0.0000% 基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 18日
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 2页 共 13页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成现金增利货币
基金主代码 090022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 11月 20日
报告期末基金份额总额 31,908,281,065.81份
投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超
过基金业绩比较基准的收益率。
投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相
结合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置和选
择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性
及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风
险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为
投资者获取稳定的收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品
种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混
合型基金、债券型基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成现金增利货币 A 大成现金增利货币 B
下属分级基金的交易代码 090022 091022
报告期末下属分级基金的份额总额 31,908,035,757.46份 245,308.35份
§3 主要财务指标和基金净值表现
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 3页 共 13页
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
大成现金增利货币 A 大成现金增利货币 B
1.本期已实现收益 110,938,808.79 970.19
2.本期利润 110,938,808.79 970.19
3.期末基金资产净值 31,908,035,757.46 245,308.35
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由
于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利
润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成现金增利货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3645% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.2763% 0.0004%
过去六个月 0.7356% 0.0003% 0.1764% 0.0000% 0.5592% 0.0003%
过去一年 1.6615% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.3115% 0.0007%
过去三年 5.6559% 0.0009% 1.0500% 0.0000% 4.6059% 0.0009%
过去五年 11.9509% 0.0022% 1.7500% 0.0000% 10.2009% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
34.9387% 0.0053% 3.5403% 0.0000% 31.3984% 0.0053%
大成现金增利货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4250% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.3368% 0.0004%
过去六个月 0.8575% 0.0003% 0.1764% 0.0000% 0.6811% 0.0003%
过去一年 1.9056% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.5556% 0.0007%
过去三年 6.4190% 0.0009% 1.0500% 0.0000% 5.3690% 0.0009%
过去五年 13.2978% 0.0022% 1.7500% 0.0000% 11.5478% 0.0022%
自基金合同
生效起至今
38.2497% 0.0053% 3.5403% 0.0000% 34.7094% 0.0053%
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 4页 共 13页
注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈会荣
本基金基
金经理，
固定收益
总部副总
2018年 8月 17
日
- 15年
中央财经大学经济学学士。2004年 7月
至 2007年 10月就职于招商银行总行，任
资产托管部年金小组组长。2007年 10月
加入大成基金管理有限公司，曾担任基金
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 5页 共 13页
监 运营部基金助理会计师、基金运营部登记
清算主管、固定收益总部助理研究员、固
定收益总部基金经理助理、固定收益总部
总监助理，现任固定收益总部副总监。
2016年 8月 6日至 2018年 10月 20日任
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。2016年 8月 6日起任大成丰
财宝货币市场基金基金经理。2016年 9
月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒丰宝
货币市场基金基金经理。2016年 11月 2
日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯债债
券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型
证券投资基金基金经理。2017年 3月 1
日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯债债
券型证券投资基金（原大成惠祥定期开放
纯债债券型证券投资基金转型）基金经
理。2017年 3月 22日至 2022年 8月 9
日任大成月添利一个月滚动持有中短债
债券型证券投资基金（原大成月添利理财
债券型证券投资基金）基金经理。2017
年 3月 22日至 2019年 9月 29日大成慧
成货币市场基金基金经理。2017年 3月
22日至 2020年 3月 11日任大成景旭纯
债债券型证券投资基金基金经理。2018
年 3月 14日起任大成添利宝货币市场基
金基金经理。2018年 3月 14日至 2020
年 6月 29日任大成月月盈短期理财债券
型证券投资基金基金经理。2018年 8月
17日起任大成现金增利货币市场基金基
金经理。2019年 9月 20日起任大成货币
市场证券投资基金基金经理。2020年 7
月 1日起任大成惠祥纯债债券型证券投
资基金基金经理。2020年 7月 1日至 2021
年11月12日任大成惠益纯债债券型证券
投资基金基金经理。2020年 8月 17日至
2022年 3月 4日任大成惠享一年定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经理。
2022年 11月 30日起任大成中证同业存
单AAA指数7天持有期证券投资基金基金
经理。具备基金从业资格。国籍：中国
曾婷婷
本基金基
金经理
2022年 7月 1
日
- 12年
北京大学工商管理硕士。2008年 10月至
2010年 11月任安永会计师事务所审计部
高级审计。2010年 11月至 2013年 3月
任第一创业证券研究所合规经理。2013
年 3月至 2015年 8月任华润元大基金固
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 6页 共 13页
定收益部固收信用研究员。2015年 10月
至 2022年 3月任前海联合基金固定收益
部基金经理。2022年 3月加入大成基金
管理有限公司，现任固定收益总部基金经
理。2022年 7月 1日起任大成现金增利
货币市场基金、大成月添利一个月滚动持
有中短债债券型证券投资基金、大成恒丰
宝货币市场基金基金经理。2022年 10月
11日起任大成惠昭一年定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经理。具有基金
从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同
向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率
较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，
即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较
大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在
7笔同日反向交易，原因为流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组
合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为流动
性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 7页 共 13页
易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年 11月初受到货币市场利率中枢抬升，存单提价，债券市场有所调整，短端上行幅度
大于长端。随后，防疫政策优化以及地产政策加码，导致经济预期改善，中短端收益率均出现大
幅上行。叠加理财产品净值出现回撤，投资者赎回导致债券市场短期内负反馈效应恶性循环，债
券市场进一步承压。11月底到 12月中，理财赎回冲击再次来袭，债券收益率又经历了一波大幅
