基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年三月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
自2015年9月11日起,《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》失效且《博时新机遇混合型证券投资基金基金合同》同时生效,博时理财30天债券型证券投资基金正式变更为博时新机遇混合型证券投资基金。原博时理财30天债券型证券投资基金本报告期自2015年1月1日至2015年9月10日止,博时新机遇混合型证券投资基金本报告期自2015年9月11日至2015年12月31日止。
1.2目录
§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
§2 基金简介 6
2.1 基金基本情况 6
2.2 基金产品说明 6
2.3 基金管理人和基金托管人 7
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 8
3.1博时新机遇混合型证券投资基金 8
3.1.1主要会计数据和财务指标 8
3.1.2 基金净值表现 8
3.1.3过去三年基金的利润分配情况 9
3.2博时理财30天债券型证券投资基金 10
3.2.1主要会计数据和财务指标 10
3.2.2基金净值表现 10
3.2.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 12
§4 管理人报告 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 19
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 19
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 19
§5 托管人报告 20
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 20
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 20
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 20
§6 审计报告 20
6.1博时新机遇混合型证券投资基金 20
6.2博时理财30天债券型证券投资基金 22
§7 年度财务报表 23
7.1博时新机遇混合型证券投资基金 23
7.1.1 资产负债表 23
7.1.2 利润表 25
7.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 26
7.1.4 报表附注 26
7.2博时理财30天债券型证券投资基金 44
7.2.1资产负债表 44
7.2.2利润表 46
7.2.3所有者权益(基金净值)变动表 47
7.2.4报表附注 48
§8 投资组合报告 68
8.1博时新机遇混合型证券投资基金 68
8.1.1 期末基金资产组合情况 68
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 68
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 69
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 69
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 71
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 71
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 71
8.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 71
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 71
8.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 72
8.1.12 投资组合报告附注 72
8.2博时理财30天债券型证券投资基金 72
8.2.1期末基金资产组合情况 72
8.2.2债券回购融资情况 73
8.2.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明 73
8.2.4基金投资组合平均剩余期限 73
8.2.5期末按债券品种分类的债券投资组合 74
8.2.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 74
8.2.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 74
8.2.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 74
8.2.9投资组合报告附注 74
§9基金份额持有人信息 75
9.1 博时新机遇混合型证券投资基金 75
9.1.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 75
9.1.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 75
9.1.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 75
9.2 博时理财30天债券型证券投资基金 75
9.2.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 75
9.2.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 76
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 76
§10 开放式基金份额变动 76
§11 重大事件揭示 77
11.1基金份额持有人大会决议 77
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 77
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 78
11.4 基金投资策略的改变 78
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 78
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 78
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 78
11.8其他重大事件 80
§12 备查文件目录 83
12.1备查文件目录 83
12.2 存放地点 83
12.3 查阅方式 83
?
§2 基金简介
2.1基金基本情况
博时新机遇混合型证券投资基金
基金名称 博时新机遇混合型证券投资基金
基金简称 博时新机遇混合
基金主代码 050029
交易代码 050029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年9月11日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,488,903.59份
基金合同存续期 不定期
博时理财30天债券型证券投资基金
基金名称 博时理财30天债券型证券投资基金
基金简称 博时理财30天债券
基金主代码 050029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月28日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,069,892.51份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时理财30天债券A 博时理财30天债券B
下属分级基金的交易代码 050029 050129
报告期末下属分级基金的份额总额 10,069,892.51份 -份
2.2 基金产品说明
博时新机遇混合型证券投资基金
投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
博时理财30天债券型证券投资基金
投资目标 本基金在保持资产相对流动性的基础上,努力追求绝对收益,争取为基金份额持有人谋求资产的增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析,预判未来市场利率变化趋势,采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。采用利率策略、信用策略、个券选择等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,争取提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率(税后)
