经理(自 2016年 1月 25
日至 2019年 11月 14日)、广
发中小企业300交易型开放式
指数证券投资基金基金经理
(自 2016年 1月 25日至 2019
年 11 月 14 日)、广发中证养
老产业指数型发起式证券投
资基金基金经理(自 2016 年 1
月 25 日至 2019 年 11 月 14
日)、广发中证军工交易型开
放式指数证券投资基金基金
经理(自 2016 年 8 月 30 日至
2019年 11月 14日)、广发中
证军工交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金
基金经理(自 2016 年 9 月 26
日至 2019年 11月 14日)、广
发中证环保产业交易型开放
式指数证券投资基金基金经
理(自2017年1月25日至2019
年 11 月 14 日)、广发中证环
保产业交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金
基金经理(自 2018 年 4 月 26
日至 2019年 11月 14日)、广
发标普全球农业指数证券投
资基金基金经理(自 2018 年 8
月 6日至 2020年 2月 28日)、
广发粤港澳大湾区创新100交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理(自 2020
年 5月 21日至 2021年 7月 2
日)、广发美国房地产指数证
券投资基金基金经理(自 2018
年 8月 6日至 2021年 9月 16
日)、广发全球医疗保健指数
证券投资基金基金经理 (自
2018年 8月 6日至 2021年 9
月 16日)、广发纳斯达克生物
科技指数型发起式证券投资
基金基金经理(自 2018年 8月
广发北证 50成份指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告
8
6日至 2021年 9月 16日)、广
发道琼斯美国石油开发与生
产 指 数 证 券 投 资 基 金
(QDII-LOF)基金经理(自 2018
年 8月 6日至 2021年 9月 16
日)、广发粤港澳大湾区创新
100交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自2019年12
月 16日至 2021年 9月 16日)、
广发中证央企创新驱动交易
型开放式指数证券投资基金
基金经理(自 2019 年 9 月 20
日至 2021年 11月 17日)、广
发中证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(自 2019年11
月 6日至 2021年 11月 17日)、
广发纳斯达克100指数证券投
资基金基金经理(自 2018 年 8
月 6日至 2022年 3月 31日)、
广发恒生中国企业精明指数
型 发 起式 证券 投 资 基 金
(QDII)基金经理(自 2019 年 5
月 9日至 2022年 4月 28日)、
广发沪深300交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自
2015年 8月 20日至 2023年 2
月 22日)、广发沪深 300交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理(自 2016年
1 月 18 日至 2023 年 2 月 22
日)、广发恒生科技指数证券
投资基金（QDII）基金经理(自
2021年 8月 11日至 2023年 3
月 7日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
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勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，均为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
1季度，受到国内人员流动修复、地产数据修复以及经济复苏等有利因素影响，
A股市场整体偏乐观，涨幅显著，经济复苏，以居民消费修复为代表的经济内生增长
动力增强，1-3 月制造业采购经理指数连续运行在扩张区间。在一系列政策作用下，
随着经济转暖，房地产市场出现了一些积极变化。整体经济循环逐步改善，经营主体
的活力增强。
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与沪深交易市场一样，北证 50同样受到上述市场因素影响，整体市场走势相似，
北证 50指数在 1季度成交有所放大，但受限于流动性，其波动相对较小。北证 50成
份股中依然存在较多细分领域的结构性投资机会，例如高端制造、安全发展领域近些
年涌现了较多优质公司。在复杂的国际局势下，以北交所上市公司为代表的专精特新
“小巨人”企业，不仅位于基础产业的核心领域，更是凭借多年的发展取得了产业内竞
争优势，是优质中小企业的核心力量，是实现产业链、供应链自主可控的关键主体，
是解决我国部分产业“卡脖子”问题的利器。从这个角度看，未来北交所专精特新“小
巨人”企业将成为资本市场长期关注的重要一环。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-0.48%，C类基金份额净值增长
率为-0.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 92,020,632.37 90.63
其中：普通股 92,020,632.37 90.63
存托凭证 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,063,200.26 7.94
7 其他资产 1,453,677.79 1.43
8 合计 101,537,510.42 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 81,971,831.86 82.33
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
765,041.76 0.77
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,583,737.01 7.62
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,700,021.74 1.71
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
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合计 92,020,632.37 92.42
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 835185 贝特瑞 214,777 9,383,607.13 9.42
2 835368 连城数控 150,789 9,047,340.00 9.09
3 836077 吉林碳谷 195,942 8,288,346.60 8.32
4 833819 颖泰生物 1,005,505 5,349,286.60 5.37
5 430047 诺思兰德 319,241 4,079,899.98 4.10
6 834599 同力股份 471,255 3,341,197.95 3.36
7 836239 长虹能源 118,376 2,658,724.96 2.67
8 835640 富士达 167,343 2,622,264.81 2.63
9 830946 森萱医药 276,547 2,322,994.80 2.33
10 835985 海泰新能 267,363 2,208,418.38 2.22
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
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（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 83,390.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,370,287.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,453,677.79
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发北证50成份指
数A
广发北证50成份指
数C
报告期期初基金份额总额 230,598,891.87 269,267,213.53
报告期期间基金总申购份额 29,643,411.94 76,201,018.54
减：报告期期间基金总赎回份额 224,450,320.04 281,188,846.66
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 35,791,983.77 64,279,385.41
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20230105-2023
0110
20,00
0,666.
67
-
20,000,6
66.67
- -
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产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作
及净值表现产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的
赎回申请，可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分
延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有
人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者
可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机
制，切实保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
为更好地维护基金份额持有人的利益，在开放日常申购、赎回、转换和定投业务
后，本基金将设置基金总规模上限为 5亿份，并采用“按比例确认”的原则进行规模控
制。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发北证 50成
份指数型证券投资基金规模控制的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会注册广发北证 50成份指数型证券投资基金募集的文件
（二）《广发北证 50成份指数型证券投资基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发北证 50成份指数型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
广发北证 50成份指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年四月二十一日