财通中证1000指数增强型证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一
种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。
基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，
既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损
失。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金，极端情况下
可能存在损失全部投资本金的情况。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其
未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的
保证。财通基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理
人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保
证。
您在做出投资决策之前，应仔细阅读基金合同、招募说明书、份额发售公
告、产品资料概要等法律文件，充分理解本基金的风险收益特征和产品特性、
权利、义务，并愿意承担相应的投资风险。本风险揭示书将向您重点揭示产品
的相关服务机构、主要费用、产品期限、特有风险、特定安排、您的重要权利
与义务、信息披露、冷静期和回访、投诉及争端解决方式等事项。
根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构财通基金管理有限公司做出
如下风险揭示：
一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币
市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不
同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您
承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基
金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有
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的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开
放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品
除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延
缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期
定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，
但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储
蓄的等效理财方式。
四、本基金情况
（一）本基金基金管理人、登记机构、直销机构为财通基金管理有限公司，
基金托管人为广发证券股份有限公司，基金代销机构详见基金管理人官方网站
（www.ctfund.com）。
（二）本基金支付基金管理人的年管理费率为 0.8%，支付基金托管人的年
托管费率为 0.15%，其他费用详见招募说明书。
（三）本基金基金合同期限不定，为契约型开放式基金。
（四）本基金的特有风险：
1、本基金为股票型基金，风险等级为 R3 等级。
2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
3、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年化跟踪误差控
制在 7.75%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过
上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：
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a、由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪误差；
b、由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差；
c、成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过标的指数收益率，
产生跟踪误差；
d、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪误差；
e、由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，
以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差；
f、由于本基金为指数增强型基金，采用复制标的指数基础上的有限度个股
调整策略，因此对指数跟踪进行修正与适度增强可能会对本基金的收益产生影响，
从而影响本基金对标的指数的跟踪程度；
g、其他因素产生的跟踪误差。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的
指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动。
5、标的指数变更及指数编制机构停止服务的风险
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方
案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
6、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面
临如下风险：
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1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，由此
可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖
出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回
的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，
履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并
使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
7、投资科创板股票的风险
（1）流动性风险
科创板股票交易实施更加严格的投资者适当性管理制度，投资者门槛高；随
着后期上市企业的增加，部分股票可能面临交易不活跃、流动性差等风险；且投
资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在本基金持有股票无法成
交的风险。
（2）退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间短、退市速度快、退市情形多，
且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大，可能
给基金资产净值带来不利影响。
（3）集中投资风险
因科创板上市企业均为科技创新成长型企业，其商业模式、盈利风险、业绩
波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波
动，将引起基金资产净值波动。
8、投资存托凭证的风险
（1）存托凭证市场价格大幅波动的风险
存托凭证的交易框架中涉及发行人、存托人、托管人等多个法律主体，其交
易结构及原理与股票相比更为复杂。存托凭证属于市场创新产品，中国境内资本
市场尚无先例，其未来的交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存在
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较大的不确定性。因此，存托凭证的交易价格可能存在大幅波动的风险。
（2）存托凭证持有人与境外基础证券持有人的权益存在差异可能引发的风
险
存托凭证由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础
证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基
本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。
（3）存托凭证存续期间的风险
存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不
限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议
作出修改、更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以
事先通知的方式，即对其投资者生效。存托凭证的投资者可能无法对此行使表决
权。
存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻
结、强制执行等情形，存托凭证的投资者可能失去应有权利的风险。
（4）退市风险
存托凭证退市的，可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，
存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存
托协议的约定为投资者提供相应服务的风险。
（5）其他风险
存托凭证还存在其他风险，包括但不限于存托凭证持有人在分红派息、行使
表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以
