国泰沪深300指数证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰沪深 300 指数
基金主代码 020011
交易代码 020011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 11 月 11 日
报告期末基金份额总额 1,207,028,594.45 份
投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，
通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争
控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的
日平均跟踪误差不超过 0.35%，实现对沪深 300 指
数的有效跟踪。
投资策略 1、本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照
成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
3
资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，
基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现
对跟踪误差的有效控制。
2、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值
的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 90%×沪深 300 指数收益率+10%×银行同业存款收
益率
风险收益特征 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
国泰沪深 300 指数 A 国泰沪深 300 指数 C
下属分级基金的交易代
码
020011 005867
报告期末下属分级基金
的份额总额
1,201,097,690.34 份 5,930,904.11 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
国泰沪深 300指数 A 国泰沪深 300指数 C
1.本期已实现收益 59,041,471.16 1,907,750.75
2.本期利润 -64,086,567.92 -3,064,398.05
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
4
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0528 -0.1419
4.期末基金资产净值 1,224,255,136.80 6,888,287.18
5.期末基金份额净值 1.0193 1.1614
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰沪深 300指数 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.94% 1.13% -6.14% 1.08% 1.20% 0.05%
过去六个月 -0.89% 1.03% -3.17% 0.99% 2.28% 0.04%
过去一年 9.69% 1.15% 5.66% 1.09% 4.03% 0.06%
过去三年 54.98% 1.27% 37.74% 1.22% 17.24% 0.05%
过去五年 69.75% 1.13% 45.27% 1.08% 24.48% 0.05%
自基金合同
生效起至今
17.49% 1.55% 2.13% 1.50% 15.36% 0.05%
2、国泰沪深 300指数 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.11% 1.12% -6.14% 1.08% 1.03% 0.04%
过去六个月 -1.20% 1.03% -3.17% 0.99% 1.97% 0.04%
过去一年 9.12% 1.15% 5.66% 1.09% 3.46% 0.06%
过去三年 53.60% 1.27% 37.74% 1.22% 15.86% 0.05%
自新增 C类
份额至今
41.93% 1.26% 25.78% 1.21% 16.15% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
国泰沪深 300指数证券投资基金
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
5
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年 11月 11日至 2021年 9月 30日)
1．国泰沪深 300指数 A：

注：本基金的合同生效日为 2007年 11月 11日，本基金在六个月建仓期结束时，各项
资产配置比例符合合同约定。
2．国泰沪深 300指数 C：

注：(1)本基金的合同生效日为 2007年 11月 11日，本基金在六个月建仓期结束时，各
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
6
项资产配置比例符合合同约定。
(2)自 2018年 4月 16日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谢东旭
国泰
沪深
300 指
数增
强、国
泰中
证 500
指数
增强、
国泰
国证
新能
源汽
车指
数
（LOF
）、国
泰国
证有
色金
属行
业指
数、国
泰上
证综
合
ETF、
国泰
沪深
300 指
数、国
2021-01-
08
- 10 年
硕士研究生。曾任职于中信证
券、华安基金管理有限公司、
创金合信基金管理有限公司。
2018 年 7 月加入国泰基金管
理有限公司，任基金经理助
理。2019 年 11 月至 2020 年
12 月任国泰国证有色金属行
业指数分级证券投资基金的
基金经理，2019 年 11 月起任
国泰中证500指数增强型证券
投资基金、国泰国证新能源汽
车指数证券投资基金（LOF）
和国泰沪深300指数增强型证
券投资基金的基金经理，2020
年8月起兼任国泰上证综合交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理，2021 年 1 月起
兼任国泰国证有色金属行业
指数证券投资基金（由国泰国
证有色金属行业指数分级证
券投资基金终止分级运作变
更而来）、国泰沪深 300 指数
证券投资基金和国泰上证综
合交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基
金经理，2021 年 7 月起兼任国
泰创业板指数证券投资基金
（LOF）、国泰国证房地产行业
指数证券投资基金、国泰中证
煤炭交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金、国
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
7
泰上
证综
合 ETF
联接、
国泰
创业
板指
数
（LOF
）、国
泰中
证煤
炭 ETF
联接、
国泰
中证
钢铁
ETF 联
接、国
泰中
证新
能源
汽车
ETF 联
接、国
泰中
证全
指家
用电
器 ETF
联接、
国泰
国证
房地
产行
业指
数的
基金
经理
泰中证钢铁交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接
基金、国泰中证全指家用电器
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金和国泰
中证新能源汽车交易型开放
式指数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基
金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同
和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等
原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告
期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内
幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分
开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的
所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日
反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度受年内首次降准利好推动，以及好于预期的半年报，高景气度行业上
市公司业绩预增提振了市场做多热情，市场风险偏好提升，市场结构分化加剧，
受益双碳目标的煤炭等资源股持续走强，整体市场表现为震荡盘整，包括煤炭、
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
9
新能源、公用事业等表现突出，而以医药、食品饮料、休闲服务等为代表的大消
费持续承压。
全季度来看，上证指数微跌 0.64%，大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 下跌
8.62%，沪深300指数下跌6.85%， 成长性中盘股表征指数如中证500上涨4.34%，
板块上医药医疗科技占比较多的创业板指下跌 6.69%，科创板 50 下跌 13.82%。
在行业表现上，申万一级行业中表现较好的采掘、公用事业、有色金属，涨
幅分别为 36.6%、25.2%和 23.1%，表现落后的为医药生物、休闲服务、食品饮料，
分别下跌了 13.68%、13.07%和 13%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为-4.94%，同期业绩比较基准收益率为
-6.14%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为-5.11%，同期业绩比较基准收益率为
-6.14%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及，全球经济有望从新冠疫情的
阴霾中逐步恢复，另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然
比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，全球位居前
列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性，我们预计政策料将保持温
和，兼具行业高景气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯
片为代表的科技领域投资价值逐步凸显，兼具高景气度以及为我国经济体量相匹
配的军工行业是我们中长期坚定看好的方向。
展望四季度，随着三季度季报的落地，市场对于 2021 年全年业绩预期更加
明朗，市场估值料将切换，高景气高成长的行业有望迎来估值切换行情。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
10
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,159,727,272.20 94.02
其中：股票 1,159,727,272.20 94.02
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 72,736,195.27 5.90
7 其他各项资产 972,459.79 0.08
8 合计 1,233,435,927.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业
- -

