华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（更新）2024年6月28日公告

华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金（QDII）
招募说明书（更新）
2024年6月28日公告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)（以
下简称“本基金”）经中国证监会2023年12月27日证监许可[2023]2912号文准予注册。本基金
基金合同于2024年3月5日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别
证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基
金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基
金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份
股停牌或退市等潜在风险。本基金为华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投
资基金(QDII)（以下简称“华夏中证香港内地国有企业ETF”）的联接基金，主要通过投资
华夏中证香港内地国有企业ETF紧密跟踪标的指数的表现，因此本基金的净值会因华夏中
证香港内地国有企业ETF净值波动而产生波动。本基金可投资于境外市场，除了需要承担
与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临香港市场风
险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率
风险、法律和政治风险、会计制度风险、税务风险及投资工具的相关风险等。本基金的预
期风险和预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。根据2017年7月1日施行的
《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，
风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的
风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级
结果为准。
本基金可投资于资产支持证券，可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、
再投资风险和SPV违约风险等。
本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，可能面临的风险包括
市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。
本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于人民币
1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年，法律法规和监管机构另有规
定的除外。《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元，基
金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。故投资者将面
临基金合同终止的风险。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规及
基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标
识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的
变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时
的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金之前，请仔
细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同
和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风
险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合
同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议处理方式。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。
本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日（如本基
金未披露2024年1季报，则本次更新暂无相关投资组合报告和业绩数据），主要人员情况截
止日为2024年6月27日，其他所载内容截止日为2024年6月14日。（本招募说明书中的财务资
料未经审计）
目录
一、绪言...........................................................................................................................................5
二、释义...........................................................................................................................................6
三、风险揭示.................................................................................................................................11
四、基金的投资.............................................................................................................................21
五、基金的业绩.............................................................................................................................29
六、基金管理人.............................................................................................................................30
七、基金的募集.............................................................................................................................40
八、基金合同的生效.....................................................................................................................42
九、基金份额的申购、赎回与转换.............................................................................................43
十、基金的费用与税收.................................................................................................................69
十一、基金的财产.........................................................................................................................73
十二、基金资产的估值.................................................................................................................75
十三、基金的收益与分配.............................................................................................................83
十四、基金的会计与审计.............................................................................................................85
十五、基金的信息披露.................................................................................................................86
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................93
十七、基金托管人.........................................................................................................................95
十八、境外托管人.........................................................................................................................97
十九、侧袋机制.............................................................................................................................98
二十、相关服务机构...................................................................................................................100
二十一、基金合同的内容摘要...................................................................................................126
二十二、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................127
二十三、对基金份额持有人的服务...........................................................................................128
二十四、其他应披露事项...........................................................................................................129
二十五、招募说明书存放及查阅方式.......................................................................................130
二十六、备查文件.......................................................................................................................130
附件一：基金合同摘要...............................................................................................................131
附件二：基金托管协议摘要.......................................................................................................158
附件三：标的指数编制方案.......................................................................................................170
一、绪言
《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
招募说明书（更新）》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法＞有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第
3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华夏中证
香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义
1、基金或本基金：指华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金（QDII）。
2、目标ETF：另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（简称ETF），
该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该ETF的投资目标和本基金的投资目标
类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资目标。发售时，本基金以华夏中证香港内地
国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）为目标ETF。
3、ETF联接基金：是指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF，
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，
简称联接基金。
4、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。
5、基金托管人：指中国银行股份有限公司。
6、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本
基金提供境外资产托管服务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤销。
7、基金合同、《基金合同》：指《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
8、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证香港内地国有企
业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）托管协议》及对该托管协议的
任何有效修订和补充。
9、招募说明书：指《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金（QDII）招募说明书》及其更新。
10、基金产品资料概要：《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）基金产品资料概要》及其更新。
11、基金份额发售公告：指《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）基金份额发售公告》。
12、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
13、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
14、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订。
15、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订。
16、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订。
17、《试行办法》：指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对
其不时做出的修订。
18、《通知》：指《关于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问
题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订。
19、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订。
20、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。
21、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
22、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局。
23、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
24、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
25、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。
26、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依
法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境
外机构投资者。
27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外投资者
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
30、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基
金销售业务的机构。
31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接
受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。
33、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金
份额余额及其变动情况的账户。
34、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。
35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。
36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月。
38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)。
42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
44、《业务规则》：指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共
同遵守。
45、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为。
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为。
48、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为。
49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作。
50、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式。
51、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%。
52、元：指人民币元。
53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
54、基金资产总值：指基金拥有的目标ETF份额、其他基金份额、各类有价证券、银
行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程。
58、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介。
59、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用。
60、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所、深圳证券交易所
或经中国证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所有限公司进行申报，
买卖沪港通、深港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票。
61、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
62、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。
63、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处
置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工
具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。
64、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产。
65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
66、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、运作，且募集资
金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的开放式基
金。
67、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固
有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格
者，包括但可能不限于本基金的基金经理，下同）等人员的资金。
68、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有
期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人
员。
69、国家外汇局、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构。
三、风险揭示
（一）投资于本基金的主要风险
1、本基金的特有风险
（1）联接基金风险
本基金为ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的
目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风
险可能直接或间接成为本基金的风险。
（2）跟踪偏离风险
本基金主要投资于目标ETF，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。以下
因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离，也可能使基金的跟踪误差控
制未达约定目标：
①目标ETF与标的指数的偏离。
②基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本和交易冲击。
③基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。
④基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。
⑤基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。
⑥基金的管理费和托管费所产生的跟踪误差。
⑦其他因素所产生的偏差。
（3）与目标ETF业绩差异的风险
本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方法、交易方式等方面与目标ETF不同，
本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。
（4）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来若出现标的指数不符合要
求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工
作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基
金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份
额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换
基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现
存在差异，影响投资收益。
（5）成份股停牌或退市的风险
本基金的标的指数成份股可能出现停牌，从而使基金的部分资产无法变现或出现大幅
折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，当指数成份股发生明显负面事件面临退市
风险，本基金和目标ETF可能会对相关成份股进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误
差控制未达约定目标的风险。
（6）标的指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特
征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
2、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险。
（1）政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险：随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变
化。本基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
（4）通货膨胀风险：如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货
膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
（5）再投资风险：再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的
影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
3、港股投资风险
本基金可通过投资目标ETF间接投资于港股，也可以通过港股通或合格境内机构投资
者的方式直接投资于港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个
股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波
动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地
开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动
性风险）等。
（1）海外市场风险
本基金在参与港股市场投资时将受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系
统性风险。
香港市场风险与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流
动对港股价格的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港
股市场投资时受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。加之
香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在，港股股价受到意外事件
影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动。
（2）股价波动较大的风险
港股市场实行T+0回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同
时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制
的存在，港股股价受到意外事件影响可能表现出比A股更为剧烈的股价波动，本基金的波动
风险可能相对较大。
（3）港股通交易日设定的风险
根据现行的港股通规则，存在港股通交易日不连贯（如内地市场因放假等原因休市而
香港市场照常交易但港股通不能如常进行交易），导致基金所持的港股组合在后续港股通交
易日开市交易中集中体现市场反应，造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股
组合在资产估值上出现波动增大的风险。
（4）港股通交收制度带来的基金流动性风险
由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行交收）的交收安
排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股通交易日，即为卖出当日之后
第二个港股通交易日）在香港市场完成清算交收，卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金
账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资
金不能及时到账，造成支付赎回款日期比正常情况延后的风险。
（5）港股通标的权益分派、转换等处理规则带来的风险
根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购
等情形或者其他异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港
股通卖出，但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股
票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分
派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得
通过港股通买入或卖出。
本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。
（6）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险
香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停
牌措施。此外，不同于内地A股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定，
只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与A股市场对存在退市可能的上市公司根据其
财务状况在证券简称前加入相应标记（例如，ST及*ST等标记）以警示投资者风险的做法
不同，在香港联交所市场没有风险警示板，联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退
市过程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较A股市场相对复杂。
因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基
金带来损失的风险。
（7）其他可能的风险
除上述风险外，本基金参与港股投资，还可能面临其他风险。
4、汇率风险
本基金以人民币募集和计价，标的指数成份股中包含香港市场股票。港币相对于人民
币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在
风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。
此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时
间延迟或是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。
5、法律和政治风险
由于香港市场适用不同法律法规的原因，可能导致本基金的某些投资行为受到限制或
合同不能正常执行，从而使得基金资产面临损失的可能性。此外，香港市场可能会不时采
取某些管制措施，如资本或外汇管制、没收资产以及征收高额税收等，从而对基金收益以
及基金资产带来不利影响。
6、会计制度风险
香港市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定
可能与境内存在一定差异，可能导致基金经理对公司盈利能力、投资价值的判断产生偏差，
从而给本基金投资带来潜在风险。
7、税务风险
香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异，可能会要求基金就股息、
利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此
外，香港市场的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向该
市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
8、投资工具的相关风险
（1）股票
股票投资风险主要包括：货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一
定的影响，导致市场价格水平波动的风险；宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益
水平产生影响的风险；市场挂牌交易的上市公司经营状况受多种因素影响，如市场、技术、
竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。
（2）债券
债券投资风险主要包括：市场利率水平变化导致债券价格变化的风险；债券市场不同
期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险；债券发行
人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量下降导致债券价格下降的风
险。
（3）衍生品
由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈，在市场面临突发事件时，可能
会导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，衍生品的交易
可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价，导
致基金资产的额外损失。
（4）正回购/逆回购
在回购交易中，交易对手方可能因财务状况或其他原因不能履行付款或结算的义务，
从而对基金资产价值造成不利影响。
（5）证券借贷
作为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法
获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失。
9、流动性风险
在目标ETF暂停交易或者暂停申购、赎回或个股流动性不足的情况下，基金管理人可
能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求，在管
理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多所导致的收益下降风险。
在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以
减少或应对基金的流动性风险，投资者可能面临巨额赎回申请被延期办理、赎回申请被暂
停接受、赎回款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价
等风险。投资者应该了解自身的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。
（1）基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、
基金份额的申购、赎回与转换”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金为ETF联接基金，投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基
金的目标ETF可以在二级市场上买卖，也可以根据申购赎回清单进行申购赎回，通常情况
下流动性情况良好。但是在目标ETF暂停交易或者暂停赎回或个股流动性不足等的特殊情
况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，可能会对基金赎回款项的
支付产生影响。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施：
①延期办理巨额赎回申请；
②暂停接受赎回申请；
③延缓支付赎回款项；
④摆动定价；
⑤中国证监会认定的其他措施。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律
法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，
作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于：
①延期办理巨额赎回申请
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
在此情形下，投资人的部分赎回申请可能将被延期办理，同时投资人完成基金份额赎
回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
②暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或
延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受
赎回申请的情形及程序。
在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金份额赎
回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。
③延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或
延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付
赎回款项的情形及程序。
在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。
④收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金财产。
⑤暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”，
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。
在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，基金可能暂停申购赎回申请或延
缓支付赎回款项。
⑥摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基
金估值的公平性。
当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投
资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害
并得到公平对待。
⑦中国证监会认定的其他措施。
10、资产支持证券投资风险
（1）流动性风险：即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失（如证券不能卖出
或贬值出售等）的可能性。
（2）证券提前赎回风险：若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限内以一
定价格向投资者收购部分或全部证券的权利，则在市场条件许可的情况下，SPV有可能行使
这一权利从而使投资者受到不利影响。
（3）再投资风险：指证券因某种原因被提前清偿，投资者不得不将证券提前偿付资金
再做其他投资时面临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现其参与证券化交
易所预计的投资收益目标的可能性。
（4）SPV违约风险：在以债务工具（债券、票据等）作为证券化交易载体，也即交易
所发行的证券系债权凭证的情况下，SPV系投资者的债务人，其可能发生违约从而给投资者
造成损失。
11、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系
统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
根据证券交易资金前端风险控制相关业务规则，中登公司和交易所对交易参与人的证
券交易资金进行前端额度控制，由于执行、调整、暂停该控制，或该控制出现异常等，可
能影响交易的正常进行或者导致投资者人的利益受到影响。
12、政策变更风险
因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化，使基金或
投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调
整而引起基金净值波动的风险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整
投资组合而引起基金净值波动的风险等。
13、实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制属于流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清
算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。
但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回、
转换等业务，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人
将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，侧
袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大
幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支
付赎回款项，当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购
申请办理，可能与投资者的预期存在差异，从而影响投资者的投资和资金安排。
实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定
期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价
格的承诺，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。基金管理人将根据主袋账户运作情
况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋
账户资产，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。
14、存托凭证投资风险
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的基础证券价格波动影响，存托
凭证的基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
15、基金合同自动终止的风险
本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于人民币
1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年，法律法规和监管机构另有规
定的除外。《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元，基
金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。故投资者将面
临基金合同终止的风险。
16、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基
金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
（二）声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承
担投资风险。
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金或还通过代销机构销售，但是，本
基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背书，代销机构并不能保
证其收益或本金安全。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
3、本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证
券市场普遍规律等作出的概括性描述。销售机构根据相关法律法规对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采用的评价方法不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中的
风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应全面关注本基金风险等级的相关情况，谨慎
作出投资决策。
四、基金的投资
（一）投资目标
通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
（二）投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。
针对境外投资，本基金可投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或
地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交
易型开放式指数基金（ETF））、其他股票（含港股通标的股票）、全球存托凭证和美国存托
凭证、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具（包括远期合约、互换、期货、
期权、权证等）、债券、货币市场工具。
针对境内投资，本基金可投资于依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资
产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期
