0.0000% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日
国泰现金管理货币市场基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰现金管理货币
基金主代码 020031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 59,666,800,055.59 份
投资目标
在有效控制投资风险和保持较高流动性基础上，力求获得
高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
1、整体配置策略；2、类别资产配置策略；3、明细资产
配置策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品
种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
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下属分级基金的交易代码 020031 020032
报告期末下属分级基金的份
额总额
59,646,016,537.02 份 20,783,518.57 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6月 30 日)
国泰现金管理货币 A 国泰现金管理货币 B
1.本期已实现收益 277,078,679.69 53,218.37
2.本期利润 277,078,679.69 53,218.37
3.期末基金资产净值 59,646,016,537.02 20,783,518.57
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
(3)本基金为货币市场基金，由于公允价值变动收益为零，故本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰现金管理货币 A:
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.4614% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.1248% 0.0007%
过去六个月 0.9795% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 0.3100% 0.0009%
过去一年 2.0598% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.7098% 0.0010%
过去三年 6.6526% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 2.6026% 0.0011%
过去五年 11.3023% 0.0018% 6.7500% 0.0000% 4.5523% 0.0018%
自基金合同
生效起至今 30.2001% 0.0042% 12.8969% 0.0000% 17.3032% 0.0042%
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注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。
2、国泰现金管理货币 B：
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2022 年 5月
10日至2022
年 6月30日
0.2930% 0.0007% 0.1923% 0.0000% 0.1007% 0.0007%
2022 年 4月
7 日至 2022
年 4月27日
0.1255% 0.0008% 0.0777% 0.0000% 0.0478% 0.0008%
2021 年 7月
14日至2021
年 7月29日
0.0996% 0.0004% 0.0592% 0.0000% 0.0404% 0.0004%
2021 年 3月
23日至2021
年 6月 9 日
0.5213% 0.0008% 0.2922% 0.0000% 0.2291% 0.0008%
2020 年 11
月 24 日至
2021 年 1月
26 日
0.5056% 0.0010% 0.2363% 0.0000% 0.2693% 0.0010%
2020 年 10
月 16 日至
2020 年 10
月 19 日
0.0270% 0.0003% 0.0111% 0.0000% 0.0159% 0.0003%
自基金合同
生效起至
2020 年 6月
17 日
26.9187% 0.0046% 10.1508% 0.0000% 16.7679% 0.0046%
注：本基金本报告期内收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰现金管理货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年 12 月 11 日至 2022 年 6月 30 日)
1、 国泰现金管理货币 A
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注：本基金合同生效日为2012年12月11日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约
定。
2、 国泰现金管理货币 B
注：本基金合同生效日为2012年12月11日，在一个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约
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定。自2020年6月18日起至2020年10月15日、2020年10月20日至2020年11月23日、2021年1月27日至
2021年3月22日、2021年6月10日至2021年7月13日、2021年7月30日至2022年4月6日、2022年4月28日
至2022年5月9日B类基金份额为零且停止计算B类基金份额净值和基金份额累计净值。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁士恒
国泰利是宝货
币、国泰惠鑫一
年定期开放债
券、国泰货币、
国泰现金管理
货币、国泰瞬利
货币 ETF、国泰
利享中短债债
券的基金经理
2020-05-15 - 8 年
硕士研究生。2014 年 1
月加入国泰基金，任交
易员。2020 年 5 月起任
国泰货币市场证券投资
基金、国泰现金管理货
币市场基金、国泰利是
宝货币市场基金、国泰
瞬利交易型货币市场基
