基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2014年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2013年01月01日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛同丰分级债券
基金主代码 160810
交易代码 160810
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月27日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 746,811,157.50份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-02-26
下属分级基金的基金简称: 长盛同丰分级债券A 长盛同丰分级债券B(场内简称:同丰B)
下属分级基金的交易代码: 160811 150115
报告期末下属分级基金的份额总额 99,873,006.02份 646,938,151.48份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素,进行积极主动的投资管理,追求基金资
产的稳定增值,以最大程度上取得超越业绩比较基准的收益。
投资策略 以利率风险管理为核心,以久期配置为关键技术,在满足组合流动性要求上,
结合不同类型债券流动性、税收和信用风险等因素,综合确定债券组合的类
属配置进行个券选择,控制风险、获取超额的投资收益。具体投资运作中将
运用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘收益率曲线策略等多样
的操作策略。
业绩比较基准 中债综合指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其长期预期收益
和平均风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。在分级基金
运作期内,本基金经过基金份额分级后,同丰A 为低风险、收益相对稳定的
稳健收益特征的基金份额;同丰B 为较高风险、较高收益的增强收益特征的
基金份额。
长盛同丰分级债券A 长盛同丰分级债券B
下属分级基金的风险收益特征 长盛同丰分级债券A:低风险、收益相对稳定的稳健收益特征 长盛同丰分级债券B(场内简称:同丰B):较高风险、较高收益的增强收益特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82019988 95566
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年12月27日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益 19,789,900.85 825,657.02
本期利润 -7,553,523.52 130,426.70
加权平均基金份额本期利润 -0.0052 0.0001
本期基金份额净值增长率 -3.74% 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0525 0.0001
期末基金资产净值 703,460,634.48 1,997,502,552.77
期末基金份额净值 0.942 1.000
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的"期末"均指本报告期最后一日,即12月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -4.15% 0.24% -2.68% 0.10% -1.47% 0.14%
过去六个月 -6.04% 0.18% -4.54% 0.09% -1.50% 0.09%
过去一年 -3.74% 0.15% -3.75% 0.08% 0.01% 0.07%
自基金合同生效起至今 -3.74% 0.15% -3.68% 0.08% -0.06% 0.07%
注:本基金业绩比较基准为中债综合指数(全价)。中债综合指数(全价)由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖了主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)。具体的编制规则和再平衡过程请参见中债综合指数(全价)编制说明。(网址为:http://indices.chinabond.com.cn/icbweb/doc/yieldZsdoc.htm)
本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,且本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。鉴于中债综合指数能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十八条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2012年12月27日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
单位:人民币元
其他指标 报告期末( 2013年12月31日 )
长盛同丰分级债券A与长盛同丰分级债券B基金份额配比 0.15437798:1
期末长盛同丰分级债券A份额参考净值 1.001
期末长盛同丰分级债券B份额参考净值 0.933
长盛同丰分级债券A的约定年收益率(单利) 0.0425
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2013年度 - - - - 注:2013年度未分配收益
2012年度 - - - - 注:2012年度未分配收益
合计 - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称"公司"),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币15000万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年12月31日,基金管理人共管理两只封闭式基金、三十一只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
杨衡 本基金基金经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,社保组合组合经理。 2012年12月27日 - 6年 男,1975年10月出生,中国国籍。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理等职务。现任社保组合组合经理,长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理,长盛添利60天理财债券型发起式证券投资基金基金经理,长盛同丰分级债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
张帆 本基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛添利宝货币市场基金基金经理。 2013年9月18日 - 6年 男,1983年1月出生,中国国籍。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司,曾任非信用研究员。现任长盛同丰分级债券型证券投资基金(本基金)基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛添利宝货币市场基金基金经理。
李琪 本基金基金经理助理,信用研究员。 2013年3月14日 - 2年 男,1975年2月出生,中国国籍。毕业于天津大学,获博士学位。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,现任信用研究员,长盛同丰分级债券型证券投资基金(本基金)基金经理助理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、"证券从业年限"中"证券从业"的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内,公司根据该细则实际执行情况,对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策,超越授权范围的投资行为,需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,对交易所公开竞价交易,公司开启恒生交易系统中的公平交易程序,对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易,具体如下:
一、限价指令的执行原则:对于不同限价的同向指令,按照"价格优先、时间优先、同时均分"的原则执行;对于相同限价的同向交易指令,强制执行恒生交易系统中的公平交易程序,按照各投资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。
二、市价指令的执行原则:对于市价同向交易指令,按照"时间优先"的原则执行交易指令,后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行;对于同时同向交易指令,强制执行恒生交易系统中的公平交易程序,按照各投资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。
三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则:对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令,按照"价格优先"的原则执行交易指令,在未满足限价执行条件时,先执行市价指令,后执行限价指令。
对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易,公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易,则按照"时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配"的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等,监控分析发现异常情况时,要求相关人员作出合理性解释备查,每月度出具上月度公平交易监控分析报告,每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告;公司通过系统记录场内异常交易情况,监察稽核部定期对其进行分析评估,每月度出具异常交易总结报告;针对场外交易,监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查,检查范围包括但不限于:银行间市场、交易所大宗交易等,每月度出具检查报告;监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督,确保分配结果符合公平交易原则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定,保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;交易环节中,严格执行集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;事后监控分析环节中,公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;同时,公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析,取最近4个季度交易记录,分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况,以95%置信水平对其进行假设检验排查;对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。
