财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月13日
送出日期：2024年06月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 财通资管中证1000指数增强 基金代码 019402
基金简称A 财通资管中证1000指数增强A 基金代码A 019402
基金简称C 财通资管中证1000指数增强C 基金代码C 019403
基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司
基金合同生效日 2024年04月29日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
辛晨晨 2024年04月29日 2012年07月17日
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）
投资目标 本基金为指数增强型基金，在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、可转换债券和可交换债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、参与融资及转融通证券出借业务策略；6、存托凭证投资策略；7、金融衍生产品投资策略。
业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
无
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
财通资管中证1000指数增强A
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M＜100万 1.50% 非养老金客户
M＜100万 0.15% 养老金客户
100万≤M＜300万 1.00% 非养老金客户
100万≤M＜300万 0.10% 养老金客户
300万≤M＜500万 0.60% 非养老金客户
300万≤M＜500万 0.06% 养老金客户
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00
财通资管中证1000指数增强C
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
赎回费 N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00
申购费A：本基金的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取，申购费用由投资人承担，不列入
基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人可以多次申购本基金，申
购费用按每笔申购申请单独计算。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
赎回费A：投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的A类基金
份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
赎回费C：投资者在一天之内如果有多笔赎回，适用费率按单笔分别计算。赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的C类基金
份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.80% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
销售服务费C 0.40% 销售机构
审计费用 5,000.00 会计师事务所
信息披露费 5,000.00 规定披露报刊
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最
终实际金额以基金定期报告披露为准。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均
回报率可能存在偏离。
（2）标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）跟踪误差控制未达到约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在8.0%以内，但因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格
走势可能发生较大偏离：
1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与
跟踪误差。
2）由于标的指数成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度和跟踪误差。
3）由于成份股流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离
度和跟踪误差。
4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费用的存在，使基金投资
组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
5）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买
入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例
与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成
本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离
度与跟踪误差。
（4）标的指数值计算出错的风险
尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指
数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，
则可能导致损失。
（5）标的指数变更的风险
根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权
益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届
时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须
承担因标的指数变更而产生的风险与成本。
（6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停
止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监
会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合
并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制
机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期
间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
（7）成份股停牌或违约的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额
的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，
投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。
（8）指数成分股发生负面事件面临退市时的应对风险
根据法律法规的要求，在本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约
风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决
策程序后及时对相关成份股进行调整。存在因基金管理人对负面事件及其影响，以及对指数编制机
构的相应反应的判断不够准确而未能及时调整相关成份股或者过早调整相关成份股，进而增大本基
金的跟踪误差，甚至不排除给基金资产带来损失的风险。
（9）指数增强策略的风险
本基金在一定的跟踪误差约束范围内，追求超越业绩比较基准的投资回报。为此，本基金可能
在一定幅度内减少或增加部分标的指数成份股的投资比例，甚至从投资组合中剔除个别标的指数成
份股，或在标的指数成份股之外进行投资。由于指数增强策略的表现存在不确定性，本基金进行增
强投资的结果既可能超越业绩比较基准，也可能落后于业绩比较基准。
（10）参与融资和转融通证券出借业务的风险
本基金可根据法律法规的规定参与融资，可能存在杠杆风险和对手方交易风险等融资业务特有
风险。
本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：
1）流动性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；
2）信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风
险；
3）市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。
2、投资资产支持证券的特定风险
本基金可投资资产支持证券，投资资产支持证券可能面临资产支持证券的标的信用风险、流动
性风险，及证券化过程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金份额持有人利益受损。
3、投资衍生品的特定风险
本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权：
（1）投资股指期货、国债期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金
风险、信用风险和操作风险。具体为：
1）市场风险是指由于衍生品价格变动而给投资者带来的风险。
2）流动性风险是指由于衍生品合约无法及时变现所带来的风险。
3）基差风险是指衍生品合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险，以及不同衍生
品合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。
4）保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而
带来的风险。
5）信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。
6）操作风险是指由于内部流程的不完善，业务人员出现差错或者疏漏，或者系统出现故障等原
因造成损失的风险。
（2）投资股票期权所面临的风险
本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、
操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
此外，由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，并且其定价相当复杂，
不适当的估值也有可能使基金资产面临损失风险。
4、参与债券回购的特定风险
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包
括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时，
不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回
购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放
大的风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对
基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露
程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也就越大。
5、投资存托凭证的特定风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，
本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的
风险，由此可能导致基金或基金份额持有人利益受损。存托凭证发行机制相关的风险包括存托凭证
持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托
凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭
证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄
的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内
可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
6、投资科创板股票的特定风险
本基金可投资科创板上市企业，会面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险：
（1）流动性风险：由于参与科创板投资有一定的门槛要求，科创板的投资者可能以机构投资者
为主。机构投资者在投资决策上具有一定的趋同性，将会造成市场的流动性风险。
（2）集中投资风险：科创板将集中以成长性的科技创新企业为主。由于投入规模大、技术迭代
快、盈利周期长等行业特点，科创板企业的收入及盈利水平具有较大不确定性，可能存在公开发行
时和上市后仍无法盈利的情形。
（3）退市风险：1）科创板退市的标准、程序和执行较主板更为严格；2）退市情形更多：当上
市公司出现新增市值低于规定标准、信息披露或者规范运作存在重大缺陷的情形，将直接导致退市；
3）退市时间更短：因科创板取消了暂停上市和恢复上市程序，因此存在对应当退市的企业直接终止
上市的情形；4）执行标准更严：当上市公司明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者
不具备商业实质的关联交易维持收入时，可能会直接导致退市。
（4）其他风险：1）公司治理风险。科创板股票发行实行注册制，上市条件与主板不同，科创
板上市公司的股权激励制度更为灵活，可能存在表决权差异安排；2）股价波动风险。科创板竞价交
易设置较宽的涨跌幅限制，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%；3）境外
企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板上市，其在信息披露、分红派
息等方面可能与境内上市公司存在差异；
7、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并
以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，但基金启用侧袋
机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额
正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户
份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变
现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可
能因此面临损失。
实施侧袋机制期间，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基
准，不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基
金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最
终变现价格的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺
的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存
在暂停申购的可能。
8、开放式基金共有的风险如市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商
未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照
该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有
规定，仲裁费由败诉方承担。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如
需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见财通证券资产管理有限公司网站[www.ctzg.com][客服电话:400-116-7888]
财通资管中证1000指数增强型证券投资基金基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
无