0.0000% 基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2014年8月28日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛同庆中证800分级
场内简称
长盛同庆
基金主代码
160806
交易代码
160806
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年5月12日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,165,338,685.99份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年5月31日
下属分级基金的基金简称
长盛同庆800A
长盛同庆800B长盛同庆800B
长盛同庆中证800分级
下属分级基金的场内简称
同庆800A
同庆800B
长盛同庆
下属分级基金的交易代码
150098
150099
160806
报告期末下属分级基金份额总额
483,452,750.00份
725,179,126.00份
1,956,706,809.99份
基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对中证800指数的有效跟踪。
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%的投资目标。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证800指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金将在基金合同生效3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。
业绩比较基准
95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属三级基金的风险收益特征
长盛同庆800A（场内简称：同庆800A）：低风险、收益相对稳定。
长盛同庆800B(场内简称：同庆800B)：获取杠杆收益，风险和预期收益均高于长盛同庆中证800分级份额。
长盛同庆中证800分级(场内简称：长盛同庆)：高风险、高预期收益。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
田青
联系电话
010-82019988
010-67595096
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
010-67595096
传真
010-82255988
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )
本期已实现收益
-50,884,257.61
本期利润
-89,912,355.91
加权平均基金份额本期利润
-0.0422
本期基金份额净值增长率
-6.15%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2014年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.2412
期末基金资产净值
2,616,538,104.87
期末基金份额净值
0.827
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。
4、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生效日）为2012年5月12日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
1.10%
0.86%
0.94%
0.78%
0.16%
0.08%
过去三个月
1.25%
0.91%
1.22%
0.85%
0.03%
0.06%
过去六个月
-6.15%
1.01%
-4.28%
1.00%
-1.87%
0.01%
过去一年
1.61%
1.11%
3.96%
1.11%
-2.35%
0.00%
自基金转型起至今
-11.22%
1.17%
-11.34%
1.20%
0.12%
-0.03%
注：本基金业绩比较基准＝95%×中证800指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）。
基准指数：中证800指数。
本基金的业绩比较基准中证800指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见中证800指数指数编制细则（网址为：http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do）。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，业绩比较基准中证800指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生效日）为2012年5月12日。
2、按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条（三）投资范围、（九）投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日，基金管理人共管理一只封闭式基金、三十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
王超
本基金基金经理，长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理。
2012年7月20日
-
7年
男，1981年9月出生，中国国籍。中央财经大学硕士，金融风险管理师(FRM)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员，从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。现任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金（本基金）基金经理，长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金经理。
王志远
本基金基金经理助理（已离任），研究员。
2013年2月7日
2014年4月30日
5年
男，1982年7月出生，中国国籍。毕业于香港科技大学，获硕士学位。2009年11月加入长盛基金管理有限公司，任研究员等职务。曾担任本基金基金经理助理，目前已离任。
注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，共发生4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.827元，本报告期份额净值增长率为-6.15%，同期业绩比较基准收益率为-4.28%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.12%，控制在0.35%之内；年化跟踪误差为2.34%，控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年的A股市场在“内忧”经济失速下滑、房地产投资低迷，“外患”美国QE退出、打击虚假贸易融资的双重打击下，沪深300指数出现了7%的下跌，这一表现远远弱于其他新兴市场和欧美等成熟市场。但是在整体表现差强人意之下，以新能源汽车、在线教育、信息安全、互联网、京津冀等为代表的新兴成长和主题板块获得了30%以上的巨大涨幅。存量经济的低迷和新兴经济的火热构成了A股市场最鲜明的结构化特征。
正如我们所预期的那样，在二季度，政府出台了一系列微刺激政策以守住经济增长底线，通过定向降准、专向投资等手段使得流动性投放能够有的放矢。展望下半年，政府保证经济增长的决心意味着微刺激政策仍将继续加码，但只是会对经济进行托底，并不会演变为“四万亿式”的全面放松。这种宏观经济调控与经济之间的互动逻辑决定了宏观经济继续维持在底部震荡，通过更长时间的渐进结构性改革来避免出现短期“休克式疗法”，这也意味着上半年的明显分化格局仍将在未来持续。
发端于2013年初的新兴成长股炒作已经运行了一年半的时间，大量相关主题的股票估值高高在上，后续存量资金将在这些板块中进行“去伪存真”，那些新涌现的热点和业绩超预期的板块还可以继续向上，而其他的品种将会面临估值水平向均值回归。经济改革相关政策也会对存量经济的板块带来主题性机会，油气改革、国企改革、两路一带、自贸区、国防军工等板块都是值得关注的品种。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第二十一节中对基金利润分配原则的约定，在本基金分级运作期内，本基金（包括长盛同庆800A、长盛同庆800B和长盛同庆中证800分级基金份额）不进行收益分配。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告（未经审计）
资产负债表
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
