汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
目 录
第一部分 绪言...............................................................................................................................3
第二部分 释义...............................................................................................................................4
第三部分 基金管理人.................................................................................................................10
第四部分 基金托管人.................................................................................................................23
第五部分 相关服务机构.............................................................................................................30
第六部分 基金的募集.................................................................................................................32
第七部分 基金合同的生效.........................................................................................................38
第八部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................40
第九部分 基金的投资.................................................................................................................52
第十部分 基金的财产.................................................................................................................62
第十一部分 基金资产估值.........................................................................................................63
第十二部分 基金的收益与分配.................................................................................................70
第十三部分 基金费用与税收.....................................................................................................71
第十四部分 基金的会计与审计.................................................................................................74
第十五部分 基金的信息披露.....................................................................................................75
第十六部分 侧袋机制.................................................................................................................83
第十七部分 风险揭示.................................................................................................................86
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................96
第十九部分 基金合同的内容摘要.............................................................................................98
第二十部分 托管协议的内容摘要...........................................................................................116
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...............................................................................134
第二十二部分 其他应披露事项...............................................................................................136
第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式.......................................................................137
第二十四部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式...................................................138
第二十五部分 备查文件...........................................................................................................140汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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重要提示
汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】 2276
号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在
投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风
险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的
流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，以及本基
金的特定风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应
程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等
有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办
理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
本基金为指数基金，通过投资于目标ETF紧密跟踪标的指数，投资者投资于
本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等
潜在风险。
本基金招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基
于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市
场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其
他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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销售机构采用的评价方法也不尽相同，因此销售机构的基金产品“风险等级评价”
与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金为汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金(以
下简称“汇添富中证上海环交所碳中和ETF”或“目标ETF”)的联接基金，通过投资
于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。同时，
本基金预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资有风险， 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、
《基金合同》 、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投
资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风
险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东
在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险、发行人采用协议控制架构
的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制
相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》 “ ”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、《公开募集
证券投资基金销售机构监督管理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》 ”)、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险管理规定》 ”)、
《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《公开募集证券
投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、
其他有关规定及《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金
管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细
查阅基金合同。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金：指汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
2、 基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司
3、 基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、 基金合同：指《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富中证上
海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对
该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募说明书或本招募说明书：指《汇添富中证上海环交所碳中和交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新
7、 基金份额发售公告：指《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》
8、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定使
用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者
21、 投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、 合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的
合称
22、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、 销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机
构
27、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
30、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过 3 个月
32、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
36、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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38、《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
39、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
46、 元：指人民币元
47、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、 基金资产总值：指基金拥有的目标 ETF 基金份额、 各类有价证券、银行
存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
49、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
51、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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52、 规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
53、 A 类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金
份额
54、 C 类基金份额：指从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取认购、
申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
58、标的指数： 指中证上海环交所碳中和指数及其未来可能发生的变更
59、目标 ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金
（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的
投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目
标。本基金以汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金（以
下简称“汇添富中证上海环交所碳中和 ETF”）为目标 ETF
60、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
63、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中
依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包
括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员的资金
64、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
65、 不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
66、基金产品资料概要：指《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 H686 室
办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号
法定代表人：李文
成立时间： 2005 年 2 月 3 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 13272.4224 万元
联系人：李鹏
联系电话：（021） 28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司 35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656%
上海上报资产管理有限公司 19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
二、 主要人员情况
1、董事会成员
李文先生， 2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍， 1967 年出生，厦门
大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长，汇添富资产管理(香
港)有限公司董事长。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行
杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副行长、副局长，中国人民银行厦门市中心
支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总
经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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富基金管理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副
会长、合规与风险管理专业委员会主席，上海资产管理协会会长，深圳证券交易
所理事会创业板股票发行规范委员会委员等。
程峰先生， 2016 年 11 月 20 日起担任董事。中国籍， 1971 年出生，上海交
通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公司
董事长，上海文化产权交易所股份有限公司董事长，上海东方报业有限公司董事
长，上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团
委副书记、书记，上海机械进出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易
委员会技术进口处副处长，上海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副
处长、处长，上海国际集团有限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限
公司行政管理总部总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，
上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融
服务有限公司党委书记、董事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。
林福杰先生， 2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍， 1971 年出生，上海交
通大学工商管理硕士。现任东航金控有限责任公司董事、总经理、党委副书记，
东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管理股份有限公司董事。曾任
东航期货有限责任公司部门经理，东航集团财务有限责任公司副总经理、董事长，
东航国际融资租赁有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事，
国泰人寿保险有限责任公司董事、副总经理，东航金控有限责任公司党委书记、
副总经理等。
张晖先生， 2015 年 4 月 16 日起担任董事，总经理。中国籍， 1971 年出生，
上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添
富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管
理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副
总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第
十届和第十一届发行审核委员会委员。
魏尚进（SHANG JIN WEI）先生， 2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金独立
董事。美国籍， 1964 年出生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国
际金融学院学术访问学者、美国哥伦比亚大学终身讲席教授、美国外交关系委员汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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会成员、美国国民经济研究局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等
金融研究院理事、香港金融管理局金融研究院顾问等。曾于 2014-2016 年间任亚
洲开发银行首位华人首席经济学家兼区域合作与经济研究局局长。其它既往职务
包括哈佛大学肯尼迪政府学院副教授、美国国民经济研究局中国经济研究组创始
主任、美国布鲁金斯学会高级研究员、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、
世界银行顾问、美国联邦储备系统董事局访问学者等。
黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生， 2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基
金独立董事。美国籍， 1955 年出生，加州大学伯克利分校会计学博士。现任中欧
国际工商学院会计学终身荣誉教授、卓越服务研究领域主任和 DBA 课程学术主
任，美国亚利桑那大学荣退教授，教学和研究领域包括管理会计、公司治理、激
励合同设计、绩效评估、医疗成本和质量管理。曾任美国匹兹堡大学凯兹商学院
助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系终身教授，曾于 2007-2009
年间被选为美国会计学会的管理会计学会秘书长。
连平先生， 2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金独立董事。中国籍， 1956 年
出生，华东师范大学金融专业博士，教授，博士生导师。现任植信投资研究院院
长兼首席经济学家、华东师范大学经济与管理学部名誉主任，国务院金融稳定发
展委员会特聘专家、国家发展改革委员会价格监测中心特聘专家、中国首席经济
学家论坛理事长、中国银行业协会行业发展研究委员会主任、亚洲金融智库首席
经济学家委员会副主任、上海市人民政府决策咨询特聘专家，上海市经济学会副
会长、享受国务院政府特殊津贴。 2007-2019 任交通银行首席经济学家。曾多次
出席党和国家领导人主持的专家会议。
2、监事会成员
毛海东先生， 2015 年 6 月 30 日起担任监事， 2021 年 9 月 23 日起担任监事
会主席。中国籍， 1978 年出生，经济学硕士。现任东航金控有限责任公司财富管
理中心总经理，东航私募基金管理有限公司总经理、董事，东航国际控股（香港）
有限公司董事，东航国际金融（香港）有限公司董事，东航商业保理有限公司董
事，汇添富基金管理股份有限公司监事。曾任东航期货有限责任公司董事长、党
总支书记，东航金控有限责任公司总经理助理，曾任职于东航集团财务有限责任
公司等。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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任瑞良先生， 2004 年 10 月 20 日起担任监事， 2015 年 6 月 30 日至 2021 年
9 月 23 日担任监事会主席。中国籍， 1963 年出生，大学学历，会计师、非执业
注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任
文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团文新投资公司
财务主管、总经理助理、副总经理等。
