大成基金管理有限公司已于2021年6月29日在《中国证券报》、本公司网站(www.dcfund.com.cn)发布了“大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告”。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,根据基金合同的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。
一、会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,大成月添利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式
2、会议投票表决起止时间:2021年7月1日起,至2021年7月28日17:00止(以本公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到纸质表决票的时间为准或以基金管理人系统记录时间为准;纸质表决时间在2021年7月28日17:00以后的为无效表决,短信方式表决时间在2021年7月23日17:00以后的为无效表决)
3、纸质表决票的寄达地点
收件人:大成基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室
邮政编码:100035
联系人:吕婧
联系电话:400-888-5558,010-88009300
请在信封背面注明:“大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
4、短信投票形式表决票的提交(仅适用于个人持有人)
短信投票形式的表决票按本公告规定的方式回复至基金管理人指定的短信平台。
二、会议审议事项
本次持有人会议审议事项为《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》(见附件一)。
上述议案的说明请参见《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的说明》(附件四)。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2021年6月30日,即该日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人享有本次会议的表决权。
四、投票方式
(一)纸质投票
1、本次会议纸质表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)下载等方式打印表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件(包括使用的身份证、护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明)的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
(3)基金份额持有人可根据本公告“五、授权”部分规定的授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人(或代理人,下同)接受基金份额持有人纸面方式授权代理投票的,应由受托人在表决票上签字或盖章,并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权”之“(三)授权方式”的“1、纸面方式授权”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。
(4)基金份额持有人通过本公告规定的短信方式授权基金管理人投票的,接受有效委托的基金管理人应在表决票上加盖本单位公章,并提供加盖公章的营业执照复印件。
(5)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2021年7月1日起,至2021年7月28日17:00以前(以本公告列明的公证机关指定的表决票收件人收到纸质表决票时间为准)通过专人送交、邮寄送达至以下地址下述收件人:
收件人:大成基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室
邮政编码:100035
联系人:吕婧
联系电话:400-888-5558,010-88009300
请在信封背面注明:“大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
(二)短信投票(仅适用于个人持有人)
为方便基金份额持有人参与大会投票,基金管理人将通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集投票短信,持有人可根据征集投票短信的要求回复短信表明表决意见,回复时间自2021年7月1日起,至2021年7月23日17:00为止(以基金管理人系统记录时间为准)。
基金份额持有人通过短信投票的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人暂不开通。
基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行投票。因电信运营商原因导致持有人无法获取短信进行投票,请投资者采用纸质方式进行投票。
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会,使基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其出具表决意见。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:
(一)委托人
本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。
基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以登记机构的登记为准。
(二)受托人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
(三)授权方式
本基金的基金份额持有人可通过纸面和短信等法律法规和中国证监会认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。
基金份额持有人通过纸面方式授权的,授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)下载等方式获取授权委托书样本。
基金份额持有人通过非纸面方式授权的,授权形式及程序应符合本公告的规定。基金份额持有人通过非纸面方式授权仅限授权给基金管理人。
1、纸面方式授权
(1)个人基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本),并提供基金份额持有人的个人身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。
(2)机构基金份额持有人委托他人投票的,受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件(授权委托书的格式可参考附件三的样本)并在授权委托书上加盖该机构公章,并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)复印件;如受托人为机构,还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文或登记证书复印件等)。
2、短信方式授权
为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人将通过短信平台向预留手机号码的个人持有人发送征集授权短信,持有人可根据征集授权短信的要求回复短信表明授权意见。
基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人持有人,对机构持有人暂不开通。短信授权仅支持授权给基金管理人模式。
基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。因电信运营商原因导致持有人无法获取短信进行授权,请投资者采用纸质方式进行授权。
3、授权效力确定规则
(1)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式授权和其他非纸面方式有效授权的,以有效的纸面授权为准。多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次有效纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;
(2)如果同一基金份额无有效纸面方式授权,但存在任意一种有效的其他非纸面方式授权的,以该种有效的其他非纸面方式的授权为准;
(3)如果同一基金份额以非纸面方式进行多次授权的,以时间在最后的有效授权为准。同时多次以非纸面方式进行授权的,若有效授权表示一致,以一致的授权表示为准;若有效授权表示不一致,视为无效授权;
(4)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权;
(5)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。
六、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国农业银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3、表决票效力的认定如下:
(1)纸质表决票通过专人送交、邮寄送达本公告规定的收件人的,表决时间以收到时间为准。通过其他非纸面方式表决的,表决时间以系统记录时间为准。表决时间在相应表决方式对应的截止时间以后的,为无效表决。
(2)如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和其他非纸面方式有效表决的,以有效的纸质表决为准。
(3)纸质表决票的效力认定
纸质表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
如纸质表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
基金份额持有人重复提交纸质表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;
2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;
3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准;
(4)如果同一基金份额以非纸质方式进行多次表决的,以时间在最后的表决为准。
七、决议生效条件
本次会议召开的条件为:本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的50%(含50%)。
本会议表决的票数要求为:基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按一般决议处理,须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效。
基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效,基金管理人应当自决议通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。
