财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要

财通安益中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要
编制日期：2023年03月10日
送出日期：2023年03月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 财通安益中短债债券 基金代码 017529
基金简称A 财通安益中短债债券A 基金代码A 017529
基金简称C 财通安益中短债债券C 基金代码C 017530
基金简称E 财通安益中短债债券E 基金代码E 017531
基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金合同生效日 —— 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
闫梦璇 —— 2012年07月01日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，
投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金的投资策略包括目标久期策略及凸性策略、收益率曲线配置策略、信用债券投资策略、杠杆投资策略和国债期货投资策略。 1、目标久期策略及凸性策略 本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产。在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修正。 2、收益率曲线配置策略 本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测，据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型策略。 3、信用债券投资策略 在投资市场选择层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流动性情况和市场规模等，相机调整不同市场的信用债券所占的投资比例。 在品种选择层面，本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等，综合考虑流动性、绝对收益率等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。 本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债（含资产支持证券），其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%，AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。其中，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项
评级，对于没有债项评级的上述信用债，信用评级采用主体评级；短期融资券、超短期融资券采用主体评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构（不含中债资信评估有限责任公司）出具的信用评级。 4、杠杆投资策略 在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后，在控制组合整体风险的基础上，当回购利率低于债券收益率时，买入收益率高于回购成本的债券，通过正回购融资操作来博取超额收益，从而获得杠杆放大收益。 5、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
业绩比较基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
风险收益特征A 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
风险收益特征C 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
风险收益特征E 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
注：详见《财通安益中短债债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
本基金暂无投资组合资产配置图表／区域配置图表。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
本基金暂无业绩数据。
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
财通安益中短债债券A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
认购费 M＜100万 0.3% -
100万≤M＜200万 0.2% -
200万≤M＜500万 0.1% -
M≥500万 1000元/笔 -
申购费（前收费） M＜100万 0.3% -
100万≤M＜200万 0.2% -
200万≤M＜500万 0.1% -
M≥500万 1000元/笔 -
财通安益中短债债券A/C/E
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费 Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0
注：投资人重复认购/申购，须按每次认购/申购所对应的费率档次分别计费。认购/申购费用
由认购/申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销
售、登记等各项费用。本基金A类基金份额在认购/申购时收取认购/申购费，C 类、E类基金
份额在认购/申购时不收取认购/申购费。对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎
回费，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取，赎回费用全部归基金财产。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.3%
托管费 0.05%
销售服务费A 0.00%
销售服务费C 0.2%
销售服务费E 0.1%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易、结算费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时
应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括：
（一）市场风险
1、经济周期风险；2、政策风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
购买力风险。
（二）管理风险
（三）估值风险
（四）流动性风险
（五）本基金特有风险
1、本基金是债券型基金，债券资产的比例不低于基金资产的80%。债券的特定风险即
成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产
业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响。
2、投资主题风险：本基金投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%，因此本
基金的投资业绩与本基金界定的中短期债券的相关性较大，需承担相应风险。
3、资产支持证券的投资风险
本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产质量有关，比
如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，资产收益受自然灾害、战
争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上
述因素的影响程度低，则资产风险小，反之则风险高。
4、国债期货的投资风险
本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动
性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风
险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利
效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合
约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度
导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被
强制平仓的风险。
5、基金存续期内，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无
需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提
交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，
仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见财通基金官方网站[www.ctfund.com] [客服电话：400-820-9888]
●财通安益中短债债券型证券投资基金基金合同、
财通安益中短债债券型证券投资基金托管协议、
财通安益中短债债券型证券投资基金招募说明书
●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及联系方式
●其他重要资料