王如富先生， 2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍， 1973 年出生，硕士研
究生，注册会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
历任申银万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员，金信证
券规划发展总部总经理助理、秘书处副主任（主持工作），东方证券研究所证券
市场战略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
王静女士， 2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍， 1977 年出生，复旦
大学 EMBA。现任汇添富基金管理股份有限公司私人财富管理中心总监。曾任职
于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士， 2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍， 1977 年出生，华东
政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监，汇
添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先生， 2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍， 1979 年出生，北京
大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室总监。曾任职于罗
兰贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生， 2015 年 6 月 25 日起担任总经理。（简历请参见上述董事会成员
介绍）
雷继明先生， 2012 年 3 月 7 日起担任副总经理。中国籍， 1971 年出生，工
商管理硕士。 2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经
理、市场总监。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理，中国民族
证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。
娄焱女士， 2013 年 1 月 7 日起担任副总经理。中国籍， 1971 年出生，金融
经济学硕士。 2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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理。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管
理有限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京
与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理
财等管理工作。
袁建军先生， 2015 年 8 月 5 日起担任副总经理。中国籍， 1972 年出生，金
融学硕士。 2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、
投资决策委员会主席。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理，汇添
富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理，并于 2014 年
至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职
委员。
李骁先生， 2017 年 3 月 3 日起担任副总经理。中国籍， 1969 年出生，武汉
大学金融学硕士。 2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副
总经理、首席信息官。历任厦门建行计算机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、
处长，厦门建行信息技术部处长，建总行北京开发中心负责人，建总行信息技术
管理部副总经理，建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任，建总行
信息技术管理部资深专员（副总经理级）。
李鹏先生， 2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍， 1978 年出生，上海财
经大学经济学博士。 2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司
督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同业金融部副总经理，
汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。
4、基金经理
晏阳， 国籍：中国。学历：哥伦比亚大学统计学硕士。从业资格：证券投资
基金从业资格。从业经历： 2016 年 9 月至 2021 年 8 月任中证指数有限公司研究
员、高级研究员。 2021 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与
量化投资部基金经理。 2022 年 7 月 13 日至今任汇添富中证上海环交所碳中和交
易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2022 年 10 月 20 日至今任汇添富中
证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2022 年 12 月 27 日至今任
汇添富北证 50 成份指数型证券投资基金的基金经理。 2023 年 1 月 16 日至今任
汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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5、投资决策委员会
主席：袁建军（副总经理）
成员：王栩（总经理助理，权益投资总监）、劳杰男（研究总监，基金经理）、
韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、宋鹏（养老金投资部总监）
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履
行以下职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有
人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金季度报告、 中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
四、基金管理人和基金经理的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基
金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止
违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的
行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及
有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1） 越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密，尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）以不正当手段谋求业务发展；
（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。
4、基金经理承诺汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（1）依照有关法律、行政法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为
基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交
易活动；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的风险管理体系
本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、合规风险、营运风
险和道德风险四大类，其中，投资风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风
险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。
1、风险管理原则
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则：
（1）营造良好的风险管理文化和内部控制环境，使风险意识贯穿到每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。
（2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的独立性和权
威性，使其有效地发挥职能作用。
（3）确保风险管理制度的严肃性，保证风险管理制度在投资管理和经营活
动过程中得到切实有效的执行。
（4）运用合理有效的风险指标和模型，实现风险事前配置和预警、事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。
（5）建立和推进员工职业守则教育和专业培训体系，确保员工具备良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。
（6）建立风险事件学习机制，认真剖析各类风险事件，汲取经验和教训，
不断完善风险管理体系。
2、风险管理组织架构
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级
风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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汇添富风险管理组织结构图
（1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委
员会与督察长。 审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，
对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指
导公司合规稽核和风险管理工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况
及公司内部风险控制情况。
（2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，
处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。
（3） 合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门， 负责合
规风险、 投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、道德风险等的
管理。
（4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，
执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并
持续完善相应的内部控制制度和流程。
3、风险管理内容
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。
董事会
审计与风险管理委员会
经营管理层
风险控制委员会
督察长
各职能部门
风险管理部
合规稽核部汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险
性质的过程。
（2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。
（3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。
（4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行
效果的过程。
（5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告
的过程。
六、基金管理人的内部控制制度
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人
发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内
部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。
1、内部控制目标
（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制
程序，维护内部控制的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（4） 相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制内容
基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责
任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效
的风险防范系统和快速反应机制等。
基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审
慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括
投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部
稽核控制等。
（1）投资管理业务控制
基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手
册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。
针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，
符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙
制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交
易流程将严格按照“审核—执行—反馈—复核—存档”的程序进行，防止不正当关
联交易损害基金份额持有人利益。
（2）信息披露控制
基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基
金管理股份有限公司公开募集证券投资基金信息披露管理制度》 ，指定了信息披汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披
露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。
（3）信息技术系统控制
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程
标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和
备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运
行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核；
信息技术人员之间定期轮换岗位。
（4）会计系统控制
基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基
金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资
基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金
会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防
范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风
险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核
制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的
方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记
账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。
（5）内部稽核控制
基金管理人通过制定稽核监察制度， 开展独立监督，确保内部控制的有效性。
基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关
档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督
察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 公司为合规稽核部配备
充足合格的稽核监察人员，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关
情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情
况。
4、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风
险控制制度。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第四部分 基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期： 1987 年 4 月 8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本： 252.20 亿元
法定代表人：缪建民
行长：王良
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话： 0755-83199084
传真： 0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股， 4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：
600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。 2006 年 9 月又成功发
行了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码： 3968）， 10 月 5
日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2022 年 6 月 30 日，本集团
总资产 97,249.96 亿元人民币，高级法下资本充足率 16.80%，权重法下资本充足
率 14.03%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部； 2005 年 8 月，经报中国证监会同
意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产
品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外
包业务团队、系统与数据团队 9 个职能团队，现有员工 122 人。 2002 年 11 月，
经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
24
一家获得该项业务资格上市银行； 2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商
银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理
托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、
全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托
人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的
财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托
管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金
绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成
功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境
外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一
家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服
务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。 2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳
托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银
行家》 2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 7 月荣膺 2016 年中国资产
管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》 2017 中
国金融创新“十佳金融产品创新奖”； 8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》
“中国年度托管银行奖”。 2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责
任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项； 同月，招商银行托管大数据平台风
险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金
融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖； 3 月荣膺公募基
金 20 年“最佳基金托管银行”奖； 5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》
“中国年度托管银行奖”； 12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管
银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。 2019 年 3 月招商银行荣获《中国基汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖； 6 月荣获《财资》“中国最佳托管机
构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖； 12
月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。 2020 年 1 月，荣膺
中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项； 6 月荣获
《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政
外包机构”三项大奖； 10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最佳基金托管银行”
奖。 2021 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托
管机构”奖项； 1 月荣获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”
奖项； 2021 年 10 月，荣获国新投资有限公司“2021 年度优秀托管银行奖”和
《证券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”； 2021 年 12 月，荣获《中
国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”； 2022 年
1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业
务杰出机构”。
（二）主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事， 2020 年 9 月起担任本行董事、董事
长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团
有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、 总裁，中国人民保
险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份
有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有