权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或
内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略
1、目标ETF投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回
的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因
素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目
标ETF份额，以进行基金建仓。
2、股票投资策略
基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数，也可以通过买入标的指
数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况，导致基金无
法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。
3、债券投资策略
本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用
利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选
债券，获取收益。
4、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经
中国证监会允许的衍生工具。
基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，
主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理
人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审
批事项，以防范期权投资的风险。
基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将
充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前
偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并
根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，
辅助采用定价模型，评估其内在价值。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险
收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新中公告。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金境外投资组合应遵循以下限制：
1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资
商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评
级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家
或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或
地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
3）本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人
管理的全部基金（含本基金）不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，但
标的指数成份股不受此限。其中，此项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总
股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的
股本权证行使转换。
4）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产是
指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
5）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
6）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易
衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
7）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：所有参
与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；
交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交
易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的20%。
8）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
i）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级
机构评级。
ii）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。
iii）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。
一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
iv）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
a)现金。
b)存款证明。
c)商业票据。
d)政府债券。
e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为
交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
v）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还
任一或所有已借出的证券。
vi）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应追偿责任。
9）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
i）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信
用评级机构信用评级。
ii）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已
售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收
益以满足索赔需要。
iii）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分
红。
iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市
值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已
购入证券以满足索赔需要。
v）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应
追偿责任。
10）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售
出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算，基金因参与证
券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
11）为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
12）本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%，持有货币市场
基金不受上述限制。
13）基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的
20%。
14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施
减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。
（2）本基金境内投资组合应遵循以下限制：
1）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
2）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10%。
4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。
5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10%。
6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%。
7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出。
8）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%。
9）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%。
10）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
11）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。
12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
13）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算。
14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第1）、2）、7）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被
暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
（3）本基金境内外投资组合均应遵循以下限制：
1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成
份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当
符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开基
金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）购买不动产；
（2）购买房地产抵押按揭；
（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（4）购买实物商品；
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除
外；
（7）参与未持有基础资产的卖空交易；
（8）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（9）从事证券承销业务；
（10）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（11）从事承担无限责任的投资；
（12）向其基金管理人、基金托管人出资；
（13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突。建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
本基金投资基金管理人或基金管理人关联方或基金托管人关联方管理基金的情况，不属
于前述重大关联交易，但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，本基金投资按照新颁布的
法律法规或监管规定执行。
（五）标的指数
1、本基金标的指数为目标ETF的标的指数，即中证香港内地国有企业指数。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作
方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行
表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
2、中证香港内地国有企业指数
指数编制方案请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下路径查询指数信息：
https://www.csindex.com.cn。
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为经人民币汇率调整的中证香港内地国有企业指数收益率×95%＋
人民币活期存款税后利率×5%。
（七）风险收益特征
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。
本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境外
市场的风险。
（八）目标ETF发生相关变更情形的处理方式
目标ETF出现下述情形之一的，本基金可在履行适当程序后由投资于目标ETF的联
接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金。相应地，基金合同中将删除关于目标ETF
的表述部分，届时将由基金管理人另行公告。
1、目标ETF终止上市；
2、目标ETF基金合同终止；
（九）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的
利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
（十）目标ETF申购受限时的处理
本基金为目标ETF的联接基金，原则上投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的
90%。鉴于本基金的目标ETF为QDII基金，可根据境外投资额度等对其申购规模进行限制，
如果出现目标ETF二级市场溢价过高且因目标ETF申购额度限制导致本基金无法通过申购
方式购入目标ETF的极端情况，为了保护持有人利益，本基金可在不改变投资目标的前提
下，通过买入标的指数成份股、跟踪同一指数的股指期货、基金等（统称为跟踪标的指数的
其他组合）对目标ETF进行替代。使得本基金投资于目标ETF及跟踪标的指数的其他组合
合计不低于基金资产净值的90%。
（十一）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”的规定。
（十二）基金投资组合报告
暂无。
五、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（一）华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A
暂无。
（二）华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C
暂无。
六、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：张佑君
联系人：邱曦
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800万元，公司股权结构如下：
持股单位持股占总股本比例
中信证券股份有限公司62.2%
MACKENZIEFINANCIALCORPORATION 27.8%
天津海鹏科技咨询有限公司10%
合计100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
张佑君先生：董事长、党委书记，硕士。现任中信证券股份有限公司党委书记、执行
董事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理，中信金控副董事长。曾任
中信证券交易部总经理、襄理、副总经理，中信证券董事，长盛基金管理有限公司总经理，
中信证券总经理，中信建投总经理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际有限公
司董事，中信证券国际、中信里昂（即CLSAB.V.及其子公司）董事长，中信里昂证券、
赛领资本管理有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc.的执行副总裁兼首席财务官、
MackenzieInvestments的首席财务官、InvestorsGroup的高级副总裁兼首席财务官等。
李星先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投
资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。
史本良先生：董事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行
委员、财富管理委员会主任、财富管理党委书记。曾任中信证券股份有限公司计划财务部B
角、总监、联席负责人、行政负责人、公司副财务总监、公司财务总监等。
李春波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员、中信证券国际有限
公司董事长、首席执行官。曾任中信证券研究部首席分析师，中信证券股票销售交易部B角
（主持工作），中信证券研究部行政负责人，中信证券股票销售交易部行政负责人等。
李一梅女士：董事、总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华
夏基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事、总经
理。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据
中心行政负责人（兼），上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限
公司董事等。
刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家，
二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社
会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任
最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判
委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自
治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。
伊志宏女士：独立董事，博士。教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、资本
市场、消费经济，曾任中国人民大学副校长，中国人民大学商学院院长，中国人民大学中法
学院院长，享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商管理学科评议组召
集人、国务院学位委员会第八届工商管理学科评议组成员、第五届全国MBA教育指导委员
会副主任委员、教育部工商管理专业教学指导委员会副主任委员、中国金融会计学会副会长、
欧洲管理发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）首次认证委
员会委员。
侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下PowerPacificInvestmentManagement董事、投
资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司(HGI)的
全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。
西志颖女士：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政
负责人。曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角
（主持工作）等。
唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券
股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工作。
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、
行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办
公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。
陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。
曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司
北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负
责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银
行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副
处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管
理有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任
中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，
益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。
曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监，
华夏基金管理有限公司总经理助理、纪委书记等。
孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾
任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。
张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基
金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华夏
财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责
人（兼）等。
李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部
行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基
金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负
责人等。
孙立强先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华
夏资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公
司董事。曾任职于深圳航空有限责任公司计划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作
部B角、财务部B角等。
桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。
曾任职于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理
有限责任公司信息技术部负责人，华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、
行政负责人等。
2、本基金基金经理
华龙先生，硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基
金经理助理，华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
金经理（2022年8月22日至2023年5月4日期间）、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指
数证券投资基金基金经理（2022年8月22日至2023年12月27日期间）等，现任华夏饲料豆粕
期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年8月22日起任职）、华夏沪
港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF）基金经理（2022年8月22日起任职）、华夏中
证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年1月13日起任职）、华夏中证机
器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年5月31日起任职）、华
夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年6月2
日起任职）、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年6月29日起任
职）、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年6月29日起任
职）、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（2023
年8月21日起任职）、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
经理（2023年9月27日起任职）、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（2023年11月23日起任职）、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资
基金基金经理（2024年1月11日起任职）、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基
金基金经理（2024年1月23日起任职）、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金
经理（2024年2月1日起任职）、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）基金经理（2024年3月5日起任职）、华夏创业板中盘200交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2024年3月5日起任职）、华夏中证全指医
疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2024年4月30日起任职）、
华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理
（2024年5月8日起任职）、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金经理（2024年5月14日起任职）。
3、本公司量化投资决策委员会成员
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，基金经理、投资经理。
成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。
徐勐先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。
袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。
荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
孙蒙先生，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度报告、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限
制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制
制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）购买不动产；
（2）购买房地产抵押按揭；
（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（4）购买实物商品；
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除
外；
（7）参与未持有基础资产的卖空交易；
（8）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（9）从事证券承销业务；
（10）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（11）从事承担无限责任的投资；
（12）向其基金管理人、基金托管人出资；
（13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
本基金投资基金管理人或基金管理人关联方或基金托管人关联方管理基金的情况，不属
于前述重大关联交易，但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，本基金投资按照新颁布的
法律法规或监管规定执行。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（5）侵占、挪用基金财产。
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动。
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责。
（8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
当利益。
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息。
（五）基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和
成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度
及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、
内部监控等要素。公司已经通过了ISAE3402（《鉴证业务国际准则第3402号》）认证，获得
无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控
制文化。
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门
委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合
理的组织结构。
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并
进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分析。
对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，
风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日
常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险
并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管
理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的
检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离
设置，相互检查、相互制约。
（1）投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金
经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组
在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交
易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负
责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责
确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易
执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投
资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从
事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监
控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核
查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
（3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全
管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善
的制度。
（4）人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，
确保人力资源的有效管理。
（5）监察制度
公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调
查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。
（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和
反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全
反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保
依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠
道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的
人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层
级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控
制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经
营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
七、基金的募集
（一）基金募集情况
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2023年12月27日证监许可[2023]2912号文注
册。
本基金自2024年2月26日起至2024年3月1日进行发售。募集期间，本基金共募集
10,582,408.55份基金份额，有效认购户数为152户。
（二）基金类型和存续期间
1、基金的类别：ETF联接基金（QDII）。
2、基金的运作方式：契约型开放式。
3、基金存续期间：不定期。
（三）本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为目标ETF的联接基金。本基金主要投资于目标ETF以求达到投资目标，目标
ETF的标的指数和本基金的标的指数一致，投资目标相似。
在投资方法上，本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来跟踪标的
指数；本基金的目标ETF主要采用完全复制法来跟踪标的指数。
在交易方式上，本基金投资者目前只能通过场外销售机构以现金的方式申购、赎回；本
基金的目标ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，目标ETF的投资者可以在二级市场
上买卖ETF，也可以根据申购赎回清单按照申购、赎回对价通过申购赎回代理机构申购、赎
回ETF。
本基金与目标ETF业绩表现可能出现差异，可能引发差异的因素主要包括：
1、法律法规对投资比例的要求。本基金作为普通的开放式基金，需每个交易日日终在
扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，将不低于基金资产净值
5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券；目标ETF不受上述投资比例的限
制。
2、申购赎回的影响。本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定
影响；目标ETF申购赎回根据申购赎回清单按照申购、赎回对价办理，申购赎回对基金净
值的影响较小。
（四）基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取前后端认购/申
购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份
额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。
根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托
管人协商，调整现有基金份额类别的销售方式或者停止现有基金份额类别的销售等，不需召
开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人
可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购费、赎
回费、销售服务费等其他条件，而无需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时
公告。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。
（五）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资
者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
（六）发起资金认购
基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金
的发起资金金额不少于1000万元人民币，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生
效日起不少于3年，法律法规或证监会另有规定的除外。认购份额的高级管理人员或基金经
理在上述期限内离职的，不能提前赎回发起份额。本基金发起资金的认购情况见基金管理人
届时发布的公告。
八、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2024年3月5日正式生效。
自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产规模低于2亿元，则基金合同自
动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特
定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年当月最后一日。如年度对
应日为非工作日，则顺延至下一工作日。若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终
止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。
《基金合同》生效三年后若仍继续存续，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出
解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内
召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
九、基金份额的申购、赎回与转换
（一）申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。
1、直销机构
本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分
公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理财中心以及电子交易平台。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）
电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）
电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）
电话：010-64709882
传真：010-64702330
（4）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）
电话：021-50820661
传真：021-50820867
（5）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金
融中心40A（518000）
电话：0755-82033033
传真：0755-82031949
（6）南京分公司
地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区（210005）
电话：025-84733916
传真：025-84733928
（7）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）
电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（8）广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）
电话：020-38460001
传真：020-38067182
（9）成都分公司
地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号
（610000）
电话：028-65730073
传真：028-86725412
（10）电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易
系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公
司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。
2、代销机构
本基金销售机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书五、相关服务机构中（一）销
售机构的相关描述。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应
当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的
申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所和香港
交易所的共同交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所的交易时间。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、境
外重要投资市场休市或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自2024年3月15日起开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基
准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自
行选择基金份额类别；
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等
在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准；
7、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的数额限制
1、投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类或C类基金份额的申购
及赎回业务，各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元（含申购费），每次赎回申请均不
得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财
富保留的本基金A类或C类基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体
业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
2、投资者通过其他代销机构办理本基金A类或C类基金份额的申购及赎回业务，每次
最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金
份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立，申购是
否生效以基金登记机构确认为准。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以基金登记机构确认为准。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参
照基金合同有关条款处理。
如遇国家外管局相关规定有变更或本基金投资的境外主要市场的交易清算规则有变更、
基金投资的境外主要市场及外汇市场休市或暂停交易、登记公司系统故障、交易所或交易市
场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人
所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个
工作日。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行
确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销
售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，
投资者应及时查询。
4、基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，
对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。
（六）申购费与赎回费
1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者
在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。
A类基金份额申购费率如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
申购金额 1.20%
100 万元 ≤ 申购金额 0.90%
200 万元 ≤ 申购金额 0.60%
申购金额 ≥ 500 万元 每笔1000元