报告截止日： 2014年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款
181,492,286.97
96,653,973.20
结算备付金
5,284,085.71
3,075,367.98
存出保证金
323,128.08
447,075.55
交易性金融资产
2,457,550,976.27
1,728,187,030.87
其中：股票投资
2,450,627,972.07
1,721,173,750.57
基金投资
-
-
债券投资
6,923,004.20
7,013,280.30
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
96,946.25
25,764.35
应收股利
-
-
应收申购款
-
9,998,000.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
30,247.07
-
资产总计
2,644,777,670.35
1,838,387,211.95
负债和所有者权益
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
19,700,582.50
-
应付赎回款
3,211,590.22
372,979.57
应付管理人报酬
1,776,571.42
1,582,174.24
应付托管费
390,845.73
348,078.34
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,792,986.30
982,898.63
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,366,989.31
1,847,860.74
负债合计
28,239,565.48
5,133,991.52
所有者权益：
实收基金
3,380,058,443.44
2,202,863,302.40
未分配利润
-763,520,338.57
-369,610,081.97
所有者权益合计
2,616,538,104.87
1,833,253,220.43
负债和所有者权益总计
2,644,777,670.35
1,838,387,211.95
注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.827元，基金份额总额3,165,338,685.99份，其中长盛同庆800A基金份额为483,452,750.00份，长盛同庆800B基金份额为725,179,126.00份，长盛同庆中证800分级基金份额为1,956,706,809.99份。
利润表
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至
2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至
2013年6月30日
一、收入
-74,432,668.97
-85,304,252.86
1.利息收入
534,694.86
884,731.14
其中：存款利息收入
513,960.42
882,100.02
债券利息收入
20,734.44
2,631.12
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-36,595,058.21
257,652,644.81
其中：股票投资收益
-57,599,070.08
227,663,186.38
基金投资收益
-
-
债券投资收益
31,199.06
509,677.98
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
20,972,812.81
29,479,780.45
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-39,028,098.30
-347,292,615.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
655,792.68
3,450,986.63
减：二、费用
15,479,686.94
27,830,188.16
1．管理人报酬
9,002,864.64
16,176,527.82
2．托管费
1,980,630.25
3,558,836.14
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
4,207,707.43
7,760,380.41
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
288,484.62
334,443.79
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
-89,912,355.91
-113,134,441.02
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-89,912,355.91
-113,134,441.02
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,202,863,302.40
-369,610,081.97
1,833,253,220.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-89,912,355.91
-89,912,355.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,177,195,141.04
-303,997,900.69
873,197,240.35
其中：1.基金申购款
1,857,055,812.46
-448,396,586.89
1,408,659,225.57
2.基金赎回款
-679,860,671.42
144,398,686.20
-535,461,985.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,380,058,443.44
-763,520,338.57
2,616,538,104.87
项目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
5,508,682,489.79
-867,796,282.83
4,640,886,206.96
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-113,134,441.02
-113,134,441.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-2,331,281,501.70
246,348,641.26
-2,084,932,860.44
其中：1.基金申购款
825,972,248.18
-120,747,979.39
705,224,268.79
2.基金赎回款
-3,157,253,749.88
367,096,620.65
-2,790,157,129.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,177,400,988.09
-734,582,082.59
2,442,818,905.50
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长盛同庆中证800指数分级证券投资基金是根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金(以下简称“长盛同庆封闭基金”)基金份额持有人大会2012年4月10日决议通过的《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2012]549号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》,由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。原基金长盛同庆封闭基金为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2012年5月11日止。根据深交所《终止上市通知书》(深证上[2012]116号)的同意，自2012年5月14日起，原基金长盛同庆封闭基金终止上市，并更名为长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》失效的同时《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原长盛同庆封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为12,925,228,407.02元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。此外，根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期同庆A、同庆B停止转托管业务并进行基金份额转换的公告》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期基金份额转换