金、国泰利享中短债债
券型证券投资基金和国
泰惠鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理。
陶然
国泰利是宝货
币、国泰惠鑫一
年定期开放债
券、国泰货币、
国泰现金管理
货币、国泰瞬利
货币 ETF、国泰
利享中短债债
券、国泰利优
30 天滚动持有
短债债券、国泰
利泽 90 天滚动
持有中短债债
券、国泰中证同
业存单 AAA 指
数 7天持有期
的基金经理
2020-07-07 - 11 年
硕士研究生，CFA。曾任
职于海富通基金管理有
限公司、华安基金管理
有限公司、汇添富基金
管理股份有限公司。
2020 年 3 月加入国泰基
金，拟任基金经理。2020
年 7 月起任国泰惠鑫一
年定期开放债券型发起
式证券投资基金、国泰
货币市场证券投资基
金、国泰现金管理货币
市场基金、国泰利是宝
货币市场基金、国泰瞬
利交易型货币市场基金
和国泰利享中短债债券
型证券投资基金的基金
经理，2021 年 6 月起兼
任国泰利优 30天滚动持
有短债债券型证券投资
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基金的基金经理，2021
年 8 月起兼任国泰利泽
90 天滚动持有中短债债
券型证券投资基金的基
金经理，2022 年 5 月起
兼任国泰中证同业存单
AAA指数7天持有期证券
投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生
效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权
益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格
控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，
确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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因全国性和重要城市疫情影响，二季度前两个月经济疲弱，六月转入疫后修复。四月，上海疫
情爆发，经济活动受到明显制约，央行通过降准和上缴利润加码宽松，货币市场资金利率大幅度下
行，因市场期待的降息落空，且担忧月底政治局会议出台稳增长政策，债市小幅度调整；五月，上
海复工复产进度低于预期，北京疫情加重，稳增长措施受多重因素约束未能见效，市场对经济预期
较为悲观，债市收益率下行；六月，上海宣布复工复产，北京疫情解除，经济转入疫后修复，市场
风险偏好抬升，债市收益率温和上行。二季度资金面合理充裕，资金价格整体处于较低水平，3M shibor
利率在低位窄幅波动，DR007 均值显著低于公开市场操作利率。
操作上，本基金采取相对灵活的投资策略，将组合剩余期限维持在合理区间，适当提升组合杠
杆水平，维持组合信用持仓的高评级策略，规避信用风险暴露。同时，主动把握短期利率震荡的机
会，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A类在 2022 年第二季度的净值增长率为 0.4614%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
本基金 B类在 2022 年 4月 7 日至 4月 27 日的净值增长率为 0.1255%，同期业绩比较基准收益率
为 0.0777%；在 2022 年 5 月 10 日至 6 月 30 日的净值增长率为 0.2930%，同期业绩比较基准收益率
为 0.1923%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，全国疫情控制良好，防疫政策根据形势逐步放松，稳增长政策持续发力，疫后复
苏态势延续，但疫情长尾效应仍会制约修复斜率，稳增长、稳就业的压力依然较大，实现全年增长
目标面临较大挑战，预计货币政策将为经济稳增长保驾护航，流动性将继续维持在合理充裕水平。
我们将在密切跟踪基本面、政策面和资金面的前提下，做好各类别资产配置以及比例的动态调
整。同时，严防信用风险，规避高风险主体。组合将延续积极的投资策略，力争为持有人在管理好
流动性的前提下获取持续稳定的投资回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
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1 固定收益投资 28,686,389,773.65 43.96
其中：债券 28,686,389,773.65 43.96
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 13,679,007,265.74 20.96
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 22,884,538,630.58 35.07
4 其他资产 383,897.74 0.00
5 合计 65,250,319,567.71 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.71
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 5,550,238,141.73 9.30
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每交易日融资余额占基
金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
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报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
89
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
73
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 32.32 9.30
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 6.71 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 22.56 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 8.24 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