2、投资者在申购C类基金份额时不收取申购费。
3、本基金A类、C类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金
份额时收取。赎回费率如下：
持有期限 赎回费率
持有期限 1.50%
持有期限 ≥ 7天 0.00%

对持续持有少于7天的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利
益无实质不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上
交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购
费率、赎回费率。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
（七）申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
（1）申购份额的计算
①当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
②当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值
（2）基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财
产承担，产生的收益归基金财产所有。
例：假定T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔申购金额分别为1,000.00元、100万
元、200万元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下：
申购1申购2申购3
申购金额（元，a）1,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00
适用前端申购费率（b）1.20%0.90%0.60%
净申购金额（c=a/（1+b））988.14 991,080.28 1,988,071.57
前端申购费（d=a-c）11.86 8,919.72 11,928.43
A类基金份额净值（e）1.2300 1.2300 1.2300
申购份额（f=c/e）803.37 805,756.33 1,616,318.35
若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计
算如下：
申购4
申购金额（元，a）5,000,000.00
前端申购费（b）1,000.00
净申购金额（c=a-b）4,999,000.00
A类基金份额净值（d）1.2300
申购份额（e=c/d）4,064,227.64
例：假定T日的C类基金份额净值为1.2500元，投资者申购金额为5,000,000.00元，
则申购获得的C类基金份额计算如下：
申购份额＝5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00份
2、赎回金额的计算
投资者赎回A类/C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：
赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
例：假定某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额，持有期限6天，该日A类
基金份额净值为1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下：
赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元
赎回费用＝12,500.00×1.50%＝187.50元
赎回金额=12,500.00-187.50＝12,312.50元
例：假定某投资者在T日赎回10,000份C类基金份额，持有期限90天，该日基金份额
净值为1.2500元，则其获得的赎回金额计算如下：
净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元
3、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和
公告基金份额净值。各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍
五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，
并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利
益无实质不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上
交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购
费率、赎回费率和销售服务费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
3、证券/期货交易所、外汇市场交易时间非正常停市或者港股通临时暂停等特殊情况，
导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金的目标ETF暂停估值。
5、本基金的目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，且基金管理人认为
有必要暂停本基金申购的。
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。
10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
11、因外汇额度、港股通每日额度等原因需要控制基金申购规模。
12、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1-5、7-12项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请
时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请
被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所、外汇市场交易时间非正常停市或者港股通临时暂停等特殊情况，
导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金的目标ETF暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，且基金管理人认为
有必要暂停本基金赎回的。
5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应
按规定及时公告。若出现上述第5项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持
有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除
时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在
当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当
日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取
消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择
取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部
分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超
过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
（4）如果基金发生巨额赎回，且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额
20%以上的大额赎回申请情形下，如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难
或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人可以延期办理赎回申请。具体分为两种情况：
①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请，为了保护其他赎回投
资人的利益，对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。对于单个投资人超过前一开放
日基金总份额20%以上的大额赎回申请，基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确
认当日受理的赎回份额，未确认的赎回部分作自动延期处理。延期的赎回申请与下一开放
日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的，则当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。
②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时，则所有投资人的赎
回申请（包括单个投资人超过基金总份额20%以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回申
请）都按照上述“（2）部分延期赎回”的约定一并办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在
规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日
的各类基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登
重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的
时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
1、基金转换的原则
（1）投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。
（2）基金转换以份额为单位进行申请。
（3）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金
的份额净值为基准进行计算。
（4）投资者Ｔ日申请基金转换后，T+1日可获得确认。
（5）除另有规定外，基金份额持有人单笔转出申请遵循转出基金有关赎回份额的限制，
单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
（6）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基
金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的
比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请可根据投资者事先的选择
和代销机构的相关规定予以顺延或撤销基金转换。
（7）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于
可申购状态。
由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展基金转换业务的时间有所不同，投资
者应参照各代销机构的具体规定。
基金管理人有权根据市场情况调整转换的程序及有关限制，但应最迟在调整生效前3个
工作日在至少一种中国证监会指定媒介公告。
2、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接
受该基金份额的转出申请。
（4）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换申请。
（5）基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的。
（6）发生基金合同规定的暂停基金申购或赎回的情形。
（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒介上
刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒介上
刊登重新开放基金转换的公告。
3、转换费
（1）基金转换费：无。
（2）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收
费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费
与后端申购费（若有）后的余额。
（3）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前
端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申
购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例一。
②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前
端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档
高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例二。
③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后
端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自
转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“4、业务举例”中例三。
④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不
收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“4、业务举例”中例四。
⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前
端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申
购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例五。
⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前
端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例六。
⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后
端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自
转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“4、业务举例”中例七。
⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不
收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“4、业务举例”中例八。
⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前
端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申
购费率最高档，最低为0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例九。
⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前
端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档
高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十。
?从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后
端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自
转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十一。
?从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不
收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十二。
?从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的
其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转
出基金的持有时间（单位为年），最低为0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十三。
?从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的
其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出
基金的持有时间（单位为年），最低为0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十四。
?从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的
其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持
有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十五。
?从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的
其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十六。
?对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
（4）上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
4、业务举例
例一：假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金
基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，
该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00

转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.00
转换金额（F=C-E） 1,194.00
转入时收取申购费率（G） 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（H=F/（1+G）） 1,188.06
转入基金费用（I=F-H） 5.94
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 913.89

（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，
该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.00
转换金额（F=C-E） 1,194.00
转入时收取申购费率（G） 0.00%
净转入金额（H=F/（1+G）） 1,194.00
转入基金费用（I=F-H） 0.00
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 918.46

例二：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金
申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档
为1.5%，赎回费率为0.5%。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1,000元，乙基
金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、
转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 1,000.00
净转入金额（H=F-G） 11,939,000.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,183,846.15

