招商基金管理有限公司
招商可转债分级债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
招商可转债分级债券型证券投资基金 基金合同
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 10
第四部分 基金份额的分级与净值计算规则 ............................................................................. 12
第五部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 16
第六部分 基金备案 ..................................................................................................................... 19
第七部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 20
第八部分 招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易 ................................................... 30
第九部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务 ..................... 32
第十部分 基金的份额配对转换 ................................................................................................. 34
第十一部分 基金合同当事人及权利义务 ................................................................................... 37
第十二部分 基金份额持有人大会 ............................................................................................. 45
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................... 53
第十四部分 基金的托管 ............................................................................................................. 56
第十五部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 57
第十六部分 基金的投资 ............................................................................................................. 59
第十七部分 基金的财产 ............................................................................................................. 69
第十八部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 70
第十九部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 75
第二十部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 77
第二十一部分 基金份额的折算 ................................................................................................. 78
第二十二部分 招商转债A份额与招商转债B份额的终止运作 ........................................... 88
第二十三部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 90
第二十四部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 91
第二十五部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 98
第二十六部分 违约责任 ........................................................................................................... 100
第二十七部分 争议的处理和适用的法律 ............................................................................... 101
第二十八部分 基金合同的效力 ............................................................................................... 102
第二十九部分 其他事项 ........................................................................................................... 103
招商可转债分级债券型证券投资基金 基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投
资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下
简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定
募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
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五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息
披露办法》实施之日起一年后开始执行。
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第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指招商可转债分级债券型证券投资基金
2、基金管理人:指招商基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《招商可转债分级债券型证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商可转债分
级债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》及
其更新
7、基金份额发售公告:指《招商可转债分级债券型证券投资基金基金份额
发售公告》
8、上市交易公告书:指《招商可转债分级债券型证券投资基金之招商转债
A份额与招商转债B份额上市交易公告书》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
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1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对
其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
24、销售机构:指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、销售场所:场外销售场所和场内销售场所,分别简称“场外”和“场内”
26、场外:指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构办理
基金销售业务的场所
27、场内:指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过场内会员单位办理
基金销售业务的场所
28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
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算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有
限公司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
30、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统
31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记
结算系统
32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
34、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、基金份额分级:本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额
简称“招商可转债份额”,分为场外基础份额和场内基础份额。分级份额包括两
类,优先类基金份额(简称“招商转债A份额”)和进取类基金份额(简称“招
商转债B份额”)。招商转债A份额与招商转债B份额的基金份额配比始终保持
7∶3 的比例不变
40、招商可转债份额:指招商可转债分级债券型证券投资基金之基础份额
41、招商转债A份额:指本基金份额按基金合同约定规则所分离的优先类
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基金份额
42、招商转债B份额:指本基金份额按基金合同约定规则所分离的进取类
基金份额
43、约定年基准收益率: 招商转债A份额约定年基准收益率为“中国人民银
行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率(税后)+利差”。其中,金融机构
三年期存款基准利率将根据中国人民银行公布并执行的利率进行动态调整。在基
金合同生效日当日,基金管理人将根据届时金融机构三年期存款基准利率设定招
商转债A 的首次年基准收益率;在本基金成立后每周期性份额折算日的次日,
基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款基准利
率重新设定招商转债A 的年基准收益率。利差取值范围从0.5%至2%,基金管
理人在每周期性份额折算日的次日,公告此运作期适用利差值。
44、日/天:指公历日
45、月:指公历月
46、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
47、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
48、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
49、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
50、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
51、发售:在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
52、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
