基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 28日
长盛同鑫行业混合 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长盛同鑫行业混合
基金主代码 080007
交易代码 080007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月 27日
报告期末基金份额总额 22,193,848.50份
投资目标
积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投
资机会,在控制风险的前提下,力求实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
(1)本基金在分析和判断宏观经济周期和市场环境
变化趋势的基础上,把握和判断行业发展趋势及行业
景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优势行
业,以谋求行业配置的超额收益。 (2)在资产配置
层面,本基金管理人对宏观经济的经济周期进行预
测,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判
断,确定基金资产在各类别资产间的分配比例。具体
操作中,采用经济周期资产配置模型,通过对宏观经
济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对
中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用
经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略
配置策略。(3)在行业配置层面,通过宏观及行业经
济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的
相对投资价值与投资时机,据此挑选出预期具有良好
增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资
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机会;(4)在股票选择层面,本基金综合运用长盛行
业股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下
而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组
合,前述优势行业中股票优先入选。
业绩比较基准 60%×沪深 300指数+40%×中证全债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益
的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
券型基金和货币市场基金。
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 )
1.本期已实现收益 5,726,557.10
2.本期利润 2,630,079.64
3.加权平均基金份额本期利润 0.1161
4.期末基金资产净值 32,169,651.43
5.期末基金份额净值 1.449
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到 2020年 9月 30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期届
满后变更而来,变更日期为 2014年 5月 27日(即基金合同生效日)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 8.05% 1.54% 5.88% 0.96% 2.17% 0.58%
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过去六个月 35.93% 1.37% 13.80% 0.79% 22.13% 0.58%
过去一年 56.14% 1.54% 13.74% 0.82% 42.40% 0.72%
过去三年 40.54% 1.35% 19.82% 0.79% 20.72% 0.56%
过去五年 29.84% 1.40% 37.44% 0.77% -7.60% 0.63%
自基金转型
至今
37.74% 1.66% 85.98% 0.91% -48.24% 0.75%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注:1、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金由长盛同鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周
期届满后变更而来,变更日期为 2014年 5月 27日(即基金合同生效日)。
2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金
的基金经
理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
陈
亘
斯
本基金基金经理,长盛中小盘精选混合
型证券投资基金基金经理,长盛同庆中
证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金
经理,长盛中证金融地产指数分级证券
投资基金基金经理,长盛上证 50指数分
级证券投资基金基金经理,长盛中证
100 指数证券投资基金基金经理,长盛
沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金
经理,长盛中证申万一带一路主题指数
分级证券投资基金基金经理,长盛中证
全指证券公司指数分级证券投资基金基
金经理。
2019
年 10
月 9
日
-
11
年
陈亘斯先生,硕士。曾任
PineRiver 资产管理公司量化
分析师,国元期货有限公司金
融工程部研究员、部门经理,
北京长安德瑞威投资有限责任
公司投资经理。2017年 2月加
入长盛基金管理有限公司,曾
任基金经理助理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
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具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》
的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问
题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度无风险利率持续上行对市场的资金形成一定压力,但社会融资仍然保持较高增
速,A股市场整体风险溢价率处于历史中等水平,使得 A股市场整体呈现震荡格局,其中结构性
行情更加显著。尤其是部分高景气行业以及其中的龙头公司的预期业绩增长能被市场充分定价并
形成估值提升。高景气、高增长预期主要由国内 PPI环比增幅转正、对外出口大幅增长带动,根
源上来自国内疫情得到快速遏制,有效产能逐步恢复释放而海外疫情压制产能恢复但通过救济式
的货币政策维持需求而形成了海外的产出缺口。
随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体,PPI大概率继续修复向上,
有助于低估值、强周期和高股息类股票与成长股的估值差继续收敛。在个股选择方面,成长因子、
财务质量在行业内选股始终表现稳定的超额,是我们持之以恒的重要判断标准。
组合操作上,我们严格按照基金契约规定的投资策略,精选行业和个股,并保持组合一贯的