八、重新召集基金份额持有人大会及重新授权
根据《基金法》和《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的50%(含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人参加,方可召开。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
九、本次大会相关机构
1、召集人:大成基金管理有限公司
联系地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人:教姣
联系电话:0755-83183388
客户服务电话:400-888-5558
网址:www.dcfund.com.cn
2、监督人:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:谷澍
联系人:贺倩
联系电话:010-66060069
3、公证机构:北京市长安公证处
地址:北京市东城区朝阳门北大街6号首创大厦7层
联系人:陆晓冬
电话:010-65543888-8066
邮政编码:100027
4、见证律师:上海源泰律师事务所
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼
联系电话:021-51150298
联系人:张雯倩
十、重要提示
1、请基金份额持有人在提交纸质表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。
2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-888-5558咨询。
基金管理人将在发布本公告后,在1个工作日内公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。
3、本公告的有关内容由大成基金管理有限公司负责解释。
大成基金管理有限公司
二○二一年六月三十日
附件一:《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》
附件二:《大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》
附件三:《授权委托书》
附件四:《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的说明》
附件一:
关于大成月添利理财债券型证券投资基金
修改基金合同等相关事项的议案
大成月添利理财债券型证券投资基金份额持有人:
根据市场环境变化,考虑到大成月添利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的长期发展及持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,基金管理人经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议修改《基金合同》等相关事项,修改内容包括修改基金名称、基金投资范围、投资比例、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法等条款,并根据上述调整需要及法律法规和证监会要求对基金合同进行修改。具体修改方案请见附件四:《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的说明》。
为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于根据《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的说明》的相关内容修改基金合同,并对本基金托管协议和招募说明书等法律文件进行必要的修改和补充,同时授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。
以上议案,请予审议。
基金管理人:大成基金管理有限公司
二○二一年六月二十九日
附件二:
大成月添利理财债券型证券投资基金
基金份额持有人大会通讯表决票
基金份额持有人名称:
证件号码(身份证号/统一社会信用代码号等):
基金账户号:
表决事项:《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》
表决结果:
□同意□反对□弃权
机构基金份额持有人或代理人签章栏个人基金份额持有人或代理人签字栏
单位公章:签字:
日期:日期:
说明:
1、请就表决内容表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见,否则表决票无效。
2、如纸质表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
如纸质表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
3、“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
4、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。
附件三:
授权委托书
兹全权委托先生/女士或单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2021年7月28日17:00的以通讯方式召开的大成月添利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会,并代为行使表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。若在法定时间内就同一议案重新召开基金份额持有人大会,除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。
委托人签名/盖章:
委托人身份号或统一社会信用代码号等:
基金账户号:
受托人签章(受托人为自然人则签字/受托人为机构则盖公章):
受托人证件号码(身份证号或统一社会信用代码号等):
委托日期:年月日
说明:
1、本授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。
2、“基金账户号”,仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
附件四:
关于大成月添利理财债券型证券投资基金
修改基金合同等相关事项的说明
一、声明
1、根据市场环境变化,考虑到大成月添利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的长期发展及持有人的利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定和《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,基金管理人经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》。
2、本次修改基金合同事宜属于原注册事项的实质性变更,经基金管理人向中国证监会申请,已经中国证监会准予变更注册。
3、本次基金合同修改方案应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过,存在无法获得持有人大会表决通过的可能。
4、基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效。
修改后的《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》将于基金份额持有人大会的决议表决通过之日起正式生效,具体以基金管理人的公告为准。
二、方案要点
(一)变更基金名称
基金名称由“大成月添利理财债券型证券投资基金”变更为“大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金”。
(二)修改后的《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》生效前的基金运作
修改后的《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》生效前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。
(三)修改后的《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》生效后的基金运作
1、通过《关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》的基金份额持有人大会决议自本次基金份额持有人大会表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2日内按规定在规定媒介上公告。
2、基金管理人应当自修改后的《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合修改后的基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合修改后的基金合同的约定。
(四)变更后基金的投资范围、投资限制和基金合同的其他修改
A、投资范围
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
B、投资策略
本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
1、久期配置
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。
2、类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
3、信用债投资策略
本基金将投资信用评级不低于AA的信用债(包括企业债券、公司债券、金融债(不包含政策性金融债)、公开发行的次级债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)。
上述信用评级针对企业债券、公司债券、金融债(不包含政策性金融债)、公开发行的次级债、政府支持机构债、中期票据而言,具体指债项信用评级;针对短期融资券、超短期融资券、短期公司债券、短期金融债等短期信用债而言,具体指发行主体的信用评级。
本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。
本基金投资信用债应符合以下投资比例要求:
本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为50%-100%;
本基金投资于信用评级为AA+及AA信用债占信用债资产的比例为0-50%;
本基金投资于信用评级为AA信用债占信用债资产的比例为0-20%。
因信用评级变动、证券市场波动、基金规模变动等非基金管理人因素导致信用债投资比例不符合上述投资比例的,基金管理人不得主动进一步突破相应投资比例。
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略:
1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。
2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。
