景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书









基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：安信证券股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2023年11月20日
公告日期：2023年11月15日
1
目录
一、重要声明与提示 .......................................................2
二、基金概览 .............................................................2
三、基金的募集与上市交易 .................................................3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ...............................8
五、基金主要当事人简介 ...................................................9
六、基金合同摘要 ........................................................14
七、基金财务状况 ......................................................14
八、基金投资组合 ........................................................15
九、重大事件揭示 ........................................................18
十、基金管理人承诺 ......................................................19
十一、基金托管人承诺 ....................................................19
十二、备查文件目录 ......................................................20
附件：基金合同摘要 ......................................................21
2
一、重要声明与提示

《景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“
本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投
资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易
所证券投资基金上市规则》的规定编制，景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基
金（以下简称“本基金”）的基金管理人景顺长城基金管理有限公司的董事会及董事保证本公
告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。本基金托管人安信证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料
等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的
任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅在2023年10月17日刊登在中国证监
会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及景顺长城基金管理有限公司网站（
www.igwfmc.com）上的《景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、 基金概览
1、基金名称：景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
2、场内简称：芯片50ETF
3、基金代码：159560
4、2023年11月13日基金份额总额：441,416,460.00份
5、2023年11月13日基金份额净值：1.0008元
6、本次上市交易份额：441,416,460.00份
7、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
8、上市交易日期：2023年11月20日
9、基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
10、基金托管人：安信证券股份有限公司
11、申购、赎回代办券商：
序号 券商名称
1 长城证券股份有限公司
2 广发证券股份有限公司
3 中国银河证券股份有限公司
4 中信建投证券股份有限公司
3
5 申万宏源证券有限公司
6 申万宏源西部证券有限公司
7 招商证券股份有限公司
8 华创证券有限责任公司
9 兴业证券股份有限公司
10 光大证券股份有限公司
11 安信证券股份有限公司
12 国信证券股份有限公司
13 方正证券股份有限公司
14 华宝证券股份有限公司
15 华福证券有限责任公司
16 华泰证券股份有限公司
17 中信证券股份有限公司
18 中国中金财富证券有限公司
19 东方证券股份有限公司
20 中泰证券股份有限公司
21 中信证券（山东）有限责任公司
22 中信证券华南股份有限公司
23 山西证券股份有限公司
24 万联证券股份有限公司
25 华安证券股份有限公司
26 东兴证券股份有限公司
27 东吴证券股份有限公司
28 江海证券有限公司
29 国盛证券有限责任公司
若有新增本基金的申购、赎回代办券商，基金管理人将另行公告。基金管理人可根据情况
变更申购赎回代办券商，并及时公告。
三、基金的募集与上市交易
（一） 本基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2023]
2221号。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售方式：投资者可选择网上现金、网下现金、网下股票认购3种方式。
5、发售日期：自2023年10月23日至2023年11月3日进行发售。
6、发售价格：人民币1.00元。
7、发售机构
4
（1）网下现金发售直销机构
景顺长城基金管理有限公司
（2）网下现金发售代理机构
序号 销售机构全称 销售机构信息
1 招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路
111号
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
电话：0755-82943666
传真：0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
2 长江证券股份有限公司
注册（办公）地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号
法定代表人：金才玖
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
3 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代
广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
电话：010－60838888
传真：010－60833739
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
4 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座
法定代表人：肖海峰
联系人：赵如意
联系电话：0532-85725062
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
5 中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中
心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中
心主塔19层、20层
法定代表人：胡伏云
联系人：宋丽雪
联系电话：020-88836999
客户服务电话：95548
传真：020-88836984
网址：www.gzs.com.cn
6 平安证券股份有限公司 注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道益田路
5023号平安金融中心B座22-25层
5
法人代表：何之江
联系人：王阳
客户服务电话：95511-8
网址：http://stock.pingan.com
（3）网上现金发售代理机构
网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单如
下：
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证
券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证
券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证
券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君
安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证
券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证
券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证
券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部
证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、西
部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、
银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、
中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华
南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。
如会员单位名单有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准。
（4）网下股票发售机构
序号 销售机构全称 销售机构信息
1 招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路
111 号
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
电话：0755-82943666
传真：0755-83734343
客户服务电话:400-8888-111，95565
网址：www.newone.com.cn
2 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：王一通
6
电话：010－60838888
传真：010－60833739
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
3 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座
法定代表人：肖海峰
联系人：赵如意
联系电话：0532-85725062
客户服务电话：95548
网址：sd.citics.com
4 中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中
心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中
心主塔 19 层、20 层
法定代表人：胡伏云
联系人：宋丽雪
联系电话：020-88836999
客户服务电话：95548
传真：020-88836984
网址：www.gzs.com.cn
5 国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
办公地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金
融中心 A 座
法定代表人：俞仕新
联系人：杨依宁
电话：0551-62201730
传真：0551—62207148
客服电话：95578
网址：http://www.gyzq.com.cn
6 安信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区福田街道福华一路
119 号安信金融大厦
法定代表人：黄炎勋
联系人：郑向溢
电话：0755-81682517
客服电话：95517
网址：http://www.essence.com.cn/
7 太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼
31 楼
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座
法定代表人：李长伟
联系人：王婧
电话：010-88695182
客户服务电话：95397
网址：www.tpyzq.com
8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
9、募集资金总额及入账情况
本基金于2023年10月23日起公开募集，基金募集工作已于2023年11月3日顺利结束。经
7
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金本次发行净认购额为441,392,206.00元
人民币（包含所募集股票市值），其中以现金方式认购的437,538,000.00份基金份额所对应的
募集资本人民币437,538,000.00元，该资金已于2023年11月8日汇入开立于安信证券股份有限
公司的景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金托管专户；以股票方式认购的
3,854,206.00份基金份额所对应的募集资本人民币3,854,206.00元相关的股票，已分别过户至
基金托管人安信证券股份有限公司和景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金
以联名方式开立在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的证券账户。通过网上现金认
购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金
托管专户前产生的利息为25,749.71元，折算为基金份额24,254.00份计入各基金份额持有人
基金账户，尾差计入基金资产。按照每基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集
441,416,460.00份基金份额。
募集资金总额及入账情况的其他详细内容，请见本基金的合同生效公告。
10、募集备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《
景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城中证芯片产业交
易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人
已向中国证监会办理基金备案手续，并于2023年11月9日获书面确认，基金合同自该日起正式
生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
11、基金合同生效日：2023年11月9日
12、基金合同生效日的基金份额总额：按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募
集资金及其产生的利息结转的基金份额共计441,416,460.00份，通过网上现金认购和通过发
售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专
户前产生的利息为25,749.71元，折算为基金份额24,254.00份计入各基金份额持有人基金账
户，尾差计入基金资产。
（二）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2023]1045号。
2、上市交易日期：2023年11月20日。
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
4、基金场内简称：芯片50ETF。
5、基金代码：159560。
8
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、本次上市交易份额：441,416,460.00份。
7、未上市交易份额的流通规定：
本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
8、基金净值的披露：在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管
理人应当在不晚于每个交易日/开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或营业网
点披露交易日/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一） 持有人户数

