基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年 3月 30日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通福债券型证券投资基金(LOF)是由“融通通福分级债券型证券投资基金”转型而来。根
据基金合同的有关规定,融通通福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生
效后 3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基
金名称变更为“融通通福债券型证券投资基金(LOF)”。根据基金合同的有关规定,本基金份额
转换基准日为 2016年 12月 12日,在份额转换基准日日终,通福 A和通福 B将以各自的份额净值
为基础,按照本基金的基金份额净值转换为融通通福债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额,
基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,融
通通福债券型证券投资基金(LOF)的不同类别基金份额将使用变更后的基金简称和对应的基金代
码。
本基金转型前的通福 A份额(场内简称:通福 A,基金代码:161627)已转为融通通福债券
型证券投资基金(LOF)场外的 C类份额,场外的通福 B份额(场内简称:通福 B,基金代码:150160)
已转为融通通福债券型证券投资基金(LOF)场外的 A类份额,且均登记在注册登记系统下;本基
金场内的通福 B份额(场内简称:通福 B,基金代码:150160)已转为融通通福债券型证券投资
基金(LOF)场内的 A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。基金份额转换完成后,融通通福债
券型证券投资基金(LOF)A类份额的基金简称为“融通通福”,基金代码为 161626;融通通福债
券型证券投资基金(LOF)C类份额的基金简称为“通福债 C”,基金代码为 161627。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通福分级债券型证券投资基金(以下简称“本
基金”)基金合同规定,于 2017年 3月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止,其中:
转型前为 2016年 1月 1日起至 2016年 12月 12日止,
转型后为 2016年 12月 13日起至 2016年 12月 31日止。
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 1
1.1 重要提示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 7
3.2基金净值表现 ............................................................... 8
3.3其他指标 (转型前) ....................................................... 12
3.4过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 12
§4 管理人报告 .................................................................. 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 18
§5 托管人报告 .................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 18
§6 审计报告(转型后) .......................................................... 19
§6 审计报告(转型前) .......................................................... 20
§7 年度财务报表(转型后)....................................................... 21
7.1 资产负债表(转型后) ..................................................... 21
7.2 利润表 ................................................................... 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 23
7.4 报表附注 ................................................................. 24
§7 年度财务报表(转型前)....................................................... 43
7.1 资产负债表(转型前) ..................................................... 43
7.2 利润表 ................................................................... 44
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 45
7.4 报表附注 ................................................................. 46
§8 投资组合报告(转型后)....................................................... 68
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 68
8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 69
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 69
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 69
8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 70
8.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 70
8.8 投资组合报告附注 ......................................................... 70
§8 投资组合报告(转型前)....................................................... 70
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 70
8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 71
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 71
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 71
8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 72
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 72
8.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 72
8.9 投资组合报告附注 ......................................................... 72
§9 基金份额持有人信息(转型后) ................................................. 73
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 73
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 73
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 73
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 73
§9 基金份额持有人信息(转型前) ................................................. 74
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 74
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 74
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 74
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 75
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 75
§11 重大事件揭示 ............................................................... 76
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 76
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 76
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 76
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 76
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 76
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 76
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ............................ 76
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ............................ 79
11.9 其他重大事件(转型后) .................................................. 81
11.9 其他重大事件(转型前) .................................................. 81
§12 备查文件目录 ............................................................... 83
12.1备查文件目录 ............................................................. 83
12.2存放地点 ................................................................. 83
12.3查阅方式 ................................................................. 83
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
转型后
基金名称 融通通福债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 融通通福债券(LOF)
基金主代码 161626
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2016年 12月 13日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 210,137,105.93份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017年 1月 10日