本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
C、投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(10)本基金投资于国债期货,还应遵循以下投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定;
(11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(14)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(5)、(11)、(13)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
D、业绩比较基准
中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。
E、调整E类基金份额的销售服务费率
E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。
F、增加了摆动定价条款
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金增加了摆动定价条款,发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。
G、根据上述调整需要同步对基金合同等进行修改的相关内容,以及按照最新的法律法规及证监会要求修改的内容。
基金合同具体修改情况详见“附表:《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同修订对照表》”。
三、基金修改基金合同的主要风险及预备措施
(一)持有人大会不能成功召开的风险
根据《基金法》及基金合同的规定,本次份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的50%(含50%)方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开,基金管理人将在会前与基金份额持有人进行预沟通,争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。
(二)修改基金合同的方案被持有人大会否决的风险
在方案公告之前,基金管理人将面向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,对本基金修改基金合同的方案等进行适当的修订。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间,或更改其他会务安排。
如果修改基金合同的方案未获得持有人大会批准,基金管理人将按照有关规定重新召集基金份额持有人大会,重新向持有人大会提交新的议案,或者采取修改方案等其他合适的方式。
(三)基金修改基金合同前后遭遇大规模赎回的风险
为应对修改基金合同前后可能遭遇的大规模赎回,本基金在修改基金合同期间将保证投资组合的流动性,以应对修改基金合同前后可能出现的较大赎回,降低净值波动率。
(四)预防及控制在修改基金合同过程中的操作及市场风险
为维护基金份额持有人利益,防范大额申购赎回或市场风险对基金净值造成大幅波动,基金管理人将根据申购赎回情况对可能存在的市场投资风险进行有效的评估,科学有效地控制基金的市场风险。
附表:《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同修订对照表》
章节
原文条款 修改后条款
修改理由
内容 内容
第一
部分
前言
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以
下简称“ 《合同法》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以
下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办
法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称
“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以
下简称“ 《民法典》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以
下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销
售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露
办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“ 《流动性风险管理规定》”)和其他有关法
律法规。
更新法规名称。
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同
及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价
值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
……
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要
求,不晚于《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
三、大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金
(以下简称“本基金”)由大成月添利理财债券型证券投资基
金转型而来。大成月添利理财债券型证券投资基金由基金管
理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,其转型
为本基金已经中国证监会变更注册。
中国证监会对大成月添利理财债券型证券投资基金及其转型
为本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
……
1、根据本基金变更
注册后的实际情况
完善相关表述,基
金合同中关于基金
名称的修改不再一
一列举;
2、删除不再适用的
条款。
无 六、对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个
运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。如果基金份额持
有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则
该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一运作期;在下
根据法律法规修订
补充风险提示。
一运作期到期日前,基金份额持有人不能赎回该基金份额。
请投资者合理安排资金进行投资。
第二
部分
释义
1、基金或本基金:指大成月添利理财债券型证券投资基金 1、基金或本基金:指大成月添利一个月滚动持有中短债债券
型证券投资基金,本基金由大成月添利理财债券型证券投资
基金转型而来
根据本基金变更注
册后的实际情况完
善释义。
11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同
年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同
年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管
理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
根据法律法规更新
调整释义。
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行
业监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保
险监督管理委员会
完善相关表述。
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境
内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件,经
中国证监会批准可投资于中国证券市场,并取得国家外汇管
理局额度批准的中国境外的机构投资者
21、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民
币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关
法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的
境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境
外机构投资者
根据法律法规更新
调整释义。
22、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机
构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资者
22、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外投
资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资者
完善相关表述。
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,
发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易
过户、转托管及定期定额投资等业务
24、基金销售业务:指为投资人开立基金交易账户,宣传推
介基金,办理基金份额申购、赎回、转换、转托管、定期定
额投资及提供基金交易账户信息查询等活动
根据法律法规更新
调整释义。
25、销售机构:指大成基金管理公司以及符合《销售办法》
和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与
基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构
25、销售机构:指大成基金管理有限公司以及符合《销售办
法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格
并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构
完善相关表述。
33、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规 33、基金合同生效日:指《大成月添利一个月滚动持有中短 根据本基金变更注
定及基金合同约定的备案条件,基金管理人向中国证监会办
理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期
债债券型证券投资基金》生效日,原《大成月添利理财债券
型证券投资基金基金合同》自同一日终止
册后的实际情况完
善释义。
35、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之
日止的期间,最长不得超过 3 个月
删除 删除本基金不再适
用的条款。
36、运作期起始日: 对于每份认购份额的第一个运作期起始