截至2023年11月13日，本基金份额持有人户数为5,141户，平均每户持有的基金份额
85,861.98份。
（二） 持有人结构
截至 2023年11月13日，本基金份额持有人结构如下：
个人投资者持有的基金份额为386,163,505.00份，占基金总份额的87.48%；
机构投资者持有的基金份额为55,252,955.00份，占基金总份额的12.52%。
（三）截至 2023年11月13日，前十名基金份额持有人情况
序号 持有人名称（全称） 持有基金份额
占场内基金总
份额的比例
1 上海鹤禧私募基金管理有限公司－鹤
禧阿尔法一号私募证券投资基金 12,001,029.00 2.7200%
2 杨晓锋 5,000,291.00 1.1300%
3 长城证券股份有限公司客户借用交易
担保证券账户 4,488,195.00 1.0200%
4 于波 4,000,299.00 0.9100%
5 方友良 3,899,075.00 0.8800%
6 张闻逸 3,466,109.00 0.7900%
7 鄢杰 3,000,233.00 0.6800%
8 刁守菊 3,000,233.00 0.6800%
9 余涓 3,000,174.00 0.6800%
10 江苏紫鑫投资管理有限公司－紫鑫明
鑫一号私募证券投资基金 3,000,144.00 0.6800%
9

五、 基金主要当事人简介

（一）基金管理人

1、名称：景顺长城基金管理有限公司
2、法定代表人：李进
3、总经理：康乐
4、注册资本：1.3亿元人民币
5、注册地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层
6、设立批准文号：中国证监会证监基金字【2003】76号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：统一社会信用代码
91440300717869125N号
8、经营范围：基金管理业务；发起设立基金；及中国证监会批准的其他业务
9、股权结构：长城证券股份有限公司，持有股份49%；景顺资产管理有限公
司，持有股份49%；开滦(集团)有限责任公司，持有股份1%；大连实德集团有限公
司，持有股份1%。
10、内部组织结构及职能：
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字
［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、
景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共
同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，
各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。
公司设立了两个专门机构：风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委
员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、
确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司设置如下部门：股票投资部、固定收益部、混合资产投资部、量化及指
数投资部、ETF与创新投资部、国际投资部、养老及资产配置部、专户投资部、研
究部、机构业务部、养老金业务部、零售业务部、互联网金融部、市场服务部、
产品开发部、交易管理部、基金事务部、信息技术部、总经理办公室、风险管理
部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部。各部门的职责如下：
（1）股票投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选
10
择和组合的投资管理。
（2）固定收益部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行固定收益类
标的选择和组合的投资管理，并完成固定收益的研究。
（3）混合资产投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行固收加
类产品的投资组合管理，并完成固收加类相关标的的研究。
（4）量化及指数投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则，以严谨
的量化投资流程为依托，进行各类主动量化、指数增强及Smart Beta产品的投资
管理，并完成相关研究。
（5）ETF与创新投资部：负责根据投资决策委员会制定的投资原则，以严谨
的投资流程为依托，进行各类资产类别的ETF及ETF联接、指数型、Smart Beta及
其他指数化创新型产品的投资管理和研究业务，并参与指数类业务相关的各类创
新实践。
（6）国际投资部：主要负责与QDII、QFII等国际业务相关的投资管理、国际
合作和培训等业务。
（7）养老及资产配置部：负责养老目标基金、FOF基金投资研究及资产配置
等相关业务。
（8）专户投资部：负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资
管理。
（9）研究部：负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。
