根据《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)、深圳证券交易所及中国证券登
记结算有限责任公司的相关业务规定,中融基金管理有限公
司(以下简称“本公司”)以2018年5月31日为基准日,对
中融中证煤炭指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)
实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2018年5月31日,中融煤炭份额(场内简称:中融煤炭,基金代码:168204)的场外份额经折算后的份额数采用四舍
五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;中融煤炭份额的场内份额、中融煤炭A份额(场内简称:煤炭A级,基金代码:150289)、中融煤炭B份额(场内简称:煤炭B级,基金代码:150290)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元)
中融煤炭场外份额 328,779,305.47 0.636 0.636487471 209,263,908.47
中融煤炭场内份额 67,344,366 0.636 0.636487471 591,517,598(注 1)
中融煤炭A份额 705,796,687 1.025 0.247810559 174,903,871
0.777353824 548,653,753(注 2)
中融煤炭B份额 705,796,687 0.248 0.247810559 174,903,871
注: 1、该“折算后基金份额”为折算后中融煤炭场内份额之和,包括原中融煤炭场内份额经折算后的份额以及原中融煤炭A份额经折算后产生的新增中融煤炭场内份额。
2、该“折算后基金份额”为中融煤炭A份额经折算后产生的新增中融煤炭场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018年6月4日起,本基金恢复办理申购、赎回、转换、
定期定额投资、转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、
配对转换业务,中融煤炭A份额、中融煤炭B份额将于2018
年 6月4日开市起复牌。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》,2018年6月4日中融煤炭A份额、中融煤炭B份额即
时行情显示的前收盘价为2018年6月1日的中融煤炭A份额、
中融煤炭B份额的基金份额参考净值,分别是1.000元和1.014
元,2018年6月4日当日中融煤炭A份额和中融煤炭B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、特别提示:近日中融煤炭 B 份额二级市场交易价格
溢价较大,不定期份额折算后,中融煤炭 B 份额的溢价率可
能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意中
融煤炭 B 份额高溢价交易所带来的风险。
2.本基金中融煤炭A份额表现为低风险、收益相对稳
定的特征,但在不定期份额折算后中融煤炭A份额持有人的
风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益
特征的中融煤炭A份额变为同时持有较低风险收益特征的中
融煤炭A份额与较高风险收益特征的中融煤炭份额,因此原
中融煤炭A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;
此外,中融煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,其份
额净值将随市场涨跌而变化,因此原中融煤炭A份额持有人
还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3.本基金中融煤炭B份额表现为高风险、高收益的特
征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初
始杠杆水平,相应地,中融煤炭B份额净值随市场涨跌而增
长或者下降的幅度也会大幅减小。
4.原中融煤炭A份额持有人可通过办理配对转换业务
将此次折算获得的场内煤炭份额分拆为中融煤炭A份额、中
融煤炭B份额。 5.根据深圳证券交易所的相关业务规则,中融煤炭A
份额、中融煤炭B份额、中融煤炭份额的场内份额经折算后
的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基
金财产,持有极小数量中融煤炭A份额、中融煤炭B份额、中
融煤炭份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致
相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和
招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
7.投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 可
访问本公司网站 www.zrfunds.com.cn 或拨打本公司客服电话
400-160-6000(免长途费)、010-56517299 咨询相关情况。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2018 年 6 月 4 日