限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限
公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有
限公司董事长。
王良先生，本公司执行董事、党委书记、行长，兼任财务负责人、董事会秘
书。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。 1995 年 6 月加入本公司北京
分行，自 2001 年 10 月起历任本公司北京分行行长助理、副行长、 行长， 2012 年
6 月任本公司行长助理兼任北京分行行长， 2013 年 11 月不再兼任本公司北京分
行行长， 2015 年 1 月任本公司副行长， 2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼任本公司
董事会秘书， 2019 年 4 月起兼任本公司财务负责人， 2021 年 8 月起任本公司常汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表， 2022 年 4
月 18 日起全面主持本公司工作， 2022 年 5 月 19 日起任本公司党委书记， 2022
年 6 月 15 日起任本公司行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银保监会数
据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主
任、中国金融会计学会第六届常务理事。
汪建中先生，本行副行长。 1991 年加入本行； 2002 年 10 月至 2013 年 12 月
历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山
分行行长，武汉分行行长； 2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司
金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；
2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总监兼北京分行行长； 2017 年 4 月起任
本行党委委员兼北京分行行长。 2019 年 4 月起任本行副行长。
孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业， 2001 年 8 月加
入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部
总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、
投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有
20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深
入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2022 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1086 只证券投资
基金。
（四） 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守
法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，
防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管
业务信息真实、准确、完整；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
27
流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防
和控制；
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部
门内部风险预防和控制；
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内
控制衡原则，根据业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队
和岗位，并由全部人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制
执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的
重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能
够按照设计要求严格有效执行。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，
办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风
险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务
重要事项和高风险环节。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分
配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严
格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客
户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任
何机构、部门或个人泄露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实
行双人双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应
权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构
实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证
信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效
的进行人力资源管理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金的投资运
作进行必要的监督。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告
中国证监会。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第五部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
（1）汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 H686 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人：李文
电话：（021） 28932823
传真：（021） 50199035 或（021） 50199036
联系人： 陈卓膺
客户服务电话： 400-888-9918（免长途话费）
邮箱： guitai@htffund.com
网址： www.99fund.com
（2）汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统
2、其他销售机构
本基金的销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理
人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管
理人网站公示。
二、登记机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 H686 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人：李文
电话：（021） 28932888
传真：（021） 28932876
联系人：韩从慧
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 韩炯
电话：（021） 31358666
传真：（021） 31358600
经办律师：黎明、 陈颖华
联系人： 陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话： 010-58153000
传真： 010-85188298
业务联系人：许培菁
经办会计师：许培菁、韩云汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第六部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2022】 2276
号文件准予注册募集。
一、基金的类型、运作方式及存续期限
1、基金类型： ETF 联接基金
2、基金运作方式：契约型开放式、发起式基金
3、存续期限：不定期
二、基金份额的募集期限、 募集方式、 募集对象、募集场所
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管
理人网站届时公示的基金销售机构名录。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 发
起资金提供方、 合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人。
4、募集场所
本基金将通过基金管理人的直销机构及其他基金销售机构的销售网点公开
发售。
投资者还可以登录基金管理人网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业
务，网上交易开通流程、业务规则请登录基金管理人网站查询。
募集期间，基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理
人网站公示。具体销售城市（或网点）名单和联系方式，请参见本基金的基金份
额发售公告以及当地基金销售机构以各种形式发布的公告。
三、基金份额的认购汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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除法律法规或中国证监会有关规定另有规定外，任何与基金份额发售有关的
当事人不得预留和提前发售基金份额。
1、基金份额的发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
2、认购费用
根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基
金份额、 C 类基金份额。 A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购费
用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金财产中计提销售服
务费； C 类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取认购/申购费
用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。
由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额将分别计算基金
份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
投资者可自行选择认购、申购基金份额类别。
在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可根
据基金发展需要，为本基金增设新的基金份额类别、或停止现有基金份额类别的
销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平。新的基金份额类别可设置不同的
申购费、赎回费等费率，而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的
具体规则等相关事项届时将另行公告。
本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与
除此之外其他投资者实施差别化的认购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、基本养老保险基金、可以投资基金的地
方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个人税收递延型商业养老
保险、养老目标证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养
老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金管理人
可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。
通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购费用为
每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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认购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的认购费率执行。
其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额增加而递减。在
募集期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购申请单独计算。具体认购费率如
下表所示：
认购金额（M） 认购费率
M＜50 万元 0.80%
50 万元≤M＜100 万元 0.50%
M≥100 万元 1000 元/笔
本基金 C 类基金份额不收取认购费用。
本基金 A 类基金份额的认购费用由认购 A 类基金份额的投资者承担， 不列
入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项
费用。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划，开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人
可以适当调低基金认购费率。
3、认购份额的计算
基金认购采用“金额认购、 份额确认” 的方式。
（1） A 类基金份额
A 类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：
认购费用适用比例费率：
净认购金额= 认购金额/（1＋认购费率）
认购费用= 认购金额?净认购金额
认购份额=（净认购金额＋认购利息） / 基金份额发售面值
认购费用适用固定金额：
认购费用 = 固定金额
净认购金额 = 认购金额-认购费用
认购份额= （净认购金额＋认购利息） / 基金份额发售面值
（2） C 类基金份额
认购份额= （认购金额＋认购利息） / 基金份额发售面值汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
35
（3）上述认购份额（含利息折算的份额） 计算结果保留到小数点后 2 位，
小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例 1：某投资者（其他投资者） 投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，由于
募集期间基金份额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息
为 3.00 元，则根据公式计算出：
净认购金额 = 10,000 /（1+0.80%） = 9,920.63 元
认购费用 = 10,000 –9,920.63 = 79.37 元
认购份额 =（9,920.63 +3.00） / 1.00 = 9,923.63 份
即：投资者（其他投资者） 投资 1 万元认购本基金 A 类基金份额，假定募集
期间认购资金所得利息为 3.00 元，则其可得到 9,923.63 份 A 类基金份额。
例 2：某投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，由于募集期间基金份
额发售面值为人民币 1.00 元，假定募集期间认购资金所得利息为 3.00 元，则根
据公式计算出：
认购份额 =（10,000+3.00） / 1.00 = 10,003.00 份
即：投资者投资 1 万元认购本基金 C 类基金份额，假定募集期间认购资金
所得利息为 3.00 元， 则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。
例 3： 某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元认购本基金 A
类基金份额，其认购费金额为 500 元，若认购金额在认购期间产生的利息为 50.00
元，则其可得到的认购份额计算如下：
净认购金额=100,000-500=99,500.00 元
认购份额=（99,500.00+50.00） /1.00=99,550.00 份
即： 特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元认购本基金 A 类基
金份额，假设募集期间认购资金所得利息为 50.00 元，则可得到 99,550.00 份 A
类基金份额。
4、基金份额的认购程序
（1）认购时间安排
投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构
确定，请参见本基金的基金份额发售公告。
（2）投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
36
投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额
发售公告。
（3）基金份额的认购采用金额认购方式
投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在募集期内可多次认购，
认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制，但本招募说明书、 基金份额发售
公告、其他相关公告另有规定的除外。投资者的认购申请一经受理不得撤销。
（4）认购的确认
当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常应在 T+2 日到销售机构
查询认购申请的受理结果，并可在募集截止日后 4 个工作日内到销售机构打印交
易确认书。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的
任何损失由投资者自行承担。
（5）认购金额的限制
在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额， 投资者通过本公司直销中心
首次认购的最低金额为人民币 50000 元（含认购费）；通过本基金管理人线上直
销系统认购最低金额为人民币 1 元（含认购费）；通过其他销售机构的销售网点
每笔认购的最低金额为人民币 1 元（含认购费）。超过最低认购金额的部分不设
金额级差。 各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各销
售机构的业务规定为准。 募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制，但
本招募说明书、基金份额发售公告、其他相关公告另有规定的除外。
基金管理人可以对募集期间的本基金募集规模设置上限。募集期内超过募集
规模上限时，基金管理人可以采用比例确认或其他方式进行确认， 具体办法参见
基金份额发售公告或其他相关公告。
5、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
四、募集资金的管理汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结
束前，任何人不得动用。
五、 本基金与目标 ETF 的联系与区别
本基金为目标 ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别：
1、在投资方法方面，目标 ETF 主要采取完全复制法，直接投资于标的指数
成份股、备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投
资于目标 ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
2、在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标
ETF，也可以按照最小申购赎回单位和申购赎回清单的要求，申赎目标 ETF；而
本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及销售机构按“未知价”原
则进行基金的申购与赎回。
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：
1、法律法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种，可将
全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开
放式基金，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，仍需保留不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的
政府债券。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等资金类别。
2、申购赎回的影响。目标 ETF 采取按照最小申购赎回单位和申购赎回清单
要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未知价
法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
六、发起资金的认购
基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基
金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元人民币，且发起资金
认购的基金份额持有期限不少于 3 年（基金合同生效不满 3 年提前终止的情况除
外），法律法规或中国证监会另有规定的除外。
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 发起资金提供方认购本基金的金额
不少于 1000 万元，发起资金提供方承诺持有期限不少于三年的条件下，基金募
集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在
10 日内聘请法定验资机构验资， 验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进
行专门说明，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公
告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为
结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效满三年后继续存续的， 连续 20 个工作日出现基金份额持
有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进
行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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四、基金的自动终止
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民币
的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补
充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第八部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公示中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、 开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放日的具体业
务办理时间在招募说明书中或相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、 申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体
业务办理时间在开放申购业务的公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在开放赎回业务的公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日相应类别
的基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、 “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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基金份额净值为基准进行计算；