日,指基金合同生效日; 对于每份申购份额的第一个运作期
起始日,指该基金份额申购确认日;对于上一运作期到期日
未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日,指该基金份额
上一运作期到期日后的下一工作日
35、运作期起始日:对于每份申购份额的第一个运作期起始
日,指该基金份额申购申请确认日;对于上一运作期到期日
未赎回的每份基金份额的下一运作期起始日,指该基金份额
上一运作期到期日后的下一工作日
根据本基金变更注
册后的实际情况完
善释义。
37、运作期到期日:对于每份基金份额,第一个运作期到期
日指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额
申购申请日(对申购份额而言,下同)对应的次一个月的月
度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日) ,第二
个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日
对应的次二个月的月度对日 (如该日为非工作日,则顺延至
下一工作日) ,以此类推
36、运作期到期日:对于每份基金份额,第一个运作期到期
日指基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)对应的
次一个月的月度对日,第二个运作期到期日为基金份额申购
申请日对应的次二个月的月度对日,以此类推
根据本基金变更注
册后的实际情况完
善释义。
38、月度对日:指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)
或基金份额申购申请日(对申购份额而言,下同)在后续日
历月中的对应日期,若该日历月实际不存在对应日期的,则
顺延至下一工作日
37、月度对日:指基金份额申购申请日在后续日历月中的对
应日期,若该日历月实际不存在对应日期的或该日为非工作
日的,则顺延至下一工作日
根据本基金变更注
册后的实际情况完
善释义。
47、认购:指在基金募集期间,基金投资者申请购买基金份
额的行为
删除 删除本基金不再适
用的条款。
66、《业务规则》:指《大成基金管理有限公司开放式基金业
务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金
注册登记方面的业务规则,由基金管理人和基金投资者共同
遵守
64、《业务规则》:指《大成基金管理有限公司开放式基金注
册登记业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投
资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和基金投资
者共同遵守
更新制度名称。
无 65、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过
调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击
成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损
害并得到公平对待
根据本基金变更注
册后的实际情况补
充释义。
无 67、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按
摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大
不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资
产
根据法律法规补充
相关释义。
第三
部分
基金
的基
本情
况
三、基金的运作方式
(1)每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回
申请
对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认
购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而
言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日
或基金份额申购申请日次一个月的月度对日(即第一个运作
期到期日。如该对应日为非工作日,则顺延到下一工作日)
止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起,
至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二个月
的月度对日 (如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。
以此类推。
2、每个运作期 到期日,基金份额持有人可提出赎回申请
……
基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按
照《招募说明书》“十、基金份额的申购、赎回与转换”的约
三、基金的运作方式
1、 每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请
对于每份基金份额,第一个运作期指基金份额申购申请确认
日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至
基金份额申购申请日次一个月的月度对日(即第一个运作期
到期日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工
作日起,至基金份额申购申请日对应的次二个月的月度对日
止,以此类推。若该日历月实际不存在对应日期的或该日为
非工作日的,则顺延至下一工作日。
2、每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请
……
基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按
照《招募说明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。
根据本基金变更注
册后的实际情况调
整。
定为基金份额持有人办理赎回事宜。
如在开放赎回日内发生不可抗力或其他情形致使基金无法
为相应份额按时开放赎回业务的,暂停开放赎回。在不可抗
力或其他情形影响因素消除日之下一个工作日,作为相应基
金份额的开放赎回日开放赎回。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理
日常申购。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
六、基金份额初始面值和认购费用
基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。
本基金的认购费率为 0。
删除 删除不再适用的条
款。
第四
部分
基金
的历
史沿
革
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起,最长不得超过 3 个月,具体发售时
间见基金份额发售公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具
体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增
加销售机构的相关公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
二、基金份额的认购
第四部分 基金的历史沿革
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金由大
成月添利理财债券型证券投资基金转型而成。
大成月添利理财债券型证券投资基金经中国证监会 2012 年 8
月 27 日证监许可【2012】1155 号文核准募集,基金管理人
为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份
有限公司。经中国证监会书面确认,《大成月添利理财债券型
证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 20 日正式生效。
根据中国证监会关于规范理财债券基金业务的要求以及中国
证监会 2020 年 3 月 20 日颁布的《关于修改部分证券期货规
章的决定》的相关规定,经与中国农业银行股份有限公司协
商一致,大成基金管理有限公司对大成月添利理财债券型证
券投资基金的《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合
同》资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产
根据本基金变更注
册后的实际情况调
整。
1、认购费用
本基金的认购费用为 0。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归
基金份额持有人所有,其中利息转份额以注册登记机构的记
录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部
分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
三、基金份额认购原则及持有限额
1、基金投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额。认
购一经受理不得撤销。
3、基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购金额进行限
制,具体限制请参看招募说明书。
4、基金管理人可以对募集期间的单个基金投资者的累计认
购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看招募说明书或
相关公告。
估值、收益分配、升降级业务、信息披露等内容相关条款进
行修改,报监管机构备案,并于 2020 年 5 月 30 日对外公告,
于 2020 年 6 月 30 日正式生效。
大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金经中
国证监会证监许可[2021]1989 号文准予变更注册。
大成月添利理财债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份
额持有人大会,并于 2021 年 XX 月 XX 日表决通过了《关于
大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同等相关事
项的议案》,修改基金合同内容包括大成月添利理财债券型证
券投资基金变更投资范围、投资策略、业绩比较基准、投资
限制、基金的费用等,并同意将大成月添利理财债券型证券
投资基金更名为“大成月添利一个月滚动持有中短债债券型
证券投资基金”。
根据基金份额持有人大会决议,自 2021 年 XX 月 XX 日起,
原《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》失效,
《大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基
金合同》生效。
第五
部分
基金
的存
续
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总
