0.3946% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022年 10月 24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰金鹏蓝筹价值混合
基金主代码 020009
交易代码 020009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 9月 29日
报告期末基金份额总额 460,600,666.68份
投资目标
本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前
提下，谋求基金资产的稳定增值，力争获取更高的超额市
场收益。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票资产投资策略；3、存托
凭证投资策略；4、债券资产投资策略。
业绩比较基准
60%×富时中国Ａ股蓝筹价值 100 指数+40%×中证全债指
数
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风险收益特征
本基金属于中等风险的证券投资基金品种，基金在获取市
场平均收益的同时，力争获得更高的超额收益。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已实现收益 -8,469,899.98
2.本期利润 -57,718,676.75
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1258
4.期末基金资产净值 516,187,946.40
5.期末基金份额净值 1.121
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -10.03% 1.12% -7.94% 0.53% -2.09% 0.59%
过去六个月 -5.24% 1.40% -4.49% 0.70% -0.75% 0.70%
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过去一年 -16.46% 1.35% -10.54% 0.72% -5.92% 0.63%
过去三年 64.79% 1.40% 1.20% 0.75% 63.59% 0.65%
过去五年 57.91% 1.35% 14.05% 0.76% 43.86% 0.59%
自基金合同
生效起至今
529.99% 1.51% 161.09% 1.01% 368.90% 0.50%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年 9月 29日至 2022年 9月 30日)
注：1、本基金的合同生效日为2006年9月29日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配
置比例符合合同约定。
2、本基金自2013年2月1日起本基金业绩比较基准由原“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数
+40%×新华巴克莱资本中国债券指数”，变更为“60%×富时中国A股蓝筹价值100指数+40%×
中证全债指数”。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
胡松
国泰金
鹏蓝筹
价值混
合的基
金经
理、养
老金及
专户投
资部总
监、投
资总监
（养老
金）
2020-09-25 - 18年
硕士研究生。曾任职于海通
证券股份有限公司、中银国
际证券有限责任公司、国泰
基金管理有限公司、平安资
产管理有限公司等。2017
年 1月再次加入国泰基金。
2020 年 9 月起任国泰金鹏
蓝筹价值混合型证券投资
基金的基金经理。2017年 1
月起任养老金及专户投资
部总监，2017年 7月起任投
资总监（养老金）。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间
胡松 公募基金 1 516,187,946.40 2020/9/25
私募资产管理计
划
5 820,777,169.12 2018/3/22
其他组合 9 31,464,273,367.30 2017/1/23
合计 15 32,801,238,482.82
注：表内任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理各类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公
平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着
诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风
险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份
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额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披
露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有
效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内股票市场呈现普跌态势,大多数股票指数跌幅超过 10%。影响因素有能源供给
紧张导致通胀上行、美联储持续加息、国内疫情防控形势严峻、经济压力较大等方面。
本组合管理过程中，以稳为主，积极在市场调整的过程中捕捉低估的机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为-10.03%，同期业绩比较基准收益率为-7.94%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
俄乌局势和能源供给格局调整导致的国际地缘政治变化、国内新冠疫情防控成为当前最
受关注因素。预计美联储加息力度会边际减弱，而国内随着地产调控放松等稳经济政策显效，
流动性和信用环境有所好转；另外疫情态势若向好的方向发展，有望对经济进一步向上拉动，
毕竟国外疫情最严重的时候已经过去，相信国内也有同向变化的可能。在波谲云诡的地缘政
治格局中，我们看到了中国的战略定力和稳妥应对，在美国加大技术限制的压力下，国内高
端制造业仍有持续升级的能力，消费行业经历了前期疫情压制后有恢复的空间。所以当前市
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场位置，我们持更为乐观的态度，耐心持有那些估值消化充分，基本面坚实的股票。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 463,383,710.37 89.46
其中：股票 463,383,710.37 89.46
2 固定收益投资 127,406.70 0.02
其中：债券 127,406.70 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 41,919,546.94 8.09
7 其他各项资产 12,563,062.12 2.43
8 合计 517,993,726.13 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,097,964.00 0.99
B 采矿业
15,244,182.00 2.95
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C 制造业 399,499,913.17 77.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,840,930.00 0.36
E 建筑业 13,914,116.64 2.70
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,515,640.63 5.33
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 210,559.75 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 29,089.68 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 463,383,710.37 89.77
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600309 万华化学 384,600 35,421,660.00 6.86
2 000938 紫光股份 1,079,700 17,124,042.00 3.32
3 000733 振华科技 119,000 13,801,620.00 2.67
4 600887 伊利股份 377,900 12,463,142.00 2.41
5 688518 联赢激光 285,004 11,454,310.76 2.22
6 600519 贵州茅台 5,800 10,860,500.00 2.10
7 002028 思源电气 271,945 10,393,737.90 2.01
8 002180 纳思达 239,684 10,342,364.60 2.00
9 300769 德方纳米 34,500 9,722,100.00 1.88
10 000333 美的集团 195,600 9,645,036.00 1.87
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 127,406.70 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 127,406.70 0.02
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 127073 天赐转债 1,274 127,406.70 0.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2基金投资的前十名证券中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 76,217.26
2 应收证券清算款 12,458,559.57
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 28,285.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,563,062.12
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 459,364,165.98
报告期期间基金总申购份额 11,041,988.36
减：报告期期间基金总赎回份额 9,805,487.66
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 460,600,666.68
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、关于同意国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金募集的批复
2、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金合同
3、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉
昱大厦 16层-19层。
基金托管人住所。
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8.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日