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、 赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、 申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、 申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立； 基金份额登记机构确认赎回时，
赎回生效。投资者赎回申请生效后， 基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付
赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇
交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他
非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项顺延
至上述情形消除后的下一个工作日划出。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
3、 申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失
由投资者自行承担。 若申购不成立，则申购款项退还给投资人。
在法律法规允许的范围内，本基金管理人或登记机构可根据业务规则，对上
述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、 投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为
人民币 50000 元（含申购费）。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份
额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。 通过其他销售机构的销售网点申购
本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。 超过最低申购金额的
部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，
以各销售机构的业务规定为准。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限
限制， 对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上
限。
2、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申
购金额的限制。
3、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额
持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额
自动赎回。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利
影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基
金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基
金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取
上述措施对基金规模予以控制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
43
法》的有关规定在规定媒介上公告。
六、申购费用和赎回费用
1、 本基金 C 类基金份额不收取申购费， A 类基金份额的申购费用由申购 A
类基金份额的投资者承担， 不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
登记等各项费用。
2、 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。
3、申购费率
本基金 C 类基金份额不收取申购费用， 对通过本公司直销中心申购本基金
A 类基金份额的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。 基金管理人可
根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。
通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费用为
每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，
申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额的申购费率执行。
其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增加而递减。
投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请单独计算。具体申
购费率如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M<50 万元 1.00%
50 万元≤M<100 万元 0.60%
M≥100 万元 1000 元/笔
4、赎回费率
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。
本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额采用相同的赎回费率结构，赎回费率具
体如下：
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
N<7 天 1.50% 100%
N≥7 天 0 --汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
44
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，基金管理人在对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 可
以按相关监管部门要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、
赎回费率和销售服务费，并进行公告。
7、 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。 基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定，将摆动定
价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。
七、 申购份额与赎回金额的计算
1、本基金申购份额的计算
基金申购采用“金额申购、 份额确认” 的方式。
（1）申购 A 类基金份额
本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中：
申购费用＝申购金额/（1＋申购费率）
（对于适用固定金额申购费的申购，申购费用=固定申购费金额）
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
A 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申
购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50,000/（1+1.00%） =49,504.95 元
申购费用=50,000– 49,504.95=495.05 元
申购份额=49,504.95/1.0520=47,057.94 份
即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,057.94 份 A 类基金份额。
例： 某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类
基金份额，其申购费金额为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净
值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下：
净申购金额 = 100,000 - 500 = 99,500.00 元
申购份额 = 99,500.00 / 1.0150 = 98,029.56 份
即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基
金份额，对应申购费为 500 元，假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为
1.0150 元，则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。
（2）申购 C 类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
申购 C 类基金份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部
分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例： 某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基
金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：
申购份额 = 50,000.00 / 1.0520 = 47,528.52 份
即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基
金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。
2、本基金赎回金额的计算
本基金以份额赎回的方式赎回，赎回金额以当日该类基金份额净值为基准计
算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例：某投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应
的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，
则其可得到的净赎回金额为：
赎回总金额=10,000× 1.0520=10,520.00 元汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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赎回费用=10,520.00× 1.50%=157.80 元
净赎回金额=10,520.00?157.80=10,362.20 元
即：投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应的
赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，
则其可得到的净赎回金额为 10,362.20 元。
3、 本基金各类基金份额净值的计算
本基金各类基金份额净值的计算， 均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日各类基金份额净值在当
天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延
迟计算或公告。本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。
八、 拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、因特殊情况（包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或证券/期
货交易所交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或
无法进行证券/目标 ETF 交易。
4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净申
购比例上限、单个投资者累计持有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上
限的。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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9、目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
10、目标 ETF 暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为
有必要暂停本基金申购的情形。
11、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
除发生上述第 4、 8 项外暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人申
购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在
暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、因特殊情况（包括但不限于相关证券交易所依法决定临时停市或证券/期
货交易所交易时间非正常停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或
无法进行证券/目标 ETF 交易。
4、 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记结算系统或基金会计系统无法正常运行。
8、目标 ETF 暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
9、目标 ETF 暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有
必要暂停本基金赎回的情形。
10、 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金
管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、 巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、 巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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一开放日的基金总份额的 30%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人
超过 30%比例的赎回申请实施延期办理。
对该单个基金份额持有人不超过 30%比例的赎回申请，与当日其他赎回申
请一起，按上述（1）、（2）方式处理。如下一开放日， 该单一基金份额持有人剩
余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额的 30%时，继续按前述规则处理，
直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基
金总份额的比例低于 30%。
基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理
规则，并在规定媒介上进行公告。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项，但不得超过 20 个工作日，并在 2 日内在规定媒介上进行公告。
3、 巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法， 并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
十一、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的
有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时可不再另行
发布重新开放的公告。
十二、 基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三、 基金份额的转让汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十四、 基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、 基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、 定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可
自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、 基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然
参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋
机制” 部分的规定或相关公告。
十九、 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金
业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
二十、 基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实
质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前
公告。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第九部分 基金的投资
一、投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
二、投资范围
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、 债券（包括
国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可
交换债券、可转换债券（分离交易可转债的纯债部分）等）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货
币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等） 以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金
资产净值的 5%， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金不参与目标 ETF 的投资管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，
履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、目标 ETF 的投资策略
（1）日常运作期
本基金投资目标 ETF 有如下两种方式：
1）申购和赎回：以组合证券进行申购赎回；
2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金份
额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF；在目标 ETF 二
级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF。
当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应
的变更或调整，无需召开基金份额持有人大会。
（2）投资组合的调整
本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况，
来决定对目标 ETF 的操作方式和数量。
1）当收到净申购时，本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况，
确定是否需要买入成份股，并申购目标 ETF 的操作；
2）当收到净赎回时，本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况，
确定是否需要对目标 ETF 进行赎回，并卖出赎回所得成份股；
3）在部分情况下，本基金将会根据目标 ETF 二级市场交易情况，适时选择
对目标 ETF 进行二级市场交易操作。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标
ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合，并根据标的指数成份汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无
法获得足够数量的股票时，基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部
替代。
4、债券投资策略
本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性，在深入分析宏观经济、
货币政策以及市场结构的基础上，灵活运用各种消极和积极策略。
消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定
的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是
构造一个恰当的债券组合，使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互
抵消。这样无论市场利率如何变化，债券组合都能获得一个比较确定的收益率。
积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险
的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限
结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别，它
决定于三个要素：货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析
利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行
积极投资。
5、 资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的提高本
基金的收益。在资产支持证券的选择上，本基金将采取“自上而下” 和“自下而
上” 相结合的策略。
6、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑
股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲
特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险，提
高投资效率。
7、国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和
现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
8、期权投资策略
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合
投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与
股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人
股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
待基金参与股指期权或其他期权品种的相关规定颁布后，基金管理人可以在
不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并有效控制风险的前提下，参与该类
业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，基金参与股指期权或其他期权品
种的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他
相关事项，将按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，在对基金
份额持有人利益无实质性影响的情况下，无需召开基金份额持有人大会。
9、融资投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金
将基于对市场行情和组合风险收益特征的分析，确定投资时机、标的证券以及投
资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，在符合本
基金投资目标的前提下，依照相关法律法规和监管要求制定融资策略。
10、参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金
可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投
资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合
理确定出借证券的范围、期限和比例。
11、存托凭证的投资策略
本基金在综合考虑预期收益、 风险、 流动性等因素的基础上， 根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资， 以更好地跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益
特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政
府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（ 4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%， 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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保持一致；
（12）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（14）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算；
（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月
内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性
受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（16） 情形之外， 因证券/期货市场波
动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流
动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。 因证券市场波动、证券发
行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（16）
项规定的，基金管理人不得新增出借业务。因证券市场波动、标的指数成份股调
整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停
牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项
投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的
特殊情形除外。 法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
2、 禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
五、标的指数和业绩比较基准
1、标的指数
本基金的标的指数为中证上海环交所碳中和指数及其未来可能发生的变更。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同终止，但下文“目标 ETF 发生
相关变更情形的处理方式”另有约定的除外。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、业绩比较基准汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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本基金业绩比较基准为：
中证上海环交所碳中和指数收益率× 95%+银行人民币活期存款利率（税后）
× 5%
如本基金标的指数变化，则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比
较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。
六、 风险收益特征
本基金为汇添富中证上海环交所碳中和 ETF 的联接基金，其预期的风险与
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标 ETF，
紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
七、目标 ETF 发生相关变更情形的处理方式
目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金可在履行适当程序后由投资于目标
ETF 的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有
人大会；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金
将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后可选取其他合适的指数作
为标的指数。相应地，本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分，或
变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。
1、目标 ETF 交易方式变更；
2、目标 ETF 终止上市；
3、目标 ETF 基金合同终止；
4、目标 ETF 与其他基金进行合并；
5、目标 ETF 的基金管理人发生变更；
6、中国证监会规定的其他情形。
若目标 ETF 变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目
标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项
的，本基金的基金份额持有人可出席目标 ETF基金份额持有人大会并进行表决，
目标 ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开
基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。
八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 部分
的规定。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第十部分 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的目标 ETF 基金份额、 各类证券及票据价值、银行
存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第十一部分 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的目标 ETF 基金份额、 股票、债券、资产支持证券、股指期货合
约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
（一） 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允
价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
（二） 对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；
（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场
报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的
公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定
其公允价值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未
提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、本基金投资股指期货合约，按估值日结算价进行估值，估值当日无结算
价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交
易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
8、本基金投资股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估值
当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日
结算价估值。
9、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协
会的相关规定进行估值。
10、本基金投资的目标 ETF 份额以目标 ETF 估值日的净值估值，如该日
目标 ETF 未公布净值，则按目标 ETF 最近公布的净值估值。
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
12、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
13、 本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票进行。
14、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后， 各类别基金资
产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算， 均精确到 0.0001 元，小数点
后第 5 位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。 国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净
值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
值错误时，视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责任。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
68
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3） 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任， 经确认
后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，
如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执
行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此
给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错
程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计
算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基
金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基
金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），
进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由
基金管理人负责赔付。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
69
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
5、法律法规规定、 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
对基金净值按规定予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
十、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按本部分第四条有关估值方法规定的第 11 项进
行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、 由于证券/期货交易所/指数编制机构及其登记结算公司等第三方机构发
送的数据错误，或由于其他不可抗力等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经
采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金资产
估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人
应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第十二部分 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。 投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内
在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监
会另有规定的除外）；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、 仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货等交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、 账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。 本基金的管理费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若
为负数，则取 0） 的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后
的余额，若为负数，则 E 取 0
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进
行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日或
不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作
日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。 本基金的托管费
按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若
为负数，则取 0） 的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后
的余额，若为负数，则 E 取 0
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进
行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日或
不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作
日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E× 0.25%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进
行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或
不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作
日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类” 中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见本招募说明书“侧袋机制” 部分的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第十四部分 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第十五部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。 相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点， 按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信
息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、
基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资
者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。 不同文本之间发生歧义的，以中文
文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后， 基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金份额发售公告、 基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在
规定报刊上， 将基金份额发售公告、 基金招募说明书、 基金产品资料概要、《基
金合同》和托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售
机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规
定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
《基金合同》生效公告中应当说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人
高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有
的期限等情况。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基
金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半
年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在规定网站上， 并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中
期报告或者年度报告。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基
金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、
期限及期间的变动情况。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十， 基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、 基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、 销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更；
16、某类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、本基金变更标的指数；
24、 本基金变更目标 ETF；
25、调整基金份额类别的设置；
26、本基金推出新业务或服务；
27、 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（九） 清算报告汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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基金合同终止情形发生时，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十二）中国证监会规定的其他信息。
基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险
指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标等。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风
险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投资目标等。
本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内
所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支
持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净
资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务
开展情况、损益情况、风险及管理情况，并就报告期内本基金参与转融通证券出
借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包
括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露所持基金的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、
损益情况、净值披露时间等；（2）交易及持有基金产生的费用，招募说明书中应
当列明计算方法并举例说明；（3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转
换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。
六、暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；
5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
七、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、 各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要、基金清算
报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电
子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
82
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
八、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
83
第十六部分 侧袋机制
一、 侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并在五个工作日内聘
请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计
意见。
二、 实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额；当日收到的申购申请，按
照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户
的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎
回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主
袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放
日主袋账户总份额的 10%认定。
三、 实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、
投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
84
四、 实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估
值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会
计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
五、 实施侧袋账户期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净值作
为基数计提。
与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方
可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
六、 侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，
及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应
当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产
无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规
要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
七、 侧袋机制的信息披露
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告， 并在基金定期报告
中披露特定资产的运作情况及报告期内侧袋账户相关信息。
基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所
对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和
年度报告披露等发表审计意见。
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息
