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基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二○一八年三月 基金合同
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目 录
一、前言 .............................................................................................................................................. 3
二、释义 .............................................................................................................................................. 4
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 8
四、基金份额的分级 .......................................................................................................................... 9
五、基金份额的发售 ........................................................................................................................ 12
六、基金备案 .................................................................................................................................... 13
七、久兆 300 份额的申购与赎回 ..................................................................................................... 14
八、久兆稳健份额与久兆积极份额的上市交易 ............................................................................. 20
九、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记等其他相关业务 ..................................... 22
十、基金的份额配对转换................................................................................................................. 23
十一、基金合同当事人及权利义务 ................................................................................................. 25
十二、基金份额持有人大会............................................................................................................. 31
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................................... 37
十四、基金的托管 ............................................................................................................................ 39
十五、基金份额的登记..................................................................................................................... 40
十六、基金的投资 ............................................................................................................................ 41
十七、基金的财产 ............................................................................................................................ 46
十八、基金资产的估值..................................................................................................................... 46
十九、基金的费用与税收................................................................................................................. 52
二十、基金的收益与分配................................................................................................................. 54
二十一、基金份额折算..................................................................................................................... 55
二十二、久兆稳健份额与久兆积极份额的终止运作 ..................................................................... 60
二十三、基金的会计和审计............................................................................................................. 60
二十四、基金的信息披露................................................................................................................. 61
二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 64
二十六、违约责任 ............................................................................................................................ 66
二十七、争议的处理 ........................................................................................................................ 66
二十八、基金合同的效力................................................................................................................. 67
二十九、其他事项 ............................................................................................................................ 67
三十、基金合同内容摘要................................................................................................................. 67 基金合同
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一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规
范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以
基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义
务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同
及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
基金合同
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二、释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金
2.基金管理人:指长城基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同:指《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城久兆中小板 300 指数分
级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期
的更新
7.基金份额发售公告:指《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金份额发售公告》
8.上市交易公告书:指《长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之久兆稳健份额与
久兆积极份额上市交易公告书》
9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11. 《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券
投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投
资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 基金合同
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16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17.上市交易所:指深圳证券交易所
18.中小板 300(价格)指数:指在深圳证券交易所中小企业板市场中选取 300 只 A 股作
为样本编制而成的成份股指数,以综合反映中小企业板整体走势。中小板 300 指数由深圳证
券信息有限公司编制并发布
19.基金份额分级:指本基金的基金份额包括长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之
基础份额、长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之稳健份额和长城久兆中小板 300 指数证
券投资基金之积极份额。其中,长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之稳健份额和长城久
兆中小板 300 指数证券投资基金之积极份额的基金份额配比始终保持 4:6 的比例不变
20.久兆 300 份额:指长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之基础份额
21.久兆稳健份额:指本基金份额按照基金合同约定规则所分离的稳健收益类基金份额,
即长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之稳健份额
22.久兆积极份额:指本基金份额按照基金合同约定规则所分离的积极收益类基金份额,
即长城久兆中小板 300 指数证券投资基金之积极份额
23.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
24.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
25.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注
册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组
织
26.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券
市场的中国境外的机构投资者
27.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
28.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
29.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份
额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
30.销售机构:指直销机构和代销机构
31.直销机构:指长城基金管理有限公司
32.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资基金合同
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格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
33.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
34.场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理本基金基金份额的认购、久兆 300 份
额的申购和赎回的场所
35.场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统
办理本基金基金份额的认购、久兆稳健份额与久兆积极份额上市交易、久兆 300 份额的申购
和赎回的场所
36.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等
37.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长城基金管理有
限公司或接受长城基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
38.注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
39.证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统
40.场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额
41.场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额
42.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
43.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金
的基金份额变动及结余情况的账户
44.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
45.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
46.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个
