基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年三月三十日
海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)(原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金转型)2014 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015 年3 月27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
自2014 年9 月1 日海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之增利 A 和增利 B 份
额终止上市起,原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金名称变更为海富通稳进增利
债券型证券投资基金(LOF)。原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金本报告期自
2014 年1 月1 日至2014 年9 月1 日止,海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)本
报告期自2014 年9 月2 日至2014 年12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 7
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................. 9
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 10
3.2.1 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 ............................................................................. 10
3.2.2 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) ....................................................................... 12
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................................. 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 21
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 21
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .................... 21
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 21
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 22
6.1 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 ................................................................................ 22
6.1.1 管理层对财务报表的责任 .................................................................................................... 22
6.1.2 注册会计师的责任 ................................................................................................................ 22
6.1.3 审计意见 ................................................................................................................................. 23
6.2 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) ........................................................................ 23
6.2.1 管理层对财务报表的责任 .................................................................................................... 23
6.2.2 注册会计师的责任 ................................................................................................................ 23
6.2.3 审计意见 ................................................................................................................................. 24
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 24
7.1 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 ................................................................................ 24
7.1.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24
7.1.2 利润表 ........................................................................................................................................ 26
7.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................. 27
7.1.4 报表附注 .................................................................................................................................... 28
海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)(原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金转型)2014 年年度报告
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7.2 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) .......................................................................... 49
7.2.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 49
7.2.2 利润表 ........................................................................................................................................ 50
7.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 51
7.2.4 报表附注 .................................................................................................................................... 52
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 70
8.1 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 ................................................................................ 70
8.1.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 70
8.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 71
8.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 71
8.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 71
8.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 71
8.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................. 72
8.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................. 72
8.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 72
8.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................. 72
8.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 73
8.1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 73
8.1.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 73
8.2 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) .......................................................................... 74
8.2.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 74
8.2.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................. 75
8.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 76
8.2.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................................... 76
8.2.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................................... 78
8.2.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................. 78
8.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................. 79
8.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................. 79
8.2.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................. 79
8.2.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................... 79
8.2.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................... 79
8.2.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 79
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 81
9.1 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 ................................................................................. 81
9.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 81
9.1.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................. 81
9.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 83
9.1.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..................................... 83