披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂
停披露侧袋账户份额净值和累计净值。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的
部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的， 或将来法
律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的， 基金管理人经与基金托
管人协商一致并履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召
开基金份额持有人大会审议。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第十七部分 风险揭示
一、投资于本基金的风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：
政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展
政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性
变化。基金投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风
险。
利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率
直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股
票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。
上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财
务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。
如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配
的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非
系统风险，但不能完全规避。
2、流动性风险
开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，
或者变现为现金时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水
平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位
调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。目
标 ETF 及标的指数成份股数量、日均成交量以及日均成交金额可满足本基金投
资要求，且目标 ETF 已依照指数权重进行了分散投资，故本基金可通过赎回目
标 ETF 较好地获取流动性；另外，本基金还可以在二级市场卖出目标 ETF 获取汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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流动性，以上均为基金平稳运作提供了良好的基础。根据《流动性风险管理规定》
的相关要求，本基金所投资或持有的基金份额的基金管理人实施流动性风险管理，
也会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本
基金流动性风险也可以得到有效控制。
（2）本基金申购、赎回安排
本基金为普通开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购
和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人
利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度，审慎确认申购
赎回业务申请，包括但不限于：
1）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净
申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份
额持有人的合法权益。
2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。
3）本基金管理人对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，
并将上述赎回费全额计入基金财产。
4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回款项。
具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。
（3）巨额赎回情形下流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人
协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对
流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：
1） 延期办理巨额赎回申请；
2）暂停接受赎回申请；
3）延缓支付赎回款项；
4）中国证监会认可的其他措施。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回
申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可综合运用包
括延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎
回费、暂停基金估值、摆动定价、侧袋机制等流动性风险管理工具，投资者将面
临无法办理申购、 其赎回申请被拒绝或延期办理、赎回款项延缓支付，或面临赎
回成本或申购成本较高等的风险。
本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于：
1）延期办理巨额赎回申请；
2）暂停接受赎回申请；
3）延缓支付赎回款项；
4）收取短期赎回费；
5）暂停基金估值；
6）摆动定价；
7） 侧袋机制；
8） 中国证监会认定的其他措施。
3、管理风险
在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基
金收益水平，如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不
全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。
4、信用风险
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的
风险。一般认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业
机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变
化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资产。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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5、操作或技术风险
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构
等。
6、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法
律法规及基金合同有关规定的风险。
7、本基金的特有风险
（1）投资于目标 ETF 基金带来的风险
由于主要投资于目标 ETF，在多数情况下将维持较高的目标 ETF 投资比例，
基金净值可能会随目标 ETF 的净值波动而波动，目标 ETF 的相关风险可能直接
或间接成为本基金的风险。所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风险与操作
风险、目标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 的技术风
险等风险。
（2）跟踪偏离风险或导致跟踪误差未达约定目标的风险
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收
益相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离
或导致跟踪误差未达约定目标的风险：
1）目标 ETF 与标的指数的偏离。
2）基金买卖目标 ETF 时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。
3）基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。
4）基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。
5）基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。
6）基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。
7）其他因素所产生的偏差。
（3） 标的指数变更的风险以及指数编制机构停止服务的风险
根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且
投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因标的指数变更而产
生的风险与成本。
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的
指数、转换运作方式、 与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召
集基金份额持有人大会进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项
表决未通过的，基金合同终止， 但基金合同另有约定的除外。投资人将面临更换
基金标的指数、转换运作方式、 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
（4） 成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时，基金
可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（5）与目标 ETF 业绩差异的风险
本基金为目标 ETF 的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标
ETF 不同，本基金的业绩表现与目标 ETF 的业绩表现可能出现差异。
（6）其他投资于目标 ETF 的风险
如目标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 参考
IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、目标 ETF 退市风险、申购赎回失败风险
等等。
（7）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数
的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数
调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
（8）标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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因素、上市公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指
数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（9）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能完全代
表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可
能存在偏离。
（10） 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险：由于基金投资过程中
的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因素，使基金投资组合与
标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
（11） 基金投资资产支持证券的风险
资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动
性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带
来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险，
基金管理人将遵守审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有
效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。
（12）股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠
杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行
情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用
每日无负债结算制度，如果没有在规定时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，
可能给投资带来重大损失。
国债期货采用保证金交易制度，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风
险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生
变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价
差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了
结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量
风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风
险。
股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍
放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始
保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注
股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的
损失。
（13）基金参与融资与转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，
可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风
险。
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于： 1、流动性
风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项
的风险； 2、信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相
应权益补偿及借券费用的风险； 3、市场风险，指证券出借后可能面临出借期间
无法及时处置证券的市场风险； 4、其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈
波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能
正常运行等风险。
（14） 存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风
险、市场风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面临以下风险：
1）存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在
差异可能引发的风险
存托凭证系由存托人以境外发行的证券为基础，在中国境内发行的代表境
外基础证券权益的证券。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人
的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。存托凭证持有人
与境外基础证券发行人股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的差异。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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境外基础证券发行人股东为公司的直接股东，可以直接享有股东权利（包括但不
限于投票权、分红等收益权等）；存托凭证持有人为间接拥有公司相关权益的证
券持有人，其投票权、收益权等仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并间
接行使分红、投票等权利。若未来发行人或存托人未能履行存托协议的约定，不
对存托凭证持有人进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托人行
使股东表决权时未充分代表存托凭证持有人的共同意见，则存托凭证持有人的利
益将受到损害，本基金作为存托凭证持有人可能会面临一定的投资损失。
2）发行人采用协议控制架构的风险
境外基础证券发行人如采用协议控制架构，可能由于法律、政策变化带来合
规、经营等风险，可能面临对境内实体运营企业重大依赖、协议控制架构下相关
主体违约等风险。
3）增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险
存托凭证发行时，其对应的净资产已经固定，但未来若发行人增发基础证券，
将会导致存托凭证持有人权益被摊薄。
4）交易机制相关风险
境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交易时间、交易制度、停复牌规则、
异常交易情形、做空机制等差异，境内存托凭证的交易价格可能受到境外市场影
响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，发行人现
在及将来境外发行的股票或存托凭证可能转移至境内市场上市交易，从而增加境
内市场的存托凭证供给数量，可能引起交易价格大幅波动。
5）存托凭证退市风险
如果发行人不再符合上市条件或者发生其他重大违法行为，可能导致存托
凭证面临退市。基金作为存托凭证持有人可能面临存托人无法根据存托协议的约
定卖出基础证券、持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让、
存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。
6）其它风险
存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不
限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议
作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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事先通知的方式，即对投资者生效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对此行
使表决权。
存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻
结、强制执行等情形，本基金作为存托凭证投资者可能面临失去应有权利的风险。
存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
（15）基金合同自动终止的风险
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民币
的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
故投资者还将面临基金合同自动终止的风险。
8、 启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基
金净值信息，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因
此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账
户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也
具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额
持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户的基金净值信息，即便基金管
理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作
为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，
基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
9、 其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可
能导致基金财产的损失。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
10、税负增加风险
财政部、国家税务总局财政[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》第四条规定： “资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 ”鉴于基金合同中基金管理人的
管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增值税
应税的，将由基金份额持有人承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规定以
基金管理人为增值税纳税人履行纳税义务，因此可能增加基金份额持有人的投资
税费成本。
11、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
二、声明
本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须
自行承担投资风险。
除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，
但是，基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销
售机构并不能保证其收益或本金安全。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，但基金合同另有约定除外；
4、 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民
币的；
5、《基金合同》约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第十九部分 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利、义务
（一）基金份额持有人的权利、义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6） 按照目标 ETF 基金合同的约定出席或者委派代表出席目标 ETF 基金
份额持有人大会并对目标 ETF 基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（7） 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（8）监督基金管理人的投资运作；
（9）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（10） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4） 交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9） 提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和
补充，并保证其真实性；
（10）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业
务规则；
（11）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年；
（12） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5） 按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标 ETF 所产生