本报告期内,公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年债券市场随着央行货币政策的变化呈前高后低走势,上半年在调结构的要求下,通过相对宽松的货币环境以及行政手段控制房地产及地方平台融资冲动的政策组合使得上半年债券市场在强需求的推动下走出一波较强的行情,而经济下滑使得稳增长再次提上议程,房地产调控的松动以及理财、同业业务的扩张使得行政控制融资平台及房地产出现瑕疵,同时央行为完成全年M2调控目标,开始适当收紧货币,但房地产及平台对资金的强需求以及对利率的不敏感诱使同业业务的进一步扩张,在这对政策组合下,债券市场在下半年特别是四季度迎来雪崩式下跌。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为0.942元,本报告期份额净值增长率为-3.74%,同期业绩比较基准收益率-3.72%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济层面,随着资金成本的持续高企,投资项不可避免受到影响,产能过剩行业加快去产能化过程,明年1季度经济放缓将是大概率事件,通胀下行也使得货币政策空间拉大。然而IPO重启、农历新年的取现因素、一季度贷款力度可能加大有可能对资金面形成冲击,央行的态度将比以往更决定债券市场的走向。同时,由于经济下行,有可能导致部分资质较差企业的信用风险暴露。
因此,在后期投资策略上,我们将控制久期及信用风险,提升组合流动性及整体信用资质,择机把握利率债的投资机会,品种上以中高等级信用债为主,降低组合久期。密切关注高收益债券的信用风险暴露,严格控制其持仓比例,防控信用风险。
总之,无论市场如何发展变化,在操作方面,我们都将继续秉承谨慎原则,在组合流动性得到保证的前提下,通过灵活的资产配置和深入的个券个股甄别分析,做好组合配置,力求确保基金资产在维持价值底线基础上实现持续的稳定增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金在分级运作期内及分级运作期届满时不单独对长盛同丰A与长盛同丰B进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对长盛同丰分级债券型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师汪棣、沈兆杰2014年3月21日对本基金2013年12月31日和2012年12月31日的资产负债表、2013年度和2012年12月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2014)第20666号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:长盛同丰分级债券型证券投资基金
报告截止日: 2013年12月31日
单位:人民币元
资 产 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
资 产:
银行存款 3,467,246.27 129,681,392.58
结算备付金 16,689,344.33 -
存出保证金 251,197.02 -
交易性金融资产 826,737,473.88 159,388,369.80
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 826,737,473.88 159,388,369.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 1,780,000,000.00
应收证券清算款 372,826.56 -
应收利息 21,148,815.93 5,091,912.28
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 868,666,903.99 2,074,161,674.66
负债和所有者权益 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 163,819,521.80 -
应付证券清算款 - 76,396,589.57
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 549,306.88 152,805.22
应付托管费 156,944.81 43,658.64
应付销售服务费 235,417.23 65,487.96
应付交易费用 14,668.15 -
应交税费 44,887.00 -
应付利息 15,943.14 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 369,580.50 580.50
负债合计 165,206,269.51 76,659,121.89
所有者权益:
实收基金 742,698,117.66 1,997,372,126.07
未分配利润 -39,237,483.18 130,426.70
所有者权益合计 703,460,634.48 1,997,502,552.77
负债和所有者权益总计 868,666,903.99 2,074,161,674.66
注:1. 报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.942元,基金份额总额746,811,157.50份,其中长盛同丰A类份额99,873,006.02份,长盛同丰B类份额646,938,151.48份。上年度末2012年12月31日,基金份额净值1.000元,基金份额总额1,997,372,126.07份,其中长盛同丰A类份额1,350,433,974.59份,长盛同丰B类份额646,938,151.48份。
2. 本财务报表的实际编制期间为2013年度和2012年12月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日。
7.2 利润表
会计主体:长盛同丰分级债券型证券投资基金
本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
项 目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年12月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入 18,745,010.16 393,345.91
1.利息收入 75,514,381.10 1,088,332.50
其中:存款利息收入 2,341,866.64 231,939.74
债券利息收入 65,993,703.87 23,913.84
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 7,178,810.59 832,478.92
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以"-"填列) -29,431,808.09 -
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -29,431,808.09 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -27,343,424.37 -695,230.32
4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以"-"号填列) 5,861.52 243.73
减:二、费用 26,298,533.68 262,919.21
1.管理人报酬 10,372,258.45 152,805.22
2.托管费 2,963,502.36 43,658.64
3.销售服务费 4,445,253.63 65,487.96
4.交易费用 53,798.14 766.89
5.利息支出 7,961,386.98 -
其中:卖出回购金融资产支出 7,961,386.98 -
6.其他费用 502,334.12 200.50
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -7,553,523.52 130,426.70
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) -7,553,523.52 130,426.70
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛同丰分级债券型证券投资基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,997,372,126.07 130,426.70 1,997,502,552.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -7,553,523.52 -7,553,523.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) -1,254,674,008.41 -31,814,386.36 -1,286,488,394.77
其中:1.基金申购款 105,324,033.07 2,237,052.74 107,561,085.81
2.基金赎回款 -1,359,998,041.48 -34,051,439.10 -1,394,049,480.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 742,698,117.66 -39,237,483.18 703,460,634.48
项目 上年度可比期间
2012年12月27日(基金合同生效日)至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 1,997,372,126.07 - 1,997,372,126.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 130,426.70 130,426.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以"-"号填列) - - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 1,997,372,126.07 130,426.70 1,997,502,552.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同丰分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]1543号《关于核准长盛同丰分级债券型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,996,890,217.99元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第534号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》于2012年12月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,997,372,126.07份基金份额(长盛同丰分级债券型证券投资基金A类份额(以下简称"长盛同丰A")1,350,433,974.59份,长盛同丰分级债券型证券投资基金B类份额(以下简称"长盛同丰B")646,938,151.48份