39.07 -
其中：剩余存续期超过 - -
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397天的浮动利率债
合计 108.90 9.30
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,777,939,794.11 6.33
其中：政策性金融债 3,553,218,124.52 5.96
4 企业债券 51,333,361.06 0.09
5 企业短期融资券 10,927,263,365.33 18.31
6 中期票据 1,301,045,851.36 2.18
7 同业存单 12,628,807,401.79 21.17
8 其他 - -
9 合计 28,686,389,773.65 48.08
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 220201 22 国开 01 10,900,000 1,100,162,129.55 1.84
2 112210148
22 兴业银行
CD148
10,000,000 998,619,623.08 1.67
3 112281026 22 湖北银行 10,000,000 996,012,021.33 1.67
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CD021
4 112221106
22 渤海银行
CD106
10,000,000 993,842,030.20 1.67
5 112208007
22 中信银行
CD007
7,000,000 699,026,218.08 1.17
6 112206092
22 交通银行
CD092
7,000,000 696,135,747.67 1.17
7 210216 21 国开 16 6,500,000 659,624,093.76 1.11
8 112103106
21 农业银行
CD106
6,500,000 649,136,669.84 1.09
9 112282206
22 厦门银行
CD095
5,500,000 549,236,156.05 0.92
10 112173926
21 贵州银行
CD102
5,500,000 544,034,825.80 0.91
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0948%
报告期内偏离度的最低值 0.0380%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0717%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
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本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“农业银行、交通银行、厦门
银行、兴业银行、中信银行、贵州银行、渤海银行、湖北银行、国开行”违规外）没有
被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
交通银行股份有限公司及下属分支机构因理财业务投资运作管理不规范；个人消费贷款
业务贷后风控措施严重不到位；个人消费贷款挪用于购房、投资等禁止性领域；向资本
金不足且未取得施工许可证项目发放贷款；同业投资资金违规投向股权投资领域；转嫁
应由银行与企业共同承担的抵押物保险费；监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据
报送存在偏差、漏报；理财业务和同业业务制度不健全；理财业务数据与事实不符；部
分理财业务发展与监管导向不符；理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为
本行表外理财产品提供融资；理财资金违规投向土地储备项目；违反信用信息采集、提
供、查询及相关管理规定；对公账户开立尽职调查环节制度执行不严，相关管理工作存
在缺陷；信贷资金被挪用；转让不良资产严重违反审慎经营规则；发放小微企业贷款附
加不合理条件；贷后检查不到位、贷款分类不准确等原因，多次受到监管机构公开处罚。
厦门银行股份有限公司及下属分支机构因向四证不全的房地产项目发放委托贷款；违规
要求地方政府为企业授信出具还款承诺；贷款“三查”不尽职；未按工程进度放款；发
放流动资金贷款用于固定资产投资；政府融资平台贷款管理不审慎；信贷资金回流；同
业投资资金回流等原因，多次受到监管机构公开处罚。
兴业银行股份有限公司及下属分支机构因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定；贷款资金回流借款人；办理银行承兑汇票不合规导致形成垫款；员工行为排查不到
位；个人按揭贷款“三查”不尽职；违规发放流动资金贷款形成案件并迟报；未按照规
定履行客户身份识别义务；违规发放贷款承接本行不良贷款；未以适当方式供金融消费
者自主选择；违规发放虚假商用房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地
收储；违规向资本金未真实到位的棚改项目提供融资；越权审批授信承接问题贷款、越
权审批授信额度规避集团授信管理、贷前调查严重不尽职；高管未经任职许可实际履职；
为无真实交易背景的公司办理银行承兑汇票业务；因管理不善导致金融许可证遗失；办
理信用证业务未尽职审查贸易背景真实性；未按规定进行贷款资金监控等原因，多次受
到监管机构公开处罚。
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中国农业银行股份有限公司及下属分支机构因违规设立时点性存款规模考评指标；二、
违规发放借名贷款。未经资格核准实际履行高管职责；遗失金融许可证；未将其到期票
据按照规定给予兑现，造成事实上的压票行为；个人贷款管理不审慎，信贷资金未按约
定用途使用；员工行为管理不尽职、内控制度落实不到位；违规降低准入条件发放贷款
致使贷款形成风险；违规发放短期贷款虚增存贷款规模，严重违反审慎经营规则；未落
实授信批复条件发放贷款对外支付残缺人民币；隐瞒与保险合同有关的重要情况；与身
份不明的客户进行交易；以服务顾问费形式收取贷款利息；违规为地方政府购买服务提
供融资；重要空白凭证管理不到位；对公账户开立管理不到位；提供虚假的金融统计数
据；违规代客操作；贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用；贷前调查不尽职；代理销
售保险业务管理不规范等原因，多次受到监管机构公开处罚。
中信银行股份有限公司及下属分支机构因关联方管控不审慎；违规发放借名贷款；员工