额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金
认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法
第五部分 基金的存续
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现
前述情形的,《基金合同》自动终止,无需召开基金份额持有
人大会。
根据本基金变更注
册后的实际情况调
整。
定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国
证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金
备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》
生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基
金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基
金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当
承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款
项,并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构
不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金
募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中
国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人
应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时,从其规定。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第六
部分
基金
一、投资人范围
本基金仅向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个
人投资者(含公募资产管理产品)销售,具体销售对象以相
份额
的申
购、
赎回
与转
换
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
……
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交
易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开
放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信
息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理申
购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金
份额提出赎回申请。基金管理人自基金合同生效之日次一个
月的月度对日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开
始公告中规定。
关公告为准。
三、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
……
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期
货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的
具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金份额每个运作期到期日,基金份额持有人方可就该基金
份额提出赎回申请。基金管理人自基金份额申购申请确认日
次一个月的月度对日起开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
完善相关表述。
三、申购与赎回的原则
……
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改
上述原则,但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在规定
媒介及基金管理人网站上予以公告。
四、申购与赎回的原则
……
基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上
述原则,但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒
介上予以公告。
完善相关表述。
五、申购和赎回的数量限制
5、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况
下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调
整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告并
报中国证监会备案。
六、申购和赎回的数量限制
6、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,
调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前
依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
1、补充申购和赎回
的数量限制;
2、完善相关表述。
八、拒绝或暂停申购的情形 九、拒绝或暂停申购的情形 完善相关表述。
2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值;
2、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人
无法计算当日基金资产净值;
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、证券交易所交易时间依法决定临时停市,导致基金管理
人无法计算当日基金资产净值。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
2、证券/期货交易所交易时间依法决定临时停市,导致基金
管理人无法计算当日基金资产净值。
完善相关表述。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
3、巨额赎回的公告
……
连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可
以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在
规定媒介和基金管理人网站上进行公告。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
3、巨额赎回的公告
……
连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以
延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定
媒介上进行公告。
完善相关表述。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立
即向中国证监会备案,并依照有关规定在规定媒介刊登暂停
公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,第 2 个工作日基金管理人应
依照有关规定在规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回公
告,并公布最近 1 个工作日各类基金份额的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基
金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管
理办法》的有关规定,在规定媒介和基金管理人网站上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个工作日各类
基金份额的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应
每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期
限内在规定媒介刊登暂停公告。
2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人依照
《信息披露办法》的有关规定,在规定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个工作日的各类基金份
额净值。基金管理人亦可以根据实际情况在暂停公告中明确
重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的
公告。
调整暂停申购或赎
回的公告和重新开
放申购或赎回的公
告规则。
购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有
关规定,在规定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放
申购或赎回公告,并公告最近 1 个工作日各类基金份额的基
金份额净值。
第七
部分
基金
合同
当事
人及
权利
义务
一、基金管理人
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管
理人的权利包括但不限于:
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商
或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基
金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管
理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其
他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事
宜;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎
回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,
按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、
赎回的价格;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、
记录和其他相关资料 15 年以上;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基
金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募
集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日
