信诚中证800医药指数分级证券投资基金
基金合同
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、前言 .............................................................................................................................................. 2
二、释义 .............................................................................................................................................. 3
三、基金的基本情况 .......................................................................................................................... 8
四、基金份额分级 .............................................................................................................................. 9
五、基金份额的发售与认购 ............................................................................................................ 12
六、基金的备案 ................................................................................................................................ 13
七、信诚医药份额的申购与赎回 .................................................................................................... 14
八、信诚医药A份额与信诚医药B份额的上市交易 .................................................................... 21
九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ............................................................................ 23
十、基金的份额配对转换 ................................................................................................................ 24
十一、基金合同当事人及其权利义务 ............................................................................................ 26
十二、基金份额持有人大会 ............................................................................................................ 32
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................................... 39
十四、基金的托管 ............................................................................................................................ 41
十五、基金的销售 ............................................................................................................................ 41
十六、基金份额的注册登记 ............................................................................................................ 41
十七、基金的投资 ............................................................................................................................ 42
十八、基金的融资、融券 ................................................................................................................ 46
十九、基金的财产 ............................................................................................................................ 46
二十、基金财产的估值 .................................................................................................................... 47
二十一、基金费用与税收 ................................................................................................................ 51
二十二、基金收益与分配 ................................................................................................................ 53
二十三、基金份额折算 .................................................................................................................... 53
二十四、信诚医药A份额与信诚医药B份额的终止运作 ............................................................ 58
二十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................ 61
二十六、基金的信息披露 ................................................................................................................ 61
二十七、基金的业务规则 ................................................................................................................ 65
二十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................................... 66
二十九、违约责任 ............................................................................................................................ 68
三十、争议的处理 ............................................................................................................................ 69
三十一、基金合同的效力 ................................................................................................................ 69
一、前言
(一)订立《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金
合同”)的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范信诚中证800医药指
数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他法律
法规的有关规定。
3、订立本基金合同的原则
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。
(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,
并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的
核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证
券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最
低收益。
(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基
金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与本基金合同有冲
突,均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持
有人。基金投资者自依本基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持
有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事
人按照《基金法》、本基金合同及其他有关法律法规规定享有权利、承担义务。
