蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月27日
送出日期：2024年06月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
蜂巢中证同业存单AAA
基金简称基金代码018453
指数7天持有期
上海浦东发展银行股份
基金管理人蜂巢基金管理有限公司基金托管人
有限公司
上市交易所及上市暂未上市
基金合同生效日2023年12月06日
日期
基金类型混合型交易币种人民币
每个开放日开放申购，
运作方式普通开放式开放频率最短持有期7天到期后
方可申请赎回
开始担任本基金基
2023年12月06日
基金经理李海涛金经理的日期
证券从业日期2012年08月01日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第九部
分了解详细情况。
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
投资目标
总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目
标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券
（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券
等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工
具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
投资范围
知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券等带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，本基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非
现金基金资产的80%；每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5％的
现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略；4、资产支持
主要投资策略
证券投资策略。
中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率（税
业绩比较基准
后）*5%
本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指
风险收益特征数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的的同业存单市场相似
的风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
注：本基金不收取认购、申购、赎回费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费按日计提，按月支付/0.20%基金管理人和销售机构
托管费按日计提，按月支付/0.05%基金托管人
销售服务费按日计提，按月支付/0.20%销售机构
审计费用50,000.00会计师事务所
信息披露费60,000.00规定披露报刊
基金合同生效后与基金相关的律师费、诉
讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费
用、基金的相关账户的开户及维护费用、
其他费用基金的证券交易费用及结算费用、基金的
银行汇划费用，以及按照国家有关规定和
基金合同约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。
注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（2）上述审计费用、信息披露费用金额为基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，
最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化）
持有期间-
注：本基金暂未披露过年度报告，暂无综合费率测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1.本基金的特有风险：
（1）作为一只指数型基金，本基金特有的风险主要表现在以下几方面：
1）标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场
表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可
能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
2）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、公司经营状
况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变
化，产生风险。
3）跟踪偏离风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险：在正常市场情况下，力争本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%，但
基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，可
能包括：
①基金在跟踪指数过程中由于买入和卖出均存在交易成本，导致本基金在跟踪指数时可能产生
收益上的偏离；
②受市场流动性风险的影响，本基金在实际管理过程中，由于投资者申购而增加的资金可能不
能及时地转化为标的指数的成份券、或在面临投资者赎回时无法以赎回价格将成份券及时地转化为
现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；
③在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力例如跟踪指数的技术手
段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程
度。
4）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停
止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证
监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制
机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期
间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
5）成份券停牌、摘牌或违约的风险
标的指数的当前成份券可能会改变、停牌、摘牌或违约，此后也可能会有其它债券加入成为该
指数的成份券。本基金投资组合与相关指数成份券之间并非完全相关，在标的指数的成份券调整
时，存在由于成份券停牌、违约或流动性差等原因无法及时买卖成份券，从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。当标的指数的成份券摘牌或违约时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下
降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机
构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关
成份券进行调整，但并不保证能因此避免该成份券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成
份券予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。
（2）本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作
方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定7天最短持有期限。最短持有期
限内，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金
不能赎回或转换转出的风险。
（3）开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的风险
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投
资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎回的风险。
（4）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支
付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是
对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以
资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流
与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
2.市场风险
证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：（1）政策
风险。（2）经济周期风险。（3）利率风险。（4）通货膨胀风险。（5）再投资风险。
3.启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不
得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并
且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
4.信用风险
5.流动性风险
6.操作风险
7.管理风险
8.合规风险
9.管理人职责终止风险
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因基金合同而产生的或与基金合同有关的一
切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁
规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.hexaamc.com][400-100-3783]
1.《蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》
2.《蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》
3.《蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》
4.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5.基金份额净值
6.基金销售机构及联系方式
7.其他重要资料
六、其他情况说明
无。