基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2016年3月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
汇添富互利分级债券
基金主代码
164703
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年11月6日
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
231,856,253.55份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014-04-30
下属分级基金的基金简称:
汇添富互利分级债券A
汇添富互利分级债券B
下属分级基金的交易代码:
164704
150142
报告期末下属分级基金的份额总额
21,050,116.06份
210,806,137.49份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。
投资策略
主要采取完全复制法。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准
中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
汇添富基金管理股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李鹏
洪渊
联系电话
021-28932888
010-66105799
电子邮箱
service@99fund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918
95588
传真
021-28932998
010-66105798
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年
2014年
2013年11月6日(基金合同生效日)-2013年12月31日
本期已实现收益
52,207,153.36
43,136,553.79
4,576,493.73
本期利润
52,648,462.23
62,098,901.88
3,009,409.21
加权平均基金份额本期利润
0.1842
0.1250
0.0044
本期基金份额净值增长率
15.95%
15.98%
0.40%
3.1.2 期末数据和指标
2015年末
2014年末
2013年末
期末可供分配利润
99,920,200.88
47,713,047.52
3,009,409.21
期末基金资产净值
328,346,699.81
411,207,833.84
687,650,375.03
期末基金份额净值
1.416
1.133
1.004
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金的《基金合同》生效日为2013年11月6日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2015年12月31日数据,特此说明。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.38%
0.08%
1.81%
0.08%
1.57%
0.00%
过去六个月
8.91%
0.08%
2.95%
0.07%
5.96%
0.01%
过去一年
15.95%
0.11%
4.19%
0.08%
11.76%
0.03%
自基金合同生效日起至今
35.02%
0.14%
8.95%
0.10%
26.07%
0.04%
注:本基金的《基金合同》生效日为2013年11月06日,至本报告期末未满3年。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的《基金合同》生效日为2013 年11 月06 日,截至本报告期末,基金成立未满3年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013 年11 月06 日)起6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:1、本基金的《基金合同》生效日为2013 年11 月06 日,至本报告期末未满5年。
2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金成立于2013 年11 月06 日,2013、2014和2015年度均未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都四个分公司,以及两个子公司—汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)和汇添富资本管理有限公司。
汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前,汇添富已经构建起公募、专户、养老金、国际业务、融资业务及互联网金融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台。
汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2015年,汇添富保持了优秀的的投资业绩:2015年,公司旗下偏股型基金全年平均涨幅达到71.97%,在大型基金公司当中稳居第一(数据来源:银河基金研究中心)。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十(数据来源:WIND)。公司中长期投资业绩同样表现十分优秀,旗下权益类基金3年期、5年期整体业绩位居前十五大基金公司之首(数据来源:银河基金研究中心)。
2015年,汇添富基金新发8只基金,包括3只股票型基金,2只指数基金,以及3只混合型基金。其中,添富快钱和现金添富基金分别在深交所和上交所上市,进一步完善了公司场内货基产品线。全年,公司公募基金产品达到58只,涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品,为投资者提供更加全面的资产配置选择。
2015年,汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展,互联网金融取得长足进步。截止年底,公司电商平台已与三十余家大型互联网企业开展战略合作,成为迄今为止在电子商务领域对外合作最多的基金公司;公司互联网金融保有量突破1000亿元,客户数量超过1800万人,2015年全年电商平台成交量超过12000亿元,保持行业领先水平。
2015年,汇添富基金机构业务稳步推进。截至年底,公司服务机构客户数量超过200家,资产管理规模同比增长超过150%;公司受托管理19家保险机构的资产委托账户,并于2015年6月,成为社保基金境外配售组合的投资管理人,成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。
2015年,公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投资业绩、专业的投顾服务以及良好的渠道口碑带来了汇添富品牌影响力的巨大提升。全年,渠道新发基金首募规模在同期发行基金中保持行业领先地位。全年渠道公募保有量同比增长超过100%。
2015年,汇添富基金继续提升客户服务能力,通过持续完善客户平台建设,持续优化电话、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提高客服体验。
2015年,香港子公司国际业务取得重大突破。香港子公司与台湾最大券商签订沪港通投顾合约,与韩国两家排名前十的大型基金管理公司开展投顾合作。此外,公司两地基金互认业务也走在行业前列,截至年底已有3只南下基金获香港证监会销售批准。
2015年,公司持续加强公益事业建设,践行企业社会责任。8月,“生命之光”汇添富乡村医生助飞项目启动,公司邀请多位优秀专家深入宁夏泾源县和青海互助县,为当地一线医务工作者提供专业培训指导,并面向农村百姓开展义诊活动。11月,公司赞助的第20届上海国际马拉松赛首度引入公益元素,与“河流·孩子”项目合作,推出“全马完赛公益捐赠”活动,将筹得善款用于改善“河流·孩子”项目学校学生的生活条件。
2015年,汇添富荣获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。
2016年是“十三五”的开局之年,资本市场改革进一步深化,财富管理行业在混业竞争和互联网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机遇。汇添富基金将始终坚信长期的力量,开拓进取、奋勇前行,为筑造中国梦添砖加瓦,为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗!
