基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛同庆中证800分级(场内简称:长盛同庆)
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月12日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,998,224,391.67份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-05-31
下属分级基金的基金简称 长盛同庆800A(场内简称:同庆800A) 长盛同庆800B(场内简称:同庆800B) 长盛同庆中证800分级(场内简称:长盛同庆)
下属分级基金的交易代码 150098 150099 160806
报告期末下属分级基金份额总额 565,266,514.00份 847,899,772.00份 585,058,105.67份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证800 指数
的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股
的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关
性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权
重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于
0.35%,且年化跟踪误差小于4%的投资目标。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金
的申购和赎回对本基金跟踪中证800 指数的效果可能带来影响,导致无法有
效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,
在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围
之内。本基金将在基金合同生效3 个月内使投资组合比例达到基金合同的相
关规定。
业绩比较基准 95%×中证800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益的特征,其
预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属三级基金的风险收益特征 长盛同庆800A:低风险、收益相对稳定。 长盛同庆800B:获取杠杆收益,风险和预期收益均高于长盛同庆中证800分级份额。 长盛同庆中证800分级:高风险、高预期收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年5月12日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益 231,942,788.58 -328,098,108.51
本期利润 94,101,096.88 -230,564,485.80
加权平均基金份额本期利润 0.0337 -0.0426
本期基金份额净值增长率 -1.19% -4.26%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1850 -0.2026
期末基金资产净值 1,833,253,220.43 4,640,886,206.96
期末基金份额净值 0.917 0.955
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -2.86% 1.07% -2.53% 1.09% -0.33% -0.02%
过去六个月 8.26% 1.20% 8.61% 1.21% -0.35% -0.01%
过去一年 -1.19% 1.29% -1.78% 1.30% 0.59% -0.01%
自基金转型起至今 -5.40% 1.22% -7.38% 1.25% 1.98% -0.03%
注:本基金业绩比较基准=95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。
基准指数:中证800指数。
本基金的业绩比较基准中证800指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见中证800指数指数编制细则(网址为:http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do)。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,业绩比较基准中中证800指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日)为2012年5月12日。
2、按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条(三)投资范围、(九)投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日)为2012年5月12日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式
发放总额 年度利润分配
合计 备注
2013年 - - - - 注:2013年度未分配收益
2012年 - - - - 注:2012年5月12日(基金合同生效日)至2012年12月31日未分配收益
合计 - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称"公司"),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年12月31日,基金管理人共管理两只封闭式基金、三十一只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
王超 本基金基金经理,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理。 2012年7月20日 - 6年 男,1981年9月出生,中国国籍。中央财经大学硕士,金融风险管理师(FRM)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员,从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。现任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(本基金)基金经理,长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理。
王志远 本基金基金经理助理,研究员。 2013年2月7日 - 4年 男,1982年7月出生,中国国籍。毕业于香港科技大学,获硕士学位。2009年11月加入长盛基金管理有限公司,现任研究员,长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(本基金)基金经理助理。
王宁 本基金基金经理(已离任),长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,公司总经理助理。 2012年5月12日 2013年3月14日 15年 男,1971年10月出生,中国国籍。毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司,先后任基金经理助理、长盛动态精选基金基金经理,权益投资部总监等职务。现任公司总经理助理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任本基金基金经理,目前已离任。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、"证券从业年限"中"证券从业"的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内,公司根据该细则实际执行情况,对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策,超越授权范围的投资行为,需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,对交易所公开竞价交易,公司开启恒生交易系统中的公平交易程序,对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易,具体如下:
一、限价指令的执行原则:对于不同限价的同向指令,按照"价格优先、时间优先、同时均分"的原则执行;对于相同限价的同向交易指令,强制执行恒生交易系统中的公平交易程序,按照各投资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。
二、市价指令的执行原则:对于市价同向交易指令,按照"时间优先"的原则执行交易指令,后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行;对于同时同向交易指令,强制执行恒生交易系统中的公平交易程序,按照各投资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。
三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则:对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令,按照"价格优先"的原则执行交易指令,在未满足限价执行条件时,先执行市价指令,后执行限价指令。
对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易,公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易,则按照"时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配"的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等,监控分析发现异常情况时,要求相关人员作出合理性解释备查,每月度出具上月度公平交易监控分析报告,每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告;公司通过系统记录场内异常交易情况,监察稽核部定期对其进行分析评估,每月度出具异常交易总结报告;针对场外交易,监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查,检查范围包括但不限于:银行间市场、交易所大宗交易等,每月度出具检查报告;监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督,确保分配结果符合公平交易原则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定,保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;交易环节中,严格执行集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;事后监控分析环节中,公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;同时,公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析,取最近4个季度交易记录,分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况,以95%置信水平对其进行假设检验排查;对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。