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 张光华 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1博时新机遇混合型证券投资基金
3.1.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1.1 期间数据和指标 本期
2015年9月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日
本期已实现收益 1,352,390.77
本期利润 1,282,811.11
加权平均基金份额本期利润 0.1000
本期加权平均净值利润率 9.89%
本期基金份额净值增长率 5.90%
3.1.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配利润 558,339.44
期末可供分配基金份额利润 0.0588
期末基金资产净值 10,047,243.03
期末基金份额净值 1.059
3.1.1.3 累计期末指标 2015年末
基金份额累计净值增长率 5.90%
注:2015年9月11日,原博时理财30天债券型证券投资基金正式转型为博时新机遇混合型证券投资基金。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 6.11% 0.56% 1.15% 0.01% 4.96% 0.55%
自基金合同生效起至今 5.90% 0.50% 1.41% 0.01% 4.49% 0.49%
3.1.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时新机遇混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年9月11日至2015年12月31日)
注:本基金合同于2015年9月11日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第九条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。本报告期末本基金的建仓期尚未结束。
3.1.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时新机遇混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注:本基金合同于2015年9月11日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.1.3过去三年基金的利润分配情况
无。
3.2博时理财30天债券型证券投资基金
3.2.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 2015年1月1日-2015年9月10日 2014年
博时理财30天债券A 博时理财30天债券B 博时理财30天债券A 博时理财30天债券B
本期已实现收益 179,696.82 13,816.13 1,398,551.17 490,086.34
本期利润 179,696.82 13,816.13 1,398,551.17 490,086.34
本期基金份额净值收益率 1.01% 0.09% 3.59% 3.89%
3.1.2期末数据和指标 2015年9月10日 2014年末
博时理财30天债券A 博时理财30天债券B 博时理财30天债券A 博时理财30天债券B
期末基金资产净值 10,069,892.51 - 24,165,743.84 20,104,423.34
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标 2015年9月10日 2014年末
博时理财30天债券A 博时理财30天债券B 博时理财30天债券A 博时理财30天债券B
基金份额累计净值收益率 8.48% 8.09% 7.39% 7.99%
注:2015年9月11日,原博时理财30天债券型证券投资基金正式转型为博时新机遇混合型证券投资基金。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2.2基金净值表现
3.2.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时理财30天债券A:
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.0789% 0.0002% 0.3403% 0.0000% -0.2614% 0.0002%
过去六个月 0.7056% 0.0343% 0.6805% 0.0000% 0.0251% 0.0343%
过去一年 2.1162% 0.0269% 1.3500% 0.0000% 0.7662% 0.0269%
自基金成立起至今 8.4783% 0.0175% 3.5359% 0.0000% 4.9424% 0.0175%
博时理财30天债券B:
阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.0415% 0.0007% 0.3403% 0.0000% -0.2988% 0.0007%
过去六个月 0.0415% 0.0005% 0.6805% 0.0000% -0.6390% 0.0005%
过去一年 1.2704% 0.0123% 1.3500% 0.0000% -0.0796% 0.0123%
自基金成立起至今 8.0893% 0.0099% 3.5359% 0.0000% 4.5534% 0.0099%
注:本基金的收益分配原则是按日分配,每个运作周期期满结转份额。
3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时理财30天债券A:
博时理财30天债券B:
注:本基金的基金合同于2013年1月28日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(七)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金于2015年9月11日正式转型为博时新机遇混合型证券投资基金。
3.2.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时理财30天债券A:
博时理财30天债券B:
注:本基金合同于2013年1月28日生效。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.2.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
1、博时理财30天债券A
单位:人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2015 181,577.42 - -1,880.60 179,696.82 2015年度利润分配
2014 1,411,793.01 - -13,241.84 1,398,551.17 2014年度利润分配
2013 11,716,053.00 - 15,219.21 11,731,272.21 2013年度利润分配
合计 13,309,423.43 - 96.77 13,309,520.20 -
2、博时理财30天债券B
单位:人民币元
年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注
2015 15,618.44 - -1,802.31 13,816.13 2015年度利润分配
2014 490,585.19 - -498.85 490,086.34 2014年度利润分配
2013 11,185,620.60 - 2,301.16 11,187,921.76 2013年度利润分配
合计 11,691,824.23 - - 11,691,824.23 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年12月31日,博时基金公司共管理八十五只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3980亿元人民币,其中公募基金资产规模约2054亿元人民币,累计分红约677亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至12月31日,指数股票型基金中,博时深证基本面200ETF及深证基本面200ETF联接,今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2和1/3;偏股型的混合基金里,博时创业成长混合及博时卓越品牌混合,今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前1/4和1/3;灵活配置型的混合基金里,裕隆灵活配置混合今年以来净值增长率在101只同类型中排名前1/2;灵活策略混合基金里,博时裕益及博时回报,在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。
