大成安汇金融债债券型证券投资基金2022年第3季度报告

基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
大成安汇金融债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成安汇金融债
基金主代码 090023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 8月 4日
报告期末基金份额总额 70,082,910.66份
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资
组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 中债金融债总财富指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期风险和预
期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成安汇金融债债
券 A
大成安汇金融债债
券 C
大成安汇金融债债
券 E
下属分级基金的交易代码 091023 090023 001516
报告期末下属分级基金的份额总额 1,466,263.96份 27,459,234.61份 41,157,412.09份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
大成安汇金融债债券 A 大成安汇金融债债券 C 大成安汇金融债债券 E
1.本期已实现收益 16,348.17 615,333.06 952,394.87
2.本期利润 14,427.90 610,894.19 953,399.01
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0170 0.0230 0.0229
4.期末基金资产净值 1,607,925.36 30,054,276.31 44,852,657.00
5.期末基金份额净值 1.0966 1.0945 1.0898
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成安汇金融债债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.21% 0.10% 1.49% 0.07% 0.72% 0.03%
过去六个月 3.11% 0.10% 2.45% 0.06% 0.66% 0.04%
过去一年 4.90% 0.09% 4.69% 0.07% 0.21% 0.02%
自基金合同
生效起至今
9.66% 0.08% 10.58% 0.07% -0.92% 0.01%
大成安汇金融债债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.18% 0.10% 1.49% 0.07% 0.69% 0.03%
过去六个月 3.06% 0.10% 2.45% 0.06% 0.61% 0.04%
过去一年 4.80% 0.09% 4.69% 0.07% 0.11% 0.02%
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自基金合同
生效起至今
9.45% 0.08% 10.58% 0.07% -1.13% 0.01%
大成安汇金融债债券 E
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 2.14% 0.10% 1.49% 0.07% 0.65% 0.03%
过去六个月 2.97% 0.10% 2.45% 0.06% 0.52% 0.04%
过去一年 4.59% 0.09% 4.69% 0.07% -0.10% 0.02%
自基金合同
生效起至今
8.98% 0.08% 10.58% 0.07% -1.60% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金 2020年 8月 4日由大成月月盈短期理财债券型证券投资基金转型而来。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张俊杰
本基金基
金经理
2020年 8月 11
日
- 15年
厦门大学经济学硕士。曾任职于恒生银行
广州分行。2007年 7月至 2013年 4月就
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职于平安证券股份有限公司，历任衍生产
品部研究员，固定收益事业部高级经理、
债券研究员。2013年 4月至 2016年 8月
就职于金鹰基金管理有限公司，任固定收
益部基金经理。2016年 8月至 2018年 12
月就职于华润元大基金管理有限公司，任
固定收益投资部总经理、基金经理。2018
年 12月加入大成基金管理有限公司，现
任固定收益总部总监助理。2020年 4月
30日起任大成景安短融债券型证券投资
基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成添
益交易型货币市场基金基金经理。2020
年 5月 8日至 2021年 8月 13日任大成惠
福纯债债券型证券投资基金基金经理。
2020年 7月 1日起任大成慧成货币市场
基金基金经理。2020年 7月 7日起任大
成现金宝场内实时申赎货币市场基金基
金经理。2020年 8月 11日起任大成安汇
金融债债券型证券投资基金基金经理。
2020年 9月 18日至 2022年 5月 5日任
大成景优中短债债券型证券投资基金基
金经理。2021年 7月 29日至 2022年 8
月 9日任大成月添利一个月滚动持有中
短债债券型证券投资基金（原大成月添利
理财债券型证券投资基金）基金经理。
2022年 1月 20日起任大成惠业一年定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理。2022年 5月 6日起任大成惠瑞一年
定期开放债券型发起式证券投资基金基
金经理。2022年 9月 15日起任大成景泽
中短债债券型证券投资基金基金经理。具
有基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
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提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成
交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。投资
组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产
生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度国内经济总体呈现弱复苏的态势。二季度受到上海疫情影响，国内经济明显下
滑，随着疫情逐渐消退，三季度经济有所反弹。从制造业 PMI来看，9月份为 50.1，重新回到荣
枯线上方。7月和 8月工业增加值分别为 3.8%和 4.2%，较二季度有所上行，但总体仍处于较低的
位置。社会消费品零售总额同比增速也较二季度有所回升，8月份达到 5.4%的水平，总体上看三
季度经济较二季度有所恢复，但仍然较弱。物价方面，PPI显著回落，8月份 PPI仅 2.3%，而 CPI
受到猪肉价格影响有所上升，但整体上仍然保持低位，通胀压力不大。
三季度人民银行继续实施稳健的货币政策，流动性保持合理充裕。8月中旬人民银行下调 MLF
利率及 OMO利率 10bp。银行间资金面较为宽松，隔夜回购利率基本维持在 1%-1.2%附近，季末有
所上行。三季度利率大体呈现 V型走势，7月初至 8月中旬，在宽松的资金面以及央行降息的推
动下，利率下行，10年国债收益率最低下探至 2.61%，后逐步回升，到季末回升至 2.76%附近。
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一年期国股 CD收益率则在 8月下旬至季末大致在 1.9%-2.0%之间震荡。
2022年三季度，本基金主要通过长久期利率债的波段操作，增厚了组合收益。在 9月份利率
震荡上行行情中，基金保持了较低的组合久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成安汇金融债债券 A的基金份额净值为 1.0966元，本报告期基金份额净值
增长率为 2.21%;截至本报告期末大成安汇金融债债券 C 的基金份额净值为 1.0945 元，本报告期
基金份额净值增长率为 2.18%;截至本报告期末大成安汇金融债债券 E 的基金份额净值为 1.0898
元，本报告期基金份额净值增长率为 2.14%。同期业绩比较基准收益率为 1.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 65,400,466.72 85.31
其中：债券 65,400,466.72 85.31
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,304,874.17 13.44

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 955,917.34 1.25
8 其他资产 3,873.47 0.01
9 合计 76,665,131.70 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 3,993,379.05 5.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 61,407,087.67 80.26
其中：政策性金融债 61,407,087.67 80.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 65,400,466.72 85.47
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开 07 500,000 51,120,616.44 66.81
2 190214 19国开 14 100,000 10,286,471.23 13.44
3 229949 22贴现国债 49 40,000 3,993,379.05 5.22
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
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5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
无。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.9.3 本期国债期货投资评价
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、本基金投资的前十名证券之一 21国开 07（210207.IB）的发行主体国家开发银行于 2022
年 3月 21日因未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处
罚（银保监罚决字〔2022〕8号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
2、本基金投资的前十名证券之一 19国开 14（190214.IB）的发行主体国家开发银行于 2022
年 3月 21日因未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等，受到中国银行保险监督管理委员会处
罚（银保监罚决字〔2022〕8号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实
质性负面影响。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,873.47
6 其他应收款 -
7 其他 -
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8 合计 3,873.47
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
大成安汇金融债
债券 A
大成安汇金融债
债券 C
大成安汇金融债
债券 E
报告期期初基金份额总额 542,964.06 26,371,599.55 42,982,712.89
报告期期间基金总申购份额 1,187,233.47 2,455,055.32 375,536.48
减:报告期期间基金总赎回份额 263,933.57 1,367,420.26 2,200,837.28
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- - -
报告期期末基金份额总额 1,466,263.96 27,459,234.61 41,157,412.09
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《关于准予大成月月盈短期理财债券型证券投资基金变更注册的批复》；
2、《大成安汇金融债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成安汇金融债债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。


大成基金管理有限公司
2022年 10月 26日