下属分级基金的基金简称 融通通福债券 A 融通通福债券 C
下属分级基金的场内简称 融通通福 通福债 C
下属分级基金的交易代码 161626 161627
报告期末下属分级基金的份额总额 199,801,067.32份 10,336,038.61份
注:本基金由原融通通福分级债券型证券投资基金转型而来,上表中合同生效日为转型后本
基金起始运作日。
转型前
基金名称 融通通福分级债券型证券投资基金
基金简称 融通通福分级债券
基金主代码 161626
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013年 12月 10日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 263,008,505.53份
基金合同存续期 2013年 12月 10日至 2016年 12月 12日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014年 1月 27日
下属分级基金的基金简称 融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B
下属分级基金的场内简称 通福 A 通福 B
下属分级基金的交易代码 161627 150160
报告期末下属分级基金的份额总额 10,731,956.05份 252,276,549.48份
2.2 基金产品说明
转型后
投资目标 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,
追求基金资产的长期稳定增值。
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期
风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
转型前
投资目标 本基金以债券为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期
风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
融通通福分级债券 A 融通通福分级债券 B
下属分级基金的风险收益特征 通福 A份额具有低风险、收益
相对稳定的特征。
通福 B份额具有较高风险、较
高预期收益的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 (0755)26948666 (010)66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588
传真 (0755)26935005 (010)66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
转型后
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 12月 13日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
融通通福债券 A 融通通福债券 C
本期已实现收益 1,533,469.34 62,992.21
本期利润 -1,245,108.32 -52,321.41
加权平均基金份额本期利润 -0.0051 -0.0049
本期加权平均净值利润率 -0.51% -0.49%
本期基金份额净值增长率 -0.20% -0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2016年 12月 31日
期末可供分配利润 73,437,449.58 1,192,976.64
期末可供分配基金份额利润 0.3676 0.1154
期末基金资产净值 198,923,287.86 10,286,488.62
期末基金份额净值 0.996 0.995
3.1.3 累计期末指标 2016年 12月 31日
基金份额累计净值增长率 -0.20% -0.30%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
转型前
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 1月 1日至
2016年 12月 12日
2015年 2014年
本期已实现收益 37,604,144.85 24,315,330.95 37,840,470.09
本期利润 9,812,501.67 42,854,258.23 56,796,477.14
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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加权平均基金份额本期利润 0.0567 0.2177 0.1310
本期加权平均净值利润率 3.72% 16.50% 12.32%
本期基金份额净值增长率 4.99% 24.98% 23.43%
3.1.2 期末数据和指标 2016年 12月 12日 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 95,142,899.72 61,215,356.54 37,714,451.19
期末可供分配基金份额利润 0.3617 0.3509 0.1723
期末基金资产净值 263,008,505.53 259,004,454.34 262,502,984.70
期末基金份额净值 1.000 1.485 1.199
3.1.3 累计期末指标 2016年 12月 12日 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 62.31% 54.58% 23.68%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分
配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
3.2基金净值表现
转型后
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通通福债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2016年 12月 13
日 - 2016年 12
月 31日
-0.20% 0.22% -0.36% 0.25% 0.16% -0.03%
融通通福债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2016年 12月 13
日 - 2016年 12
月 31日
-0.30% 0.22% -0.36% 0.25% 0.06% -0.03%
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金由原融通通福分级债券型证券投资基金转型而来,转型日期为 2016年 12月 13日。
注:本基金由原融通通福分级债券型证券投资基金转型而来,转型日期为 2016年 12月 13日。
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型前
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
① ③ ②-④
过去三个月 -0.41% 0.14% -1.97% 0.10% 1.56% 0.04%
过去六个月 3.15% 0.14% -1.07% 0.08% 4.22% 0.06%
过去一年 4.99% 0.13% -1.28% 0.07% 6.27% 0.06%
过去三年 61.98% 0.36% 9.58% 0.09% 52.40% 0.27%
自基金合同生效
起至 2016年 12
月 12日
62.31% 0.35% 9.11% 0.09% 53.20% 0.26%
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3其他指标 (转型前)
其他指标 报告期末(2016年 12月 12日)
融通通福 A与融通通福 B份额配比 0.042540443:1
融通通福 A参考净值 1.000
融通通福 A累计参考净值 1.137
融通通福 A份额 10,731,956.05
融通通福 B参考净值 1.000
融通通福 B累计参考净值 1.592
融通通福 A年收益率 3.50%
注:本基金管理人于 2016年 6月 3日发布公告《关于融通通福分级债券型证券投资基金之通
福 A份额第五个开放日后约定年基准收益率的公告》,通福 A本次开放日(2016年 6月 8日)后
的约定年基准收益率为 2015年 12月 10日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行
定期存款利率(税后)+2%,即 3.50%。
3.4过去三年基金的利润分配情况
转型前
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红
数
现金形式发放
总额
再投资形式发放总额 年度利润分配合计
备
注
2016 - - - - -
2015 - - - - -
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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2014 - - - - -
合计 - - - -
转型后
单位:人民币元
融通通福债券 A
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计
备
注
2016 - - - - -
合计 - - - - -
位:人民币元
融通通福债券 C
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合计
备
注
2016 - - - - -
合计 - - - - -
融通通福债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于
2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。
截至 2016年 12月 31日,公司共管理六十二只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证 100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长混合基金(LOF)、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法(QDII-FOF)基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、
融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通
健康产业混合基金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混
合基金、融通通鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数
基金、融通中证大农业指数基金(LOF)、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成
长 30混合基金、融通中国风 1号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增
裕债券基金、融通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、
融通增丰债券基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通
新趋势混合基金、融通通景混合基金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通
新优选混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、融通沪港深智慧生活混合基金、融通
现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基金、融通通宸债券基金、融通通玺债
券基金和融通通穗债券基金。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长