的权利，基金合同另有约定的除外；
（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务；
（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（16）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构
或其他为基金提供服务的外部机构；
（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起， 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外， 不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
101
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、 中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外
部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不少于法定最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、 证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、 证券账户等投资所需账户， 按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司
法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的
情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、 基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、 季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法
定最低期限；
（12）保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一） 召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法
律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5） 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
105
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF基
金份额持有人大会；
（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、 在法律法规规定和《基金合同》 约定的范围内且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率，调低销售服务费率或变更收
费方式；
（3）因相应的法律法规、相关证券/期货交易所或登记机构的相关业务规则
以及中国证监会的相关规定发生变动， 而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5） 停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水
平或收费方式、或者增加新的基金份额类别等；
（6）基金管理人、相关证券/期货交易所和基金登记机构等调整或修改《业
务规则》，包括但不限于有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托
管等内容；
（7）基金推出新业务或服务；
（8）由于目标 ETF 交易方式变更、终止上市、基金合同终止、与其他基金
进行合并等情形而变更基金投资目标、范围或策略；
（9）按照本基金合同约定，由目标 ETF的联接基金变更为直接投资目标 ETF
标的指数的指数基金；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（10）基金管理人调整基金收益分配原则；
（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二） 会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由
基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（三） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四） 基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一） 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
109
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人也可以
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。
（五） 议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七） 条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
110
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六） 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一） 通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二） 通过方可做出。 除《基金合同》另有约定
外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七） 计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
111
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证， 基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八） 生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
112
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关
基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额 10%以上（含 10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分
之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大
会召开时间的 3 个月以后、 6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授
权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上
（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
（十）本基金的基金份额持有人出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参
与表决的特别约定
鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持
有的本基金份额参加或者委派代表参加目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与
表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标 ETF 基金份额
持有人大会的权益登记日，本基金持有目标 ETF 份额的总数乘以该基金份额持汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
113
有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。前述比例的计算结果按照四舍
五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目标 ETF，
则本基金的主袋账户份额持有人可以凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派
代表参加目标 ETF 基金份额持有人大会并表决。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有
人以目标 ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的基金份
额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金
份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标
ETF 的基金份额持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基
金份额持有人大会；本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF
的基金份额持有人大会的，由本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人
提议召开或召集目标 ETF 的基金份额持有人大会。
（十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一
致，报监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开
基金份额持有人大会审议。
三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，
自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、 出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的，但基金合同另有约定除外；
4、 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元人民
币的；
5、《基金合同》约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三） 基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
115
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四） 清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合
理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五） 基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六） 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低
期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议可通过经友好协商解决， 如未能协商解决的，任何一方均有权将争议提交深圳
国际仲裁院，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为深圳市。仲裁裁
决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律
师费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行《基金合同》 规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（不含港澳台立法） 管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第二十部分 托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人（也可称资产管理人）
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 H686 室
法定代表人：李文
成立时间： 2005 年 2 月 3 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】 5 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 13272.4224 万元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
（二）基金托管人（也可称资产托管人）
名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码： 518040
法定代表人：缪建民
成立时间： 1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 252.20 亿元
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基
金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确
约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的
约定进行监督。
1.本基金的投资范围为：
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括
国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可
交换债券、可转换债券（分离交易可转债的纯债部分）等）、资产支持证券、债
券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货
币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净
值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10％；
（ 4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
（6）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；
（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（12）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的
15%；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产
（不含质押式回购）等；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30%；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不
含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（14）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等
价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算；
（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月
内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过
基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性
受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平
均计算；
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（4）买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另
有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评
估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金
管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
5.基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（16）情形之外，因证券/期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流
动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（16）
项规定的，基金管理人不得新增出借业务。因证券市场波动、标的指数成份股调
整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停
牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项
投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
6.法律法规或监管部门取消或变更上述限制， 如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
（二）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事
务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
（三）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守谨慎经营的原则，
配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务
流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法
律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并
及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否
符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，
并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，
但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受上述比例限制；投
资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银
行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履
行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。
2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
122
务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托
管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户
资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
3.基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、
存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造
成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。
4.基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流动
性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款
银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、
因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动
性方面的风险。
5.基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行
为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。
6.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
（五）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划
付、账目核对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存
款业务总体合作协议》（以下简称“《总体合作协议》”），确定《存款协议书》的
格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金
管理人共同商定。
（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内
容进行复核，审查存款银行资格等。
（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭
证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证
在邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。
（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
123
寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机
构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。
（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的
资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账
号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。
（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账
户、预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基
金托管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人
出具正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机
构和基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。
（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得
被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行
签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授
权分行指定的分支机构开立银行账户。
（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
（1）存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管
理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或
其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款
的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银
行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认
收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若
存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真
一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
（2）存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
124
金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门
交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。
（3）账目核对
每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计
