安信基金管理有限责任公司
安信中证一带一路主题指数分级
证券投资基金基金合同
(2020年11月修订)
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
二零二零年十一月
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 ......................................................................................................... 10
第四部分 基金份额的分类与净值计算规则 ............................................................................. 11
第五部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 15
第六部分 基金备案 ..................................................................................................................... 18
第七部分 基金的上市交易 ......................................................................................................... 19
第八部分 安信一带一路份额的申购与赎回 ............................................................................. 21
第九部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务 ............................................................. 30
第十部分 基金份额的配对转换 ................................................................................................. 32
第十一部分 基金合同当事人及权利义务 ................................................................................. 34
第十二部分 基金份额持有人大会 ............................................................................................. 41
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................... 49
第十四部分 基金的托管 ............................................................................................................. 52
第十五部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 53
第十六部分 基金的投资 ............................................................................................................. 55
第十七部分 基金的财产 ............................................................................................................. 62
第十八部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 63
第十九部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 68
第二十部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 71
第二十一部分 基金份额折算 ..................................................................................................... 72
第二十二部分 安信一带一路A份额与安信一带一路B份额的终止运作 ............................ 78
第二十三部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 80
第二十四部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 81
第二十五部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 88
第二十六部分 违约责任 ............................................................................................................. 90
第二十七部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 91
第二十八部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 92
第二十九部分 其他事项 ............................................................................................................. 93
第三十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................. 94
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益及
市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金上市交易、基金管理人委托的
登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超
过50%的除外。
七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚
于2020年9月1日起执行。
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指安信基金管理有限责任公司
3、基金托管人:指招商证券股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《安信中证一带一路主题指数分级证券投资
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《安信中证一带
一路主题指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书:指《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金份额发售公告》
8、《上市交易公告书》:指《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
之安信一带一路A份额与安信一带一路B份额上市交易公告书》
9、基金产品资料概要:指《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指直销机构和代销机构
25、直销机构:指安信基金管理有限责任公司
26、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单
位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有
基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可
的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员
单位
27、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户
等
28、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为安
信基金管理有限责任公司或接受安信基金管理有限责任公司委托代为办理登记
业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
29、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
31、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对
其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记
结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修
订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
42、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
47、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、安信一带一路份额:指本基金的基础份额。投资人在场外认/申购的安
信一带一路份额不进行基金份额自动分离或分拆;投资人在场内认购的安信一带
一路份额将在基金发售结束后进行基金份额自动分离;投资人在场内申购的安信
一带一路份额,可选择进行基金份额分拆,也可选择不进行基金份额分拆
49、安信一带一路A份额:指安信一带一路份额按基金合同约定规则所自
动分离或分拆的稳健收益类基金份额
50、安信一带一路B份额:指安信一带一路份额按基金合同约定规则所自
动分离或分拆的积极收益类基金份额
51、每份安信一带一路A份额的本金:除非基金合同文义另有所指,对于
安信一带一路A份额而言,指1.000元
52、巨额赎回:指本基金单个开放日,安信一带一路份额净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日全部基金份额(包括安信
一带一路A份额、安信一带一路B份额和安信一带一路份额)的10%
53、元:指人民币元
54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合同给
定的计算公式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为安信一带
