基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2015年7月8日证监许
可【2015】1561号文准予募集注册。
本基金基金合同生效日为2015年8月13日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担
基金投资所带来的损失。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区
别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。
但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替
代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、货币市场
基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的
收益风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的收益风险也越大。本基金是股票
型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险和
预期收益水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。从本基金所
自动分拆/分拆的两类基金份额来看,一带路A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特
征;一带路B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值
可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、
操作和技术风险、本基金的特定风险(如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、
杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的
特有风险等)风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日一带
一路份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额(包括一带路A份额、一带路B份额 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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和一带一路份额)的10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部一带一路份额。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,
了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判
断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得会高于或低于投资人先前所
支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基
金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并
不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的
保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营
状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金
销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年2月13日,有关财务数据和净值表现截
止日为2015年12月31日,所披露的投资组合为2015年第4季度的数据(财务数据未经审计)。
银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
1
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 3
二、释义 .......................................................................................................................................... 4
三、基金管理人 ............................................................................................................................ 10
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 22
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 24
六、基金份额的分类与净值计算规则 ......................................................................................... 33
七、基金份额的发售 .................................................................................................................... 37
八、基金备案 ................................................................................................................................ 38
九、一带路 A 份额与一带路 B 份额的上市交易 ....................................................................... 39
十、一带一路份额的申购与赎回 ................................................................................................. 41
十一、基金份额的登记、转托管及其他业务 ............................................................................. 50
十二、基金的份额配对转换 ......................................................................................................... 52
十三、基金的投资 ........................................................................................................................ 54
十四、基金的业绩 ........................................................................................................................ 62
十五、基金的财产 ........................................................................................................................ 63
十六、基金资产估值 .................................................................................................................... 64
十七、基金的收益与分配............................................................................................................. 69
十八、基金的费用与税收............................................................................................................. 70
十九、基金份额折算 .................................................................................................................... 73
二十、基金的会计与审计............................................................................................................. 83
二十一、基金的信息披露............................................................................................................. 84
二十二、风险揭示 ........................................................................................................................ 89
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 93
二十四、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 95
二十五、托管协议的内容摘要 ..................................................................................................... 96
二十六、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 97 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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二十七、其他应披露事项............................................................................................................. 98
二十八、招募说明书的存放及查阅方式 ..................................................................................... 99
二十九、备查文件 ...................................................................................................................... 100
附件一:基金合同的内容摘要 ................................................................................................... 101
附件二:托管协议的内容摘要 ................................................................................................... 116 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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一、绪言
《银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》依据《中华人民共和国证
券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称
“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《银华中证一带
一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规
编写。
本招募说明书阐述了银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的投资目标、策略、
风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读
本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由银华基金管理有
限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信
息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同及相关文件合法取得基金
份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基金基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书
面签章为必要条件。基金合同当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金
2、基金管理人:指银华基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国银河证券股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华中证一带一路主题指
数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金招
募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告:指《银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金份额发