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陆文磊
汇添富增强收益债券基金、汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金、汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富收益快钱货币基金的基金经理,固定收益投资总监。
2013年11月6日
-
13年
国籍:中国。学历:华东师范大学金融学博士。相关业务资格:基金从业资格。从业经历:曾任上海申银万国证券研究所有限公司高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益高级经理,固定收益基金经理助理,现任固定收益投资总监。2008年3月6日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理,2009年1月21日至2011年6月21日任汇添富货币基金的基金经理,2011年1月26日至2013年2月7日任汇添富保本混合基金的基金经理,2012年7月26日至今任汇添富季季红定期开放债券基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富互利分级债券基金的基金经理,2013年12月13日至2015年3月31日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2014年1月21日至2015年3月31日任汇添富收益快线货币基金的基金经理,2014年12月23日至今任汇添富收益快钱货币基金的基金经理。
李怀定
汇添富季季红定期开放债券基金和汇添富互利分级债券基金、汇添富达欣混合基金的基金经理,汇添富增强收益债券基金的基金经理助理。
2015年11月18日
-
7年
国籍:中国。学历:复旦大学经济学博士。相关业务资格:基金从业资格。从业经历:曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富互利分级债券基金的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,利用统计分析的方法和工具,根据对样本个数、差价率是否为0的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等原因进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次,其中一次是由于流动性原因,一次是由于合规控制调整原因,三次是因为投资策略原因。经检查和分析未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2015年宽松的货币政策并没有引导资金入流实体经济,全年各项主要经济指标持续低位运行,GDP同比增长降至6.9%,创1991年以来最低水平,其中工业增加值、投资、进口等指标均保持弱势,显示内需增长回升依旧乏力。外部环境方面,除了美国经济在2季度开始保持良好增长局面之外,其他发达经济体均继续陷入持续低迷的增长格局,但美国经济在4季度也出现明显放缓迹象。内需方面,2015年国内宏观经济基本面总体保持低位徘徊,工业增加值、投资、进口等指标保持弱势,特别是规模以上企业工业增加值全年仅增长6.1%,较2014年的8.3%大幅回落,显示内需增长回升乏力。2015年全年通胀持续低位,尽管大宗商品价格在2季度前期迅速反弹,但之后在全球需求疲弱、强势美元、大宗商品价格持续普遍大幅下跌的带动下,再次进入下行通道,导致PPI全年跌幅高达5.2%,代表广义通胀水平的GDP平减指数全年也下跌0.5%。
为应对经济下滑和物价涨幅回落,2015年国内货币政策显著宽松,央行多次降息、降准,尽管受供给侧改革基调约束,2015年年末货币政策放松节奏低于预期,但政策趋松的局面仍比较明确,货币市场利率整体保持低位运行。受益于经济的下行和货币政策放松,2015年债券市场总体保持非常强劲的走势,特别是中长期利率债因股市火爆引发的类固定收益回报偏高导致收益率下行幅度不大,四季度也开始出现补涨行情,导致无论信用债还是利率债收益率降幅普遍在100-250bp之间,2015年年末债券收益率曲线平坦化形态较为突出。
本基金以绝对收益为目标,2015年除了在开放期前后,组合全年多数时间都保持了较长的组合久期,操作上根据市场情绪的变化适度增加了部分高评级信用债和长端利率债的配置,特别是4季度前期组合较好的把握了市场的涨跌脉络,对增厚组合的静态收益率有较大贡献。
报告期内基金的业绩表现
本基金2015年收益率为15.95%,同期业绩比较基准收益率为4.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年经济运行依然面临较大的不确定性,首先,从外部环境看,美国经济有望继续保持较好增长,美联储可能在年中前后加息,美元汇率将继续保持强势,由此导致的资金回流对全球及国内流动性的影响不容小视;其次,房地产供给过剩和地方融资平台的治理可能继续拖累国内投资的增长,积极财政政策可以起到经济托底的作用,但难以带动经济显著回升,经济增长的动力依然不强;最后,经济结构调整仍将深化,经济改革进入深水区,部分地方融资平台和过剩行业面临的信用风险可能出现一定暴露。2015年通胀有望继续保持低位运行,但受基数影响,下半年通胀面临一定的回升压力,货币政策有望保持宽松,如果经济下行压力加大,不排除央行继续降息降准。
2015年经济基本面对债券市场依然较为有利,债券牛市的基础仍然存在,但考虑到债券的绝对收益率水平已经较低,信用利差偏窄,市场也可能出现阶段性的波动。另外信用风险是否会出现局部暴露并引发低信用资质债券出现较大的调整也需要引起警惕。本管理人将继续以绝对收益为首要目标,采取稳健的操作策略,注资信用风险的防范,精选久期偏短、收益率较高的资产进行配置,并适度采用杠杆进行套利操作,力争在控制风险的前提下为投资者创造持续稳定的收益。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进内部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。
本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:
(一)完善规章制度,健全内部控制体系
在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展实际,建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责任,公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善,为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
(二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交易行为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,对基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
(三)强化培训教育,提高全员合规意识
本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。
通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对汇添富互利分级债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,汇添富互利分级债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富互利分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富互利分级债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富互利分级债券型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师陈露、蔺育化于2016年3月25日签字出具了安永华明(2016)审字第60466941_B42号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:汇添富互利分级债券型证券投资基金
报告截止日: 2015年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产:
银行存款
524,334.67
452,240.02
结算备付金
9,776,149.03
8,404,903.78
存出保证金
33,431.29
68,875.29
交易性金融资产
564,072,780.63
659,722,828.55
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
558,783,958.71
644,724,318.96
资产支持证券投资
5,288,821.92
14,998,509.59
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
10,000,000.00
36,390.66
应收利息
6,604,575.34
14,069,210.41
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
591,011,270.96
682,754,448.71
负债和所有者权益
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
252,999,755.00
270,699,964.40
应付证券清算款
8,810,403.08
16,485.18
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
193,485.32
242,487.61
应付托管费
55,281.52
69,282.17
应付销售服务费
138,203.79
173,205.43
应付交易费用