一、基金管理人
(二) 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理
人的权利包括但不限于:
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经
纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基
金申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理
人的义务包括但不限于:
(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他
机构代为办理基金份额的申购、赎回和注册登记事宜;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销
价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规
定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价
格;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、
记录和其他相关资料,保存年限不低于法律法规规定的最低
期限;
根据本基金变更注
册 的 实 际 情 况 调
整。
内退还基金认购人;
二、基金托管人
(一) 基金托管人简况
法定代表人:周慕冰
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托
管人的权利包括但不限于:
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办
理证券交易资金清算。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托
管人的义务包括但不限于:
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清
算、交割事宜;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料 15 年以上;
二、基金托管人
(一) 基金托管人简况
法定代表人:谷澍
注册资本:34,998,303.4 万元人民币
(二) 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管
人的权利包括但不限于:
(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、 证券账户等
投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算;
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管
人的义务包括但不限于:
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需
账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,
及时办理清算、交割事宜;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相
关资料,保存年限不低于法律法规规定的最低期限;
根据本基金变更注
册 的 实 际 情 况 调
整。
三、基金份额持有人
……
每份基金份额具有同等的合法权益。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份
额持有人的义务包括但不限于:
(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金
合同》所规定的费用;
三、基金份额持有人
……
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份基金份额
具有同等的合法权益。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额
持有人的义务包括但不限于:
(4)缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所
规定的费用;
完善相关表述。
第八 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有 完善相关表述。
部分
基金
份额
持有
人大
会
人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表
决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额
持有人大会:
……
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
……
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不
需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金
份额持有人承担的费用;
……
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金
的基金份额类别设置、调低销售服务费率;
人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表
决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额
持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持
有人大会:
……
(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服
务费率;
……
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需
召开基金份额持有人大会:
(1) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率
或其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;
……
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的
基金份额类别设置;
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知
方式
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人
决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的
具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知
方式
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决
定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体
通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意
见寄交的截止时间和收取方式。
完善相关表述,基
金合同中关于“书
面表决意见”或“书
面意见”修改为“表
决意见”不再一一
列举。
八、生效与公告
基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。基
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起五日
根据本基金变更注
册 的 实 际 情 况 调
金份额持有人大会按照《证券投资基金法》第八十七条的规
定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起五日内报中国
证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在规定
媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额
持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上
公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人
大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
整。
第九
部分
基金
管理
人、
基金
托管
人的
更换
条件
和程
序
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一) 基金管理人的更换程序
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管
理人的持有人大会决议生效后 2 个工作日内在规定媒介公
告。
7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定
聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以
公告,同时报中国证监会备案;
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一) 基金管理人的更换程序
5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理
人的持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介公告。
7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘
请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对基
金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监
会备案;
完善相关表述,基
金托管人的更换程
序、基金管理人与
基金托管人同时更
换的条件和程序的
同类修改不再一一
列举。
第十
一部
分
基金
份额
的注
册登
四、基金注册登记机构的义务
3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回与
转换等业务记录 15 年以上;
四、基金注册登记机构的义务
3、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回与转换等业
务记录 15 年以上;
根据本基金变更注
册 的 实 际 情 况 调
整。
记
第十
二部
分
基金
的投
资
二、投资理念
严格风险控制,追求稳健收益。
删除 根据本基金变更注
册的实际情况删除
不再适用的条款。
三、投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包
括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银
行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券
回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期
