0.2558% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2020年 10月 28日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020
年 10月 26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公
司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自
2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。
2
§2 基金产品概况
基金简称 富国低碳环保混合
基金主代码 100056
交易代码
前端交易代码：100056
后端交易代码：000158
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 08月 10日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
908,074,540.67
投资目标
本基金主要投资于从事或受益于低碳环保主题的上市公
司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获
取超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要投资于低碳环保主题类股票，指直接从事低碳
环保主题相关行业的股票以及受益于低碳环保主题的股
票。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，
根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性
相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工
具及其他金融工具的比例；本基金将采取“自下而上”的
方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择，重点
关注公司在同行业中节能减排、减低环境污染等方面是否
处于领先地位，兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上
的考核，选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的
上市公司；在债券投资方面，本基金采用久期控制下的主
动性投资策略。本基金的权证投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 07月 01日-2020
年 09月 30日）
1.本期已实现收益 124,042,649.16
2.本期利润 107,143,516.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.1103
3
4.期末基金资产净值 2,307,960,065.17
5.期末基金份额净值 2.542
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.38% 0.99% 8.07% 1.29% -4.69% -0.30%
过去六个月 7.12% 0.78% 19.14% 1.05% -12.02% -0.27%
过去一年 8.68% 0.94% 17.07% 1.11% -8.39% -0.17%
过去三年 -9.25% 1.18% 19.86% 1.06% -29.11% 0.12%
过去五年 -0.31% 1.33% 40.74% 1.02% -41.05% 0.31%
自基金合同
生效起至今
154.20% 1.46% 67.68% 1.17% 86.52% 0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
4
注：1、截止日期为 2020年 9月 30日。
2、本基金于 2011年 8月 10日成立，建仓期 6个月，从 2011年 8月 10日起至
2012年 2月 9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏伟
本基金基
金经理
2014-07-29 － 14.4
硕士，曾任华富基金管理
有限公司行业研究员；农
银汇理基金管理有限公司
研究员、高级研究员、基
金经理助理、基金经理；
2014年 3月加入富国基金
管理有限公司，2014 年 7
月起任富国低碳环保混合
型证券投资基金基金经
理，2015 年 3 月至 2020
5
年 7 月任富国新兴产业股
票型证券投资基金基金经
理，2018年 1月起任富国
成长优选三年定期开放灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。具有基金从
业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国低碳环保混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国低碳环保混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
6
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年 3 季度国内疫情得到完全控制后，经济快速复苏，房地产销售景气
较高，固定资产投资快速恢复，出口受益部分订单转移非常有韧性，消费复苏相
对较慢。二级市场主要指数在 7月初冲高上涨后，整体维持高位震荡，各种热点
不断。整体上看，目前市场除银行保险地产建筑等低估值板块外，消费医药科技
估值处于历史较高水平，有一定的估值风险。
本基金选择基本面优质的公司，注重公司的核心竞争力和护城河，重视公司
业绩的持续性和质量，重视公司的企业家精神、公司治理和股权文化，长期持有
分享企业成长的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为 3.38%，同期业绩比较基准收益率为
7
8.07%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,618,238,541.86 69.70
其中：股票 1,618,238,541.86 69.70
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 231,300,000.00 9.96
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 471,158,184.72 20.29
7 其他资产 987,221.81 0.04
8 合计 2,321,683,948.39 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 2,344.80 0.00
B 采矿业 97,637,634.00 4.23
C 制造业 4,298,232.68 0.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
154,742,582.38 6.70
E 建筑业 54,176,370.12 2.35
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 35,898,359.95 1.56
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
62,435.37 0.00
8
J 金融业 749,286,363.29 32.47
K 房地产业 519,465,128.80 22.51
L 租赁和商务服务业 2,511,485.34 0.11
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 15,442.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 56,591.26 0.00
S 综合 － －
合计 1,618,238,541.86 70.12
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 21,440,335 196,607,871.95 8.52
2 600383 金地集团 12,209,600 177,649,680.00 7.70
3 601288 农业银行 47,146,611 149,454,756.87 6.48
4 601398 工商银行 26,278,265 129,289,063.80 5.60
5 600048 保利地产 7,609,800 120,919,722.00 5.24
6 601939 建设银行 19,282,691 118,588,549.65 5.14
7 600027 华电国际 25,320,121 90,139,630.76 3.91
8 601318 中国平安 1,058,000 80,683,080.00 3.50
9 600886 国投电力 7,162,081 64,601,970.62 2.80
10 601601 中国太保 1,818,654 56,760,191.34 2.46
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“农业银行”的发行主体中国农业银
行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在可回溯制度执行不到位、可回
溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不
10
符合监管规定等违规行为，中国银行保险监督管理委员会于 2020年 3月 9日对
公司做出罚款 50 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕3 号）；由于存在：
（1）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（2）国别风险管理不满足监管要
求；（3）信贷资金被挪用作保证金；（4）未将集团成员纳入集团客户统一授信
管理等违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 22日对公司
做出罚款合计 200 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕11 号）；由于公司
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行
保险监督管理委员会于 2020年 4月 22日对公司做出罚款合计 230万元的行政处
罚（银保监罚决字〔2020〕12号）；由于存在：（1）向关系人发放信用贷款；
（2）批量处置不良资产未公告；（3）批量处置不良资产未向监管部门报告等
24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日对公司
做出没收违法所得 55.3万元，罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6万元的行政
处罚（银保监罚决字〔2020〕36号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“建设银行”的发行主体中国建设银
行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）用于风险缓释的保证
金管理存在漏洞；（2）国别风险管理不完善等违法违规事实，中国银行保险监
督管理委员会于 2019年 12月 27日对公司做出罚款合计 80万元的行政处罚（银
保监罚决字〔2019〕22 号）；由于公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量
及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于 2020年 4月 20
日对公司做出罚款合计 230万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕8号）；由
于存在：（1）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并
发生案件；（2）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供
土地储备融资；（3）逆流程开展业务操作等 8 项违法违规事实，中国银行保险
监督管理委员会于 2020年 7月 13日对公司做出罚款合计 3920万元的行政处罚
（银保监罚决字〔2020〕32号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“工商银行”的发行主体中国工商银
行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司监管标准化数据（EAST）系统
数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于 2020
年 4月 20日对公司做出罚款合计 270万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕7
号）。
11
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 590,408.36
2 应收证券清算款 25,382.60
3 应收股利 －
4 应收利息 -96,857.97
5 应收申购款 468,288.82
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 987,221.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
12
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,154,339,465.85
报告期期间基金总申购份额 63,470,350.59
减：报告期期间基金总赎回份额 309,735,275.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 908,074,540.67
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国低碳环保混合型证券投资基金的文件
2、富国低碳环保混合型证券投资基金基金合同
3、富国低碳环保混合型证券投资基金托管协议
13
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国低碳环保混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2020年 10月 28日