华安基金管理有限公司
华安中证全指证券公司指数分级
证券投资基金基金合同
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金合同
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ................................................................................................................................. 3
第三部分 基金的基本情况 ........................................................................................................... 9
第四部分 基金份额的分级与净值计算规则 ............................................................................. 10
第五部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 14
第六部分 基金备案 ..................................................................................................................... 16
第七部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 17
第八部分 华安中证全指证券公司份额的申购与赎回 ............................................................. 19
第九部分 基金份额的登记、转托管及其他业务 ..................................................................... 27
第十部分 基金份额的配对转换 ................................................................................................. 29
第十一部分 基金合同当事人及权利义务 ................................................................................. 31
第十二部分 基金份额持有人大会 ............................................................................................. 38
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................... 47
第十四部分 基金的托管 ............................................................................................................. 50
第十五部分 基金份额的登记 ..................................................................................................... 51
第十六部分 基金的投资 ............................................................................................................. 53
第十七部分 基金的财产 ............................................................................................................. 59
第十八部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 60
第十九部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 65
第二十部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 68
第二十一部分 基金的份额折算 ................................................................................................. 69
第二十二部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 78
第二十三部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 79
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 87
第二十五部分 违约责任 ............................................................................................................. 89
第二十六部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 90
第二十七部分 基金合同的效力 ................................................................................................. 91
第二十八部分 其他事项 ............................................................................................................. 92
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金合同
第二十九部分 基金合同摘要 ..................................................................................................... 93
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》” )、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资
价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
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内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
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第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指华安基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《华安中证全指证券公司指数分级证券投资
基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证全指
证券公司指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书:指《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第
五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三
十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
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10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
21、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议,代为办理基金销售业务的机构
25、会员单位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位
26、场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的
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场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
27、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金
份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
28、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华
安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
30、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
32、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额
33、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额
34、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户。投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等
业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构
的注册登记系统
35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情
况的账户
36、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
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产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
43、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数
44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对
其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记
结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修
订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