限(或回售期限)在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支
持证券、中期票据,中国证监会认可的其他具有良好流动性
的固定收益类金融工具。
……
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基
金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
二、投资范围
本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公
司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行
的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易
可转债的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括
协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、
货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与可转换债券
(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投
资。
……
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中
投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基
金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过 3 年(含)的
债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债
券、公开发行的次级债券、企业债券、短期融资券、超短期
根据本基金变更注
册 的 实 际 情 况 调
整。
34
融资券、中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部
分等金融工具。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金
管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比
例。
四、投资策略
1、组合平均剩余期限决策
通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、
赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、逆回购、银
行存款等资产的配置比例,保持组合的合理剩余期限。
本基金将短期金融工具按剩余期限分为 4 类,3 个月以下、
3-6 个月、6-9 个月、9 个月以上品种,而各期限品种内
部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融
债、企业债)、央行票据三类。本基金管理人在评估各品种
在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均
期限范围确定类属资产配置。
3、品种选择
本基金管理人通过综合考虑品种流动性、收益率的基础上,
选择品种构建组合。具体来说,遵循以下原则:
(1)对于短期信用债券和央行票据原则上采取买入并持有
的投资策略,但持有过程中会结合短期资金利率走势、信用
度和与回购收益率比较分析综合评估其在收益性和流动性
方面投资价值。选择到期收益率高于回购收益率或者预期收
益率有下降空间的品种。
(2)回购以短期品种为主,具体期限的选择可评估品种间
利率期限结构的合理性,选择收益率相对高的品种进行投
三、投资策略
本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方
向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获
取较高的债券组合投资收益。
1、久期配置
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、
货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价
格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、
产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段
时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。
2、类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市
场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、
金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变
化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间
利差变化所带来的投资收益。
3、信用债投资策略
本基金将投资信用评级不低于 AA 的信用债(包括企业债券、
公司债券、金融债(不包含政策性金融债)、公开发行的次级
债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券)。
根据本基金变更注
册 的 实 际 情 况 调
整。
资。
(3)对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不
超过 397 天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。
4、其他衍生工具投资策略
本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产
品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的
框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对
衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前
提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用
其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,
并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。
上述信用评级针对企业债券、公司债券、金融债(不包含政
策性金融债)、公开发行的次级债、政府支持机构债、中期票
据而言,具体指债项信用评级;针对短期融资券、超短期融
资券、短期公司债券、短期金融债等短期信用债而言,具体
指发行主体的信用评级。
本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级
机构所出具的信用评级。如出现同一时间多家评级机构所出
具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管
理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基
金管理人的判断结果为准。
本基金投资信用债应符合以下投资比例要求:
本基金投资于信用评级为 AAA 信用债占信用债资产的比例
为 50%-100%;
本基金投资于信用评级为 AA+及 AA 信用债占信用债资产的
比例为 0-50%;
本基金投资于信用评级为 AA 信用债占信用债资产的比例为
0-20%。
因信用评级变动、证券市场波动、基金规模变动等非基金管
理人因素导致信用债投资比例不符合上述投资比例的,基金
管理人不得主动进一步突破相应投资比例。
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基
金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变
化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略:
1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变
化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化
趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定
本基金信用债分行业投资比例。
2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采
用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定
价。
本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用
利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差
被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资
产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来
现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还
率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险
的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收
益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目
的,以回避市场风险,故国债期货空头的合约价值主要与债
券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期
货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
七、 投资决策依据
1.国家有关法律法规和基金合同的有关规定。
2.国家宏观经济环境及其对证券市场的影响。
3.利率走势与通货膨胀预期。
4.地区及行业发展状况,市场波动和风险特征。
5.发债主体基本面研究和信用利差分析。
八、 投资决策流程
删除 根据本基金变更注
册的实际情况删除
不再适用的条款。
1、基金经理根据利率监测报告制定资产配置方案。
研究部策略分析师在广泛参考和利用公司内、外部的研究成
果,了解国家宏观经济政策基础上定期或不定期地撰写宏观
策略分析报告;固定收益部根据研究部宏观报告和短期利率
预测模型提供利率监测报告。基金经理根据研究部的分析报
告和研究报告制定资产配置方案。
2、投资决策委员会审议基金资产配置方案
投资决策委员会根据基金经理提供的市场研究报告、资产配
置方案决议确定基金总体投资计划。
3、基金经理制定具体的投资策略和投资组合方案
基金经理根据投资决策委员会确定的基金总体投资计划,确
定整体资产配置、类属资产比例,选择券种构造投资组合。