上行。货币政策的呵护态度明显，央行在最后两周加大投放力度，资金面宽松，跨年资金价格也
呈下降趋势，中短端收益率也有所回落。
报告期内，本基金持仓以同业存单、协议存款、逆回购和利率债为主，资产的安全性和流动
性较高。本基金流动性未出现异常，满足了投资者正常的申购、赎回要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成现金增利货币 A的基金份额净值收益率为 0.3645%,本报告期大成现金增利货币
B的基金份额净值收益率为 0.4250%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 10,801,449,775.80 33.83
其中：债券 10,801,449,775.80 33.83
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 3,681,882,161.35 11.53
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
17,443,799,224.77 54.63
4 其他资产 3,101,408.56 0.01
5 合计 31,930,232,570.48 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 5.68
其中：买断式回购融资 -
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 8页 共 13页
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 24.74 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 17.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 26.44 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 0.62 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 30.73 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 99.75 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
无。
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 9页 共 13页
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 427,754,896.16 1.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,152,757,696.82 3.61
其中：政策性金融债 1,152,757,696.82 3.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 80,370,501.37 0.25
6 中期票据 - -
7 同业存单 9,140,566,681.45 28.65
8 其他 - -
9 合计 10,801,449,775.80 33.85
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112221307
22渤海银行
CD307
6,000,000 598,445,263.25 1.88
2 112285415
22深圳农商银
行 CD074
5,500,000 548,732,869.12 1.72
3 112273005
22徽商银行
CD172
5,500,000 547,107,374.84 1.71
4 220201 22国开 01 4,700,000 479,566,163.82 1.50
5 112273066
22中原银行
CD396
4,500,000 447,598,044.31 1.40
6 112206253
22交通银行
CD253
4,500,000 445,435,714.78 1.40
7 112215565
22民生银行
CD565
3,000,000 298,278,669.99 0.93
8 112271628
22徽商银行
CD157
3,000,000 297,097,754.45 0.93
9 112214103
22江苏银行
CD103
3,000,000 296,365,764.51 0.93
10 112214097
22江苏银行
CD097
3,000,000 296,360,997.84 0.93
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0219%
报告期内偏离度的最低值 -0.0525%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0250%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 10页 共 13页
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算
基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1.本基金投资的前十名证券之一 22深圳农商银行 CD074（112285415.IB）的发行主体深圳农
村商业银行股份有限公司于 2022年 2月 14日因贷款“三查”不尽职，贷款资金被挪用等，受到
中国银行保险监督管理委员会深圳监管局处罚（深银保监罚决字(2022)19号）。本基金认为，对
深圳农商行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
2.本基金投资的前十名证券之一 22国开 01（220201.IB）的发行主体国家开发银行于 2022
年 3月 21日因未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处
罚（银保监罚决字〔2022〕8号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
3.本基金投资的前十名证券之一 22交通银行 CD253（112206253.IB）的发行主体交通银行股
份有限公司于 2022年 3月 21日因漏报不良贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委
员会处罚（银保监罚决字〔2022〕15号），于 2022年 9月 9日因个人经营贷款挪用至房地产市场
等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕46号）。本基金认为，对交
通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
4.本基金投资的前十名证券之一 22渤海银行 CD307（112221307.IB）的发行主体渤海银行股
份有限公司于 2022年 3月 21日因漏报贸易融资业务 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 11页 共 13页
员会处罚（银保监罚决字〔2022〕28号）。本基金认为，对渤海银行的处罚不会对其投资价值构
成实质性负面影响。
5.本基金投资的前十名证券之一 22民生银行 CD565（112215565.IB）的发行主体中国民生银
行股份有限公司于 2022年 3月 21日因未报送贸易融资业务 EAST数据等，受到中国银行保险监督
管理委员会处罚（银保监罚决字〔2022〕20号）。本基金认为，对民生银行的处罚不会对其投资
价值构成实质性负面影响。
6.本基金投资的前十名证券之一 22徽商银行 CD172（112273005.IB）的发行主体徽商银行股
份有限公司于 2022年 5月 6日因单位银行结算账户未向或未在规定时间内向人民币结算账户管理
系统备案等，受到中国人民银行合肥中心支行处罚（（合银）罚字〔2022〕3号）。本基金认为，
对徽商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
7.本基金投资的前十名证券之一 22徽商银行 CD157（112271628.IB）的发行主体徽商银行股
份有限公司于 2022年 5月 6日因单位银行结算账户未向或未在规定时间内向人民币结算账户管理
系统备案等，受到中国人民银行合肥中心支行处罚（（合银）罚字〔2022〕3号）。本基金认为，
对徽商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 18,130.34
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 3,083,278.22
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 3,101,408.56
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成现金增利货币 A 大成现金增利货币 B
报告期期初基金份
额总额
29,915,614,559.68 210,984.65
报告期期间基金总
申购份额
84,917,027,656.36 124,539.91
报告期期间基金总
赎回份额
82,924,606,458.58 90,216.21
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 12页 共 13页
报告期期末基金份
额总额
31,908,035,757.46 245,308.35
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
大成基金管理有限公司于 2022年 11月 26日召开公司 2022年第二次临时股东会，审议通过
《关于董事会换届的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董
事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、
谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成现金增利货币市场基金的文件；
2、《大成现金增利货币市场基金基金合同》；
3、《大成现金增利货币市场基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成现金增利货币市场基金 2022年第 4季度报告
第 13页 共 13页
大成基金管理有限公司
2023年 1月 18日