53、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
54、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
55、份额配对转换:指根据本基金合同的约定,本基金的招商可转债份额与
招商转债A份额、招商转债B份额之间的配对转换,包括分拆与合并两个方面
56、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每10份招
商可转债份额申请转换成7份招商转债A份额与3份招商转债B份额的行为
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57、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每7份招商
转债A份额与3份招商转债B份额进行配对申请转换成10份招商可转债份额的
行为
58、会员单位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位
59、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖招商转债A份额与招商转债B份额的行为
60、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
61、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
62、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)
之间进行转托管的行为
63、跨系统转登记:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转登记的行为
64、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
65、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
66、元:指人民币元
67、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
68、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
69、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
70、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
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71、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
72、虚拟清算:指假定T日为本基金在运作期内的提前终止日,本基金按
照基金合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到T
日本基金两级基金份额的估算价值
73、基金份额参考净值:指在T日基金资产净值计算的基础上,采用“虚
拟清算”原则计算得到T日本基金两级基金份额的估算价值。基金份额参考净
值是对两类基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价
值
74、运作期:基金合同生效日起每三年为一个运作期。每一运作期届满后则
进入下一个为期三年的运作期。每一运作期到期日如为非工作日,则运作期到期
日顺延到下一个工作日
75、周期性份额折算:每个基金运作期结束的年份,本基金在该年度的12
月15日(遇节假日顺延)对登记在册的所有招商可转债份额、招商转债A份额、
招商转债B份额进行折算
76、年度份额折算:在运作期内的每个会计年度(基金合同生效不足六个月
的除外),如不发生周期性份额折算,则该年的12月15日(遇节假日顺延),本
基金将进行招商转债A份额和招商可转债份额的定期份额折算
77、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
78、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
79、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
80、基金产品资料概要:指《招商可转债分级债券型证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新
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第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
招商可转债分级债券型证券投资基金
二、基金的类别
债券型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、上市交易所
深圳证券交易所
五、基金的投资目标
本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,
合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,充分利用可转换债券兼具权
益类证券与固定收益类证券的特性,追求基金资产的长期稳健增值。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
七、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。
本基金认购费具体费率按招募说明书的规定执行。
八、基金存续期限
不定期
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九、基金份额自动分离与分拆
本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称“招商可转债份
额”,分为场外基础份额和场内基础份额。分级份额包括两类,优先类基金份额
(简称“招商转债A份额”)和进取类基金份额(简称“招商转债B份额”)。
场内基础份额可拆分成招商转债A份额与招商转债B份额,且后二者的基金份额
配比始终保持7∶3 的比例不变。
1、基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为招商可转债份额;场内
认购的全部招商可转债份额按照7∶3的比例自动分离为预期收益与风险不同的
两种份额类别,即招商转债A份额和招商转债B份额,两类基金份额的基金资
产合并运作。
2、投资人可在场内申购招商可转债份额,并可选择将其申购的招商可转债
份额按7∶3的比例分拆为招商转债A份额和招商转债B份额。
3、投资人在场外认购和申购的招商可转债份额不进行分拆,其通过跨系统
转托管至场内后,可选择将其持有的招商可转债份额按7∶3的比例分拆为招商
转债A份额和招商转债B份额。
十、基金份额的上市交易
本基金基金合同生效后,场内的招商转债A份额和招商转债B份额将同时
申请在深圳证券交易所上市交易。
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第四部分 基金份额的分级与净值计算规则
一、基金份额结构
本基金的基金份额包括招商可转债分级债券型证券投资基金之基础份额(简
称“招商可转债份额”)、招商可转债分级债券型证券投资基金之优先类份额(简
称“招商转债A份额”)与招商可转债分级债券型证券投资基金之进取类份额(简
称“招商转债B份额”)。其中,招商转债A份额、招商转债B份额的基金份额
配比始终保持7∶3的比率不变。
二、基金份额的自动分离与分拆规则
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,本基金将投资
者在场内认购的全部招商可转债份额按照7∶3的比例自动分离为预期收益与风
险不同的两种份额类别,即招商转债A份额和招商转债B份额。
根据招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额比例,招商转债A份额
在场内基金初始总份额中的份额占比为70%,招商转债B份额在场内基金初始
总份额中的份额占比为30%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后,招商可转债份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与
场外的申购和赎回,但不上市交易。招商转债A份额与招商转债B份额交易代
码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
投资者可在场内申购和赎回招商可转债份额。投资者可选择将其场内申购的
招商可转债份额按7:3的比例分拆成招商转债A份额和招商转债B份额。投资
者可按7:3的配比将其持有的招商转债A份额和招商转债B份额申请合并为招
商可转债份额后赎回。
投资者可在场外申购和赎回招商可转债份额。场外申购的招商可转债份额不
进行分拆,但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外招商可转债份
额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成招商转债A份额和招商转债B份额后
上市交易。投资者可按7:3的配比将其持有的招商转债A份额和招商转债B份
额合并为招商可转债份额后赎回。
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三、招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净值计算规则
本基金份额所分离的两类基金份额招商转债A份额和招商转债B份额具有
不同的参考净值计算规则,即招商转债A份额和招商转债B份额的风险和收益
特性不同。
在本基金的运作期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规
则对招商转债A份额和招商转债B份额分别进行基金份额参考净值计算,招商
转债A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保
招商转债A份额的本金及招商转债A份额累计约定日应得收益;招商转债B份
额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保招商转债A份
额的本金及累计约定日应得收益后,将剩余净资产计为招商转债B份额的净资
产。
在本基金运作期内,招商转债A份额和招商转债B份额的基金份额参考净
值计算规则如下:
1、招商可转债份额与招商转债A份额和招商转债B份额之间的基金份额参
考净值关系:本基金7 份招商转债A份额与3份招商转债B份额构成一对份额
组合,该份额组合的基金份额参考净值之和等于10份招商可转债份额的份额净
值之和。
2、招商转债A份额约定年基准收益率为 “中国人民银行公布并执行的金融
机构三年期存款基准利率(税后)+利差”。其中,金融机构三年期存款基准利率
将根据中国人民银行公布并执行的利率进行动态调整。在基金合同生效日当日,
基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利
率设定招商转债A 的首次年基准收益率;在本基金成立后每周期性份额折算日
的次日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款
基准利率重新设定招商转债A 的年基准收益率。利差取值范围从0.5%至2%,
基金管理人在每周期性份额折算日的次日,公告此运作期适用利差值。
招商转债A份额的约定基准收益率除以365 为招商转债A份额的约定日简
单收益率。招商转债A份额的份额净值,自基金合同生效日起至第1个基金份
额折算日期间、或自上一个基金份额折算日(定期折算日或不定期折算日)后的
下一个日历日起至下一个基金份额折算日期间,以1.000元为基准,采用招商转
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