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投资风格,积极参与行业发展趋势和景气轮换中蕴含的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.449元;本报告期基金份额净值增长率为 8.05%,业绩
比较基准收益率为 5.88%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2018年 07月 04日至 2020年 09月 30日期间出现连续 60个工作日基金资产净值低
于 5000 万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 26,152,331.70 78.06
其中:股票 26,152,331.70 78.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 7,330,897.22 21.88
8 其他资产 21,497.19 0.06
9 合计 33,504,726.11 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 437,600.00 1.36
B 采矿业 - -
C 制造业 17,520,292.20 54.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
535,640.00 1.67
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E 建筑业 574,593.76 1.79
F 批发和零售业 521,967.00 1.62
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,462,024.74 10.76
J 金融业 1,327,580.00 4.13
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 426,300.00 1.33
N 水利、环境和公共设施管理业 820,580.00 2.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 277,690.00 0.86
R 文化、体育和娱乐业 248,064.00 0.77
S 综合 - -
合计 26,152,331.70 81.30
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 688015 交控科技 21,100 1,012,800.00 3.15
2 300188 美亚柏科 44,900 893,061.00 2.78
3 603363 傲农生物 45,000 859,050.00 2.67
4 300664 鹏鹞环保 89,000 820,580.00 2.55
5 601336 新华保险 13,000 807,040.00 2.51
6 603712 七一二 16,600 744,510.00 2.31
7 300703 创源文化 58,000 728,480.00 2.26
8 002415 海康威视 18,000 685,980.00 2.13
9 603730 岱美股份 23,200 652,384.00 2.03
10 300124 汇川技术 10,700 619,530.00 1.93
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
鹏鹞环保:根据 2020年 9月 29日宿迁市生态环境局发布对该公司控股子公司泗阳鹏鹞兴农
环境科技有限公司(以下简称“泗阳鹏鹞兴农”)的《宿迁市生态环境局行政处罚决定书》,宿迁
市生态环境局在 2020年 6月 17日、6月 30日检查中发现泗阳鹏鹞兴农部分污水未经处理,通过
法定排污口之外的排水口直接排入外环境,责令泗阳鹏鹞兴农立即改正违法行为,采取有效措施
处理外排的污水,消除污染;严格按照环评文件及批复要求落实,污水不得排入外环境。本基金
做出如下说明: 根据公司自查并公告相关情况,泗阳鹏鹞兴农因餐厨垃圾处置合同到期,自 2020
年 6 月 12日开始全面对厂区内厂房、设施、设备等进行拆除工作,期间因突降暴雨导致地面部
分油污顺雨水排放口排出厂外,非故意偷排污水。事发后,泗阳鹏鹞兴农积极按照宿迁市生态环
境局的要求进行整改,对所涉排水口、厂区外沟渠进行封堵、清理,目前污染隐患已全部清理,
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现场已不存在污水外渗风险。本次行政处罚不涉及停产整顿,生产经营中断或受到严重影响的情
形。本次行政处罚不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会影响公司的持续经营,因此对上市
公司影响较小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注公司在环境保护等方面的合规
性以及企业的经营状况。
海康威视:杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)董事龚
虹嘉先生、胡扬忠先生于 2020年 3月 13日收到《中国证券监督管理委员会结案告知书》(以下简
称《结案告知书》),以及《中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书》([2020]16
号)(以下简称《决定书》)——关于对龚虹嘉、胡扬忠采取出具警示函措施的决定。《结案告知书》
称:关于《中国证券监督管理委员会调查通知书》(稽总调查字 191303号、191304号)所载立案
事项,经调查,决定依法结案。《决定书》称:公司副董事长龚虹嘉、总经理胡扬忠在增减持股份
过程中未向海康威视报告为他人提供融资安排的情况,导致上市公司未能真实、准确、完整地披
露相关信息,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条规定,决定对龚虹嘉、胡扬忠采取出
具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。同时,要求龚虹嘉、胡扬忠于 2020
年 3月 20日前向浙江证监局提交书面整改报告。海康威视是全球领先的摄像头公司,基本面良好,
竞争力强。基于相关研究,本基金判断,此次处罚对公司影响较小。今后我们将继续加强与该公
司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,312.00
2 应收证券清算款 14,395.50
3 应收股利 -
4 应收利息 650.34
5 应收申购款 139.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,497.19
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 23,878,795.54
报告期期间基金总申购份额 1,624,565.93
减:报告期期间基金总赎回份额 3,309,512.97
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 22,193,848.50
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金相关批准文件;
2、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
网址:http://www.csfunds.com.cn。
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