47、标的指数:指中证全指证券公司指数
48、华安中证证券份额:指华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之
基础份额
49、华安中证证券A份额:指华安中证全指证券公司份额按基金合同约定
规则所分离的稳健收益类基金份额
50、华安中证证券B份额:指华安中证全指证券公司份额按基金合同约定
规则所分离的积极收益类基金份额
51、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
52、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
53、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
54、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方
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式买卖华安中证证券A份额、华安中证证券B份额的行为
55、自动分离:指投资者在场内认购的每2份华安中证证券份额在发售结束
后按1:1比例自动转换为1份华安中证证券A份额和1份华安中证证券B份额
的行为
56、配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的华安中证证券份额与华安
中证证券A份额、华安中证证券B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,
包括分拆与合并
57、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每2份华安
中证证券份额的场内份额申请转换成1份华安中证证券A份额与1份华安中证
证券B份额的行为
58、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每1份华安
中证证券A份额与1份华安中证证券B份额进行配对申请转换成2份华安中证
证券份额的场内份额的行为
59、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
60、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
61、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之
间进行转托管的行为
62、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转登记的行为
63、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
64、巨额赎回:指本基金单个开放日,华安中证证券份额净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括华安中
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证证券份额、华安中证证券A份额和华安中证证券B份额)的10%
65、元:指人民币元
66、基金收益:本基金合同项下的基金收益即为基金利润,指基金利息收入、
投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收
益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
67、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
70、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合同给
定的计算公式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为华安中证
证券A份额参考净值、华安中证证券B份额参考净值。基金份额参考净值是对
基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
71、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
72、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
73、基金产品资料概要:指《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,
自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
74、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
75、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
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第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金认购费率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。
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第四部分 基金份额的分级与净值计算规则
一、基金份额结构
本基金的基金份额包括华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基
础份额(简称“华安中证证券份额”)、华安中证全指证券公司指数分级证券投资
基金的稳健收益类份额(简称“华安中证证券A份额”)和华安中证全指证券公
司指数分级证券投资基金的积极收益类份额(简称“华安中证证券B份额”)。
其中,华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的基金份额配比始终保持1∶
1 的比例不变。
二、基金份额的自动分离与分拆规则
1、基金发售结束后,投资人通过场内认购的全部华安中证证券份额将按照
1:1的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即稳健收益类的
华安中证证券A份额和积极收益类的华安中证证券B份额,两类基金份额的基
金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。
2、基金合同生效后,华安中证证券份额设置单独的基金代码,接受场内与
场外的申购和赎回;华安中证证券A份额与华安中证证券B份额交易代码不同,
只可在深圳证券交易所上市交易,不接受申购或赎回。
3、基金开放申购赎回后,基金管理人将根据基金合同的约定办理华安中证
证券份额与华安中证证券A份额、华安中证证券B份额之间的份额配对转换业
务。投资人可在场内申购或赎回华安中证证券份额,并可选择将其场内申购的每
两份华安中证证券份额按1:1的比例分拆为华安中证证券A份额和华安中证证
券B份额各一份。投资者也可按1:1的比例将其持有的华安中证证券A份额和
华安中证证券B份额申请合并为场内华安中证证券份额。
4、基金开放申购赎回后,投资者可在场外申购或赎回华安中证证券份额。
投资者在场外申购的华安中证证券份额不进行分拆,该份额通过跨系统转托管至
场内后,投资人可选择将其持有的每两份华安中证证券份额按1:1的比例分拆
为华安中证证券A份额和华安中证证券B份额各一份。
5、无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金合同
见本基金合同“基金份额折算”),其所产生的华安中证证券份额不进行自动分离。
投资人可选择将上述折算产生的每两份场内华安中证证券份额按1:1的比例分
拆为华安中证证券A份额和华安中证证券B份额各一份。
未来在条件成熟后,基金管理人在履行相关程序并修改基金合同相关内容后,
可对由定期份额折算及/或不定期份额折算所产生华安中证证券份额进行自动分
离。该变更无需召开基金份额持有人大会审议,但基金管理人应当在实施前依照
《信息披露办法》的规定提前公告。
三、华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的基金份额参考净值计算
规则
根据华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的预期风险和预期收益特
性不同,华安中证证券份额所自动分离或分拆的两类基金份额华安中证证券A
份额和华安中证证券B份额具有不同的净值计算规则。
在本基金的存续期内,基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计
算规则对华安中证证券A份额和华安中证证券B份额分别进行基金份额参考净
值计算。华安中证证券A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基
金净资产优先确保华安中证证券A份额的本金及华安中证证券A份额累计约定
基准收益;华安中证证券B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本
基金在优先确保华安中证证券A份额的本金及累计约定基准收益后,将剩余净
资产分配予华安中证证券B份额的净资产。
在本基金存续期内,华安中证证券A份额和华安中证证券B份额的净值计
算规则如下:
1、华安中证证券A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定
期存款利率(税后)+4%”。
其中,本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民
币一年期定期存款基准利率(税后)为准,设定该日起(含该日)至第一个定期
份额折算基准日(含该日)期间华安中证证券 A份额适用的约定年基准收益率。
此后,本基金将以每年12月15日(遇节假日顺延)中国人民银行公布并执
行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)为准,重新设定该日次日
华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金合同
(含该日的次日)至次年12月15日(含该日,遇节假日顺延)期间华安中证证
券A份额适用的约定年基准收益率。
2、本基金每个工作日对华安中证证券A份额和华安中证证券B份额进行基
金份额参考净值计算。在进行华安中证证券A份额和华安中证证券B份额各自
的基金份额参考净值计算时,本基金净资产优先确保华安中证证券A份额的本
金及华安中证证券A份额累计约定基准收益,之后的剩余净资产计为华安中证
证券B份额的净资产。华安中证证券A份额累计约定基准收益按依据华安中证
证券A份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日华安中证证券A
份额应计收益的实际天数确定。
3、华安中证证券A份额的约定年基准收益率除以365天得到华安中证证券
A份额的约定日基准收益率。华安中证证券A份额的基金份额参考净值以1.0000
元为基础,采用华安中证证券A份额的约定日基准收益率乘以应计约定收益的
实际天数进行单利计算。华安中证证券A份额在净值计算日应计约定收益的天
数为自基金合同生效日或最近一个基金份额折算(因华安中证证券份额的基金份
额净值大于或等于1.5000元触发的不定期份额折算除外)基准日次日至净值计
算日的实际天数。
4、本基金一份华安中证证券A份额的参考净值与一份华安中证证券B份额
的参考净值之和等于两份华安中证证券份额的基金份额净值。
5、基金管理人并不承诺或保证华安中证证券A份额持有人的约定基准收益,