本报告期内,公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.917元,本报告期份额净值增长率为-1.19%,同期业绩比较基准收益率为-1.78%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.08%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.55%,控制在4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013 年一季度经济出现弱复苏,市场在经济企稳、热钱大规模流入的背景下出现整体反弹,二季度经济复苏进程在反腐加大力度、影子银行监管趋严等政策影响下中断,基本面低于市场预期,市场在"钱荒"中再度探底。下半年,经济在稳增长政策影响下企稳回升,十八届三中全会的召开成为影响市场预期的关键,在会议召开前市场对于改革的预期高涨,带动估值提升,市场震荡上行。会议召开后,改革路线图的公布进一步提振改革预期,受益改革板块持续走强。回顾 2013年的行情,可以发现市场运行特征发生了明显的转变,一是宏观经济增长中枢下移,二是资金成本长期维持高位,三是改革政策预扭转了市场悲观情绪,未来这些因素还将对 2014年的市场产生深刻影响。
展望2014年,改革方案和顶层设计的陆续出台将会延续市场对改革的乐观预期,改革受益的新型城镇化相关产业、国企改革、土地改革以及新兴产业的结构化行情有望继续维持;资金成本维持高位的根本原因在于大量集中于 2014和2015 年到期的政府债务,这一问题的妥善解决关系到改革的成败和长远的发展,对于现有的存量资产和金融板块都将产生深远的影响;经济增长中枢下移已经逐步被市场所消化,这将为调整结构和促进转型提供更大的政策腾挪空间,受益于产业结构升级和产能收缩的传统行业将会迎来事件性机会。美国 QE政策的退出力度和国内的通胀水平将成为宏观经济短期的扰动因素,但是并不会造成显著影响。
除了上述基本面和政策面因素之外, IPO在一季度开始重启,对于市场的影响存在不确定性,一方面申购新股会导致资金分流,引发对流动性好的大盘股的抛售和对涨幅可观的小盘股的获利了结;另一方面,新股如果定价较高,上市表现较好,又有可能对二级市场成长股形成新的催化剂,带动进一步上涨。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第二十一节中对基金利润分配原则的约定,在本基金分级运作期内,本基金(包括长盛同庆800A、长盛同庆800B和长盛同庆中证800分级基金份额)不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰于2014年3月21日对本基金2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2014)第20732号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
报告截止日: 2013年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
资 产:
银行存款 96,653,973.20 220,448,885.81
结算备付金 3,075,367.98 6,170,287.74
存出保证金 447,075.55 1,750,000.00
交易性金融资产 1,728,187,030.87 4,403,403,737.07
其中:股票投资 1,721,173,750.57 4,403,403,737.07
基金投资 - -
债券投资 7,013,280.30 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 68,167,190.91
应收利息 25,764.35 49,351.96
应收股利 - -
应收申购款 9,998,000.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,838,387,211.95 4,699,989,453.49
负债和所有者权益 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 372,979.57 47,362,478.65
应付管理人报酬 1,582,174.24 3,750,203.47
应付托管费 348,078.34 825,044.78
应付销售服务费 - -
应付交易费用 982,898.63 4,267,297.63
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,847,860.74 2,898,222.00
负债合计 5,133,991.52 59,103,246.53
所有者权益:
实收基金 2,202,863,302.40 5,508,682,489.79
未分配利润 -369,610,081.97 -867,796,282.83
所有者权益合计 1,833,253,220.43 4,640,886,206.96
负债和所有者权益总计 1,838,387,211.95 4,699,989,453.49
注:1.报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.917元,基金份额总额1,998,224,391.67份,其中长盛同庆800A基金份额为565,266,514.00份,长盛同庆800B基金份额为847,899,772.00份,长盛同庆中证800分级基金份额为585,058,105.67份。
2.本财务报表的比较期间为2012年5月12日(基金合同生效日)至2012年12月31日。
7.2 利润表
会计主体:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2013年1月1日至
2013年12月31日 上年度可比期间
2012年5月12日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 139,075,503.12 -165,889,441.11
1.利息收入 1,415,755.18 9,397,425.54
其中:存款利息收入 1,408,363.74 3,642,212.26
债券利息收入 7,391.44 4,429.38
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 5,750,783.90
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) 270,614,113.19 -284,426,802.86
其中:股票投资收益 221,834,719.74 -354,013,980.04
基金投资收益 0.00 -
债券投资收益 494,224.32 550,611.62
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 48,285,169.13 69,036,565.56
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -137,841,691.70 97,533,622.71
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 4,887,326.45 11,606,313.50
减:二、费用 44,974,406.24 64,675,044.69
1.管理人报酬 26,757,181.47 31,608,432.12
2.托管费 5,886,580.02 6,953,855.06
3.销售服务费 0.00 -
4.交易费用 11,718,785.94 25,733,329.84
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 611,858.81 379,427.67
三、利润总额 (亏损总额以"-"号填列) 94,101,096.88 -230,564,485.80
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) 94,101,096.88 -230,564,485.80
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 94,101,096.88 94,101,096.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -3,305,819,187.39 404,085,103.98 -2,901,734,083.41
其中:1.基金申购款 1,255,180,283.95 -187,859,693.06 1,067,320,590.89
2.基金赎回款 -4,560,999,471.34 591,944,797.04 -3,969,054,674.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43
项目 上年度可比期间
2012年5月12日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 14,686,733,239.06 -1,761,504,832.04 12,925,228,407.02
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -230,564,485.80 -230,564,485.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -9,178,050,749.27 1,124,273,035.01 -8,053,777,714.26
其中:1.基金申购款 1,532,709,501.82 -239,786,870.59 1,292,922,631.23
2.基金赎回款 -10,710,760,251.09 1,364,059,905.60 -9,346,700,345.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96
注:报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金是根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称"长盛同庆封闭基金")基金份额持有人大会2012年4月10日决议通过的《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可字[2012]549号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。原基金长盛同庆封闭基金为契约型