利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，
存款银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款
银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行
公章寄送至基金托管人指定联系人。
（4）到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分
支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话
询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款
本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金
管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果
告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存
款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出
具相关证明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日
将存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行
顺延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数
支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需
要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
125
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定
及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作
日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，
应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，
若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基
金托管人不承担任何责任。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责
任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应
由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场
交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但
应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发
生新的交易。
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行
交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易
对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金
管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人
则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基
金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（七）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等
流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。
1.流通受限证券与上文所述的流动性受限资产的范围并不完全一致，包括由
《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
126
部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登
记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份
有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证
券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性
风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险
采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的
认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少
于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管
人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
127
无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资
流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及
其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同
时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、
违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金
管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托
管人应向中国证监会报告。
5.基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会
规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金
资产净值计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提
示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的
书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑
义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人
有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》
和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，
基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；
对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送
基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
128
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管
理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通知义
务后，予以免责。
（十二）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正。
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理
人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通
知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对
并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定
期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，
基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；
基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和
真实性。
（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
129
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任
何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人
保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，
基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有
关当事人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但
不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机
构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金
资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理
人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同
时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计
师事务所进行验资，出具验资报告。 验资报告需对发起资金提供方及其持有份
额进行专门说明。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计
师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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（三）基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为
“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。
托管账户名称应为“汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金”，预留印鉴为基金托管人印章。
2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有
关规定。
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金
等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使
用并管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定
执行。
（五）债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结
算。
（六）其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码
等，基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开
立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金
密码和市场监控中心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监
控中心登录密码重置由基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。
基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更
后及时将变更的资料提供给基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开
立。新账户按有关规定使用并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金
托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所
股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，
实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金
托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管
人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由
基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签
署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一
份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托
管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重
大合同的保管期限不少于法定最低期限。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公
章的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金
托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。
五、基金资产净值计算与会计核算
（一） 基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额的基金份额净值是指工作日闭市后，各类别基金资产净值除
以工作日该类别基金份额总数，基金份额净值的计算，均精确到 0.0001 元，小
数点后第五位四舍五入，基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急
调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类别基金份额的基金份额净
值，经基金托管人复核，按规定公告。
（二） 复核程序
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金
份额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对
外公布。
（三）根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金
管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金
有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意
见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
六、 基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有
的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制
和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不
少于法定最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资
料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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完整性。基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、 争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国
际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局
的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、律师费由
败诉方承担。
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额
持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律（不含港澳台立法）管辖。
八、托管协议的变更、 终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监
会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
（三）基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第二十一部分 对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人，基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务，并将
根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容
如下：
一、基金份额持有人登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将配备安全、完善
的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的
登记、管理、托管与转托管；基金转换和非交易过户；基金份额持有人名册的管
理；权益分配时红利的登记派发；基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交
收等服务。
二、基金份额持有人交易信息查询及信息定制服务
1、基金交易确认查询服务：基金投资者在交易申请被受理的 2 个工作日后，
可以到销售网点查询和打印该项交易的确认信息，或者通过基金管理人客服电话
及网站进行查询。
2、基金对账单服务：基金管理人向基金份额持有人提供对账单服务，基金
份额持有人可自主选择对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短
信对账单，或者通过基金管理人网站进行在线对账单的查询与打印。
3、信息定制服务：基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电
话、手机短信等通道提交信息定制申请。可定制的信息主要有：基金份额净值、
交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要，调整定制信息的条
件、方式和内容。
三、客户服务中心电话服务
基金管理人客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有人
可查询基金余额、交易情况、基金产品与服务等相关信息。
客户服务中心在每一工作日提供不少于 12 小时的人工咨询服务。基金份额
持有人可通过基金管理人全国统一客服热线： 400-888-9918（免长途话费）享受
业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建议等多项服务。
四、网站服务汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
135
基金份额持有人可以通过基金管理人网站（www.99fund.com）享受理财资讯、
信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。
基金份额持有人可以通过基金管理人网站“网上交易”办理开户、交易及查询
等业务。有关基金网上交易的协议文本请参见基金管理人网站。
五、投诉受理服务
基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信函、电子邮件（客
户服务邮箱： service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理人、
销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由基
金管理人和各销售机构分别管理。
基金管理人客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工
作日）之内做出回应。
六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，可通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第二十二部分 其他应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在规定
媒介上公告。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第二十三部分 招募说明书的存放和查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得招募说明
书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金
托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招
募说明书。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第二十四部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式
一、标的指数编制方法
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间
2、可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%
3、选样方法
（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，在各中证一级行业内
剔除中证 ESG 得分位于后 10%的证券；
（2）从剩余证券中，选取深度低碳和高碳减排两大领域的上市公司证券作
为待选样本；
深度低碳领域：清洁能源与储能、绿色交通、减碳和固碳技术等；
高碳减排领域：火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等；
（3）基于碳中和行业减排模型，计算深度低碳领域碳中和贡献度W1和高碳
减排领域碳中和贡献度W2，不同年份两大领域碳中和贡献度得分见中证指数有
限公司的网站。；
根据上述两大领域碳中和贡献度得分，分配指数深度低碳领域样本数量N1
和高碳减排领域样本数量N2：
N1= (100 ×W1)
N2= 100 ? N1
在两大领域中，分别按向下取整原则平均分配各子领域样本数量，并做进一
步调整使得两大领域获配样本数量维持N1与N2不变；
（4）对深度低碳领域的待选样本，在各子领域中分别按过去一年日均总市
值由高到低排名选取对应数量样本；对高碳减排领域的待选样本，在各子领域中
分别按上海环交所上市公司碳减排综合评分由高到低排名选取对应数量样本。合
计选取 100 只证券作为指数样本。
4、 指数计算
指数计算公式为：汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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报告期指数 = 报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值＝ ∑ (证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计
算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单
个样本权重不超过 10%，深度低碳领域权重为 W1，高碳减排领域权重为 W2。
二、标的指数信息查询途径
投资者可以直接登录中证指数有限公司的网站（http:// www.csindex.com.cn/）
免费查询标的指数的相关信息，包括指数概要、编制方法、指数行情、收益表现、
临时变动、 成份股列表等。汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招募说明书
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第二十五部分 备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件：
1、中国证监会准予汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金注册的文件；
2、《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金合同》；
3、《汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可供
免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 2 月 23 日