管理缺位，员工与信贷客户发生非正常资金往来；票据业务及贷款业务严重违反审慎经
营规则；贷前调查和贷中审查未尽职、贷款相关文件签署不合规、贷后管理不到位；相
关人员未经高管任职资格核准即履职；漏报投诉数据；提供虚假的金融统计数据；未按
规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；未按规定履行客户身份识别义务；
发现假币未收；现金从业人员不具备反假专业能力；违反金融消费权益保护制度建设、
消费者金融信息保护、金融营销宣传、金融消费争议解决等相关管理规定；违反人民币
银行结算账户管理相关规定；违反规定占压财政资金；违规办理福费廷业务；投资业务
管理不到位；违规办理承兑汇票业务；未按照受托支付对贷款支付进行管理；贷款资金
流入限制性领域；贷款资金被挪用；以贷还贷掩盖信贷资产质量；贷款五级分类不准确
且未如实向监管部门报告、未经核准担任高管并履行高管职责；抵押物价值审查不严格、
未落实授信审批意见发放贷款、贷前未揭示关联关系、贷后管理不到位导致贷款回流挪
用等原因，多次受到监管机构公开处罚。
贵州银行股份有限公司及下属分支机构因贷款“三查”不尽职；贷款管理不尽职，贷款
资金被挪用；备用信用证业务不审慎；授信审批不审慎；关联交易管理不规范等原因，
多次受到监管机构公开处罚。
渤海银行股份有限公司及下属分支机构因贷款业务严重违反审慎经营规则；理财资金对
接本行自营资产；流动资金贷款被挪用于关联房企；贷后管理不审慎，个人经营性贷款
国泰现金管理货币市场基金 2022年第 2季度报告
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资金回流；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进
行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务；擅自提供对外担保 ；违反外汇账户管理
规定的；违反外汇业务综合头寸管理；内控管理不到位、员工从事违法活动；转嫁经营
成本；未按规定履行客户身份识别义务等原因，多次受到监管机构公开处罚。
湖北银行股份有限公司因违规通过本行理财业务为股东提供入股资金；未落实授信条
件，违规向“四证”不全的项目发放房地产开发贷款；贷款五级分类不准确；违规向关
系人发放信用贷款；未严格审核信托标的合格性，导致信贷资产非洁净出表；贷后管理
不尽职，流动资金贷款回流借款人及其集团公司法人代表账户等原因，受到监管机构公
开处罚。
国家开发银行及下属分支机构因漏报、错报 EAST 数据；未按规定报送案件信息；为违
规的政府购买服务项目提供融资；项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违
规抽回情况；违规变相发放土地储备贷款；设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增
存款；贷款风险分类不准确；向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产；违规
进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理
财产品；扶贫贷款存贷挂钩；易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正
用于扶贫搬迁；未落实同业业务交易对手名单制监管要求；以贷款方式向金融租赁公司
提供同业融资，未纳入同业借款业务管理；以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业
存款业务管理；风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务；未按规定向投资者充分披
露理财产品投资非标准化债权资产情况；逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务；利用
集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表；违规收取小微企业贷款承诺费；收取
财务顾问费质价不符；利用银团贷款承诺费浮利分费；向检查组提供虚假整改说明材料；
未如实提供信贷资产转让台账；案件信息迟报、瞒报；对以往监管检查中发现的国别风
险管理问题整改不到位等原因，多次受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规
问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质
影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.9.3 其他各项资产构成
国泰现金管理货币市场基金 2022年第 2季度报告
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 75.59
2 应收证券清算款 298,904.00
3 应收利息 -
4 应收申购款 83,918.15
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 1,000.00
8 合计 383,897.74
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰现金管理货币A 国泰现金管理货币B
本报告期期初基金份额总额 64,454,423,408.08 -
报告期期间基金总申购份额
109,706,955,772.40 30,790,058.48
报告期期间基金总赎回份额
114,515,362,643.46 10,006,539.91
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额
59,646,016,537.02 20,783,518.57
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有
本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、关于核准国泰现金管理货币市场证券投资基金募集的批复
2、国泰现金管理货币市场证券投资基金基金合同
3、国泰现金管理货币市场证券投资基金托管协议
国泰现金管理货币市场基金 2022年第 2季度报告
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4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16
层-19 层。
基金托管人住所。
8.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年七月二十一日