一、会议基本情况
德邦基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会证监许可[2013]152号文准予注册的德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于2013年4月25日生效。本基金的基金份额包括德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“德邦德信基金份额”,基金代码:167701,场内简称“德邦德信”)、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金A份额(以下简称“德信A份额”,基金代码:150133,场内简称“德信A”)、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金B份额(以下简称“德信B份额”,基金代码:150134,场内简称“德信B”)。
综合市场需求分析,为维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,本基金管理人决定召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。会议的具体安排如下:
1、会议召开方式:通讯方式。
2、会议投票表决起止时间:自2017年4月8日起,至2017年4月13日17:00点止(送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。
3、会议通讯表决票的寄达地点:
基金管理人:德邦基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
联系人:卞璐璐、邹瑶
联系电话:021-26010947、021-26010870
请在信封表面注明:“德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
二、会议审议事项
《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》(见附件一)。
三、基金份额持有人的权益登记日
本次大会的权益登记日为2017年4月7日,即在2017年4月7日下午交易时间结束后,在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人(含德邦德信基金份额、德信A份额和德信B份额的基金份额持有人,下同)均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。
四、表决票的填写和寄交方式
1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站(http://www.dbfund.com.cn/ )下载并打印表决票。
2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;
(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的其他印章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;
(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);
(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以基金管理人的认可为准。
3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2017年4月8日起,至2017年4月13日17:00点以前(送达时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址,并请在信封表面注明:“德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。
本基金管理人办公地址及联系方式如下:
基金管理人:德邦基金管理有限公司
办公地址:上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层
联系人:卞璐璐、邹瑶
联系电话:021-26010947、021-26010870
五、授权
为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次会议,使基金份额持有人在本次会议上充分表达其意志,基金份额持有人除可以直接投票外,还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则:
(一)委托人
本基金的基金份额持有人可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。
基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以注册登记机构的登记为准。
(二)受托人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人,代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
(三)授权方式
本基金的基金份额持有人仅可通过纸面的授权方式授权受托人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站(http://www.dbfund.com.cn/)下载并打印等方式获取授权委托书样本。
1、基金份额持有人进行纸面授权所需提供的文件
请参见“四、表决票的填写和寄交方式”中“2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容”的第(3)项及第(4)项内容。
2、授权效力确定规则
(1)如果同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的,以时间在最后的一次纸面授权为准。同时多次以有效纸面方式授权的,若授权表示一致,以一致的授权表示为准;若授权表示不一致,视为无效授权;
(2)如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的,视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为无效授权;
(3)如委托人既进行委托授权,自身又送达了有效表决票,则以自身有效表决票为准。
六、计票
1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(交通银行股份有限公司)授权代表的监督下在表决截止日期(即2017年4月13日后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3、表决票效力的认定如下:
(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之前送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之前送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回; ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人收到的时间为准。
七、决议生效条件
1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的德邦德信基金份额、德信A份额和德信B份额占基金权益登记日各自份额类别基金总份额的50%以上(含50%);
2、《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》应当由提交有效表决票的德邦德信基金份额、德信A份额 与德信B份额的基金份额持有人和其代理人在各自份额类别内所持表决权的2/3以上(含2/3, 每一级基金份额应独立表决,每一级份额均应占出席持有人大会的各该级份额总数的2/3以上)通过;
3、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定,并与登记机构记录相符;
4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自生效之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的德邦德信基金份额、德信A份额和德信B份额达到权益登记日各自份额类别基金总份额的50%以上(含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。