（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1,000元，丙基
金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、
转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,184,615.38

例三：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费
基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500
元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、
转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.00
转换金额（F=C-E） 1,194.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 1,194.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
转入基金份额（J=H/I） 796.00

若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后
端申购费率为1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。
则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（K） 796.00
赎回日基金份额净值（L） 1.300
赎回总金额（M=K*L） 1,034.80
赎回费用（N） 0.00
适用后端申购费率（O） 1.2%

后端申购费（P=K*I*O/（1+O）） 14.16
赎回金额（Q=M-N-P） 1,020.64

例四：假定投资者在T日转出前端收费基金甲1,000份，转入不收取申购费用基金乙。
T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.5%。则转出基
金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
转出总金额（C=A*B） 1,300.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 6.50
转换金额（F=C-E） 1,293.50
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 1,293.50
转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
转入基金份额（J=H/I） 862.33

例五：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金
申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档
为1.2%，赎回费率为0.5%。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金
前端申购费率最高档为1.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转
入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入时收取申购费率（G） 1.5%-1.2%=0.3%
净转入金额（H=F/（1+G）） 11,904,287.14
转入基金费用（I=F-H） 35,712.86
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 9,157,143.95

（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金
前端申购费率最高档为1.0%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转
入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入时收取申购费率（G） 0.00%
净转入金额（H=F/（1+G）） 11,940,000.00
转入基金费用（I=F-H） 0.00
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=H/J） 9,184,615.38

例六：假定投资者在T日转出10,000,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲
基金基金份额净值为1.200元。甲基金赎回费率为0.5%。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为500元，乙基金
适用的申购费用为1,000元，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入
基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 1,000-500=500.00
净转入金额（H=F-G） 11,939,500.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,184,230.77

（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为1,000元，丙基金
适用的申购费用为500元，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基
金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 0.00

净转入金额（H=F-G） 11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.300
转入基金份额（J=H/I） 9,184,615.38

例七：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费
基金甲10,000,000份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基
金基金份额净值分别为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。甲基金适用
赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 60,000.00
转换金额（F=C-E） 11,940,000.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 11,940,000.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
转入基金份额（J=H/I） 7,960,000.00

若投资者在2011年1月1日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在1年之内，适用后
端申购费率为1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。
则赎回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（K） 7,960,000.00
赎回日基金份额净值（L） 1.300
赎回总金额（M=K*L） 10,348,000.00
赎回费用（N） 0.00
适用后端申购费率（O） 1.2%
后端申购费（P=K*I*O/（1+O）） 141,581.03
赎回金额（Q=M-N-P） 10,206,418.97

例八：假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份，转入不收取申购费用基
金乙，甲基金申购费率适用固定费用。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。
甲基金赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
转出总金额（C=A*B） 13,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
转出基金费用（E=C*D） 65,000.00

转换金额（F=C-E） 12,935,000.00
转入基金费用（G） 0.00
净转入金额（H=F-G） 12,935,000.00
转入基金T日基金份额净值（I） 1.500
转入基金份额（J=H/I） 8,623,333.33

例九：假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），
转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前
端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，
该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 19.45
转出基金费用（I=E+H） 25.45
转换金额（J=C-I） 1,174.55
转入时收取申购费率（K） 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额（L=J/（1+K）） 1,168.71
转入基金费用（M=J-L） 5.84
转入基金T日基金份额净值（N） 1.300
转入基金份额（O=L/N） 899.01

（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，
该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 19.45
转出基金费用（I=E+H） 25.45
转换金额（J=C-I） 1,174.55
转入时收取申购费率（K） 0.00%

净转入金额（L=J/（1+K）） 1,174.55
转入基金费用（M=J-L） 0.00
转入基金T日基金份额净值（N） 1.300
转入基金份额（O=L/N） 903.50

例十：假定投资者在T日转出10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收
费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。
甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100
元。
（1）若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为1,000元，乙基
金前端申购费率最高档为2.0%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、
转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 194,499.02
转出基金费用（I=E+H） 254,499.02
转换金额（J=C-I） 11,745,500.98
转入基金费用（K） 1,000.00
净转入金额（L=J-K） 11,744,500.98
转入基金T日基金份额净值（M） 1.300
转入基金份额（N=L/M） 9,034,231.52

（2）若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为1,000元，丙基
金前端申购费率最高档为1.2%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、
转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.8%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 194,499.02

转出基金费用（I=E+H） 254,499.02
转换金额（J=C-I） 11,745,500.98
转入基金费用（K） 0.00
净转入金额（L=J-K） 11,745,500.98
转入基金T日基金份额净值（M） 1.300
转入基金份额（N=L/M） 9,035,000.75

例十一：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为3
年的后端收费基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为
1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日这笔转换确
认成功。申购当日甲基金基金份额净值为1.100元，适用赎回费率为0.5%。则转出基金费
用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
转出总金额（C=A*B） 1,300.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.50
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 10.89
转出基金费用（I=E+H） 17.39
转换金额（J=C-I） 1,282.61
转入基金费用（K） 0.00
净转入金额（L=J-K） 1,282.61
转入基金T日基金份额净值（M） 1.500
转入基金份额（N=L/M） 855.07

若投资者在2012年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为2年半，适用后端
申购费率为1.2%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎
回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（O） 855.07
赎回日基金份额净值（P） 1.300
赎回总金额（Q=O*P） 1,111.59
赎回费率（R） 0.5%
赎回费（S=Q*R） 5.56
适用后端申购费率（T） 1.2%
后端申购费（U=O*M*T/（1+T）） 15.21
赎回金额（V=Q-S-U） 1,090.82

例十二：假定投资者在T日转出持有期为3年的后端收费基金甲1,000份，转入不收取
申购费用基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.500元。申购当日甲基金基
金份额净值为1.100元，赎回费率为0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%。则转
出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金赎回费率（D） 0.5%
赎回费（E=C*D） 6.00
申购日转出基金基金份额净值（F） 1.100
适用后端申购费率（G） 1.0%
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） 10.89
转出基金费用（I=E+H） 16.89
转换金额（J=C-I） 1,183.11
转入基金费用（K） 0.00
净转入金额（L=J-K） 1,183.11
转入基金T日基金份额净值（M） 1.500
转入基金份额（N=L/M） 788.74

例十三：假定投资者在T日转出持有期为146天的不收取申购费用基金甲1,000份，转
入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服务
费率为0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用申购费率为2.0%。则转出基金费用、转
入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金费用（D） 0.00
转换金额（E=C-D） 1,200.00
销售服务费率（F） 0.3%
转入基金申购费率（G） 2.0%
收取的申购费率（H=G-F*转出基金的持有时间（单位为年）） 1.88%
净转入金额（I=E/（1+H）） 1,177.86
转入基金费用（J=E-I） 22.14
转入基金T日基金份额净值（K） 1.300
转入基金份额（L=I/K） 906.05

例十四：假定投资者在T日转出持有期为10天的不收取申购费用基金甲10,000,000份，
转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200、1.300元。甲基金销售服
务费率为0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费1000元。则转出基金费用、
转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 12,000,000.00
转出基金费用（D） 0.00
转换金额（E=C-D） 12,000,000.00
销售服务费率（F） 0.3%
转入基金申购费用（G） 1,000
转入基金费用（H=G-E*F*转出基金的持有时间（单位为年）） 13.70
净转入金额（I=E-H） 11,999,986.30
转入基金T日基金份额净值（J） 1.300
转入基金份额（K=I/J） 9,230,758.69

例十五：假定投资者在2010年3月15日成功提交了基金转换申请，转出持有60天的
不收取申购费用基金甲1,000份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别
为1.200、1.500元。2010年3月16日这笔转换确认成功。此时转出甲基金不收取赎回费。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000
转出基金T日基金份额净值（B） 1.200
转出总金额（C=A*B） 1,200.00
转出基金费用（D） 0.00
转换金额（E=C-D） 1,200.00
转入基金费用（F） 0.00
净转入金额（G=E-F） 1,200.00
转入基金T日基金份额净值（H） 1.500
转入基金份额（I=G/H） 800.00

若投资者在2013年9月15日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为3年半，适用后端
申购费率为1.0%，且乙基金赎回费率为0.5%，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎
回金额计算如下：
项目 费用计算
赎回份额（J） 800.00
赎回日基金份额净值（K） 1.300
赎回总金额（L=J*K） 1,040.00
赎回费率（M） 0.5%

赎回费（N=L*M） 5.20
适用后端申购费率（O） 1.0%
后端申购费（P=J*H*O/（1+O）） 11.88
赎回金额（Q=L-N-P） 1,022.92

例十六：假定投资者在T日转出不收取申购费用基金甲1,000份，转入不收取申购费用
基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。甲基金赎回费率为0.1%。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 费用计算
转出份额（A） 1,000.00
转出基金T日基金份额净值（B） 1.300
转出总金额（C=A*B） 1,300.00
转出基金赎回费率（D） 0.1%
转出基金费用（E=C*D） 1.30
转换金额（F=C-E） 1,298.70
转入基金费用（F） 0.00
净转入金额（G=E-F） 1,298.70
转入基金T日基金份额净值（H） 1.500
转入基金份额（I=G/H） 865.80

