招商双债增强分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年3月1日生效。本基金基金合同生效之日起2年内,本基金的基金份额划分为双债增强A(场内简称:双增A,基金代码:161717)、双债增强B(场内简称:双增B,基金代码:150127)两级份额,两者的份额配比原则上不超过7∶3。根据本基金《基金合同》的规定,自基金合同生效之日起2年内,双债增强A每满6个月进行一次份额折算,并同时开放一次申购与赎回(除第四个双债A的开放日外)。2014年8月29日为双债增强A第三次基金份额折算基准日及开放日。现就相关事项提示如下:
1、双债增强B份额收益分配变化的风险
根据《基金合同》的规定,在双债增强A的每次开放日,本基金将根据届时中国人民银行公布执行的金融机构1年期存款基准利率重新设定双债增强A的年收益率。双债增强A在本次开放日后的年收益率将根据2014年8月29日人民银行公布执行的金融机构1年期存款基准利率+1.3%进行计算。计算公式如下:
双债增强A的年收益率(单利)=MAX[4%,金融机构一年期存款基准利率+1.3%]
双债增强A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。
在本基金既定收益率水平一定的前提下,如果双债增强A的年收益率上调后,双债增强B的资产分配份额将相应减少。
2、双债增强B份额杠杆率变动的风险
目前,双债增强A与双债增强B的份额配比为0.243140998:1。本次双债增强A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,双债增强A的份额余额原则上不得超过7/3倍双债增强B的份额余额。如果双债增强A的申购申请小于赎回申请,双债增强A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。
本基金管理人将向深圳证券交易所申请双债增强B于2014年8月29日和2014年9月1日实施停牌。本次双债增强A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对双债增强A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2014年8月27日