重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
九、本次大会相关机构
1、召集人:德邦基金管理有限公司
联系人:卞璐璐、邹瑶
联系电话:021-26010947、021-26010870
传真:021-26010966
网址:http://www.dbfund.com.cn/
2、监督人:交通银行股份有限公司
3、公证机关:上海市东方公证处
联系人:林奇
联系电话: 021-62178903
4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所
十、重要提示
1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表决票于表决截止时间前送达。
2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-821-7788、021-26010928咨询。
3、本基金的首次停牌时间为本公告刊登日(2017年3月13日)开市起至当日10:30停牌。本基金第二次停牌时间为基金份额持有人大会计票日(2017年4月14日)开市起至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30止。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。
4、基金管理人将在发布本公告后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告,就持有人大会相关情况做必要说明,请予以留意。
5、本公告的有关内容由德邦基金管理有限公司负责解释。
德邦基金管理有限公司
2017年3月13日
附件一:《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》
附件二:《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件三:《授权委托书》
附件四:《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案的说明》
附件一:
关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人:
为更好的维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型及《基金合同》修改事宜,将德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)转型为“德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)”,并对《基金合同》进行修订。基于此次本基金由分级基金转为上市开放式基金(LOF)事宜,按照现时有效的相关法律法规和中国证监会的有关规定对《基金合同》进行修订,修订内容包括删去基金份额的分级与净值计算规则、场内份额配对转换、份额折算等基金份额分级相关条款,变更基金名称、基金的存续条件、基金份额持有人大会、基金估值、基金的收益与分配、基金合同终止事由以及其他部分条款。修改的具体内容详见附件四《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项议案的说明》。
本次基金转型及《基金合同》修改如获得基金份额持有人大会审议批准,为实施本基金的转型,提议授权基金管理人办理本次基金转型及《基金合同》修改的有关具体事宜,包括但不限于根据《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项议案的说明》对《基金合同》等法律文件进行修改和补充,并在实施转型前披露修改后的基金法律文件;提议授权基金管理人在转型实施前,制订有关基金转型正式实施的日期、转型实施前的申购赎回、份额折算安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。
以上议案,请予审议。
基金管理人:德邦基金管理有限公司
2017年3月13日
附件二:
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名/名称:
证件号码(身份证件号/营业执照号): 基金账号/证券账号:
审议事项 同意 反对 弃权
《关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》
基金份额持有人/受托人签名或盖章
2017年 月 日
说明:1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,并在相应栏内画“√”,同一议案只能表示一项意见;表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见;
2、“基金账号”指持有本基金场外德邦德信基金份额的基金账户号,“证券账号”指持有本基金场内德邦德信基金份额、德信A份额和德信B份额的证券账号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号/证券账号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额;
3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”;
4、本表决票可从本基金管理人网站(http://www.dbfund.com.cn/)下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。
附件三:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士或 单位代表本人(或本机构)参加投票截止日为2017年4月13日17:00点的以通讯方式召开的德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。
若在法定时间内就同一议案重新召开德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会,除本人(或本机构)重新作出授权外,本次基金份额持有人大会授权期间本人(或本机构)做出的各类授权依然有效。
委托人姓名或名称(签字/盖章):
委托人证件号码(身份证件号/营业执照号):
委托人基金账号/证券账号:
受托人(代理人)姓名或名称(签字/盖章):
受托人证件号码(身份证件号/营业执照号):
委托日期:2017年 月 日
附注:1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。
2、“基金账号”指持有本基金场外德邦德信基金份额的基金账户号,“证券账号”指持有本基金场内德邦德信基金份额、德信A份额和德信B份额的证券账号。同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号/证券账号;其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。
附件四:
关于德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项议案的说明
一、重要提示
1、为更好的维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,提议召开本基金的基金份额持有人大会,审议基金转型及《基金合同》修改事宜,将德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)转型为“德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)”,并对《基金合同》进行修订。
2、本次德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型方案需经本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的德邦德信基金份额、德信A份额和德信B份额占基金权益登记日各自份额类别基金总份额的2/3以上(含2/3, 每一级基金份额应独立表决,每一级份额均应占出席持有人大会的各该级份额总数的2/3以上)同意方可通过,因此转型方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。
3、基金份额持有人大会表决通过的事项自表决通过之日起生效,基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案。中国证监会对本次德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金持有人大会决议的备案,均不表明其对本次转型方案或本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。