售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自
2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
14、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
15、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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16、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
17、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
18、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
19、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
20、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
21、销售机构:指银华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基
金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中
可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、
并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易
系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
22、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
23、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任
公司
24、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户,用于记录投资者持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
情况。投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在
该账户下的基金份额登记在登记机构的登记结算系统
25、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户
26、深圳证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳
证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资者通过深圳证券交易所交易系统
办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账
户下的基金份额登记在登记机构的证券登记系统 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认之
日
28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不超过 3
个月
30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易
和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有
限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施
细则》等交易所、登记机构的相关业务规则和实施细则,是规范基金管理人所管理的开放式
证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买一带
一路份额的行为
39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将一带一路份额兑换为现金的行为
40、一带一路份额:指本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的一带一路份额不进
行基金份额自动分拆/分拆;投资者在场内认购的一带一路份额将自动进行基金份额分拆;
投资者在场内申购的一带一路份额,可选择进行基金份额分拆,也可选择不进行基金份额分
拆
41、一带路 A 份额:指一带一路份额按基金合同约定规则所自动分拆或分拆的稳健收益
类基金份额 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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42、一带路 B 份额:指一带一路份额按基金合同约定规则所自动分拆或分拆的积极收益
类基金份额
43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
44、元:指人民币元
45、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价值
49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
50、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理
基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所
51、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认
购、申购、赎回和上市交易业务的场所
52、上市交易:基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖一带路 A
份额、一带路 B 份额的行为
53《上市交易公告书》:指《银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之一带路 A
份额和一带路 B 份额上市交易公告书》
54、一带路 A 份额的本金:除非基金合同文义另有所指,对于一带路 A 份额而言,指
1.000 元
55、巨额赎回:指本基金单个开放日,一带一路份额净赎回申请(赎回申请份额总数加
上一带一路份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括一带一路份额、一带路 A 份额、一带
路 B 份额)的 10%
56、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金(转出基金)的 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基
金(转入基金)的基金份额的行为
57、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作,包括跨系统转托管和系统内转托管
58、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构
(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为
59、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统
间进行转登记的行为
60、自动分拆:指投资者在场内认购的每 2 份一带一路份额在发售结束后按 1:1 比例自
动转换为 1 份一带路 A 份额和 1 份一带路 B 份额的行为
61、配对转换:指本基金的一带一路份额与一带路 A 份额、一带路 B 份额之间按约定的
转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并
62、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份一带一路份额的
场内份额申请转换成 1 份一带路 A 份额与 1 份一带路 B 份额的行为
63、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份一带路 A 份额与
1 份一带路 B 份额申请转换成 2 份一带一路份额的场内份额的行为
64、一带路 A 份额约定年基准收益率:一带路 A 份额约定年基准收益率为“同期银行人
民币一年期定期存款利率+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期
间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日
(含该日)至基金合同生效日之后最近一个 10 月 31 日(含该日)的年基准收益率为“基金
合同生效日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率”。每份一带路 A 份额
年基准收益均以 1.000 元为基准进行计算,但基金管理人并不承诺或保证一带路 A 份额持有
人的该等收益,如在某一定期折算期间内本基金资产出现极端损失情况下,一带路 A 份额的
基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险
65、一带路 A 份额约定累计应得收益:指一带路 A 份额依据约定年基准收益率及基金合
同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益
66、定期折算基准日:指一带路 A 份额、一带一路份额存续期内于每个会计年度 11 月
第一个工作日进行定期份额折算的日期
67、定期折算期间:第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近
一个 10 月 31 日,第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 11 月 1 日至下一会计年 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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度的 10 月 31 日
68、特殊情形:本基金在某一定期折算基准日前 30 个自然日(含)内发生不定期份额
折算
69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
70、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 有限责任公司 注册资本 2亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,是经中国证监会批准(证监基金字
[2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2 亿元人民币,公司的股权结
构为西南证券股份有限公司(出资比例 49%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例 29%)、
东北证券股份有限公司(出资比例 21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例 1%)。公
司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。公司注册
地为广东省深圳市。
公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下
设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2 个专业委员会,有针对性地研究公司在
经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实
加强对公司运作的监督。
公司监事会由 4 位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人
员的行为进行监督。
公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一部、投资管
理二部、投资管理三部、量化投资部、研究部、市场营销部、机构业务部、国际合作与产
品开发部、境外投资部、交易管理部、养老金业务部、风险管理部、运作保障部、信息技
术部、互联网金融部、投资银行部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理
部、监察稽核部、战略发展部等 22 个职能部门,并设有北京分公司和青岛分公司。此外,
公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同时下设“ 主动型 A 股投资
决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策”三个专门委员会。公司投资决策委员会 银华中证一带一路主题指数分级基金招募说明书
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负责确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师;甘肃省证
券公司发行部经理;中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经
理、董事会秘书,蓝星化工新材料股份公司筹备组组长;西南证券有限责任公司副总裁;
中国银河证券股份有限公司副总裁;西南证券股份有限公司董事、总裁。此外,还曾先后
担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中
国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董
事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。
现任银华基金管理有限公司董事长、银华国际资本管理有限公司董事长、银华财富资本管
理(北京)有限公司董事、西南证券股份有限公司董事,兼任中国上市公司协会并购融资委
员会执行主任、中国退役士兵就业创业服务促进会副理事长、中证机构间报价系统股份有
限公司董事、中航动力股份有限公司独立董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大
学公共经济管理研究中心研究员。
钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理;佛山