(四)本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规
的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
(五)本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指信诚中证800医药指数分级证券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金招募说明书》
及其更新;
基金份额发售公告: 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金份额发售
公告》;
托管协议: 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金托管协议》及
其任何有效修订和补充;
上市交易公告书: 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金之信诚医药A
份额与信诚医药B份额上市交易公告书》;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共
和国证券投资基金法》及不时做出的修订;
《销售办法》: 指2011年6月9日颁布并于2011年10月1日起实施的《证
券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订;
《运作办法》: 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日发布并于2017年10月1日
实施的《流动性风险管理规定》及不时作出的修订;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以
上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的
银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等;
元: 指人民币元;
基金管理人: 指中信保诚基金管理有限公司;
基金托管人: 指中国银行股份有限公司;
基金份额分级: 指本基金的基金份额包括信诚中证800医药指数分级证券投
资基金之基础份额、信诚中证800医药指数分级证券投资基
金之A份额与信诚中证800医药指数分级证券投资基金之B
份额。其中,信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A
份额与信诚中证800医药指数分级证券投资基金之B份额的
基金份额配比始终保持1∶1的比例不变;
信诚医药份额: 指信诚中证800医药指数分级证券投资基金之基础份额;
信诚医药A份额: 指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期风险、预期
收益较低的子份额;
信诚医药B份额: 指本基金份额按基金合同约定规则所分离的预期风险、预期
收益较高的子份额;
注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过
户业务等;
注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构
为中信保诚基金管理有限公司或接受中信保诚基金管理有限
公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构;
证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算
系统;
注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基
金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有
效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资
基金的中国境外的机构投资者;
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份
额持有人或其合法的代理人进行表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基
金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过3个月;
基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份
额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管
理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证
监会的书面确认之日;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
销售场所: 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内;
场外: 指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构
办理基金销售业务的场所;
场内: 指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理
基金销售业务的场所;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同和招募说明书的
规定申请购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资者按照本基金合同
和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指在本基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按基金
合同和招募说明书规定的条件将基金份额兑换为现金的行
为;
巨额赎回: 指本基金单个开放日,信诚医药份额净赎回申请(赎回申请
总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出申请(转出申请
总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金
总份额(包括信诚医药份额、信诚医药A份额和信诚医药B
份额)的10%;
份额配对转换: 指根据基金合同的约定,本基金的信诚医药份额与信诚医药
A份额、信诚医药B份额之间的配对转换,包括分拆与合并
两个方面;
分拆: 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每两份
信诚医药份额的场内份额申请转换成一份信诚医药A份额与
一份信诚医药B份额的行为;
合并: 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每一份
信诚医药A份额与一份信诚医药B份额进行配对申请转换成
两份信诚医药份额的场内份额的行为;
基金转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,申请将其持有
的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人
管理的其他基金的基金份额的行为;
会员单位: 指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位;
日常交易: 指场外申购和赎回、转换等场外基金交易,以及场内申购和
赎回及上市交易等场内基金交易;
上市交易: 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为;
转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从
一个销售机构托管到另一销售机构的行为。转托管包括系统
内转托管和跨系统转托管;
系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同
销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位
(交易单元)之间进行转托管的行为;
跨系统转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券
登记结算系统间进行转登记的行为;
指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发
出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、
申购、赎回和其他基金业务的机构;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国
证监会基金电子披露网站)等媒介;
开放式基金账户: 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公
司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外认购、场外
申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该
账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统;
交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理
认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额
的变动及结余情况的账户;
深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳
证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户;基金
投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认
购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记
录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结
算系统;
开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放
日;
T+n日: 指T日后(不包括T日)第n个工作日,n指自然数;
基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息以及其他合法收入;
基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及