月
47.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
48.运作周年:指自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一年的运作期间
49.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
50.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 基金合同
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51.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
52.开放日:指为投资人办理久兆 300 份额申购、赎回或其他业务的工作日
53.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
54.《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基金管理人所
管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
55.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
56.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为
57.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑
换为现金的行为
58.份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金场内的久兆 300 份额与久兆稳健份额、
久兆积极份额之间的配对转换,包括分拆与合并两个方面
59.分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每十份久兆 300 份额的场
内份额申请转换成四份久兆稳健份额与六份久兆积极份额的行为
60.合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的四份久兆稳健份额与六份
久兆积极份额进行配对申请转换成十份久兆 300 份额的场内份额的行为
61.上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖久兆稳
健份额、久兆积极份额的行为
62.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由
同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
63.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作。转托管包括系统内转托管和跨系统转登记
64.系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机
构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为
65.跨系统转登记:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结
算系统之间进行转登记的行为
66.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成
扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金合同
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67.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
68.元:指人民币元
69.基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
70.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和
71.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
72.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
73.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约
定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
74.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
75.摆动定价机制:指当久兆 300 份额遭遇大额申购赎回时,通过调整久兆 300 份额的
基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公
平对待
76.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
77.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基
金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金
合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、
没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正
常暂停或停止交易
三、基金的基本情况
(一)基金的名称 基金合同
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长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金的投资目标
本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况
下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在 0.35%
以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
(五)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元。
(六)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。
本基金的认购费率最高不超过 5%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
(七)基金存续期限
不定期
四、基金份额的分级
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之基础份额(简称“久
兆 300 份额”)、“久兆稳健份额”与“久兆积极份额”。其中,久兆稳健份额和久兆积极份额
的基金份额比例始终保持在 4:6 不变。
(二)基金的基本运作概要
1.本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部份额将
确认为久兆 300 份额;场内认购的全部份额将按照 4:6 的比例确认为久兆稳健份额与久兆积
极份额。(具体认购方法参见基金份额发售公告)
2.本基金基金合同生效后,久兆 300 份额设置单独的基金代码,只接受场外与场内申购
和赎回;久兆稳健份额、久兆积极份额交易代码不同,只上市交易,不接受申购和赎回。
3.本基金基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理久兆 300 份额与久兆基金合同
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稳健份额、久兆积极份额之间的份额配对转换业务。份额配对转换是指本基金场内的久兆 300
份额与久兆稳健份额、久兆积极份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。分拆指基
金份额持有人将其持有的每十份久兆 300 份额的场内份额申请转换成四份久兆稳健份额与六
份久兆积极份额的行为。合并指基金份额持有人将其持有的四份久兆稳健份额与六份久兆积
极份额进行配对申请转换成十份久兆 300 份额的场内份额的行为。
4. 本基金基金合同生效后,基金管理人将按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份
额进行折算,折算后基金运作方式及久兆稳健份额和久兆积极份额配比不变。
(三) 久兆稳健份额、久兆积极份额概要
1.存续期限
自基金合同生效之日起存续。
2.基金份额配比
久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额配比始终保持 4:6 的比例不变。
3.久兆稳健份额与久兆积极份额的份额参考净值计算
(1)久兆稳健、久兆积极、久兆 300 份额净值关系
本基金四份久兆稳健份额与六份久兆积极份额的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额
的净值。
(2)久兆稳健份额的份额参考净值计算
久兆稳健份额的约定年收益率为 5.8%。久兆稳健份额的约定年收益率除以 365 得到久兆
稳健份额的约定日简单收益率。久兆稳健份额的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一
份额折算日经折算后的份额净值为基准采用久兆稳健份额的约定日简单收益率单利进行计
算。久兆稳健份额在估值日应计收益的天数为自基金合同生效日或前一份额折算日(定期份
额折算日或不定期份额折算日)次日起至估值日的实际天数。
(3)久兆积极份额的份额参考净值计算
计算出久兆稳健份额的份额参考净值后,根据久兆 300 份额、久兆稳健份额、久兆积极
份额净值的关系,可以计算出久兆积极份额的份额参考净值。
(4)久兆稳健份额与久兆积极份额的份额参考净值公告
久兆稳健份额和久兆积极份额的份额参考净值在当天收市后计算,并在下一日内与本基
金份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4.定期份额折算
自基金合同生效日或前一定期份额折算日次日起至满一年的最后一个工作日止,本基金基金合同
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将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。本基金进行定期份额折算后,久兆稳健份额
期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配给久兆稳健份额持有人,久兆稳健份额
的份额参考净值调整为 1.000 元;久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份
久兆稳健份额获得新增久兆 300 份额的分配,持有场外久兆 300 份额的基金份额持有人将按
前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配,持有场内久兆 300 份额的基金份额持有人将按
前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配。
经过定期份额折算,久兆 300 份额的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后,久兆
积极份额的份额参考净值及其份额数未发生变化,久兆稳健份额和久兆积极份额的份额配比
始终保持 4:6 的比例不变。折算所产生的场内久兆 300 份额不进行自动分离。
5.不定期份额折算
本基金运作期间,如久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元或久兆积极份额的份额参考
净值达到 0.250 元,本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。
当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时,不定期份额折算后,久兆 300 份额的基金
份额净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不定期
份额折算后,持有人持有的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应增加,持
有场外久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配,持
有场内久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配。持
有人持有的久兆稳健份额和久兆积极份额的份额数在折算前后均保持不变,因折算新增的份
额将全部折算成久兆 300 份额的场内份额。
当久兆积极份额的份额参考净值达到 0.250 元时,不定期份额折算后,久兆 300 份额的
基金份额净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元;持
有人持有的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应减少,久兆积极份额持有
人持有的久兆积极份额数按照久兆积极份额的折算比例相应减少。为保持久兆稳健份额和久
兆积极份额比例不变,久兆稳健份额的折算比例与久兆积极份额相同,久兆稳健份额持有人
持有的久兆稳健份额数同比例相应减少,超出份额数将全部折算成久兆 300 份额的场内份额。
不定期份额折算前后,久兆稳健份额和久兆积极份额的份额配比始终保持 4:6 的比例不
变。折算所产生的场内久兆 300 份额不进行自动分离。
6.久兆稳健份额与久兆积极份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过,久兆稳健份额与久兆积极份额可申请终止运作。该基金
份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持基金合同
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有人大会的久兆 300 份额、久兆稳健份额与久兆积极份额各自的基金份额持有人或其代理人各
自所持久兆 300 份额、久兆稳健份额与久兆积极份额表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方为有效。
五、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2.发售方式
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及
代销机构的代销网点)的具体名单见基金份额发售公告。
3.发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者及合格境外机构
投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(二)基金份额的认购
1.认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用,认购费不得超过认购金额的 5%。
本基金的场外、场内认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不
列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2.募集期利息的处理方式
认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以
注册登记机构的记录为准。
3.基金认购份额的计算
久兆 300 份额、久兆稳健份额与久兆积极份额各自具体的计算方法在招募说明书中列示。
4.认购份额余额的处理方式
场外认购的久兆 300 份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场内经确认的久兆稳健份额、久兆积极份额取
整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
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