C 制造业 1,765,578.81 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 20,183.39 0.00
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
11
F 批发和零售业 77,729.83 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,992.83 0.00
J 金融业 1,449,684.00 0.12
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 38,613.78 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00
S 综合 - -
合计 3,421,640.84 0.28
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 13,009,547.95 1.06
B 采矿业
27,662,165.15 2.25

C 制造业 637,102,248.46 51.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 25,840,569.05 2.10
E 建筑业 17,647,016.01 1.43
F 批发和零售业 6,964,732.22 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 32,243,721.08 2.62
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,562,149.37 3.13
J 金融业 271,171,839.99 22.03
K 房地产业 24,125,446.36 1.96
L 租赁和商务服务业 19,678,320.40 1.60
M 科学研究和技术服务业 21,193,775.40 1.72
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
12
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,507,844.00 0.12
Q 卫生和社会工作 15,837,382.20 1.29
R 文化、体育和娱乐业 3,758,873.72 0.31
S 综合 - -
合计 1,156,305,631.36 93.92

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 600519 贵州茅台 38,091 69,706,530.00 5.66
2 600036 招商银行 706,585 35,647,213.25 2.90
3 601318 中国平安 615,738 29,777,089.68 2.42
4 000858 五 粮 液 109,923 24,116,006.97 1.96
5 601012 隆基股份 245,594 20,256,593.12 1.65
6 300059 东方财富 558,851 19,207,708.87 1.56
7 000333 美的集团 272,418 18,960,292.80 1.54
8 603259 药明康德 99,093 15,141,410.40 1.23
9 601166 兴业银行 817,112 14,953,149.60 1.21
10 601888 中国中免 57,260 14,887,600.00 1.21
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 600390 五矿资本 259,800 1,449,684.00 0.12
2 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
3 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.01
4 688097 博众精工 3,983 181,704.46 0.01
5 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.01

国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
13
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“招商银行”、“兴
业银行”、“中国平安”公告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
招商银行下属分支机构因未依法履行职责、违规经营、违反反洗钱法、信息披露
虚假或严重误导性陈述、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到地方银保监局、央
行派出机构责令改正和警告处分。此外，招商银行与中国联通共同组建的招联消
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
14
费金融公司，因内部制度不完善、违规经营，受到银保监会通报批评。
兴业银行下属分支机构因未依法履行职责、违规经营等云因，多次受到地方银保
监局、央行派出机构的警告、责令改正等公开处分。
中国平安及下属财险分支机构因违规经营、提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚
作假、未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述、涉嫌违反法律法规等
原因，多次受到银保监会、地方银保监局、央行派出机构责令改正、警告、通报
批评等公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认
为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，
对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研
究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 37,348.22
2 应收证券清算款 37,993.20
3 应收股利 -
4 应收利息 6,564.42
5 应收申购款 890,553.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 972,459.79
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
15
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 688772 珠海冠宇 187,012.80 0.02 网下中签
2 688776 国光电气 183,334.90 0.01 新股锁定
3 688097 博众精工 181,704.46 0.01 新股锁定
4 301006 迈拓股份 130,820.90 0.01 新股锁定

§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰沪深300指数A 国泰沪深300指数C
本报告期期初基金份额总额 1,227,843,978.40 5,170,966.84
报告期期间基金总申购份额 54,973,019.36 122,835,231.22
减：报告期期间基金总赎回份额 81,719,307.42 122,075,293.95
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,201,097,690.34 5,930,904.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人
未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
国泰沪深 300指数证券投资基金 2021年第 3季度报告
16
1、关于核准国泰金象保本增值混合证券投资基金基金份额持有人大会决议
的批复
2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同
3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件

8.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18
号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层。
基金托管人住所。

8.3 查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com






国泰基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日