固定收益方面,博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;在长期标准债券型基金中,博时安心收益定期开放债券C类今年以来净值增长率在同类排名前1/7,安心A类排名前1/6,博时信用债纯债A及博时优势收益信用债,在70只同类中排名前1/2;中短期标准债券基金A类里,博时安盈债券A在同类排名第二;普通债券型基金里,博时稳定价值债券A类在同类85只排名前1/9,博时稳定价值债券B类在50只同类排名前10%;可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里,博时转债增强债券A及博时上证企债30ETF在同类基金中排名前1/2;货币市场基金中,博时现金宝货币A在同类146只排名前1/3。
2、其他大事件
2015年12月18日,由东方财富网主办的2015年东方财富风云榜活动在深举行,博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖”。
2015年12月17日,由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典,博时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司”。
2015年12月16日,由北京商报主办的2015北京金融论坛,博时基金荣获“品牌推广卓越奖”。
2015年12月11日,由第一财经日报主办的2015金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行,博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015年12月11日,由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行,博时基金获评“2015最受尊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015中国赢基金任务奖”。
2015年12月4日,由经济观察报主办的2014-2015年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行,博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现,独家获评“年度卓越固定收益投资团队奖”。
2015年11月26日,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的CFAC中国金融年会在深召开,博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015年11月20日,第十一届中国证券市场年会,博时基金获评“年度卓越贡献龙鼎奖”。
2015年11月7日,由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里拉举行,博时资本荣获“最具成长性子公司”。
2015年8月3日,博时基金经理过钧和张溪冈,荣获证券时报颁发的“英华奖”;同时,过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理”,张溪冈获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理”。
2015年4月22日,在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中,博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金?5年期股票型金基金奖。
2015年4月17日,在由证券时报社主办,晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支持的2014年度“中国基金业明星基金奖”评选中,博时基金旗下博时主题行业与博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014年度积极债券型明星基金奖。
2015年3月28日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时基金旗下博时主题行业(LOF)基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015年1月21日,在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”。
2015年1月18日,博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。
2015年1月15日,在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。
2015年1月7日,博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨永光 固定收益总部公募基金组投资副总监/基金经理 2015-09-11 - 13.5 1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。2001年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司,曾任博时稳定价值债券基金的基金经理。现任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时天颐债券基金、上证企债30ETF基金、博时优势收益信用债债券基金、博时招财一号保本基金、博时新机遇混合基金、博时境源保本基金的基金经理。
陈凯杨 基金经理/现金管理组投资副总监 2013-01-28 2015-09-11 10 2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司,历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时证金宝货币基金、博时裕瑞纯债债券基金的基金经理。
魏桢 基金经理 2013-01-28 2015-09-11 7 2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金的基金经理。现任博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时安丰18个月定期开放债券(LOF)基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金、博时现金收益货币基金、博时安盈债券基金、博时保证金货币ETF基金、博时证金宝货币基金的基金经理。
注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年,国内经济增长弱于预期,原来期望经济触底反弹的格局并没有出现,各项经济指标持续下行。债券市场继续牛市,10年期国债到期收益率全年下降了80BP,10金融债收益率下降了100BP,5年AAA级信用债下降了130BP。信用债到期收益率下降幅度比利率债下降幅度大,原因在于类似于银行理财等机构对高收益资产的刚性需求所致。权益市场方面,则经历了大起大落的走势,先扬后抑。转债因为本身估值高的原因,全年出现了31%的大幅下挫。由于本基金2015年9月成立,成立初期及时抓住了权益市场的反弹行情,适度进行了债券投资,净值取得了稳定的增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日,本基金份额净值为1.059元,累计份额净值为1.059元,报告期内,本基金由博时理财30天债券型证券投资基金转型为博时新机遇混合型证券投资基金。转型前,自2015年1月1日至2015年9月10日,博时理财30天债券型证券投资基金A类份额净值增长率为1.01%,B类份额净值增长率为0.09%;转型后,自2015年9月11日至报告期末,博时新机遇混合型证券投资基金份额净值增长率为5.90%,同期业绩基准增长率为1.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,2016年无论债券市场还是股票市场,受人民币汇率走势影响较大。同时,国内财政政策的发力程度也决定了国内经济的强弱程度。从目前来看,国内经济走弱积重难返,决定了利率债没有太大的风险。但受企业盈利持续恶化的影响,信用债的信用风险可能会在2016年进一步显现,个券的选择非常重要。同时,高分红、盈利稳定的蓝筹股具备较高的投资价值。操作上,密切关注汇率与央行调控力度的变化,积极开展权益市场与债券市场的波段操作,尽量回避个券信用风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在完善内部控制制度和流程手册的同时,推动内控体系和制度措施的落实;强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015年,我公司根据法律、法规的规定,制定、修订和完善了《博时基金融资融券及转融通投资管理制度》、《博时基金管理有限公司产品委员会制度》、《投资决策委员会制度》、《风险管理委员会制度》、《债券型基金股票投资管理流程》、《股票池管理办法》、《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》,以制度