（十三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织（包括司法强制赎回）。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相
关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规
定的标准收费。
（十四）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十六）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益
根据有权机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结，法律法规或监管机构另有规定的
除外。
（十七）基金份额的转让
在条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份额持有人通过中国
证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。
（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规
定或相关公告。
（十九）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基
金管理人可制定相应的业务规则并开展相关业务，并依照《信息披露办法》的有关规定进行
公告。
（二十）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的
前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
十、基金的费用与税收
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费，含境外托管人的托管费；
（3）基金的销售服务费；
（4）除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露
费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的审计费、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）因基金的证券/期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外市场开户、交
易、清算、登记等各项费用）；
（8）基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎
回费用等）；
（9）基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
（10）基金收益分配中发生的费用；
（11）基金的开户费用、账户维护费用；
（12）基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关
税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）
以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等；
（13）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值
后剩余部分的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分，
若为负数，则E取0。
本基金投资基金管理人子公司管理的基金的，基金管理人可以参照上述公式，上述计算
公式中的E还可扣除本基金所持有的基金管理人子公司管理的基金份额对应的资产净值部
分。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值
后剩余部分的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分，
若为负数，则E取0。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（3）销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金
份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，
C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
C类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
R为C类基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出，
经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“1、基金费用的种类”中第（4）－（13）项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产
中列支；
（5）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二）基金销售费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明
书“九、基金份额的申购、赎回与转换”中的“（六）申购费与赎回费”与“（七）申购份额与
赎回金额的计算方式”中的相关规定。
（三）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书
“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的
税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的
损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十一、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的目标ETF份额、其他基金份额、各类有价证券、银行存
款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人及境外托管人根据境内及投资所在地相关法律法规、规范性文件为本基金开
立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、境外托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产
账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产，但上述资产不包括：（1）由基
金托管人在清算机构或其他证券集中处理系统中持有的证券；（2）在过户代理人处保存的集
合投资工具中的无凭证份额或其他权益。基金管理人、基金托管人不对证券托管机构负责。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
境外托管人根据基金财产所在地法律法规、证券/期货交易所规则、市场惯例及其与基
金托管人签订的次托管协议并保管基金财产。除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人
存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为，基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地
法律法规、证券交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。
基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止清算
时，不得将任何在境内托管的资产及其收益归入其清算财产；境外托管人因上述同样原因进
行终止清算时，基金托管人应当要求境外托管人不得将证券、非现金资产及其收益归入其清
算财产，但当地的法律、法规和市场惯例不允许托管证券独立于清算财产的情况除外。基金
托管人应当确保自身及境外托管人采取商业上的合理行动以保证证券、非现金资产的任何部
分不会在其进行清算时，作为可分配财产分配给其债权人。基金份额持有人购买本基金份额，
即视为已理解并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时构成境外托管人的等额债务，
除非法律法规及撤销或清盘程序明文规定该等现金不归于清算财产。
基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、收汇、现
金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料，并按规定的期限保管，但境外托管人持有的与
境外托管人账户相关资料的保管应按照境外托管人的业务惯例保管。
十二、基金资产的估值
（一）估值日
本基金的估值日为沪深证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基
金净值的非交易日。
（二）估值对象
基金所拥有的目标ETF份额、其他基金份额、股票、债券、资产支持证券、股指期货、
股票期权、国债期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
（三）估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定，并可参考国际会计准则。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，
应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察
输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以
使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值
调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价
值。
（四）估值方法
1、目标ETF估值方法
本基金投资的目标ETF份额按照估值日目标ETF的基金份额净值估值。若估值日为
非证券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。如果基金管理人认为按上
述价格不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人协商后，按最
能反映其公允价值的价格估值。
2、已上市流通的权益类证券的估值
上市流通的权益类证券（股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发
生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济
环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
3、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价
（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、公开发行
有一定锁定期的股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带
限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
4、债券的估值
【1】境内债券
（1）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种对应的估值全价估值；交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，含
权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的唯一估值全价或推荐估
值全价进行估值；具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。
（2）交易所上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行
全价交易的债券以估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券以估值日收盘价并加计
每百元税前应计利息作为估值全价。
（3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。
（4）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值。
（5）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术
确定公允价值。
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
【2】境外债券
（1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环
境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格；
（2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变
化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）对于首次发行未上市的债券按成本价估值；对于非上市债券，参照主要做市商或
其他权威价格提供机构的报价进行估值，其中成熟市场的债券按估值日的最近买价估值，新
兴市场的债券按估值日的最近买价和卖价的均值估值。
5、存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值日无交易的，
以最近交易日的收盘价估值。境内存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
6、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市
场的固定收益品种，采用估值技术确定其公允价值。
7、对于含投资人回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日
期间采用第三方估值机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值。回售登记期
截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
8、基金的估值
（1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市
价，确定公允价格；
（2）开放式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，开放式基金未公布估值日
的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。
9、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高
于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。
10、衍生品估值方法
（1）上市流通衍生品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以
最近交易日的收盘价估值。
（2）未上市衍生品按成本价估值，如成本价不能反映公允价值，则采用估值技术确定
公允价值；若衍生品价格无法通过公开信息取得，由基金管理人负责从其经纪商处取得，并
及时告知基金托管人。
11、基金持有的其他有价证券，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的有价
证券投资按估值日在证券交易所挂牌的该证券投资的收盘价估值；估值日没有交易的，按最
近交易日的收盘价估值；未上市交易的其他有价证券投资按公允价估值。
12、在任何情况下，基金管理人如采用上述方法对基金资产进行估值，均应被认为采用
了适当的估值方法。
13、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
14、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
16、外汇汇率
估值中的汇率选取原则：估值计算中涉及中国人民银行或其授权机构公布人民币汇率中
间价的货币，其对人民币汇率以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价
为准；涉及其他货币对人民币的汇率，采用彭博（Bloomberg）提供的估值日伦敦时间16:00
各种货币与美元折算率并采用套算的方法进行折算。
若无法取得上述汇率价格信息时，以基金托管人或境外托管人所提供的合理公开外汇市
场交易价格为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更，或市场上出现更为公允、
更适合本基金的估值汇率时，基金管理人与基金托管人协商一致，经履行适当程序后可根据
实际情况调整本基金的估值汇率。
17、税收
对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将
按权责发生制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算
的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收，基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税收情况给予
意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外税务的申报、缴纳及索
取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问对最终税务的处理的真实准确负责。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算
结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规
的规定对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基
金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担
赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5）由于时差、通讯或其他非可控的客观原因，在本基金管理人和本基金托管人协商
一致的时间点前无法确认的交易，导致的对基金资产净值的影响，不作为基金资产估值错误
处理。
（6）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）当任一类基金份额净值小数点后第4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为
该类基金份额净值错误；任一类基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值
的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金
份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在
平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持
有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人
未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值出错且造成基金份额持有
人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付
的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，
尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对
外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
（3）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿责
任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。
（5）前述内容如法律法规或者监管机关另有规定的，从其规定。如果行业另有通行做
法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场或相关交易所、外汇市场遇法定节假日或因其
他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人、境外托管人无法准确评估基金资产价值
时；
3、基金所投资的目标ETF暂停估值或暂停公告基金份额净值时；
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个
开放日交易结束后计算估值日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基
金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（九）实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，本基金的估值安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十）特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第13项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行
估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
3、全球投资涉及不同市场及时区，由于时差、通讯或其他非可控的客观原因，在本基
金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易，导致的对基金资产净值的影
响，不作为基金资产估值错误处理。
4、由于不可抗力原因或有关会计制度变化、国家会计政策变更、市场规则变更等，或
由于证券/期货交易所、外汇市场、登记机构、指数编制机构及存款银行等第三方机构提供
的数据错误，或数据来源受限等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由
此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管
理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人
大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十四、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度，并可参考国际会计准则；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人、境外托管人相互独立的符合《证券法》
规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十五、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风
险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律、行政
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及
时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会规定媒介披露，并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制
公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人
服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在
三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明
书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业
网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运
作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金
份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应
当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人的股东、基金管理人、基金管理
人高级管理人员或基金经理等人员持有的基金份额、承诺持有期限等情况。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
基金管理人应当在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人
高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有本基金的份额、期限及期间的变动
情况。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在规
定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计
师事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人、境外托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
（8）基金募集期延长或提前结束募集；
（9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费
率发生变更；
（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
（23）基金份额的拆分；
（24）基金变更份额类别设置；
（25）目标ETF变更或标的指数变更；
（26）基金推出新业务或服务；
（27）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
境内托管人或境外托管人发生变更的，基金管理人应当在其发生后5个工作日内报国家
外汇局备案。
8、澄清公告
在基金合同期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价
格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
9、清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
10、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
11、投资资产支持证券的相关公告
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季
度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
12、投资股指期货的相关公告
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露的股
指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指
期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
13、投资股票期权的相关公告
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、
持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的
影响等。
14、投资国债期货的相关公告
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露本基金参与国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，
并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
15、投资流通受限证券的相关公告
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露
所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资
产净值的比例、锁定期等信息。
16、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
17、中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回价格、基金定期报
告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行
复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停
交易时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值或无法进行信
息披露时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后暂
停估值的；
4、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；
5、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
（九）法律法规或监管部门对信息披露另有规定的，从其规定。
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两
日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接
的；
3、基金合同生效之日起三年后的年度对应日，基金资产规模低于2亿元的。法律法规或中
国证监会另有规定时从其规定；
4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的
指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会
对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
5、《基金合同》约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事
证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意
见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持基金、证券的流动性受到限制而不能及
时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、
交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计
师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告
于基金财产清算报告报中国证监会备案后由基金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不少于法定最低期限。
十七、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基
金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商
资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门
类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值
服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2024年3月31日，中国银行已托管1093只证券投资基金，其中境内基金1032
只，QDII基金61只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF、REITs等
多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉
承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控
制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查
及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的
无保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则
的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管
资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者
违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
十八、境外托管人
（一）境外资产托管人基本情况
名称：布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothersHarriman&Co.)
地址：140BroadwayNewYork,NY10005
法定代表人：WilliamB.Tyree(ManagingPartner)
组织形式：合伙制(Partnership)
存续期间：持续经营
成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）是全球领先的托管银行之一。BBH自
1928年起已经开始在美国提供托管服务；1963年，BBH开始为客户提供全球托管服务，
是首批开展全球托管业务的美国银行之一。BBH的惠誉长期评级为A+，短期评级为F1。
布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部(Investor Services)。
在全球范围内，该部门由本行合伙人Seán Páircéir先生领导。在亚洲，该部门由本行合伙
人NoriyasuSonobe先生领导。
作为一家全球化公司，BBH拥有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网络覆盖近一
百个市场。截至2023年12月31日，全球托管资产规模为4.7万亿美元，其中超过70%是
跨境投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一，我们投身于亚洲市场迄今已逾30
年，亚洲区服务的资产超8,000亿美元。
投资者服务部是公司最大的业务部门，拥有超过4,900名员工。我们致力为客户提供稳
定优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案，真正做到“以客户为中心”。
由于坚持长期提供优质稳定的客户服务，BBH多年来在行业评比中屡获殊荣
（二）境外资产托管人职责
1、安全保管受托财产；
2、计算境外受托资产的资产净值；
3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账
户以及证券账户；
5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；
6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；
7、其他由基金托管人委托其履行的职责。
十九、侧袋机制
（一）侧袋机制的实施条件和实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有
人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以
依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构
备案。启用侧袋机制后及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项
审计意见。
（二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，基金登记机构以基金份额持有人的原有账户各类别份额为基础，
确认相应侧袋账户各类别的基金份额持有人名册和份额。
2、对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并
支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主
袋账户提交的申购申请。
3、实施侧袋机制期间，不办理侧袋账户份额的申购、赎回、转换等相关业务；同时，
基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主
袋账户运作情况确定是否暂停申购。
4、申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时的相关公告。
（三）实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为
基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
（四）实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露
主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
（五）实施侧袋机制期间基金的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。主袋账户份额满足基金合同分红
条款的，可对主袋账户份额进行收益分配。
（六）实施侧袋机制期间的基金费用
实施侧袋机制期间，与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧
袋账户资产变现后方可列支，且不得收取管理费。
（七）侧袋账户中特定资产的处置清算
特定资产恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取
将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人及时聘请符合《证券法》
规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
（八）侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生
重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和
频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂
停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧
袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露。
（九）法律法规或监管机构、行业协会对侧袋机制另有规定的，从其规定。本招募说
明书中关于侧袋机制的内容与届时有效的法律法规、相关规定不一致的，以届时的法律法
规、相关规定为准，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份
额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改、调整或补充，
无需召开基金份额持有人大会审议。
二十、相关服务机构
（一）销售机构
1、直销机构：
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：张佑君
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人：张德根
网址：www.ChinaAMC.com
2、代销机构
（1）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：缪建民
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人：季平伟
网址：www.cmbchina.com
客户服务电话：95555
（2）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
住所：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
法定代表人：齐凌峰
电话：010-82050520
传真：010-82086110
联系人：阮志凌
网址：www.9ifund.com
客户服务电话：400-158-5050
（3）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：洪弘
电话：010-83363101
传真：010-83363072
联系人：文雯
网址：http://8.jrj.com.cn/
客户服务电话：400-166-1188
（4）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
电话：021-20835787
传真：010-85657357
联系人：吴卫东
网址：licaike.hexun.com
客户服务电话：400-920-0022、021-20835588
（5）上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人：胡燕亮
电话：021-50810687
传真：021-58300279
联系人：李娟
网址：www.wacaijijin.com
客户服务电话：021-50810673
（6）腾安基金销售（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公
司）
办公地址：深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼
法定代表人：刘明军
电话：0755-86013388转80618
联系人：谭广锋
网址：www.txfund.com
客户服务电话：95788
（7）北京度小满基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：葛新
电话：010-59403028
传真：010-59403027
联系人：孙博超
网址：www.baiyingfund.com
客户服务电话：95055-4
（8）博时财富基金销售有限公司
住所：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：王德英
电话：075583169999-4002
传真：0755-83195220
联系人：崔丹
网址：www.boserawealth.com
客户服务电话：4006105568
（9）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
法定代表人：汪静波
电话：021-38509680
传真：021-38509777
联系人：张裕
网址：www.noah-fund.com
客户服务电话：400-821-5399
（10）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
联系人：童彩平
网址：www.zlfund.cn
客户服务电话：4006-788-887
（11）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
电话：95021
传真：021-64385308
联系人：屠彦洋
网址：www.1234567.com.cn
客户服务电话：400-181-8188
（12）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人：杨文斌
电话：021-20613635
传真：021-68596916
联系人：周天雪
网址：www.ehowbuy.com
客户服务电话：400-700-9665
（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人：王珺
电话：18205712248
联系人：韩爱斌
网址：www.fund123.cn
客户服务电话：95188-8
（14）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818-8653
传真：0571-86800423
联系人：吴强
网址：www.5ifund.com
客户服务电话：400-877-3772
（15）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼
法定代表人：沈继伟
电话：021-50583533
传真：021-61101630
联系人：曹怡晨
网址：http://www.leadfund.com.cn/
客户服务电话：95733
（16）嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
电话：010-85097570
传真：010-85097308
联系人：余永键
网址：www.harvestwm.cn
客户服务电话：400-021-8850
（17）乾道基金销售有限公司
住所：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人：董云巍
电话：010-62062880
传真：010-82057741
联系人：马林
网址：www.qiandaojr.com
客户服务电话：400-088-8080
（18）北京创金启富基金销售有限公司
住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人：梁蓉
电话：010-66154828-809
传真：010-88067526
联系人：马浩
网址：www.5irich.com
客户服务电话：010-66154828
（19）泛华普益基金销售有限公司
住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号
法定代表人：于海锋
电话：13910181936
传真：-
联系人：隋亚方
网址：https://www.puyifund.com/
客户服务电话：400-080-3388
（20）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人：沈伟桦
电话：010-52855713
传真：010-85894285
联系人：程刚
网址：www.yixinfund.com
客户服务电话：400-609-9200
（21）南京苏宁基金销售有限公司
住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道苏宁总部
法定代表人：刘汉青
电话：025-66996699-887226
传真：025-66008800-887226
联系人：王峰
网址：www.snjijin.com
客户服务电话：95177
（22）通华财富（上海）基金销售有限公司
住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2层
法定代表人：沈丹义
电话：021-60818757
传真：021-60810695
联系人：周晶
网址：www.tonghuafund.com
客户服务电话：400-101-9301
（23）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人：王伟刚
电话：010-56282140
传真：010-62680827
联系人：丁向坤
网址：http://www.hcfunds.com/
客户服务电话：400-619-9059
（24）上海大智慧基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法定代表人：申健
电话：18017373527
传真：021-20219923
联系人：张蜓
网址：https://www.wg.com.cn/
客户服务电话：021-20292031
（25）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科
研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
法定代表人：赵芯蕊
电话：010-62625768
传真：010-62676582
联系人：赵芯蕊
网址：www.xincai.com
客户服务电话：010-62675369
（26）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人：杨健
电话：010-65309516
传真：010-65330699
联系人：李海燕
网址：www.jianfortune.com
客户服务电话：400-673-7010
（27）上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：黄祎
电话：021-50712782
传真：021-50710161
联系人：徐亚丹
网址：www.520fund.com.cn
客户服务电话：400-799-1888
（28）上海联泰基金销售有限公司
住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市虹口区临潼路188号
法定代表人：尹彬彬
电话：15201924977
传真：021-52975270
联系人：兰敏
网址：www.66liantai.com
客户服务电话：400-118-1188
（29）泰信财富基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206
法定代表人：张虎
电话：15180468717
联系人：郑雅婷
网址：www.taixincf.com
客户服务电话：4000048821
（30）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
电话：021-35385521*210
传真：021-55085991
联系人：蓝杰
网址：www.jiyufund.com.cn
客户服务电话：400-820-5369
（31）上海攀赢基金销售有限公司
住所：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼
法定代表人：沈茹意
电话：15317992110
传真：021-68889283
联系人：孟召社
网址：http://www.pytz.cn
客户服务电话：021-68889082
（32）上海陆金所基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
法定代表人：王之光
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人：宁博宇
网址：www.lufunds.com
客户服务电话：400-821-9031
（33）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
联系人：吴煜浩
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
（34）和耕传承基金销售有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房
间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
法定代表人：王旋
电话：0371-85518396
传真：0371-85518397
联系人：胡静华
网址：www.hgccpb.com
客户服务电话：4000-555-671
（35）奕丰基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
联系人：叶健
网址：www.ifastps.com.cn
客户服务电话：400-684-0500
（36）中证金牛（北京）基金销售有限公司
住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
法定代表人：钱昊旻
电话：010-59336519
传真：010-59336500
联系人：孙雯
网址：www.jnlc.com
客户服务电话：4008-909-998
（37）京东肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：王苏宁
电话：18911869618
联系人：陈龙鑫
网址：http://fund.jd.com/
客户服务电话：95118、400-098-8511
（38）深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
1108
法定代表人：赖任军
电话：0755-84355914
传真：0755-26920530
联系人：陈丽霞
网址：www.jfzinv.com
客户服务电话：400-9302-888
（39）北京雪球基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人：李楠
电话：010-61840688
传真：010-61840699
联系人：袁永姣
网址：https://danjuanapp.com
客户服务电话：400-159-9288
（40）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书
有限公司)
办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号
法定代表人：杨柳
电话：0755-82779746/18122062924
联系人：林丽/刘文婷
网址：www.ppwfund.com
客户服务电话：400-666-7388
（41）上海中欧财富基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室
办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层
法定代表人：许欣
电话：021-68609600-5952
传真：021-33830351
联系人：黎静
网址：www.qiangungun.com
客户服务电话：400-700-9700
（42）万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：戴晓云
电话：18511290872
传真：010-59013828
联系人：邵玉磊
网址：www.wanjiawealth.com
客户服务电话：010-59013842
（43）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
电话：010-88066326
传真：010-63136184
联系人：张静怡
网址：www.amcfortune.com
客户服务电话：400-817-5666
（44）中信期货有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、
14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、
14层
法定代表人：窦长宏
电话：021-60812919
传真：021-60819988
联系人：梁美娜
网址：https://www.citicsf.com
客户服务电话：400-990-8826
（45）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路10号
法定代表人：王常青
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc108.com
客户服务电话：95587、4008-888-108
（46）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人：张纳沙
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：于智勇
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：95536
（47）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
网址：www.cmschina.com
客户服务电话：95565
（48）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
电话：010-60838888
传真：010-60836029
联系人：郑慧
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95548
（49）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人：王晟
电话：010-80928123
传真：010-66568990
联系人：辛国政
网址：www.chinastock.com.cn
客户服务电话：4008-888-888或95551
（50）海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号
法定代表人：周杰
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人：金芸、李笑鸣
网址：www.htsec.com
客户服务电话：95553、400-888-8001
（51）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）
法定代表人：杨玉成
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：余洁
网址：www.swhysc.com
客户服务电话：95523、400-889-5523
（52）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
网址：www.95579.com
客户服务电话：95579、400-888-8999
（53）国投证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：段文务
电话：0755-81688000
传真：0755-81688090
联系人：陈剑虹
网址：http://www.essence.com.cn/
客户服务电话：95517
（54）西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：廖庆轩
电话：023-67663104
传真：023-63786212
联系人：魏馨怡
网址：www.swsc.com.cn
客户服务电话：95355
（55）湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：高振营
电话：021-50295432
传真：021-68865680
联系人：江恩前
网址：www.xcsc.com
客户服务电话：95351
（56）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层
法定代表人：袁笑一
电话：020-38286588
传真：020-22373718-1013
联系人：王鑫
网址：www.wlzq.cn
客户服务电话：95322
（57）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：安志勇
电话：022-23861683
传真：022-28451892
联系人：陈玉辉
网址：www.ewww.com.cn
客户服务电话：956066
（58）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
联系人：庞晓芸
网址：www.htsc.com.cn
客户服务电话：95597
（59）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
电话：0532-85725062
传真：0532-85022605
联系人：赵如意
网址：sd.citics.com/
客户服务电话：95548
（60）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区星阳街5号
法定代表人：范力
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
网址：www.dwzq.com.cn
客户服务电话：95330
（61）中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01
号）
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自
编01号）
法定代表人：陈可可
电话：020-88834780
传真：020-88836914
联系人：郭杏燕
网址：www.gzs.com.cn
客户服务电话：95548
（62）东北证券股份有限公司
住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn
客户服务电话：95360
（63）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号
法定代表人：李剑锋
电话：025-58519523
传真：025-83369725
联系人：王万君
网址：www.njzq.com.cn
客户服务电话：95386
（64）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：祁昊
网址：www.glsc.com.cn
客户服务电话：95570
（65）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江
电话：13916661875
传真：021-33830395
联系人：王阳
网址：www.pingan.com
客户服务电话：95511-8
（66）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
法定代表人：章宏韬
电话：0551-65161666
传真：0551-65161600
联系人：范超
网址：www.hazq.com
客户服务电话：95318
（67）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
法定代表人：翁振杰
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118
（68）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼
法定代表人：徐丽峰
电话：0791-86283372、15170012175
传真：0791-86281305
联系人：占文驰
网址：www.gszq.com
客户服务电话：956080
（69）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
（830002）
法定代表人：王献军
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
联系人：梁丽
网址：www.swhysc.com
客户服务电话：95523、400-889-5523
（70）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：王洪
电话：021-20315719
传真：021-20315125
联系人：张峰源
网址：www.zts.com.cn
客户服务电话：95538
（71）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-23838750
传真：0755-25838701
联系人：单晶
网址：www.firstcapital.com.cn
客户服务电话：95358
（72）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
电话：029-87211526
传真：029-87424426
联系人：梁承华
网址：www.westsecu.com
客户服务电话：95582
（73）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心19楼
法定代表人：祁建邦
电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
联系人：周鑫
网址：www.hlzq.com
客户服务电话：95368
（74）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋
电话：021-54967656
传真：021-54967032
联系人：虞佳彦
网址：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：95323、400-109-9918
（75）中国中金财富证券有限公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
电话：0755-88320851
传真：0755-82026942
联系人：胡芷境
网址：www.china-invs.cn
客户服务电话：400-600-8008、95532
（76）粤开证券股份有限公司
住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人：严亦斌
电话：0755-83331195
联系人：彭莲
网址：http://www.ykzq.com
客户服务电话：95564
（77）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057、028-86690058
传真：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
网址：www.gjzq.com.cn
客户服务电话：95310
（78）国新证券股份有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
法定代表人：张海文
电话：010-85556048
传真：010-85556088
联系人：孙燕波
网址：www.crsec.com.cn
客户服务电话：95390
（79）玄元保险代理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
电话：13752528013
传真：021-50701053
联系人：卢亚博
网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
客户服务电话：400-080-8208
（80）阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人：李科
电话：010-85632771
传真：010-85632773
联系人：王超
网址：http://fund.sinosig.com/
客户服务电话：95510
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金。具体
代销机构名单请参见基金管理人网站相关公示。
3、基金管理人可根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情
况增加或者减少其销售城市、网点。投资者可在发售期通过基金管理人网站查询销售机构信
息。
（二）登记机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：张佑君
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人：朱威
（三）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
经办律师：刘佳、黄丽华
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：刘佳
（四）会计师事务所
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
法定代表人：毛鞍宁
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：蒋燕华
二十一、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。
二十二、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。
二十三、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有
人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）资料发送
1、基金交易对账单
基金管理人根据持有人账户情况定期或不定期发送对账单，但由于基金份额持有人在本
公司未详实填写或更新客户资料（含姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）
导致基金管理人无法送出的除外。
2、其他相关的信息资料
指随基金交易对账单不定期发送的基金资讯材料，如基金新产品或新服务的相关材料、
客户服务问答等。
（二）电子交易
持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记
卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银
行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、
华夏银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等银行卡的个人投资者，以及在华夏基
金投资理财中心开户的个人投资者，在登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或本公司移
动客户端，与本公司达成电子交易的相关协议，接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，
即可办理基金账户开立、基金申购、赎回、转换、资料变更、分红方式变更、信息查询等各
项业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
（三）电子邮件及短信服务
投资者在申请开立本公司基金账户时如预留准确的电子邮箱地址、手机号码，将不定期
通过邮件、短信形式获得市场资讯、产品信息、公司动态等服务提示。
（四）呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周7天、每天24小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热点问题、基
金份额净值、基金账户余额等信息。
2、人工电话服务
提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8：30~21：00，周六至
周日的人工电话服务时间为8：30~17：00，法定节假日除外。
客户服务电话：400-818-6666
客户服务传真：010-63136700
（五）在线服务
投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。
1、查询服务
投资者可登录本公司网站“基金账户查询”，查询基金账户情况、更改个人信息。
2、自助服务
在线客服提供每周7天、每天24小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热
点问题、业务规则、基金份额净值等信息。
3、人工服务
周一至周五的在线客服人工服务时间为8：30~21：00，周六至周日的在线客服人工服
务时间为8：30~17：00，法定节假日除外。
4、资讯服务
投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、基金管
理人最新动态、热点问题等。
公司网址：www.ChinaAMC.com
电子信箱：service@ChinaAMC.com
（六）客户投诉和建议处理
投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传
真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代
销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。
二十四、其他应披露事项
（一）2024年2月23日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中证香港内地国有企业交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告。
（二）2024年3月6日发布华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）基金合同生效公告。
（三）2024年3月13日发布华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金（QDII）开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务公告。
（四）2024年3月26日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中证香港内地国有企业交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）在中国香港证券市场2024年节假日等
日期暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告。
二十五、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后，置备于基金管理人的住所，投资者可免费查阅。投资者在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
二十六、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会关于准予华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金(QDII)注册的批复。
2、《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金合同》。
3、《华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二四年六月二十八日
附件一：基金合同摘要
第一部分基金合同当事人的权利与义务
一、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人：张佑君
设立日期：1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.38亿元人民币
存续期限：100年
联系电话：400-818-6666
（二）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标
ETF所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及境内转融
通证券出借、境外证券出借等业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
转托管、定期定额投资、收益分配和非交易过户等业务规则；
（17）根据有关规定，选择、更换或撤销境外投资顾问、证券经纪代理商以及证券登记
机构，并对其行为进行必要的监督；
（18）基金管理人有权根据反洗钱法律法规的相关规定，结合基金份额持有人洗钱风险
状况，采取相应合理的控制措施；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
基金、证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因监管
机构、司法机关等有权机关的要求以及向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
存期限不少于法定最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在
基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟
成立时间：1983年10月31日
批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请
示报告》（国发[1979]72号）
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24号
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券/期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议；
（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的
约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因监管机构、司法机关等有权机关的要求
以及向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法
定最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外托管人。对基金的境外财产，基金托
管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责；境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、
疏忽原因而导致的基金财产受损的，基金托管人承担相应责任；在决定境外托管人是否存在
过错、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法
律法规、证券市场惯例决定；但基金托管人已按照谨慎、尽职的原则选择、委任和监督境外
托管人，且境外托管人已按照当地法律法规的要求托管资产的前提下，对境外托管人的破产
而产生的损失，托管人不承担责任；
（23）保护基金份额持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施
监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告；
（24）每月结束后10个自然日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情
况，并按相关规定进行国际收支申报；
（25）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算
业务；
（26）基金托管人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委
托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于法定最低期限；
（27）及时将公司行为信息通知基金管理人；
（28）对基金管理人发送的指令负有形式审查义务。对于符合表面一致的指令，托管人
执行该等指令所产生的损失，托管人不承担责任。
（29）法律法规、《基金合同》规定的其他义务，以及中国证监会、外管局规定的其他
义务。
三、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投
资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别的每份基金份额具有同等的合法
权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席本基金或目标ETF基金份额持有人大会，对本基金或目标
ETF基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
（10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充，并保
证其真实性；
（11）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年，法律法规或监管机构另有规定
的除外；
（12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
第二部分基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持
有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设立日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规和中
国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低销售服务
费率或调整收费方式；
（3）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（4）本基金采取其他方式参与目标ETF的申购赎回；
（5）在法律法规和中国证监会允许的范围内，基金管理人、登记机构、销售机构调整
有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管、定期定额投资等业务
的规则；
（6）经履行适当程序后，基金推出新业务或服务；
（7）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（8）由于目标ETF终止上市或基金合同终止而变更为直接投资该标的指数的指数基金；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上
（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点;
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议
通知约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面
方式或会议通知约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关
提示性公告，法律法规和中国证监会另有规定的除外；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采
用网络、电话或其他非现场方式进行表决，或者采用网络、电话或其他非书面方式授权他人
代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上，
本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额
持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并（法律法规、基金合
同和中国证监会另有规定的除外）、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集
人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另
有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内按照法律法规和中国证监会相关
规定的要求在规定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
九、关于本基金所持目标ETF份额行使表决权的方式
鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金
份额行使与目标ETF相关的持有人权利，如目标ETF持有人大会召集权、参加目标ETF持
有人大会的表决权。计算参会份额和计票时，本基金基金份额持有人持有的享有表决权的基
金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标
ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结
果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基金持有人，如经基金管理人确认其单独或合计
持有的本基金基金份额所对应的目标ETF份额不少于目标ETF总份额的10%的，可对目标
ETF行使基金份额持有人大会的召集权。
如目标ETF召开基金份额持有人大会，本基金的基金份额持有人有权亲自出席/出具表
决意见或以代理投票授权委托书委派代表出席/出具表决意见，并有权按照所持有的本基金
基金份额对应的目标ETF份额参与投票表决。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标
ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的基金份额持有人的委托以本基
金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。
十、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含
二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别
由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有
平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本
节没有规定的适用本部分相关约定。
本基金侧袋机制实施期间，如果目标ETF召开持有人大会，根据届时的特定资产是否
包含目标ETF，分别确定本基金主侧袋账户关于目标ETF的表决权及相应表决票数。目标
ETF持有人大会表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
十一、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
第三部分基金收益分配原则、执行方式
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管
理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人
大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。
第四部分与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费，含境外托管人的托管费；
3、基金的销售服务费；
4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费
用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的审计费、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、因基金的证券/期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外市场开户、交易、
清算、登记等各项费用）；
8、基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回
费用等）；
9、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；
10、基金收益分配中发生的费用；
11、基金的开户费用、账户维护费用；
12、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、
印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）以及
相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等；
13、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值
后剩余部分的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分，
若为负数，则E取0。
本基金投资基金管理人子公司管理的基金的，基金管理人可以参照上述公式，上述计算
公式中的E还可扣除本基金所持有的基金管理人子公司管理的基金份额对应的资产净值部
分。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值
后剩余部分的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分，
若为负数，则E取0。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金
份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，
C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
C类基金份额的销售服务费计算方法如下：
H＝E×R÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
R为C类基金份额适用的销售服务费率
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出，
经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担，不得从基金财产中
列支；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书
的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的
税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的
损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第五部分基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。
针对境外投资，本基金可投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或
地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交
易型开放式指数基金（ETF）)、其他股票（含港股通标的股票）、全球存托凭证和美国存托
凭证、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具（包括远期合约、互换、期货、
期权、权证等）、债券、货币市场工具。
针对境内投资，本基金可投资于依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资
产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期
权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或
内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
二、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金境外投资组合应遵循以下限制：
1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资
商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评
级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家
或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或
地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
3）本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人
管理的全部基金（含本基金）不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，但
标的指数成份股不受此限。其中，此项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总
股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的
股本权证行使转换。
4）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产是
指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
5）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
6）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易
衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
7）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：所有参
与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；
交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交
易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的20%。
8）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
i）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级
机构评级。
ii）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。
iii）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。
一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
iv）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
a)现金。
b)存款证明。
c)商业票据。
d)政府债券。
e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为
交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
v）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还
任一或所有已借出的证券。
vi）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应追偿责任。
9）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
i）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信
用评级机构信用评级。
ii）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已
售出证券市值的102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收
益以满足索赔需要。
iii）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分
红。
iv）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市
值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已
购入证券以满足索赔需要。
v）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应
追偿责任。
10）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售
出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算，基金因参与证
券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
11）为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
12）本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%，持有货币市场
基金不受上述限制。
13）基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的
20%。
14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施
减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。
（2）本基金境内投资组合应遵循以下限制：
1）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
2）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10%。
4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。
5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10%。
6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%。
7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出。
8）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%。
9）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%。
10）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
11）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的
全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得
超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。
12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
13）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算。
14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第1）、2）、7）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被
暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
（3）本基金境内外投资组合均应遵循以下限制：
1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
4）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成
份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当
符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开
基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）购买不动产；
（2）购买房地产抵押按揭；
（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（4）购买实物商品；
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除
外；
（7）参与未持有基础资产的卖空交易；
（8）直接投资与实物商品相关的衍生品；
（9）从事证券承销业务；
（10）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（11）从事承担无限责任的投资；
（12）向其基金管理人、基金托管人出资；
（13）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突。建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
本基金投资基金管理人或基金管理人关联方或基金托管人关联方管理基金的情况，不属
于前述重大关联交易，但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，本基金投资按照新颁布的
法律法规或监管规定执行。
第六部分基金资产净值的计算方法和公告方式
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累
计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度
最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
第七部分基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效
后两日内在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、基金合同生效之日起三年后的年度对应日，基金资产规模低于2亿元的。法律法规
或中国证监会另有规定时从其规定；
4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
5、《基金合同》约定的其他情形；
6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持基金、证券的流动性受到限制而不
能及时变现的，清算期限相应顺延。
第八部分争议解决方式
本基金合同的当事人之间对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或因本基金合同
产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协
商、调解解决的，任何一方均应当将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则按照普通程序进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉
方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖。
第九部分基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各
持有一份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
附件二：基金托管协议摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人（或简称“管理人”）
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
法定代表人：张佑君
成立时间：1998年4月9日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16号文
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.38亿元人民币
经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资
产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。
存续期间：100年
（二）基金托管人（或简称“托管人”）
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：葛海蛟
成立时间：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供
信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；
外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇
担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间：持续经营
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。
针对境外投资，本基金可投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地
区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易
型开放式指数基金（ETF）)、其他股票（含港股通标的股票）、全球存托凭证和美国存托凭
证、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具（包括远期合约、互换、期货、期
权、权证等）、债券、货币市场工具。
针对境内投资，本基金可投资于依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资
产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期
权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或
内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
基金管理人应将拟投资的中证香港内地国有企业指数股票库、债券库等各投资品种的具
体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围
予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行
监督。
2、对基金投融资比例进行监督；
（1）本基金境外投资组合应遵循以下限制：
1）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资
商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评
级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
2）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家
或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或
地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
3）本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人
管理且由本基金托管人托管的全部基金（含本基金）不得持有同一机构10%以上具有投票
权的证券发行总量，但标的指数成份股不受此限。其中，此项投资比例限制应当合并计算同
一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础
证券，并假设对持有的股本权证行使转换。
4）基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产是
指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
5）为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
6）本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的10%，持有货币市场基
金不受上述限制。
7）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有任何一只境外基金，不得
超过该境外基金总份额的20%。
8）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施
减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。
（2）本基金境内投资组合应遵循以下限制：
1）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
2）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的10%。
4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%。
5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10%。
6）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出。
8）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的20%。
9）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%。
10）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，
不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的
政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。
11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
12）本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算。
13）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第1）、2）、7）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模
变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF申购、赎回、交易被
暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
（3）本基金境内外投资组合均应遵循以下限制：
1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
4）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成
份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定，基金合同另有约定的除外。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当
符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开基
金份额持有人大会审议。
3、对基金从事的关联交易进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突。建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
本基金投资基金管理人或基金管理人关联方或基金托管人关联方管理基金的情况，不属
于前述重大关联交易，但是应当按照法律法规或监管规定的要求履行信息披露义务。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。基金管理人经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，本基金投资按照新颁布的
法律法规或监管规定执行。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值
计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露登载基金业绩表现数据等进行复核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约
定，应及时提示基金管理人，基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托
管人发出回函并改正。在限期内，基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对
基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，应当拒绝
执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发
现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的，应当及时提示基
金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
（五）侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比
较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
（六）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定
时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，提供相关数据资
料和制度等。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、
证券账户、期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金
份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基
金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产，但上述资产
不包括由基金托管人或境外托管人在清算机构或其他证券集中处理系统中持有的证券。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券/期货账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核算，确保基
金财产的完整与独立。如果本基金投资的境外市场的某些货币同类存款的通行利率为负值，
境外托管人可能会对境外托管账户中的现金收取利息或相应费用。
5、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职责委托给
第三方机构履行。除法律法规另有规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
6、现金账户中的现金由基金托管人或其境外托管人以银行身份持有。
7、托管人或其境外托管人按照有关市场的适用法律、法规和市场惯例，支付现金、办
理证券登记等托管业务。
8、基金托管人在因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告清盘或破产等原因进行终止
清算时，不得将任何证券、非现金资产及其收益归入其清算财产；境外托管人因上述同样原
因进行终止清算时，基金托管人应当要求境外托管人不得将证券、非现金资产及其收益归入
其清算财产，但当地的法律、法规和市场惯例不允许托管证券独立于清算财产的情况除外。
基金托管人应当确保自身及境外托管人采取商业上的合理行动以保证证券、非现金资
产的任何部分不会在其进行清算时作为可分配财产分配给其债权人。当基金托管人知道托管
资产的任何一部分将被视为托管人的清算财产时﹐托管人应尽快通知基金管理人。双方理解
在全球托管模式下，现金存入现金账户时构成境外托管人的等额债务，除非法律法规及撤销
或清盘程序明文规定该等现金不归于清算财产外。
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，发起资金的认购金额、发起资金提供
方及其承诺的持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期
限内聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，验资报告
需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告应由参加验资的2名以上
（含2名）中国注册会计师签字方为有效。
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同及其他有关规定的生效条件，由基金管理
人按规定办理退款等事宜。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合账户所在国或地区法律法规及监管机构的有关规定。
（四）基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在相关法规规定范围内的存款银行的指定营业网点开立存款账
户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变
更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相
关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、
使用的规定。
5、除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行为，基金托管
人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、合法性或真实性（包括是
否以良好形式转让）。
6、基金证券账户的开立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。
（六）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借
市场的交易资格，并代表基金进行交易；由基金管理人负责向中国人民银行报备，在上述手
续办理完毕之后，基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间
市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市
场债券和资金的清算。
（七）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据投资市场所在国家或地区法律法规和
基金合同的规定，由基金托管人或境外托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，
从其规定办理。
（八）基金财产投资的有关有价凭证的保管
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。
（九）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管，保管期限不少于
法律法规的规定。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致
并加盖公章的合同复印件或传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。
五、基金资产净值的计算和复核
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是按照
每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份
额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
2、基金管理人应每个估值日对基金财产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合
同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指
引》及其他法律法规的规定。基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金
管理人应于每个估值日结束后计算得出当日的基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基
金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给
基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同
时进行。
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和纠
正。
5、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错
时，视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予
以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到该类基金份额净值的0.25%
时，基金管理人应当通报基金托管人，并报中国证监会备案；当计价错误达到该类基金份额
净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。如法律法规或监管机关对前
述内容另有规定的，按其规定处理。
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或基金份额持
有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金
托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承
担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当
得利，且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利
之主体主张返还不当得利，基金托管人应提供必要的协助。如果返还金额不足以弥补基金管
理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。
7、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、外汇市场、登记机构、指数编制机构
及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管
理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进
行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影
响。
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能
达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。
9、基金管理人所投资品种，应提前与基金托管人沟通，确保拟投资品种在双方业务系
统支持范围内。对于不在基金托管人业务系统支持范围内的新投资品种，基金管理人应为基
金托管人预留足够的系统准备时间，并在必要时与基金托管人进行系统联合测试。同时基金
管理人需提供该投资品种的会计核算方法，并与基金托管人协商一致，基金托管人以该会计
核算方法为依据进行相关业务系统的准备工作。
10、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进
行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。
11、全球投资涉及不同市场及时区，由于时差、通讯或其他非可控的客观原因，在本
基金管理人和本基金托管人协商一致的时间点前无法确认的交易，导致的对基金资产净值的
影响，不作为基金资产估值错误处理。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额
持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应
分别保管基金份额持有人名册，基金登记机构保存期不少于20年，法律法规另有规定或有
权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托
管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
七、争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友
好协商解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，则任何一方应当将争议提交位于北京的
中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则按普通程序进行仲裁。仲裁地点为
北京，仲裁裁决是终局的，对仲裁双方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁
费由败诉方承担。
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
八、托管协议的变更和终止
（一）托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其内容不得
与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案（如需）。
（二）托管协议的终止
发生以下情况，本托管协议应当终止：
1、《基金合同》终止；
2、本基金更换基金托管人；
3、本基金更换基金管理人；
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
附件三：标的指数编制方案
（最新的指数编制方案可登录指数公司网站查询）
中证香港内地国有企业指数样本从中证香港100指数样本空间中产生，从内地国有企
业概念证券中选出市值最大的40个证券组成指数样本，以反映香港证券市场中内地国有企业
证券的整体表现。
一、指数名称和代码
指数名称：中证香港内地国有企业指数
指数简称：内地国有
指数代码（人民币）：H11155
指数代码（港元）：H11153
二、指数基日和基点
该指数系列以2007年12月31日为基日，以1000点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间
同中证香港100指数样本空间。
2、选样方法
（1）对样本空间内证券，按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%
的证券。
（2）对样本空间内剩余证券，选取符合以下条件之一的内地概念企业为待选样本：
?注册地在中国内地；
?公司营运中心在中国内地；
?公司主营收入50%以上来自中国内地。
（3）在上述待选样本中，主要依据上市公司定期报告和股权变动公告选取国有企业
上市公司。判断的主要标准为上市公司实际控制人：将实际控制人为国务院国资委以及国
务院各部门、地方国资委，地方人民政府的上市公司归为国有企业上市公司。
（4）对于上述样本，将内地国有企业证券分别按其过去一年日均市值由高到低排名，
分别选取排名前40的证券构成中证香港内地国有企业指数样本。
四、指数计算
指数计算公式为：
报告期样本的调整市值
报告期指数=×1000
除数
其中，调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子×汇率)。汇率、调整股本数的计
算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重
不超过10%。
五、指数样本和权重调整
1、定期调整
指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五
的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，排名在前32
名的新样本优先进入指数，排名在48名之前的老样本优先保留。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下
一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司
发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。