以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单
位基金份额的价值;
基金资产估值: 指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、
地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于
该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的客观事件和因素;
基金产品资料概要: 指《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新。
三、基金的基本情况
(一)基金名称
信诚中证800医药指数分级证券投资基金
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
契约型、开放式
(四)基金投资目标
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800
制药与生物科技指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
(五)基金份额初始面值
本基金的初始面值为人民币1.00元。
(六)基金最低募集份额总额和最低募集金额
本基金的募集份额总额应不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币。
(七)基金存续期限
不定期
(八)标的指数
本基金的标的指数为中证800制药与生物科技指数
四、基金份额分级
本基金的基金份额分级及其基本运作如下:
(一)基金份额结构
本基金的基金份额包括“信诚医药份额”、“信诚医药A份额”与“信诚医药B份额”。
其中,信诚医药A份额、信诚医药B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
(二)基金的基本运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,场外认购的全部份额
将确认为信诚医药份额;场内认购的全部份额将按1∶1的比例确认为信诚医药A份额与信
诚医药B份额。(具体认购方法参见基金份额发售公告)
2、本基金合同生效后,信诚医药份额接受场外与场内申购和赎回;信诚医药A份额、
信诚医药B份额只上市交易,不接受申购和赎回。
3、本基金合同生效后,基金管理人将根据基金合同的约定办理信诚医药份额与信诚医
药A份额、信诚医药B份额之间的份额配对转换业务。
4、本基金合同生效后,基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进
行折算。折算后基金运作方式及信诚医药A份额与信诚医药B份额配比不变。
(三)信诚医药A份额、信诚医药B份额概要
1、存续期限
不定期
2、基金份额配比
信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。
3、信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额净值计算
信诚医药A份额和信诚医药B份额具有不同的净值计算规则,即信诚医药A份额和信诚
医药B份额的预期风险和预期收益特征不同。
在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对信诚
医药A份额和信诚医药B份额分别进行基金份额净值计算。
本基金净资产优先分配信诚医药A份额的本金及信诚医药A份额的约定收益,本基金在
优先分配信诚医药A份额的本金及信诚医药A份额的约定收益后的剩余净资产分配予信诚医
药B份额。
信诚医药A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%。本
基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准
利率为准,设定该日起(含该日)至第一个定期份额折算的折算日(含该日)期间信诚医药
A份额适用的年约定收益率;此后,将以每个定期份额折算的折算日中国人民银行公布并执
行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率为准,重新设定该日次日起(含该日的次日)
至下一个定期份额折算日(含该日)期间信诚医药 A份额适用的年约定收益率。
例如:若本基金合同生效日为2013年6月20日,则以2013年6月20日中国人民银行
公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)加计3.2%作为该日起(含
该日)至第一个定期份额折算的折算日期间(2013年6月20日至2013年12月13日。2013
年12月15日为非工作日,根据定期份额折算规则,第一个定期份额折算的折算日为该日之
前的最后一个工作日)的约定年收益率。本基金将以2013年12月13日中国人民银行公布
并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)加计3.2%作为该日次日(含
该次日)起至第二个定期份额折算的折算日期间的约定年收益率,依此类推。
信诚医药A份额的约定年收益率除以365天得到信诚医药A份额的约定日收益率。信诚
医药A份额的基金份额净值以1.000元为基础,采用信诚医药A份额的约定日收益率乘以应
计约定收益的天数进行单利计算。信诚医药A份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基
金合同生效日或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。
基金管理人并不承诺或保证信诚医药A份额的约定收益,如在本基金存续期内基金资产
出现极端损失的情况下,信诚医药A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚
至损失本金的风险。
(1)信诚医药份额的基金份额净值计算公式
T日信诚医药份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金(包括信诚
医药份额、信诚医药A份额、信诚医药B份额)的基金份额余额总数
(2)信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额净值计算公式
假设T日为基金份额净值计算日,t=min(自基金合同生效日至T日实际天数,自最近
母A
一个份额折算日次日至T日实际天数),NAVt为T日信诚医药份额的基金份额净值,NAVt
B
为T日信诚医药A份额的基金份额净值,NAVt为T日信诚医药B份额的基金份额净值,R年
为信诚医药A份额的约定年收益率。
tA
NAV t=1+R年×
365
B母A
NAVt=(NAVt-0.5×NAVt)/0.5
信诚医药份额、信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额净值的计算均保留到小数
点后3位,小数点后第4位四舍五入。
(3)信诚医药A份额与信诚医药B份额的基金份额净值公告
信诚医药A份额和信诚医药B份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在下一日内与
信诚医药份额的基金份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟
计算或公告。
4.信诚医药A份额与信诚医药B份额的终止运作
经基金份额持有人大会决议通过或出现基金合同约定的情形,信诚医药A份额与信诚医
药B份额可申请终止运作。如需召开基金份额持有人大会的,该基金份额持有人大会决议须
经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的信诚医药
份额、信诚医药A份额与信诚医药B份额各自的基金份额持有人或其代理人各自所持信诚医
药份额、信诚医药A份额与信诚医药B份额表决权的2/3以上(含2/3)通过方为有效。
五、基金份额的发售与认购
(一)发售时间
本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间由基金管理人根
据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中披露。
(二)发售方式
本基金通过场内、场外两种方式公开发售。
场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售基金份额
的行为(具体名单见本基金份额发售公告或相关业务公告以及基金管理人届时发布的调整销
售机构的相关公告)。尚未取得基金销售业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,
可在信诚医药A份额、信诚医药B份额上市后,代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参
与信诚医药A份额、信诚医药B份额的上市交易。
场外发售是指通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,
具体名单见基金份额发售公告)场外公开发售基金份额的行为。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收
到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准,投资人应及时查询并妥善行使
合法权利。
(三)发售对象
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者。
(四)基金认购费用
本基金认购费率不高于5%,实际执行费率在招募说明书中载明。认购费用用于本基金
的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。
(五)募集期间认购资金利息的处理方式
本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归
基金份额持有人所有。利息的具体金额,以注册登记机构的记录为准。
(六)基金认购的具体规定
投资者认购原则、认购限额、认购份额的计算公式、认购时间安排、投资者认购应提交
的文件和办理的手续等事项,由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定确定,
并在招募说明书和基金份额发售公告中披露。
(七)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前任何人不得动用。
六、基金的备案
(一)基金备案的条件
本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案
手续:
1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币;
2、基金份额持有人的人数不少于200人。
(二)基金的备