9.2 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) .......................................................................... 84
9.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 84
9.2.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................. 84
9.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................... 85
9.2.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 85
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 85
海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)(原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金转型)2014 年年度报告
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§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 85
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 85
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 86
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 86
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 87
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 87
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 87
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 87
11.7.1 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金 ........................................................................... 87
11.7.2 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF) ..................................................................... 89
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 92
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 94
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 94
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
基金名称 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
基金简称 海富通稳进增利分级债券
场内简称 海富增利
基金主代码 162308
交易代码 162308
基金运作方式 契约型基金,本基金基金合同生效后,封闭期为三
年(含三年),封闭期届满后转为上市开放式基金
(LOF)。
基金合同生效日 2011 年9 月1 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 220,512,565.45
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-28
下属分级基金的基金简称 海富通稳进增利分级债
券A
(场内简称:增利A)
海富通稳进增利分级债券B
(场内简称:增利B)
下属分级基金的交易代码 150044 150045
报告期末下属分级基金的份额总
额
176,410,051.34 份 44,102,514.11 份
注:海富通稳进增利分级债券型证券投资基金之增利A、增利B 基金份额自2014 年9 月1 日起终止
上市。
海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)
基金名称 海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 海富通稳进增利债券(LOF)
场内简称 海富增利(LOF)
基金主代码 162308
交易代码 162308
海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)(原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金转型)2014 年年度报告
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基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011 年9 月1 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,384,844.69
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-09-16
2.2 基金产品说明
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
投资目标 本基金在控制风险和保持资产适当流动性的
基础上,通过积极主动的投资管理,力争实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金为债券型基金,对债券类资产的投资
比例不低于基金资产的80%。在此约束下本
基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策和
利率趋势的判断,对固定收益类资产、权益
类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟
踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产
中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策
略、类属配置等积极投资策略,在不同券种
之间进行配置。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准=中证全债指数×90%
+沪深300 指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中
的较低风险品种,其预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。
下属两级基金的风险收益特征
增利A 份额将表现出
低风险、收益相对稳
定的特征
增利B 份额则表现出
较高风险、收益相对
较高的特征
海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)
投资目标 本基金在控制风险和保持资产适当流动性的
基础上,通过积极主动的投资管理,力争实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金为债券型基金,对债券类资产的投资
比例不低于基金资产的80%。在此约束下本
基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策和
利率趋势的判断,对固定收益类资产、权益
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类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟
踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产
中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策
略、类属配置等积极投资策略,在不同券种
之间进行配置。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准=中证全债指数×90%
+沪深300 指数×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中
的较低风险品种,其预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 奚万荣 田青
联系电话 021-38650891 010-67595096
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴
花园石桥路66 号东亚银
行金融大厦36-37 层
北京市西城区金融大街25
号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴
花园石桥路66 号东亚银
行金融大厦36-37 层
北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张文伟 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务普华永道中天会计师事务所(特殊上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星
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所 普通合伙) 展银行大厦6 楼
注册登记机
构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3 . 1 . 1 期间数据和指标
2 0 1 4 年
2 0 1 3 年 2 0 1 2 年
海富通稳进
增利分级债
券型证券投
资基金
(2 0 1 4 年1
月1 日- 2 0 1 4
年9 月1 日)
海富通稳进
增利债券型
证券投资基
金(L O F)
(2 0 1 4 年9
月2 日- 2 0 1 4
年1 2 月3 1
日)
本期已实现收益 8,072,751.62 12,265,791.70 21,422,071.04 20,854,271.87
本期利润 16,721,904.14 11,831,806.59 10,393,046.41 25,414,572.48
加权平均基金份额本期利润 0.0758 0.1331 0.0471 0.1153
本期加权平均净值利润率 6.29% 10.28% 3.98% 10.57%
本期基金份额净值增长率 6.43% 15.74% 4.14% 11.27%
3 . 1 . 2 期末数据和指标 2 0 1 4 年末 2 0 1 3 年末 2 0 1 2 年末
期末可供分配利润 52,470,761.04 14,949,729.32 40,189,884.14 22,975,938.38
期末可供分配基金份额利润 0.2379 0.4109 0.1823 0.1042
期末基金资产净值 277,424,53.73 52,976,702.95 260,702,449.59 250,309,403.18
期末基金份额净值 1.258 1.456 1.182 1.135
3 . 1 . 3 累计期末指标 2 0 1 4 年末 2 0 1 3 年末 2 0 1 2 年末
基金份额累计净值增长率 25.80% 15.74% 18.20% 13.50%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数(为期末余额,不是当期发生数)。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
3.2.1.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 3.54% 0.15% 2.23% 0.10% 1.31% 0.05%
过去六个月 5.63% 0.16% 4.17% 0.11% 1.46% 0.05%
过去一年 7.34% 0.20% 3.94% 0.13% 3.40% 0.07%
过去三年 25.80% 0.20% 11.87% 0.15% 13.93% 0.05%
自基金合同生效
起至今
25.80% 0.20% 11.95% 0.15% 13.85% 0.05%
注:海富通稳进增利业绩比较基准=中证全债指数×90%+沪深300 指数×10%。再平衡频率为
月度。月初以来(MTD)业绩比较基准收益率计算公式如下: 海富通稳进增利业绩比较基准MTD 收
益率=中证全债指数MTD 收益率×90%+沪深300 指数MTD 收益率×10%。
3.2.1.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011 年9 月1 日至2014 年9 月1 日)
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注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时本基金
的各项投资比例已达到基金合同第十四部分(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。
3.2.1.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基
准收益率的比较
海富通稳进增利分级债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较图
海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)(原海富通稳进增利分级债券型证券投资基金转型)2014 年年度报告
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注:本基金合同生效日为2