一路A份额参考净值、安信一带一路B份额参考净值。基金份额参考净值是对
基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额(参考)净值的过程
60、标的指数:指中证一带一路主题指数
61、日/天:指公历日
62、月:指公历月
63、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
64、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交
易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所
65、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理
基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所
66、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
67、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
68、上市交易:指基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖本基金相关份额的行为
69、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进
行转登记的行为
70、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和
证券登记系统间进行转登记的行为
71、自动分离:指投资人在场内认购的每2份安信一带一路份额在发售结束
后按1:1比例自动转换为1份安信一带一路A份额和1份安信一带一路B份额
的行为
72、配对转换:指本基金的安信一带一路份额与安信一带一路A份额、安
信一带一路B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并
73、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每2份安信
一带一路份额的场内份额申请转换成1份安信一带一路A份额与1份安信一带
一路B份额的行为
74、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每1份安信
一带一路A份额与1份安信一带一路B份额申请转换成2份安信一带一路份额
的场内份额的行为
75、安信一带一路A份额约定年基准收益率:除基金合同生效日所在年度
外,安信一带一路A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款
利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额
折算基准日(即使该日未进行份额折算)次日中国人民银行公布的金融机构人民
币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度安信一带一路A份额约
定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期
存款基准利率(税后)+3%”。每份安信一带一路A份额约定年基准收益均以1.000
元为基准进行计算,但基金管理人并不承诺或保证安信一带一路A份额持有人
的本金及该等约定应得收益,如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况
下,安信一带一路A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益
的风险甚至损失本金的风险
76、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
77、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
78、摆动定价机制:指当安信一带一路份额遭遇大额申购赎回时,通过调整
安信一带一路份额的基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本
分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影
响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场
情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值
控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
五、基金的最低募集份额总额和募集金额
本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于2亿元。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为中证一带一路主题指数。
第四部分 基金份额的分类与净值计算规则
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额
(即“安信一带一路份额”)、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳
健收益类份额(即“安信一带一路A份额”)与安信中证指数一带一路指数分级
证券投资基金之积极收益类份额(即“安信一带一路B份额”)。其中,安信一
带一路A份额、安信一带一路B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。
二、基金份额的自动分离与配对转换规则
基金发售结束后,本基金将投资人在场内认购的全部安信一带一路份额按照
1:1的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即安信一带
一路A份额和安信一带一路B份额。
根据安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的基金份额比例,安信一
带一路A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,安信一带一路B份
额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,且两类基金份额的基金资产合并
运作。
基金合同生效后,安信一带一路份额设置单独的基金代码,接受场内与场外
的申购和赎回。安信一带一路A份额与安信一带一路B份额交易代码不同,只
可在深圳证券交易所上市交易,不接受申购或赎回。
投资人可在场内申购和赎回安信一带一路份额,投资人可选择将其场内申购
的安信一带一路份额按1:1的比例分拆成安信一带一路A份额和安信一带一路B
份额。投资人可按1:1的配比将其持有的安信一带一路A份额和安信一带一路B
份额申请合并为场内安信一带一路份额后赎回。
投资人可在场外申购和赎回安信一带一路份额。场外申购的一带一路份额不
进行分拆。投资人可将其持有的场外安信一带一路份额跨系统转托管至场内并申
请将其按1:1的比例分拆成安信一带一路A份额和安信一带一路B份额后上市
交易。投资人可按1:1的配比将其持有的安信一带一路A份额和安信一带一路B
份额合并为场内安信一带一路份额后赎回。
无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见本
基金合同“第二十一部分 基金份额折算”),其所产生的安信一带一路份额不进
行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的场内安信一带一路份额按1:1的
比例分拆为安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。
三、安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的基金份额参考净值计算
规则
根据安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的预期风险和预期收益特
性不同,安信一带一路份额所自动分离或分拆的两类基金份额安信一带一路A
份额和安信一带一路B份额具有不同的净值计算规则。
在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规
则对安信一带一路A份额和安信一带一路B份额分别进行基金份额参考净值计
算,安信一带一路A份额为低预期风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基
金资产净值优先确保安信一带一路A份额的本金及安信一带一路A份额累计约
定应得收益;安信一带一路B份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份
额,本基金在优先确保安信一带一路A份额的本金及累计约定应得收益后,将
剩余基金资产净值计为安信一带一路B份额的净资产。在本基金存续期内,安
信一带一路A份额和安信一带一路B份额的基金份额参考净值计算规则如下:
1、除基金合同生效日所在年度外,安信一带一路A份额约定年基准收益率
为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年
期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日(即使该日未进行份额折算)次
日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效
日所在年度的约定年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机
构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%”。安信一带一路A份额约定年基准
收益均以1.000元为基准进行计算;
2、本基金每个工作日对安信一带一路A份额和安信一带一路B份额进行基
金份额参考净值计算。在进行安信一带一路A份额和安信一带一路B份额各自
的基金份额参考净值计算时,本基金资产净值优先确保安信一带一路A份额的
本金及安信一带一路A份额累计约定应得收益,之后的剩余基金资产净值计为
安信一带一路B份额的净资产。安信一带一路A份额累计约定应得收益按依据
安信一带一路A份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日安信一
带一路A份额应计收益的天数确定;
3、每2份安信一带一路份额所代表的基金资产净值等于1份安信一带一路A
份额和1份安信一带一路B份额的基金资产净值之和;
4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日,若未发生基金
合同规定的定期份额折算或不定期份额折算,则安信一带一路A份额在基金份
额参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计
算;若发生基