4、交易执行
交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具
体证券品种的交易。
5、风险控制委员会及风险管理部提出风险控制建议
风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评
估,提出风险防范措施,风险管理部对计划的执行进行日常
监督和实时风险控制。
6、基金经理对组合进行调整
根据证券市场变化、基金申购、赎回现金流情况,结合风险
控制委员会对各种风险的监控和评估结果,基金经理对组合
进行动态调整。
7、本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权
根据市场环境变化和实际需要调整上述投资流程。
九、投资组合平均剩余期限的计算方法
1.平均剩余期限(天)的计算公式如下:
其中:
投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、
清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、
银行定期存款、大额存单、债券、中期票据、逆回购、中央
银行票据、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会允
许投资的其他固定收益类金融工具。
投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的
待返售债券等。
2.各类资产和负债剩余期限的确定
(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0
天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日
天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到
期日的实际剩余天数计算;
(2)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议
到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限以存
款协议中约定的通知期计算;
(3)组合中债券、中期票据的剩余期限是指计算日至债券
到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的浮动
利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际
剩余天数计算,允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计
算日至回售日的实际剩余天数计算;
(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至
回购协议到期日的实际剩余天数计算;
(5)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到
期日的实际剩余天数计算;
39
(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债
券的剩余期限;
(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至
回购协议到期日的实际剩余天数计算;
(8)短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日
所剩余的天数计算。
(9)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根
据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计
算其剩余期限。平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小
数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算
方法另有规定的从其规定。
十、投资限制
本基金的投资组合将遵循以下限制:
1、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;
2、 本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期
日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等;
3、本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 150 天;
4、本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397
天;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
5、本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利
率债券;
6、本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证
券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资
四、投资限制
1、组合限制
(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中
投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;
(2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一
年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资
产净值的 10%;
(5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的,基金
管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比
根据本基金变更注
册 的 实 际 情 况 调
整。
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格的商业银行。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业
银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具
有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产
净值的 5%;
8、本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资
券的比例合计不得超过基金资产净值的 10%;
9、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余
额不得超过基金资产净值的 40% ;
11、 本基金投资于同一原始受益人的各类资产支持证券的比
例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全
部基金投资于同一原始受益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
12、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标
准:
(1)国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短
期信用级别;
(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发
行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:
①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期
信用级别;
②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的
信用评级。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评
级的,以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用
等级下降,不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告
发布之日起 20 个交易日内对其予以全部卖出;
13、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级
例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金
资产净值的 20%;
(9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的
各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模
的 10%;
(10)本基金投资于国债期货,还应遵循以下投资比例限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,
不得超过基金资产净值的 15%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值
不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
4)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)
市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应
当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的
资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等
级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个
月内予以全部卖出;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金
余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市
场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展
期;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其
他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质
机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评
级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金
持有的资产支持证券信用等级下降,不再符合投资标准的,
基金管理人应在评估报告发布之日起 3 个月内对其予以全
部卖出;
14、 本基金主动投资于流动性受