及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发
行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、
监管环境差异可能导致的其他风险等。
9、资产支持证券的投资风险
（1）与基础资产相关的风险。包括特定原始权益人破产风险、现金流预测
风险等与基础资产相关的风险。
（2）与资产支持证券相关的风险。包括资产支持证券的利率风险、资产支
持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。
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（3）其他风险。包括政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操
作风险。
10、股指期货、股票期权的投资风险
（1）基差风险。在使用股指期货、股票期权对冲市场风险的过程中，基金
财产可能因为股指期货、股票期权合约与标的指数价格波动不一致而遭受基差风
险。
（2）系统性风险。组合现货的 β 可能不足或者过高，组合风险敞口过大，
股指期货、股票期权空头头寸不能完全对冲现货的风险，组合存在系统性暴露的
风险。
（3）杠杆风险。股指期货、股票期权是一种高风险的投资工具，实行保证
金交易制度具有杠杆性，高杠杆效应放大了价格的波动风险；当出现不利行情时，
股价指数微小的变动就可能会使委托资产遭受较大损失。
11、参与融资业务的风险
（1）市场风险
1）可能放大投资损失的风险：融资业务具有杠杆效应，它在放大投资收益
的同时也必然放大投资风险。将股票作为担保品进行融资交易时，既需要承担原
有的股票价格下跌带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同时还须支
付相应的利息和费用，由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。
2）利率变动带来的成本加大风险：在从事融资交易期间，如中国人民银行
规定的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为
利率的上调而增加，将面临融资成本增加的风险。
3）强制平仓风险：融资交易中，投资组合与证券公司间除了普通交易的委
托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信
托关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产负债
情况实时监控，在一定条件下可以对投资组合担保资产执行强制平仓,且平仓的
品种、数量、价格、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额可能超过全部负债，
由此给投资组合带来损失。
4）外部监管风险：在融资交易出现异常或市场出现系统性风险时，监管部
门、证券交易所和证券公司都将可能对融资交易采取相应措施，例如提高融资保
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证金比例、维持担保比例和强制平仓的条件等，以维护市场平稳运行。这些措施
将可能给本金带来杠杆效应降低、甚至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜
在损失。
（2）流动性风险
融资业务的流动性风险主要指当基金不能按照约定的期限清偿债务，或上市
证券价格波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓维持担保比例，且
不能按照约定的时间追加担保物时面临强制平仓的风险。
（3）信用风险
信用风险主要指交易对手违约产生的风险。一方面，如果证券公司没有按照
融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证
券公司融资业务资格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法履
约，则投资组合可能会面临一定的风险。
12、参与转融通证券出借业务的风险
本基金参与转融通出借业务，可能面临因参与该业务导致的流动性风险、信
用风险和市场风险。流动性风险是指大额赎回时因出借原因发生无法及时变现支
付赎回款项的风险；信用风险是指证券出借对手方可能无法及时归还证券无法支
付相应权益补偿及解劝费用的风险；市场风险是指证券出借后可能面临无法及时
处置出借证券的风险。
13、自动清算的风险
基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金
财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。因此本基金面临自动清算的
风险。
（五）本基金的其他风险
本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观
和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股、个券业绩的变化、投资人
风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，
从而产生市场风险。
基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以
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及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。基金管理人和基
金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。
基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发生
重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金托
管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值，确保基金资产净值
不会对基金份额持有人造成实质性的损害。
本基金为契约型开放式基金，基金规模将随着基金投资者对基金份额的申购
和赎回而不断波动。基金投资者的连续大量赎回可能使基金资产难以按照预先期
望的价格变现，而导致基金的投资组合流动性不足；或者投资组合持有的证券由
于外部环境影响或基本面发生重大变化而导致流动性降低，造成基金资产变现的
损失，从而产生流动性风险。
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，本基金可能面临技术风险；战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有
遭受损失的风险，以及证券市场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无
法正常工作，从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。
（六）您享有如下权利：1、分享基金收益；2、参与清算分配；3、依法转
让或申赎基金份额；4、召开或召集持有人大会，并行使表决权；5、查阅或复制
信批资料；6、监督管理人投资运作；7、依法提起诉讼或仲裁；8、法律法规和
基金合同规定的其他。
基金份额持有人的义务包括：1、认真阅读并遵守基金合同等文件；2、了解
所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出
投资决策，自行承担投资风险；3、关注基金信息披露，及时行使权利和履行义
务；4、交纳法律法规及基金合同所规定的费用；5、在持有的份额范围内，承担
亏损或者基金合同终止的有限责任；6、不从事任何有损基金及其他基金合同当
事人合法权益的活动；7、执行生效的基金份额持有人大会的决议；8、返还在基
金交易过程中因任何原因获得的不当得利；9、法律法规和基金合同规定的其他。
其他基金合同当事人的权利义务详见基金合同“第七部分 基金合同当事人
及权利义务”章节。
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（七）《基金合同》生效后，开始办理份额申赎前，至少每周披露净值；开
始办理份额申赎后，每个开放日次日披露净值；上年末三个月内，披露年报；上
半年末两个月内，披露中期报告；上一季末十五个工作日内，披露季报。《基金
合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
您可以登陆公司网站（www.ctfund.com）或查阅《上海证券报》查询有关信
息和其它临时公告。
（八）您通过柜台直销投资的，享有 3 分钟冷静期；您通过线上直销投资的，
享有 10 秒钟冷静期。交易确认后，公司将抽取一定比例客户进行回访；普通投
资者（机构）通过传真交易方式投资的，至少回访两次。
（九）您可通过客服电话（400-820-9888）或电子邮件（service@ctfund.com）
进行投诉；亦可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁。
本基金由财通基金管理有限公司依照有关法律法规及约定申请募集，并经中
国证监会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已
通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网
站【www.ctfund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明
其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
请投资者在投资前认真阅读本风险揭示书，并请在本风险揭示书后签署确
认。
（以下无正文）
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以上《风险揭示书》的各项内容，本人/单位已阅读并完全理解。
抄录：以上《风险揭示书》的各项内容，本人/单位已□□并□□□□。
（请基金投资人/被授权人认真阅读后抄录）
法人加盖公章 自然人/法定代表人或被授权人签字