国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
国投瑞银中证同业存单
基金简称基金代码017924
AAA指数7天持有期
国投瑞银基金管理有限上海浦东发展银行股份
基金管理人基金托管人
公司有限公司
基金合同生效日2023-05-31
基金类型混合型交易币种人民币
本基金每个开放日开放
申购，但对每份基金份额
运作方式其他开放式开放频率
设置7天的最短持有期
限。
开始担任本基金
2023-05-31
基金经理的日期
基金经理颜文浩
证券从业日期2010-10-25
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人
其他
在履行清算程序后终止《基金合同》，且无需召开基金份额持有人大会，
同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或
中国证监会另有规定时，从其规定。
注：本基金类型为混合型（固定收益类）。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之
投资目标前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。
本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，及其未来可能发生的变
更。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目
投资范围
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数成份
券和备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融
债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、
次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券、超短
期融资券、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金
等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于
标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的
80%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.20%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他
原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人
应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
1、优化抽样复制策略：本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据
和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久
期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略：当由于市场流动性不足或因法律法规规定等其他原因，
主要投资策略导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人
可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合，对指
数进行跟踪复制。
3、债券投资策略：为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可
以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。债券投资策略主要包括：
久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债
投资策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不
尽相同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
4、资产支持证券投资策略：本基金将深入研究影响资产支持证券价值
的多种因素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险
和提前偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量化模型分析，
精选经风险调整后收益率较高的品种进行投资，力求获得长期稳定的
投资收益。
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
业绩比较基准
（税后）×5%
本基金预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和偏
股混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
风险收益特征
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改
变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，
本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金
管理人和销售机构提供的评级结果为准。
注：详见《国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第九部
分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2024-03-31
0.31%银行存款和结算
备付金合计
1.26%其他资产
98.43%固定收益投资
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期：2023-12-31
1.40%1.35%1.30%1.25%1.20%1.15%




2023
净值增长率 1.22%
业绩基准收益率 1.35%
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
1、本基金申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额÷申购当日的基金份额净值。
2、本基金赎回金额的计算方式为：赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值。
申购费：
本基金不收取申购费。
赎回费：
本基金不收取赎回费。本基金的最短持有期为7天，本基金开始办理赎回业务后，自基金
合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的
6天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第6天起（如为非工
作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请，赎回时不收取赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收费方
管理费0.20%基金管理人、销售机构
托管费0.05%基金托管人
销售服务费0.20%销售机构
审计费用105,000.00会计师事务所
信息披露费120,000.00规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的律
师费、基金份额持有人大会费用、基
金的证券交易费用、基金的银行汇划
费用、基金相关账户的开户及维护费
其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构
《基金合同》约定，可以在基金财产
中列支的其他费用。费用类别详见本
基金《基金合同》及《招募说明书》
或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、本基金运作相关费用为年金额的，为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际
金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.46%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基
金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
（1）本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同
业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当
本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管
理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单
市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。
基金份额净值可能因市场中的各类投资品种的价格变化而出现一定幅度的波动。投资者
购买本基金可能承担净值波动或本金亏损的风险。
（2）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险
本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短
持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。
即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。
（3）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性
风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。
（4）指数化投资相关的风险
本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、指数
成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益
率存在偏离。
1）标的指数的风险
a、标的指数下跌的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种因
素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
b、标的指数计算出错的风险
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金收
益发生变化。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。
c、标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护基金
份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数。基金投资组合将随
之调整，基金的风险收益特征将与新标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成
本。
d、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合
并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持
有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标
的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按
照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持
基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异，影响投资收益。
2）基金跟踪偏离风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险
基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产
生差异，主要影响因素可能包括：
a、本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性的
成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存在差
异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离；
b、指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，
而且会产生相应的交易成本。
本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年化跟踪误差不超过2%，但
因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指
数价格走势可能发生较大偏离。
3）成份券停牌或违约的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌或发生违约，发生成份券停牌或违约时，
基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（5）本基金的投资范围包括资产支持证券，若所投资的资产支持证券之债务人出现违
约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，
有可能给造成基金财产损失。另外，受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产
支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
（6）基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人在履行清算程序后终止《基金合同》，无需
召开基金份额持有人大会。
2、启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，
并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有
不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此
面临损失。
3、投资组合的风险
本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
4、开放式基金共有的风险：如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照其届时有效的仲裁规
则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除
非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
1、以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站［www.ubssdic.com］［客服电
话：400-880-6868、0755-83160000］
（1）《国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》
（2）《国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》
（3）《国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》
（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及联系方式
（7）其他重要资料
2、本基金标的指数信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn