博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书

博时上证科创板人工智能交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金
招募说明书
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：国投证券股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025年2月11日证监
许可[2025]282号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于目标ETF基金份额及证券市场，基金净值会因为目标ETF及证券市场波动
等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的
风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素
对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人
连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。
本基金的标的指数为上证科创板人工智能指数，编制方案如下：
1、指数名称和代码
指数名称：上证科创板人工智能指数
指数简称：科创AI
英文名称：SSE STAR Artificial Intelligence Index
英文简称：STAR AI
指数代码：950180
2、指数基日和基点
该指数以2022年12月30日为基日，以1000点为基点。
3、样本选取方法
（1）样本空间
指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成：
1）上市时间超过6个月，除非上市以来日均总市值排名在科创板市场前5位且上市时间
超过3个月；
2）非退市风险警示证券。
（2）可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。
（3）选样方法
1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，选取涉及以下人工智能相关业务的
上市公司证券作为待选样本：
?为人工智能提供基础资源：专用计算芯片、高性能计算机等设备；
?为人工智能技术发展提供技术支持：云计算、大数据、机器视觉、语音语义识别等
技术或服务；
?人工智能应用领域：智能安防、智能交通、智能家居、智能医疗、智能穿戴等领域。
2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前30的证
券作为指数样本。
4、指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除
数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使单个样本权重不超过10%。
5、指数样本和权重调整
（1）定期调整
指数样本每季度调整一次，样本调整实施时间分别为每年3月、6月、9月和12月的
第二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一
个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
（2）临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司
发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn/。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同
风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国
存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地
位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等
方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造
成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的
风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风
险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可
以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实
施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回
等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金
将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不
得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。因此本基金有面临自动清算的风险。
本基金为博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标
ETF”）的联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指
数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟
踪上证科创板人工智能指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市
场基金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、
《基金合同》及基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考
虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、
退市风险等。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），投资者投
资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等
潜在风险，具体风险详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金
产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投
资风险。
目录
第一部分绪言........................................................1-1
第二部分释义........................................................2-3
第三部分基金管理人..................................................3-1
第四部分基金托管人..................................................4-1
第五部分相关服务机构................................................5-1
第六部分基金的发售..................................................6-1
第七部分基金合同的生效..............................................7-1
第八部分基金份额的申购赎回..........................................8-1
第九部分基金的投资..................................................9-1
第十部分基金的财产.................................................10-1
第十一部分基金资产估值...............................................11-1
第十二部分基金的收益与分配...........................................12-1
第十三部分基金的费用与税收...........................................13-1
第十四部分基金的会计与审计...........................................14-1
第十五部分基金的信息披露.............................................15-1
第十六部分侧袋机制...................................................16-1
第十七部分风险揭示...................................................17-1
第十八部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算.......................18-1
第十九部分基金合同的内容摘要.........................................19-1
第二十部分基金托管协议的内容摘要.....................................20-1
第二十一部分基金份额持有人服务.........................................21-1
第二十二部分其他应披露事项.............................................22-1
第二十三部分招募说明书存放及其查阅方式.................................23-1
第二十四部分备查文件...................................................24-1
2-1
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资
基金运作指引第2号——基金中基金指引》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——
指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）以及《博时上证科创板人工智能交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》编写。
本招募说明书阐述了博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本
招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
2-2
第二部分释义
在《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金
2.基金管理人：指博时基金管理有限公司
3.基金托管人：指国投证券股份有限公司
4.基金合同：指《博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《博时上证科创板人工智能
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6.招募说明书或本招募说明书：指《博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新
7.基金产品资料概要：指《博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新
8.基金份额发售公告：指《博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金份额发售公告》
9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律
的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，
并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
2-3
14.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
15.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修
订
16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金
融机构进行监督和管理的机构
18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21.合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内
证券期货投资管理办法》（及颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，经中国
证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外
机构投资者和人民币合格境外机构投资者
22.投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方
以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24.基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25.销售机构：指直销机构和代销机构
26.直销机构：指博时基金管理有限公司
27.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
28.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
29.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
30.登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为博时基金管理有限公司或接
受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
31.基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
2-4
份额余额及其变动情况的账户
32.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
33.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
34.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
35.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
36.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
37.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日
38.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
39.T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
40.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
41.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
42.《业务规则》：指《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
43.认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
44.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
45.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
46.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
47.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
48.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
49.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）
超过上一开放日基金总份额的10%
2-5
50.元：指人民币元
51.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、投资目标ETF
份额所得收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用
的节约
52.基金资产总值：指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券、银行存款本息、
基金应收款项及其他资产的价值总和
53.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
54.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
56.规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
57.标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证科创板人工智能指数
58.联接基金：指本基金，即将绝大部分基金财产投资于博时上证科创板人工智能交易
型开放式指数证券投资基金（目标ETF），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪
误差最小化，采用开放式运作方式的基金
59.目标ETF：博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
60.A类基金份额：指在投资者认/申购时收取认/申购费用，不从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额类别
61.C类基金份额：指在投资者认/申购时不收取认/申购费用，但从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额类别
62.销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持
有人服务的费用
63.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
64.摆动定价机制：指当本基金各类份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值
的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
65.转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证
券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补
偿并支付费用的业务
2-6
66.发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理
人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金
的基金经理，下同）等人员参与认购的资金，发起资金认购本基金的金额不低于1000万元
（不含认购费），且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
67.发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有
期限不少于3年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人的高级管理人员或基金经理等
人员
68.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进行处置清
算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。
侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
69.特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值
存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在
重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产
70.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
2-7
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人：江向阳
成立时间：1998年7月13日
注册资本：2.5亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：王济帆
联系电话：（0755）8316 9999
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准
设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持
有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份12％；
上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；浙江省国贸集团资产经营有限公司，持有
股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事
管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。
1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政
法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，就读于南开大学国际经济研究所，获国
际金融博士学位。1997年8月至2014年12月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副主任兼
新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；
中国证监会期货监管部副处长、处长。2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时
基金管理有限公司党委副书记。2015年7月至2020年10月任博时基金管理有限公司总经理。
自2020年1月9日至2020年4月15日代为履行博时基金董事长职务。自2023年11月10日至2024
年5月24日代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。自2020年4月1日起任博时基金管理
有限公司党委书记。自2020年4月15日起，任博时基金管理有限公司董事长。
3-1
李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总经理。武汉大学金融学专业在职博士，
高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，
德意志银行董事总经理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、战略客户部总经
理兼机构客户部总经理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。
张东先生，硕士，总经理。1989年至2024年先后在中国银行、招商银行从事零售金融、
财富业务和财务会计等工作。2024年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。自2024
年7月5日起，任博时基金管理有限公司董事。
罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，美国注册管理会计师，
香港证券及投资学会高级从业资格，高级经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长，
招商局国际财务有限公司总经理。历任中国外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务
有限公司（现更名为招商局集团财务有限公司）结算部总经理、总经理助理、党委委员、招
商局集团财务部（产权部）总经理助理、招商局国际财务有限公司副总经理。
郭智君先生，高级经济师。1993年7月至2000年2月历任中国农业银行内蒙古分行会计、
信贷员、人事教育处科员、副主任科员。2000年2月至2008年5月历任中国长城资产管理公司
呼和浩特办事处副处长、处长。2008年5月至2013年1月历任中国长城资产管理公司人力资源
部高级经理、总经理助理、副总经理。2013年1月至2022年2月历任中国长城资产管理股份有
限公司内蒙古分公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理、党委书记。2022年2月
至今历任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部总经理级干部、总经理。
方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009年起，加入交通银行，历任交行上海分
行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业
务。2011年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属子公
司股权管理工作。2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历任高级
投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股权投资
基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整体运营。
2018年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021年卸任。自2022年8月起，任博时
基金管理有限公司董事。
邹月娴女士，香港大学博士，新加坡归国学者。现任北京大学教授/博士生导师，北京
大学深圳研究生院党委副书记，鹏城实验室兼职教授，中国计算机学会语音对话与听觉专委
会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专业委员会委员，深圳市人工智能学会常务副
理事长兼秘书长；荣获深圳市地方级高层次专业人才、深圳市三八红旗手等称号；曾获中国
电子工业部科技进步三等奖，深圳市科学技术奖技术开发一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会
议发表高水平论文300多篇，入选全球前2%顶尖科学家榜单。
陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可持续技术基金会会计及
金融学教授。历任香港理工大学商学院副院长、会计及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商
3-2
学院客座研究教授。香港理工大学终身教授。
张博辉先生，2008年8月参加工作，新加坡南洋理工大学金融学专业毕业，博士研究生
学历，博士学位。2008年至2018年在澳大利亚新南威尔士大学工作，历任金融系讲师、副教
授、国际金融中心副主任、教授。2017年至今在香港中文大学（深圳）工作，历任深圳高等
金融研究院副院长、经管学院执行副院长，现任经管学院执行院长、校长讲座教授、深圳数
据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。
2、基金管理人监事会成员
胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中
国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商
局集团财务部总监，曾就职国家财政部。
蒋伟先生，硕士。2011年3月至2017年5月就职于中国长城资产管理公司，分别任办公室
外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017年5月至2020年7月就职于香港长城罗斯基
金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020年7月至2024年7月历任中国长城资产管理股份
有限公司资产经营三部、资产经营六部副高级经理、一级业务主管。2024年7月至今任中国
长城资产管理股份有限公司资产经营六部高级经理。
李兴春先生，硕士，高级经济师，美国注册管理会计师。2007.07--2023.07先后在天津
港欧亚国际集装箱码头有限公司、天津港东疆建设开发有限公司、天津港（集团）有限公司、
天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、项目投资经理、综合业务经理等岗位（期间
2021.07--2022.07任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港（集
团）有限公司投发管理部副总经理兼任天津港股份有限公司投资部副总经理。
车宏原先生，工学硕士。1985年至1989年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。1989
年至1992年在清华大学计算机系学习，获得硕士学位。1992年至1995年深圳市天元金融电子
有限公司任技术部负责人，1995年至2000年在中国农业银行总行南方软件开发中心担任副总
工程师，2001年至2003年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003年至2014年在景
顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014年至2015年任中财国信（深圳）有限公司
总经理，2015年11月加入博时基金管理有限公司，任信息技术部总经理。2022年3月16日起
任董事总经理兼信息技术部总经理。2023年8月15日起任董事总经理兼信息技术部总经理、
人工智能实验室主任。2024年4月2日起任首席数字官（总经理助理级）兼人工智能实验室主
任。
严斌先生，硕士。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。
现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自2015年5月起，任博时基金管理有限公司监
事。
何京京先生，硕士研究生，2004年8月至2006年3月在北京城建七建设工程有限公司工作，
任会计、审计。2006年3月20日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清算会计。
3-3
2013年7月1日起任基金运作部高级清算会计。2014年10月20日起任基金运作部TA资金清算组
主管。2015年11月30日起任基金运作部副总经理兼TA资金清算组主管。2018年9月14日起至
今任登记清算部总经理。2024年3月7日起任审计部总经理。
3、高级管理人员
江向阳先生，简历同上。
张东先生，简历同上。
吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996年至2023年先后在中国
南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、招
商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023年加入博时基金管理有限公司，现任
公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，兼任博时财富基金销售有限公司董事。
王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清
华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行
政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官，主
管IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董事长
和博时资本管理有限公司董事长。
吴曼女士，硕士，督察长。2003年至2024年先后在中国证券监督管理委员会深圳监管局
历任副主任科员、主任科员、副处长等职务，北京市君合（深圳）律师事务所任合伙人，招
商证券股份有限公司任法律合规部总经理，其中2021年1月至2022年6月兼任招商证券资产管
理有限公司合规总监。2024年加入博时基金管理有限公司，现任公司督察长。
4、本基金基金经理
李庆阳先生，硕士。2010年从华南理工大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公
司，历任高级程序员、高级系统运维经理。2016年调任博时资本，任投资经理。2018年再次
加入博时基金管理有限公司。现任博时创业板指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博
时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年2月2日—至今)、上证超级
大盘交易型开放式指数证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时中证港股通互联网交易型
开放式指数证券投资基金(2024年2月8日—至今)、博时中证传媒指数型发起式证券投资基金
(2024年3月5日—至今)、博时国证消费电子主题指数型发起式证券投资基金(2024年4月23
日—至今)、博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金(2024年5月7日—至今)、博
时中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金(2024年5月21日—至今)、博时中证信息
技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金(2024年6月4日—至今)、博时上证科创板芯片
交易型开放式指数证券投资基金(2024年8月8日—至今)、博时上证科创板人工智能交易型开
放式指数证券投资基金(2024年12月31日—至今)、博时上证科创板芯片交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金(2025年1月21日—至今)的基金经理。
5、投资决策委员会成员
3-4
公司首席资产配置官黄健斌先生。
公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总经理于善辉先生。
首席基金经理过钧先生。
首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏先生。
权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。
行业研究部总经理魏立先生。
宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。
指数与量化投资部总经理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监
管机构、司法机关等有权机关要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情
况除外；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
3-5
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存
期限不低于法律法规规定的最低期限；
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能
够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理
成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为
承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金在募集期满未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全
部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还
基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内
部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，
采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
3-6
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，
防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的原则
（1）全面性原则
公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。
（2）独立性原则
公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控
制工作进行稽核和检查。
（3）相互制约原则
公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间
的制衡体系。
（4）定性和定量相结合原则
建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险
管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险
管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
（1）董事会
负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。
3-7
（2）风险管理委员会
作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即
负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部
门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。
（3）督察长
独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报
告和风险管理建议。
（4）监察法律部
监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风
险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。
（5）风险管理部
风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理
与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
（6）业务部门
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责
履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监
控和降低风险。
3、风险管理和内部风险控制的措施
（1）建立内控结构，完善内控制度
公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰
当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并
定期更新。
（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制
建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同
部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制
建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领
域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序
建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司
建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风
险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立有效的内部监控系统
3-8
建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各
种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段
采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、
行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能
地减少损失。
（7）提供足够的培训
制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，
控制风险。
3-9
第四部分基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称：国投证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦15层
法定代表人：段文务
成立时间：2006年8月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：100亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2018]1549号
联系人：郑晗
电话：0755-81682147
2、主要管理人员情况
（1）王苏望
现任国投证券公司董事、总经理。曾先后担任中国建设银行莆田市分行储蓄所主任，中
信证券股份有限公司投资银行部职员，招商证券股份有限公司投资银行总部战略客户部总经
理，招商局积余产业运营服务股份有限公司董事、副总经理，国投证券股份有限公司副总经
理、金融衍生品部总经理（兼任）。
（2）彭澎
现任国投证券资产托管部行政负责人。曾先后担任南方证券有限公司营业部电脑部主管，
天源证券经纪有限公司信息部职员，安信证券股份有限公司营运中心交易系统运行岗、营运
中心交易运行组负责人、营运中心营运业务管理岗、营运中心管理B角。
二、发展概况及财务状况
国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）成立于2006年8月，并先
后于2006年9月、12月以市场化方式收购了原广东证券、中国科技证券和中关村证券的证
券类资产。目前，公司注册资本为100亿元，股东为国家开发投资集团有限公司旗下的国投
资本股份有限公司和上海毅胜投资有限公司。公司于2023年12月8日完成公司名称的工商
变更登记，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称由“安信证券股份
有限公司”变更为“国投证券股份有限公司”。
国投证券总部设于深圳，在全国设立了50家分公司、拥有300多家证券营业部，全资
拥有子公司国投安信期货有限公司、安信国际金融控股有限公司、安信乾宏投资有限公司、
4-1
安信证券投资有限公司和安信证券资产管理有限公司，参股安信基金管理有限责任公司等，
公司作为全牌照业务综合券商，多项业务排名进入全国前列，行业地位不断提升。2009年
至2018年，公司在证券行业分类评级中连续获A类A级以上评级，其中2011年至2013年
达到行业获评评级最高的A类AA级。2020年至2021年，公司再次连续获得行业最高的A
类AA级评级。截至2023年12月31日，公司资产总额2548.44亿元，净资产494.84亿元。
三、托管业务的部门设置及员工情况
1、部门设置
资产托管部于2015年9月正式成立，为总部一级部门，负责统一管理资产托管相关业
务，与公司其他业务部门相互隔离。部门安排在专门的固定场所办公，设置封闭式、独立的
操作房间，安装独立的门禁系统、办公区视频监控系统，配备电话录音系统，确保托管业务
信息的安全。
资产托管部作为资产托管业务的责任部门，负责开展该业务的集中管理和运作。资产托
管部下设市场营销组、托管服务组、运营支持组、系统运维组等业务小组，负责资产托管业
务的具体实施工作。
2、员工情况
资产托管部设置了资金结算岗、估值核算岗、投资监督岗、信息披露岗、内部稽核岗、
系统运维岗、市场营销岗、产品经理岗等重要岗位，工作内容覆盖基金结算、估值核算、投
资监督、信息披露、内部稽核、系统运维、市场推广、产品设计等业务范畴。其中，估值核
算、投资监督等核心业务岗位人员具备2年以上托管业务相关工作经验。资产托管部共有员
工40多人，所有岗位人员均具有大学本科或硕士研究生以上学历，且所有核心岗位人员均
已取得证券、基金从业资格。
四、证券投资基金托管业务经营情况
国投证券是获中国证监会核准开展证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开募
集资金设立的证券投资基金提供托管服务。国投证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，
稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。国投证券资产托管部将严格按照相关法
规要求，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，保护基金份额持有人的合法权益。
截止2024年9月30日，国投证券累计托管产品共2033只，其中托管的公募基金产品
8只，私募基金产品1939只，资产管理计划产品86只。
五、基金托管人内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
保证资产托管业务运作严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度；
防范和化解资产托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护份额持有人权益；
确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规
定；查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。
4-2
2、内部控制组织结构
资产托管业务实施资产托管部全员风险管理，各岗位人员承担其岗位风险控制职责。资
产托管部下设内部稽核岗和合规专员。内部稽核岗具体行使资产托管业务风险管理和内控监
察稽核职能，对内部风险管理制度的执行情况进行检查和反馈。合规专员负责协助资产托管
部负责人落实托管部的合规管理目标和要求、履行相关合规管理工作。
3、内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制应当渗透到资产托管业务的决策、执行、监督的全过程和
各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可
查。
（2）重要性原则。资产托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上，关注资产托管
业务运作的重要业务事项和高风险领域。
（3）制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡，通过切实可行的措施
来消除内部控制的盲点。
（4）适应性原则。内部控制体系应同资产托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险
水平及业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、
法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何
人不得拥有超出内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正。
（5）审慎性原则。内部控制与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的
安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新增业务时，先
做好相关制度建设。
（6）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责
任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。
4、内部控制措施
（1）资产保管的内部控制。资产托管部建立完善的资产分离制度，托管资产与公司自
有资产、不同托管资产之间要实行独立运作，分别核算。建立托管财产日常管理制度和定期
清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保托管资产安全。
（2）授权管理的内部控制。资产托管部各岗位的岗位职责为公司对在岗人员职务性授
权，资产托管部相关规章制度对资产托管部在岗人员形成制度性授权。
（3）资金结算的内部控制。资产托管部制定规范的清算岗位制度、操作流程，严格按
照管理人的有效指令办理托管资产名下资金划付，建立复核和授权机制进行清算资金的调拨，
严禁超越权限或未经审核调拨清算资金。
（4）会计核算和估值的内部控制。依据有关法律法规及公司相关财会制度，制定相应
的会计制度和会计工作操作流程，对所托管的资产独立建账、独立核算，托管资产的会计核
算独立于托管人的会计核算。
4-3
（5）信息系统的内部控制。按工作性质、工作环节和人员岗位职责，设置各自业务系
统权限及运用权限处理业务。系统维护和系统使用人员应分离，系统密码定期更换。
（6）投资监督的内部控制。在托管业务系统中设置监控指标，实现系统自动跟踪、自
动提示与预警报告，对管理人运作的资产的投资比例、投资范围、异常交易情况进行监督，
编写投资运作监督的相关报告报送监管机构。
（7）信息披露的内部控制。严格按照相关法律法规履行信息披露职责，指定专人负责
信息披露事务，完善信息披露审批流程。
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，基金托管人对基金的投资范围和投资对
象、基金投融资比例、基金投资禁止行为等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、
基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的
时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对，并以
书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金
托管人应报告中国证监会。
4-4
第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构：
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座6层609
法定代表人：江向阳
电话：010-65187055
传真：010-65187032
联系人：韩明亮，亓慧
全国统一客服热线：95105568（免长途费）
2、其他销售机构：
本基金其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告及基金管理人网站。
二、登记机构
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址：北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座301
法定代表人：江向阳
电话：（010）65171166
传真：（010）65187068
联系人：佀方方
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：安冬、陆奇
经办律师：安冬
5-1
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
联系电话：（010）58153000
传真电话：（010）85188298
经办注册会计师：蒋燕华、朱燕
联系人：朱燕
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第六部分基金的发售
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定
募集本基金，并于2025年2月11日经中国证监会证监许可[2025]282文准予募集注册。
一、基金的名称
博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
二、基金的类别
ETF联接基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的标的指数
上证科创板人工智能指数
五、基金存续期限
不定期
六、基金发起资金的来源
基金发起资金来自于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员参与认购的资金等。
七、发起资金的认购金额和认购份额的锁定期
本基金为发起式基金。使用发起资金提供方资金认购基金的金额不少于1000万元人民
币（不含认购费用），且持有期限不少于3年，法律法规和监管机构另有规定的除外。
八、本基金与博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的联系与区别
在投资方法和交易方式等方面，本基金与博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证
券投资基金的联系与区别主要体现在以下几个方面：
联系：
1.两只基金跟踪同一个标的指数即上证科创板人工智能指数。
2.两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即上证科创板人工智能指数的表现，追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
3.两只基金具有相似的风险收益特征。
4.博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金是本基金的主要投资对
象。
区别：
1.基金的投资管理方式不同：博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基
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金通过直接买卖标的指数成份股和备选成份股等，直接跟踪复制标的指数的表现；而本基金
则是通过买卖目标ETF基金（包括在目标ETF的一级市场进行股票篮子组合的申购与赎回，
也包括在目标ETF的二级市场以现金直接买卖ETF份额），间接跟踪标的指数的表现。
2.基金的申购赎回不同：博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金采
用股票篮子组合的方式进行基金份额的申购与赎回，而本基金的申购和赎回均采用现金方式。
3.基金是否挂牌交易不同：博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
在上海证券交易所挂牌交易；而本基金则不上市交易。
4.价格揭示机制不同：博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金有实
时市场交易价格和每日基金份额净值；而本基金只揭示每日基金份额净值。
5.投资人申购赎回基金的程序不同：博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券
投资基金通过指定场内申购赎回代理券商或场外销售机构办理基金的申购与赎回；而本基金
则通过银行等场外销售机构办理基金的申购与赎回。
九、本基金与博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金业绩表现的差
异
本基金的业绩表现与博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的业绩
表现可能会出现差异，差异产生的主要原因有以下几个方面：
1.投资对象和投资范围的不同，会导致两只基金的业绩有差异。
2.投资管理方式的不同，如在指数化投资过程中，不同的管理方式会导致跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金的业绩有差异。
3.基金规模、投资成本、各种费用与税收的不同，会导致两只基金的业绩有差异。由
于两只基金的投资对象和投资范围不同，投资管理方式不同，基金规模也可能不同，所以，
本基金的投资成本、各种费用及税收可能不同于博时上证科创板人工智能交易型开放式指数
证券投资基金。
4.现金比例及现金管理方式的不同，会导致两只基金的业绩有差异。本基金须每个交
易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，而博时上证科创板人工
智能交易型开放式指数证券投资基金则是每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票
期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
十、基金份额类别设置
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认/申购时收取认/申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额，称为A类基金份额；在投资者认/申购时不收取认/申购费用，但从本类别基金资产中计
提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。
A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类
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基金份额累计净值。投资者可自行选择认/申购的基金份额类别。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置或者停止现有基金份额的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。十一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象1．发售时间自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。2．发售方式通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告及基金管理人网站。3．发售对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。十二、募集场所投资人应当在基金管理人及其指定的基金销售机构办理基金发售业务的营业场所或按基金销售机构提供的其他方式办理基金的认购。基金销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法，请参见基金份额发售公告以及当地基金销售机构的公告。基金管理人可以根据情况增减或变更基金销售机构，并发布在基金管理人网站。十三、基金份额发售面值、认购价格和认购费用1．发售面值：人民币1．00元2．认购费用：本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用。本基金各类基金份额的认购费率如下表所示：表1：本基金各类基金份额认购费率结构认购金额（M）A类基金份额认购费率C类基金份额认购费率M＜100万元0.80%0.00%100万元≤M＜300万元0.40%M≥300万元300元/笔基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管理人相关公告。6-3
认购金额（M） A类基金份额认购费率 C类基金份额认购费率
M＜100万元 0.80% 0.00%
100万元≤M＜300万元 0.40%
M≥300万元 300元/笔

3．认购份额的计算
（1）A类基金份额认购份额的计算公式为：
1）认购费用适用比例费率的情形下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值
2）认购费用适用固定金额的情形下：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额-认购费用
认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值
（2）C类基金份额认购份额的计算公式为：
认购份额＝（认购金额+认购期间利息）/基金份额发售面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资人投资30万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为30元，
其对应的认购费率为0.80%，则其可得到A类基金份额的认购份额为：
净认购金额＝300,000/（1+0.80%）＝297,619.05元
认购费用＝300,000－297,619.05＝2,380.95元
认购份额＝（297,619.05+30）/1.00＝297,649.05份
即：投资人投资30万元认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为30元，则
其可得到297,649.05份A类基金份额（含利息折份额部分）。
4．募集期利息的处理方式
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有
效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，其
中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
十四、投资人对基金份额的认购
1．本基金的认购时间安排、认购者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金
的基金份额发售公告。
2．认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。
（1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（2）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔该类基
金份额认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。
3．认购确认
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基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认
情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4．认购限制
A类基金份额或C类基金份额首次认购单笔最低金额不低于1.00元（含认购费），追
加认购单笔最低金额为1.00元（含认购费），详情请见销售机构公告。募集期间的单个投
资人的累计认购金额不受限制，法律法规另有规定除外。
十五、募集规模上限
本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公
告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。
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第七部分基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在发起资金提供方认购本基金的金额不少于
1000万元人民币（不含认购费用）且承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年的条件
下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在
10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，
基金管理人自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何
人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，本基金
将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额持有人大会审议，且不
得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。若届时的法律法规或中国证监会规定
发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或
中国证监会规定执行。
本基金在基金合同生效三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不
满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出
解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月
内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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第八部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或基金管理人网站列明。
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售
业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎
回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价
格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为
基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
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4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立；
基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额
赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基
金合同有关条款处理。
遇目标ETF的投资市场休市、目标ETF暂停交易或赎回、目标ETF延迟支付赎回对价或
延迟交收、交易所或登记机构的交易结算规则发生较大变化、本基金交易所或交易市场数据
传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控
制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实
接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投
资者应及时查询。
4、基金管理人可以在不违反法律法规和基金合同的范围内，对上述业务办理时间进行
调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、本基金A类基金份额或C类基金份额首次申购和单笔追加申购的最低金额均为1.00
元（含申购费），各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和单笔追
加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
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2、每个交易账户最低持有A类基金份额或C类基金份额余额为1.00份，若某笔赎回导致单个交易账户的A类基金份额或C类基金份额余额少于1.00份时，该类别基金份额余额部分必须一同赎回。3、投资者通过销售机构赎回基金份额时，本基金单笔赎回申请不得低于1.00份，若投资者单个交易账户持有的基金份额余额不足1.00份，将不受此限制，但投资者在提交赎回申请时须全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，法律法规另有规定除外。5、基金管理人可以规定基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。7、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。六、申购费用和赎回费用1、本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担，用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金财产。本基金各类基金份额的申购费率如下表所示：表2：本基金各类基金份额申购费率结构申购金额（M）A类基金份额申购费率C类基金份额申购费率M＜100万元1.00%0.00%100万元≤M＜300万元0.50%M≥300万元300元/笔基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，具体见基金管理人相关公告。2、赎回费用本基金的A类基金份额和C类基金份额赎回费率随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：表3：本基金各类基金份额赎回费率结构持有基金份额期限（N）A类基金份额的赎回费率C类基金份额的赎回费率8-3
申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M＜100万元 1.00% 0.00%
100万元≤M＜300万元 0.50%
M≥300万元 300元/笔
持有基金份额期限（N） A类基金份额的赎回费率 C类基金份额的赎回费率

N＜7日1.50%1.50%N≥7日0.00%0.00%本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期在7日以内的投资人收取的赎回费，全额计入基金资产。3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。七、申购份额与赎回金额的计算1、本基金申购份额的计算方式（1）A类基金份额1）申购费用适用比例费率时：净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值2）申购费用适用固定金额时：申购费用＝固定金额净申购金额＝申购金额－申购费用申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。（2）C类基金份额申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值上述计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。例1：假定T日A类基金份额净值为1.0160元，某投资人本次申购本基金A类基金份额10万元，对应的本次申购费率为1.00%，该投资人可得到的A类基金份额为：净申购金额＝100,000/（1＋1.00%）＝99,009.90元8-4
N＜7日 1.50% 1.50%
N≥7日 0.00% 0.00%

申购费用＝100,000－99,009.90=990.10元
申购份额＝99,009.90/1.0160＝97,450.69份
即：投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为
1.0160元，可得到97,450.69份A类基金份额。
例2：假设某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，申购当日本基金C类基金
份额净值为1.0600元，则可得到的C类基金份额为：
申购份额＝100,000/1.0600＝94,339.62份
即：投资者投资10万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额
净值为1.0600元，则其可得到94,339.62份C类基金份额。
2、赎回金额的计算方式：
赎回总金额=赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
例3：某投资者赎回本基金A类基金份额1万份，持有时间为1年，对应的赎回费率为
0%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0%=0.00元
净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00元
即：投资者赎回本基金A类基金份额1万份，持有时间为1年，假设赎回当日A类基金
份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为12,500.00元。
3、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额
净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，
小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净
值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计
算或公告。
八、申购和赎回的登记
投资人申购基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续，投
资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后，基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。
基金管理人可以在不违反法律法规和基金合同的范围内，对上述业务办理时间进行调整，
并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
九、拒绝或暂停申购的情形
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发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作、基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的
申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或无法进行证券交易。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
8、所投资的目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌。
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或
单笔申购金额上限。
10、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销
售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10、11项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如
果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停
申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值或无法进行证券交易。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、所投资的目标ETF暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
6、所投资的目标ETF暂停赎回、延缓支付赎回对价、暂停上市或二级市场交易停牌。
7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂
停接受投资人的赎回申请。
8、本基金当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限，基金管理人可拒绝赎回申请。
8-6
9、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，
基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂
时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关
条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在
暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎
回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处
理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日
基金总份额10%以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申请，
将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优
先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止）；对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额10％的部分，
基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份
8-7
额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定
媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，
最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日
各类基金份额净值。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
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基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结、解冻与质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分
配与支付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
十八、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响，
基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所以外
的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金
管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定或相关公告。
8-9
第九部分基金的投资
一、投资目标
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即上证科创板人工智能指数的表现，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即上证科创板人工智能指数成份股和备选成份股
票（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市
的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包
括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转
换债券（含可分离交易可转债券）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、
股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资
产的80%；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可
对上述资产配置比例进行调整。
三、投资策略
本基金主要通过投资于目标ETF，实现对指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金
力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资
产可投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）、依法发行上市的非成份股（包括
9-1
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是为
了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
2、基金投资策略
本基金投资目标ETF的两种方式如下：
1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目
标ETF。
2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，经履行适当程序后，本基金也将
作相应的变更或调整。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，灵
活选用上述方式进行目标ETF的交易。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此
对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究
判断，进行存托凭证的投资。
5、债券投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券
投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
6、资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券
投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守
法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
7、可转换债券及可交换债投资策略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债
券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对
盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可
转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。
9-2
可交换债在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司（以下简称“目标公
司”）的股票。可交换债同样兼具股票和债券的特性。其中，债券特性与可转换债券相同，
指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及
目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债的纯债价值和目标公司的股票价值
进行研究分析，综合开展投资决策。
8、衍生品投资策略
（1）股指期货、国债期货交易策略
本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期
货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目
的。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原
则，参与国债期货的交易，改善组合的风险收益特性。
（2）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结
合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权
交易的投资时机和投资比例。
9、融资及转融通证券出借业务的投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。
本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。
本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况
等因素，合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务
法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求
其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程
序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
四、投资禁止行为与限制
1、基金投资组合比例限制
（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金
基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
9-3
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应遵循下列限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；
2）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的15%；
7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%；
8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%；
9）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（10）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列规定：
1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
9-4
3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行
权价乘以合约乘数计算；
（11）本基金参与转融通证券出借交易的，需遵守下列规定：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证
券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
5）因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（1）、（2）、（7）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、
目标ETF暂停申购/赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份
股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购/赎回或二级市场交易停牌等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定的比例的，基金管理人应当
在20个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，则本基金投资不再
受相关限制。
9-5
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标ETF外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
五、标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为上证科创板人工智能指数。
本基金的业绩比较基准为：上证科创板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款税后利
率×5%
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出
等情形，除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有规定外，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
六、风险收益特征
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及
标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪上证科创板人工智能指数，其预期风
9-6
险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。
七、目标ETF发生相关变更情形时的处理
除标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指
数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等原因外，
目标ETF出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标ETF的联接基金变
更为直接投资标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会。相应地，本基金基金合
同中将删除关于目标ETF的表述部分，届时将由基金管理人另行公告。
1、目标ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
2、目标ETF终止上市；
3、目标ETF基金合同终止；
4、目标ETF与其他基金进行合并；
5、目标ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标ETF的基金管理人相同
的除外）；
6、中国证监会规定的其他情形。
八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额
持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、
风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
9-7
第十部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的目标ETF基金份额、各类有价证券、银行存款本息、基金
应收款项及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人或基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金
销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
10-1
第十一部分基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的目标ETF基金份额、股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、国债期
货合约、股指期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，
除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。
估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的
报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，
应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观
察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可
以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允
价值。
四、估值方法
1、本基金持有的目标ETF基金份额以其当日基金份额净值估值，当日无基金份额净值
的，以最近工作日的基金份额净值估值。
2、交易所上市或挂牌转让的有价证券（包括股票等，基金合同另有约定的除外），以
其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济
11-1
环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格。
3、对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务
机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。
4、对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机
构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间
选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价。回售登记期
截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。
5、对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债
券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日
收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
6、对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况下
适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
7、处于未上市期间的股票应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
8、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
9、本基金参与股指期货合约、国债期货合约交易，一般以估值当日结算价进行估值，
估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。
10、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
11、本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估值，
确保估值的公允性。
12、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
13、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
11-2
14、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
15、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具盖章的书
面说明后，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金
份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计
入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定
的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，
并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基
金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
11-3
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并
报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并
报中国证监会备案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
11-4
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或者其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
3、所投资的目标ETF暂停估值、暂停公告基金份额净值时；
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，
基金管理人应当暂停估值；
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
八、基金净值的确认
基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发
送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
按规定对基金净值信息予以公布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第14项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制机构、证券经营机构及登
记结算公司等机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托
管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金
财产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积
极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户
的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。
11-5
第十二部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金
份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人
经与基金托管人协商一致，并履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规
则进行调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
12-1
第十三部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.C类基金份额的销售服务费；
4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的
除外；
5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、公证费、审计费、律师费、仲裁费和诉
讼费；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金的证券、期货、期权交易费用；
8.基金的银行汇划费用；
9.账户开户费用、账户维护费用；
10.基金投资目标ETF的相关费用（包括但不限于目标ETF的交易费用、申购赎回费用
等）；
11.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理
费。
前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金
额为负时以零计。
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
2.基金托管人的托管费
13-1
基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管
费。
前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额，金
额为负时以零计。
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金
管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
3.C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。
本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。销售服
务费的计算方法如下：
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金
管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺
延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
上述“一、基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、指数许可使用费；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账
13-2
户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书
“侧袋机制”部分的规定。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
13-3
第十四部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1.基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2.本基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日，基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；
3.本基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4.会计制度执行国家有关会计制度；
5.本基金独立建账、独立核算；
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按
照有关规定编制基金会计报表；
7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。
二、基金的年度审计
1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》
规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2.会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务
所需按规定在规定媒介公告。
14-1
第十五部分基金的信息披露
一、基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性
风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、
登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息
披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人
网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.对证券投资业绩进行预测；
3.违规承诺收益或者承担损失；
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6.中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人
大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律
文件。
15-1
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说
明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
5、基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将
基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，
将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议
登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管
人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载《基金
合同》生效公告。
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人固有资金、基金管理人高级管理
人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过其规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份
额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最
后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
15-2
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网
点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告
应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并将中期报告
登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人固有资金及基金
管理人股东、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员持有基金的份额、期限及期间的变
动情况。
如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其
他投资人的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下
披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应按规定编制临时报告书，并登载在规定报
刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2.基金合同终止、基金清算；
3.转换基金运作方式、基金合并；
4.更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5.基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托
15-3
管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7.基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；
8.基金募集期延长或提前结束募集；
9.基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动；
10.基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人
专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%；
11.涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，中国证监会另有规定的除外；
14.基金收益分配事项；
15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更；
16.任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；
17.本基金开始办理申购、赎回；
18.本基金发生巨额赎回并延期办理；
19.本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20.本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21.发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22.基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23.变更目标ETF；
24.调整基金份额类别的设置；
25.基金推出新业务或服务；
26.基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
15-4
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金终止运作的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
（十一）参与国债期货交易的信息披露
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等
文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分
揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
（十二）参与股指期货交易的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭
示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十三）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报
告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按
市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
（十四）投资股票期权的信息披露
本基金投资股票期权的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
和招募说明书（更新）等文件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合
既定的投资政策和投资目标等。
（十五）参与融资和转融通证券出借业务的信息披露
本基金参与融资和转融通证券出借交易的，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年
度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，
包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与
转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。
（十六）投资目标ETF的信息披露
本基金在招募说明书（更新）及定期报告等文件中应当设立专门章节披露所持目标ETF
以下情况，并揭示相关风险：
15-5
1、投资策略、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；
2、交易及持有目标ETF产生的费用，包括申购费、赎回费、管理费、托管费等，招募
说明书（更新）中应当列明计算方法并举例说明；
3、持有的目标ETF发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基
金合同以及召开基金份额持有人大会等；
4、本基金投资于基金管理人以及基金管理人关联方所管理基金的情况。
（十七）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明
书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十八）中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并
向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延迟信息披露的情形
1、不可抗力；
2、发生基金合同约定的暂停估值的情形；
15-6
3、法律法规、中国证监会规定的或基金合同认定的其他情形。
15-7
第十六部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人
应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。
特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不
确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
1、侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换。基金份
额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。
2、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、基金管理人依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主
袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理人在相关公告中规定。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回
款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交
的申购申请。
（二）基金份额的登记
侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基金代
码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识S+侧袋账
户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字母M标识作为后缀。基金所有
侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的M标识。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原有账户份额为
基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。
16-1
（三）基金的投资及业绩
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为
基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解释说明，避免引
起投资者误解。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调
整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
（四）基金的估值
侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧
袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类
科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其公允价
值无法确定的部分。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基
金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企
业会计准则》的相关要求。
（五）基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规或监管机构对于侧袋账户
基金托管费、销售服务费的收取另有规定的，以法律法规或监管机构最新要求为准。因启用
侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现
后方可列支。
（六）基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人
可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条款。
（七）基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金净值信息。
2、定期报告
15-2
侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋
账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：
（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；
（2）侧袋账户的初始资产、初始负债；
（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；
（4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特
定资产状况相关的信息；
（5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净
值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价
格的承诺；
（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者
利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、
对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有
人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一
次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均将按规定及时发布临时公告。
（八）特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方
式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金
管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。
（九）侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：
基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《中华人民共
和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
15-3
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的会
计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含
侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计
核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如
将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则
针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程
序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修
改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。
15-4
第十七部分风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
1、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括：
（1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策
等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。
（2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。
（3）利率风险。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。
在利率上升时，基金持有的债券价格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。
（4）购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀
的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。
（5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的
影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基
金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的收益率，这将
对基金的净值增长率产生影响。
（6）信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息，或由于债
券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将造成基金资产损失。
（7）债券回购风险。债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的
风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险
指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金净值损失
的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由
于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的风险；而波动性加大的风险是指在
进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进
行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净
值造成损失的可能性也就越大。
2、管理风险
基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或基金
管理人内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：
（1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监督检查过程
中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；
17-1
（2）操作风险：指基金投资决策执行中，由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为
因素而可能导致的损失；
（3）技术风险：是指基金管理人管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。
3、流动性风险
在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位
调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。
（1）基金申购、赎回安排
本基金在巨额赎回监测及应对在投资者申购赎回方面均明确了管理机制，在接受申购申
请对存量客户利益构成潜在重大不利影响，以及市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发
生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人在保障投资者合法权益的前提下可按照法
律法规及基金合同的规定，审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流动性风险管理工具作为
辅助措施，全面应对流动性风险。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即上证科创板人工智能指数成份股和备选成份股
票（含存托凭证），可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（含存托凭证）、债券、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权及货币市场
工具等，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，因此本基金投资组合资产变现能力
较强。当遇到极端市场情况时，基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求，及时启动
流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。综合评估在正常市场环境下本基金的流
动性风险适中。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份
额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人
在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取
延期办理赎回申请的措施。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基
金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取
延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值、摆动定
价机制、收取短期赎回费和实施侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类
流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对
风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类
流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理
17-2
人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。
（5）启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息，
并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有
不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此
面临损失。
4、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。
二、本基金特有的风险
1、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总
体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投
资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。
2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市
公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。
3、标的指数变更的风险
因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数
及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征
可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。
4、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合
同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，
影响投资收益。
5、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。但因标的指数编制规则调整或其他因素
可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
17-3
6、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：
（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
（2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股
以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取延缓支付赎回款项或者采取暂
停赎回的措施，投资者将面临无法按时获得赎回款项或者无法赎回全部或部分基金份额的风
险。
7、成份股退市的风险
标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基
金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中
的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。
8、投资于目标ETF基金带来的风险
由于主要投资于目标ETF，所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作风险、目
标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。
9、投资科创板股票的特有风险
本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、
退市风险等。
10、投资股票期权的风险
流动性风险：由于股票期权合约众多，交易较为分散，股票期权市场的流动性一般较期
货市场要低，尤其是深度实值和虚值的股票期权，成交量稀少，持有这些股票期权的投资者
容易遇到无法成交、平仓出局的局面。
价格风险：股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金，风险具有确定性。股票期
权卖方的价格风险不定，不过其所收取的权利金可以提供相应保护，当发生亏损时，可以抵
消部分损失。
操作风险：操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股
票期权作为一种衍生品，虽然可以用来管理风险，但若使用不当，也会产生巨额损失。
11、投资资产支持证券的风险
资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础
资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实
体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信
用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流
与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
17-4
12、参与股指期货交易的风险
本基金的投资范围包括股指期货，参与股指期货交易的主要风险包括，杠杆风险、基差
风险、合约展期风险、模型风险和强制平仓风险等。
（1）杠杆风险
股指期货投资具有高杠杆特性，因此会放大基础资产所产生的盈利或损失，加大本基金
收益的波动性。
（2）基差风险
基差是指股票指数现货价格与股指期货价格之间的差额。若本基金运作中出现基差波动
不确定性加大、基差向不利方向变动等情况，则可能对本基金投资产生影响。
（3）合约展期风险
本基金所持有的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约临近
交割期限，即需要向较远月份的合约进行展期，展期过程中可能发生价差损失以及交易成本
损失，将对投资收益产生影响。
（4）模型风险
股指期货合约属于虚拟投资品种，投资过程中需要通过模型进行风险定价，当投资人员
使用了错误模型或者选择了不当的参数，会导致对风险或交易价格的估计错误而造成损失，
损害本基金的投资收益。
（5）强制平仓的风险
股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被
强制平仓，可能给投资带来重大损失。
13、参与国债期货交易的风险
本基金的一部分资产将可能参与国债期货交易，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉
及面广，具有放大性与可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、
由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、
由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风
险等。
14、融资和转融通证券出借业务的主要风险
（1）流动性风险
出借人在出借证券后，除与借入人协商一致可提前了结的科创板约定申报外，其他情形
无法在合约到期前提前收回出借证券。当委托人拟赎回安排与投资人策略安排之间存在期限
偏离，或当市场变化导致投资人员策略显着调整与前期合约期限安排不匹配时，可能存在由
于出借证券无法及时收回并变现而导致的流动性风险。
（2）交易对手违约风险
17-5
存在由于交易对手违约而导致证券到期不能按时或足额归还、相应权益补偿和借券费用
不能支付等交易对手违约风险。
（3）市场风险
转融通出借收益按照证券当日收市后市值、融出日（或展期日）费率和实际出借天数计
算，因此可能面临证券市值波动、费率变动而导致的市场风险。
（4）提前或延迟了结风险
证券出借期间，如发生标的证券范围调整、标的证券暂停交易、标的证券对应的上市公
司被以终止上市为目的进行收购、终止上市等情况，可能面临合约提前了结或延迟了结的风
险。
（5）跟踪误差风险
对于指数型组合，当组合发生大额赎回或市场大幅波动时，存在由于转融通出借证券无
法提前了结并变现，单一股票占比被动上升而导致组合跟踪误差扩大的风险。
（6）杠杆效应放大风险
投资者通过融资及转融通证券出借业务可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利
润，这必然也放大了风险。投资者将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价
格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断
失误或操作不当，会加大亏损。
（7）担保能力及限制交易风险
单只或全部证券被暂停融资及转融通证券出借业务、投资者账户被暂停或取消融资及转
融通证券出借业务资格等，这些影响可能给投资者造成经济损失。此外，投资者也可能面临
由于自身维持担保比例低于融资及转融通证券出借业务合同约定的担保要求，且未能及时补
充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而造成经济损失。
（8）强制平仓风险
投资者在从事融资及转融通证券出借业务期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或
上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保物
时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给投资者造成经济损失。
（9）操作风险
融资和转融通业务具体实施过程中，在投资决策、交易等环节，可能面临由于操作人员
操作失误、系统不完善等原因引发的操作风险。
（10）法律合规风险
在融资和转融通证券出借过程中，存在由于标的证券价格波动导致组合合规指标超标且
无法进行调整的风险，以及在业务开展过程中发生操纵价格、利益输送等法律合规风险。
15、投资于存托凭证的风险
17-6
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同
风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证
发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有
权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特
殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭
证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已
在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内
外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
16、自动清算的风险
本基金是发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值
低于两亿元的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，无需召开基金份额
持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同。若届时的法律
法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照
届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
因此本基金有面临自动清算的风险。
三、其他风险
1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险；
3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
5、因业务竞争压力可能产生的风险；
6、不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
7、其他意外导致的风险。
四、声明
1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险；
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构代理销售，基
金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。
17-7
第十八部分基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金合同》约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程序
后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生
效后按规定在规定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
18-1
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低
期限。
18-2
第十九部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资或参与转融通证券
出借业务；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
定期定额投资和非交易过户等业务规则；
（17）代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的权利，基金
18-1
合同另有约定的除外；
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因
监管机构、司法机关等有权机关要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的
情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保
存期限不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
18-2
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金在募集期满未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人
承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日
内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定
安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》、
《托管协议》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
18-3
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用
基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规
定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机
关等有权机关要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法
律法规规定的最低期限；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
18-4
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有人和《基金合同》的当
事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法
权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席本基金或目标ETF的基金份额持有人大会，对本基金或目
标ETF的基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
18-5
（9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于3年，法律法规或监管机构另有规定
的除外；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金份额
持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）召开事由
1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要决定下列
事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有
人大会；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）调低销售服务费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
18-6
（3）调整本基金的申购费率或变更收费方式，调整基金份额类别设置、对基金份额分
类办法及规则进行调整；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）在法律法规和中国证监会允许范围内，基金管理人、登记机构、基金销售机构调
整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；
（7）履行相关程序后，基金推出新业务或服务；
（8）由于目标ETF交易方式重大变更致使本基金的投资策略难以实现、目标ETF终止
上市或目标ETF基金合同终止等情形时本基金变更为直接投资该标的指数的指数基金；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干
扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
18-7
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日在规定媒介公告。基金份额
持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决
意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的
计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
18-8
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会
公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人
为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记
日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不违反法律法规和监管机关规定的情况下，经会议通知载明，本基金的基金份额
持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式
相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召
集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
18-9
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票
人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金
管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大
会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或本基金合同另
有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表
决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决
意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
18-10
决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额
持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召
集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符
18-11
合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%
以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基
金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上
（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选
举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含
二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上
（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别
由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内同一类别的每份基金
份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本
节没有规定的适用上文相关约定。
（十）鉴于本基金是目标ETF的联接基金，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本
基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的享有
表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金
持有目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例，计算结
果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标
ETF的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以
本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与表决。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF的基金份
额持有人大会的，须先遵照本基金基金合同的约定召开本基金的基金份额持有人大会，本基
金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会的，由本基金
基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF的基金份额持有人大会。
18-12
（十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等
规定，凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规或监管规定修改导致相关
内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内
容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和《基金合同》约定
可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意并履行适当程
序后变更并公告。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生
效后按规定在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
18-13
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性
公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低
期限。
四、争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不
愿或者不能通过协商、调解解决的，应将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），
按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳
市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、
律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人的职责，各
自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和基金托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区
和台湾地区法律）管辖并从其解释。
五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
18-14
《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
18-15
第二十部分基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人(或简称“管理人”)
名称：博时基金管理有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人：江向阳
设立日期：1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2.5亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：0755-83169999
（二）基金托管人(或简称“托管人”)
名称：国投证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦15层
法定代表人：段文务
成立时间：2006年8月22日
批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[2006]197号
组织形式：股份有限公司
注册资本：100亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2018]1549号
联系人：郑晗
电话：0755-81682147
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范
围进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即上证科创板人工智能指数成份股和备选成份股
票（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市
19-1
的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包
括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转
换债券（含可分离交易可转债券）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、
股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资
产的80%；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，
可对上述资产配置比例进行调整。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例
进行监督。
（1）本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金
基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10％；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
19-2
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金参与股指期货和国债期货交易的，应遵循下列限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；
2）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一
年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值
的15%；
7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的30%；
8）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的30%；
9）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债
期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（10）本基金参与股票期权交易的，需遵守下列规定：
1）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
2）开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
3）未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行
权价乘以合约乘数计算；
（11）本基金参与转融通证券出借交易的，需遵守下列规定：
1）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借
证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；
3）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；
4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
5）因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
19-3
金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（1）、（2）、（7）、（11）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市场
波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、
目标ETF暂停申购/赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定
的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份
股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购/赎回或二级市场交易停牌等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定的比例的，基金管理人应当
在20个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，则本基金投资不
再受相关限制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止
行为通过事后监督方式进行监督：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖除目标ETF外的其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
19-4
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制
进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联
交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，
本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交
易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基
金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份
额持有人大会审议。
5、本基金参与银行间市场交易，由基金管理人决定银行间市场交易对手的名单。基金
管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人不对本
基金参与银行间市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资
流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风
险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预
案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。
（2）此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括经中国证监
会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可
交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式进行确认。
（4）基金投资非公开发行的流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法
19-5
律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证
券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的
比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上
述信息的真实、完整，并于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托
管人有足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受
限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权
拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基
金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。
7、本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能
力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相应规则确定存款银行，本
基金投资存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时由相关责任
人进行赔偿。基金托管人不对本基金投资银行存款的存款银行进行监控。
8、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配备技术系统
和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风
险。基金托管人将对基金参与出借业务的投资比例进行监督和复核。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料（需基金管理人主动提供）中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、《基金合同》、
本托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收
到通知后应在下一个工作日前及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或
举证，说明违规原因及纠正期限。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基
金管理人应赔偿因其违反法律法规、行业自律性规定或《基金合同》或本托管协议及其他有
关规定而致使投资者和基金托管人遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管
19-6
人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立
即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基
金托管人发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基
金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金
托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国
证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改
正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函，说明
违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述限期内，基金管理人有权随时
对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人应积极配合基金管
理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真
实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知
基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
19-7
的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，相关开
户费用由基金资产承担。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，分账管理，独立核算，确保基
金财产的完整与独立。
5、对于因为基金认申购、投资产生的应收资产，如基金托管人无法从公开信息或基金
管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账
日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金
管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负
责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合，但对此不承担
任何责任。
6、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金财产，或交
由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、
期货合约等）及其收益，若由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的原因
给基金财产造成的损失等，基金托管人不承担责任。
7、除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
（二）《基金合同》生效前募集资金的验资和入账
1、基金募集期间募集的资金应存于专门账户。基金募集期满或基金管理人宣布停止募
集时，发起资金提供方认购金额、发起资金提供方承诺其认购的基金份额持有期限符合《基
金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托
管人开立的基金托管资金账户。同时在规定时间内，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中
华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资
报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人或相关机
构按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供必要的协助。
（三）基金的银行账户的开设和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基金的银行账户。
19-8
本基金的银行预留印鉴为“国投证券股份有限公司资产托管业务专用章”和基金托管人有权
人名章。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、
收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。
4、基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条
例》、《支付结算办法》以及其他相关规定。
（四）基金证券账户的开设和管理
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券
账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
4、基金管理人以基金名义在基金管理人选择的证券经营机构营业网点开立证券资金账
户。证券经营机构根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立相关资金账户，并按照该证
券经营机构开户的流程和要求与基金管理人签订相关协议。
5、交易所证券交易资金采用第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存放在基
金管理人为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金清算由基金管理人所选择的证
券公司负责。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责保管证券资金账户
内存放的资金。
6、基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开立和管理
期货结算账户。
7、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
（五）债券托管账户的开设和管理
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所
股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债
券市场债券和资金的清算。基金管理人和基金托管人应共同负责完成银行间债券市场准入备
案。
19-9
（六）期货账户的开设和管理
基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述账
户开立后，基金管理人应将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心
的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人
进行，重置后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保
证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给
基金托管人。
（七）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的规定，由
基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规
定使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。
（八）基金投资银行存款账户的开立和管理
基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协
议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。
存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印
鉴及基金管理人公章。预留印鉴为“国投证券股份有限公司资产托管业务专用章”和基金托
管人有权人名章。存款证实书原件由托管人负责保管。
本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类
型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。存款协议须约定将
托管人为本产品开立的托管银行账户指定为唯一回款账户，任何情况下，存款银行都不得将
存款本息划往任何其他账户。
为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账
机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。
（九）基金财产投资的有关有价凭证的保管
实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库或保险柜，但要
与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有，基金托管人承担保管职
责。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
（十）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本
的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的
19-10
重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有
一份正本的原件。重大合同的保管期限不少于法律法规的规定。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致
的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经双方协商一致，合同原件不
得转移。
五、基金资产净值计算、估值和会计核算
（一）基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额
的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从
其规定。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》、
《企业会计准则》、监管部门有关规定及其他法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金
份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交
易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金
管理人按规定对基金净值信息予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告各类基金份额净值，基金托管人复核、审查基
金管理人计算的各类基金份额净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金
有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基
金管理人对各类基金份额净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定
的，从其规定。如有新增事项，按最新规定估值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的目标ETF基金份额、股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、国债期
货合约、股指期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
(1)本基金持有的目标ETF基金份额以其当日基金份额净值估值，当日无基金份额净值的，
以最近工作日的基金份额净值估值。
(2)交易所上市或挂牌转让的有价证券（包括股票等，基金合同另有约定的除外），以
19-11
其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，
确定公允价格。
(3)对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务
机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。
(4)对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机
构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。
对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间
选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价。回售登记期
截止日（含当日）后未行使回售权的，按照长待偿期所对应的价格进行估值。
(5)对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债
券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日
收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。
(6)对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，应采用在当前情况下
适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。
(7)处于未上市期间的股票应区分如下情况处理：
1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值。
3)在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发
行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允
价值。
(8)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
(9)本基金参与股指期货合约、国债期货合约交易，一般以估值当日结算价进行估值，
估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。
(10)本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。
(11)本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估值，
确保估值的公允性。
(12)本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
(13)当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估
19-12
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(14)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(15)相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人向基金托管人出具盖章的书
面说明后，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（三）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金
份额净值错误。
托管协议的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
19-13
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报
中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中
国证监会备案。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金
管理人计算结果为准。
（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行
做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
5、特殊情况的处理
（1）基金管理人或基金托管人按本协议约定的估值方法的第（14）项进行估值时，所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
（2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、指数编制机构、证券经营机构及
登记结算公司等机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金
托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基
金财产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
（四）暂停估值的情形
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1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或者其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值
时；
3、所投资的目标ETF暂停估值、暂停公告基金份额净值时；
4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当暂停估值；
5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核
对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人
的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
（七）基金财务报表和定期报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每
月终了后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的
信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资
料概要，并登载在规定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营
业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更
新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。季度
报告应在季度结束之日起15个工作日内予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内予
以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内予以公告。《基金合同》生效不足2个月的，
基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
2、报表复核
基金管理人在月度报表完成当日，将报表通过电子对账的方式提供给基金托管人复核；
基金托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7个工作
日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有
关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后30个工作日内完成复核，并将复核结
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果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，
基金托管人应在收到后45个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共
同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基
金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印
鉴或者出具加盖业务印鉴的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理
人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确
认或出具相应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。
（八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
（一）基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管
人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。
保管期限不低于法定最低期限。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托
管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所
保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关
法规规定各自承担相应的责任。
（二）基金份额持有人名册的提交
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月
31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和
持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名
册应于发生日后十个工作日内提交。
七、争议解决方式
（一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别
行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好
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协商、调解解决。但争议未能以协商、调解方式解决的，则任何一方有权将争议提交深圳国
际仲裁院（深圳仲裁委员会），根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳
市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费
用、律师费用由败诉方承担。
（三）争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人的职责，各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基金份额持有人的合
法权益。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财
产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
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律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的，清算期限相应顺延。
7、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算
费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
8、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
9、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证
券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公
告登载在规定报刊上。
10、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低
期限。
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第二十一部分基金份额持有人服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金管理人承诺为
基金份额持有人提供一系列的服务，根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或
变更服务项目，主要服务内容如下：
一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、交易确认单
基金合同生效后，每次交易结束后，投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询和打印交易确认单，或在T+1个工作日后通过博时一线
通电话、博时网站查询交易确认情况。基金管理人不向投资者寄送交易确认单。
2、电子对账单
每月结束后，基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。
投资者可以登录基金管理人网站（http://www.bosera.com）自助订阅；或发送“订阅
电子对账单”邮件到客服邮箱service@bosera.com；也可直接拨打博时一线通95105568（免
长途话费）订阅。
由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延误等原因有可能造
成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本
基金管理人网站，或拨打博时一线通客服电话查询、核对、变更您的预留联系方式。
二、网上理财服务
通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务：
1、自助开户交易
投资者可登录基金管理人网站网上交易系统，与基金管理人达成电子交易的相关协议，
接受基金管理人有关服务条款并办理相关手续后，即可自助开户并进行网上交易，如基金认
/申购、定投、转换、赎回、赎回转申购及分红方式变更等。具体业务办理情况及业务规则
请登录基金管理人网站查询。
2、查询服务
投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息，同时可
以修改基金账户信息等基本资料。
3、信息资讯服务
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、
基金管理人最新动态、热点问题等。
4、在线客服
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投资者可以通过基金管理人网站首页“在线客服”功能进行在线咨询。也可以在“您问
我答”栏目中，直接提出有关本基金的问题和建议。
三、短信服务
基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。
四、电子邮件服务
基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服务。
五、手机理财服务
投资者通过手机博时移动版直销网上交易系统（http://m.bosera.com）和博时App版直
销网上交易系统，可以使用基金理财所需的基金交易、理财查询、账户管理、信息资讯等功
能和服务。
六、信息订阅服务
投资者可以通过基金管理人网站、客服中心提交信息订制的申请，基金管理人将以电子
邮件、手机短信的形式定期为投资者发送所订制的信息。
七、电话理财服务
投资者拨打博时一线通：95105568（免长途话费）可享有投资理财交易的一站式综合服
务：
1、自助语音服务：基金管理人自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，投资者可以
自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行直销交易、密码修改、传真索
取等操作。
2、电话交易服务：基金管理人直销投资者可通过博时一线通电话交易平台在线办理基
金的赎回、变更分红方式、撤单等直销交易业务。
3、人工电话服务：投资者可以获得业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理、信息
订制、账户诊断等服务。
4、电话留言服务：非人工服务时间或线路繁忙时，投资者可进行电话留言。
八、基金管理人联系方式
基金管理人网址：www.bosera.com
电子信箱：service@bosera.com
博时一线通客服电话：95105568（免长途话费）
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
20-2
第二十二部分其他应披露事项
本基金暂无其他应披露事项。《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方
按有关法律法规协商解决。
21-1
第二十三部分招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所，投资人可在办
公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本
为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
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第二十四部分备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）中国证监会准予博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金注册的文件
（二）《博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同》
（三）《博时上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管
协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）法律意见书
（七）中国证监会要求的其他文件
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
博时基金管理有限公司
2025年2月22日
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