二、转型方案要点
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型方案的主要内容如下:
(一)更名
基金名称由“德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金”更名为“德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)”。同时,《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》将变更为《德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)基金合同》。
(二)不再设置基金份额的分级、折算与配对转换等机制
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金拟转型为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF),转型后由指数分级基金转为上市开放式基金(LOF),因而不再设置基金份额的分级、折算与配对转换等机制,删去相关内容,包括基金份额的分级与净值计算规则、场内份额的配对转换、基金份额折算、德信A份额与德信B份额的上市交易、终止运作等章节以及其他相关条款。
(三)基金份额的转换
本基金管理人将在基金份额持有人大会决议生效后,对德邦德信基金份额、德信A份额、德信B份额进行份额的转换。德邦德信基金份额的场外份额将转换为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)场外A类基金份额,德信A份额、德信B份额将在终止分级运作后以份额折算基准日德邦德信基金份额的基金份额净值为基准按照各自的基金份额净值折算成德邦德信基金份额的场内份额,德邦德信基金份额的场内份额转换为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)的场内A类基金份额。转换完成后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。
德信A份额和德信B份额的份额折算计算公式:
德信A份额(或德信B份额)的折算比率=份额折算基准日德信A份额(或德信B份额)的基金份额净值/份额折算基准日德邦德信基金份额的基金份额净值
德信A份额(或德信B份额)基金份额持有人持有的折算后德邦德信基金份额的场内份额数=基金份额持有人持有的折算前德信A份额(或德信B份额)的份额数×德信A份额(或德信B份额)的折算比率
德邦德信基金份额、德信A份额、德信B份额基金份额持有人持有的转型后德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)份额数的具体计算和基金份额转换的具体安排详见基金管理人届时发布的公告。
(四)增加C类基金份额
本基金管理人将在基金份额持有人大会决议生效后,就转型后形成的德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)增加收取销售服务费的C类基金份额。
新增的销售服务费计提方法、计提标准和支付方式为:
“4、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费自基金合同生效日起每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构或基金管理人,并由登记机构支付或基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。”
(五)转型后A类基金份额的上市交易
新增:
“基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人可以申请本基金A类基金份额在深圳证券交易所上市交易。
一、上市交易的地点
本基金上市交易的地点为深圳证券交易所。
二、上市交易的时间
在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,于基金合同生效后3个月内,基金管理人可向深圳证券交易所申请本基金A类基金份额在深圳证券交易所上市交易。
在确定本基金上市交易的时间后,基金管理人应依据有关规定在指定媒介上刊登上市交易公告书。
A类基金份额上市交易后,登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统中的A类基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统中的A类基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内证券登记系统后,方可上市交易。
三、上市交易的规则
本基金的上市交易按照深圳证券交易所相关业务规则、通知、指南等有关规定执行。
四、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
五、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》和相关法律法规以及深圳证券交易所的相关业务规则、通知、指南等有关规定执行。
六、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。
七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。”
(六)修改基金投资相关内容
1、风险收益特征
原表述:
“从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
从两类份额看,德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信B份额获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益相对较高的特点。”
修改为:
“本基金为债券型基金,从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采取抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。”
2、投资范围
原表述:
“本基金的投资范围为主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、通知存款、大额存单等具有良好流动性的货币市场工具。本基金不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(不含可分离交易可转债的纯债部分)。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%。其中,投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于债券资产净值的80%。”
修改为:
“本基金的投资范围为主要投资于债券,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。此外,本基金也可投资于银行定期存款、同业存单以及具有良好流动性的货币市场工具。本基金不投资股票、权证和可转换公司债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的90%。其中,投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。”
3、投资策略
新增:“4、中小企业私募债券投资策略
对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,会导致一定的流动性风险。同时,中小企业私募债券的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风险。首先,本基金将仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,将严格控制中小企业私募债券的投资比例上限。第三,将对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。”
(七)修改基金资产的估值
1、估值对象
原表述:“基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。”
修改为:“基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。”
2、估值方法