（10）机构业务部：负责开发和维护机构客户，并负责公司基金产品在机构
客户中的销售。
（11）养老金业务部：负责申请养老金业务资格，养老金客户拓展及销售，
及其它养老金业务的服务及管理工作。
（12）零售业务部：负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售：总部业务
部负责银行总行及券商总部的开发及关系维护，并负责公司产品在券商总部等渠
道的销售。
（13）互联网金融部：负责开发、维护及运营互联网金融业务的渠道及平
台，以及互联网金融渠道及平台的基金销售工作。
（14）市场服务部：负责公司市场营销策略、计划制定及推广，电子商务和
客户服务管理等工作。
11
（15）产品开发部：负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工
作。
（16）交易管理部：负责完成投资部下达的交易指令，并进行事前的风险控
制。
（17）基金事务部：负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。
（18）信息技术部：负责根据信息技术治理委员会制定的信息技术规划，公
司的计算机设备维护、系统开发、网络运行、信息安全保证及运维管理工作。
（19）总经理办公室：主要受总经理委托，协调各部门的工作，负责公司日
常经营性管理、办公秩序监督及项目跟进，并协助总经理进行公司整体战略的研
究制定、实施与执行等。
（20）风险管理部：负责基金业绩评价及分析、风险评估、控制及管理。
（21）人力资源部：负责公司各项人力资源管理工作，包括招聘、薪资福
利、人才发展、绩效管理、培训、员工关系、企业文化、从业资格管理、高管及
基金经理资格管理等。
（22）财务行政部：负责公司财务管理及日常行政事务管理。
（23）法律监察稽核部：负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监
察稽核，并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报
告。
公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、
人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
11、人员情况：
景顺长城基金管理有限公司现有员工382人，其中309人具有硕士以上学历
（截至2023年9月30日）。
12、信息披露负责人：杨皞阳
电话：0755－82370388
13、基金管理业务情况简介：
截至2023年9月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理177只开放式基金
和多只特定客户资产管理计划，产品类型较为完备且涵盖高中低各类风险等级。
截至2023年9月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下管理的公募基金资产规模为
5122亿元。
12
14、本基金基金经理
张晓南先生，经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部
高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经
理。2020年2月加入本公司，自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有
13年证券、基金行业从业经验。
（二）基金托管人
1、基本情况
名称：安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦15层
法定代表人：黄炎勋
成立时间：2006年8月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：100亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2018]1549号
联系人：郑晗
电话：0755- 81682147
2、主要管理人员情况
（1）魏峰
现任安信证券公司副总经理。曾先后担任南方证券股份有限公司经纪业务总
部职员，中国建银投资证券有限责任公司经纪业务总部主办、交易运行部主办
，安信证券股份有限公司营运中心职员，安信基金管理有限责任公司运营部副
总经理、金融同业部总经理，安信乾盛财富管理（深圳）有限公司常务副总经
理，安信基金管理有限责任公司资本市场部总经理，中证信用云科技（深圳）
股份有限公司首席运营官，安信证券股份有限公司零售业务委员会网络金融部
总经理兼财富管理部总经理。
13
（2）彭澎
现任安信证券资产托管部行政负责人。曾先后担任南方证券有限公司营业部
电脑部主管，天源证券经纪有限公司信息部职员，安信证券股份有限公司营运
中心交易系统运行岗、营运中心交易运行组负责人、营运中心营运业务管理岗
、营运中心管理B角。
3、发展概况及财务状况
安信证券股份有限公司成立于2006年8月18日，并先后于2006年9月、12月以
市场化方式收购了原广东证券、中国科技证券和中关村证券的证券类资产。目
前，公司注册资本为100亿元，股东为国家开发投资集团有限公司旗下的国投资
本股份有限公司和上海毅胜投资有限公司。
安信证券总部设于深圳，在全国设立了45家分公司、拥有300多家证券营业部
，全资拥有子公司国投安信期货有限公司、安信国际金融控股有限公司、安信
乾宏投资有限公司、安信证券投资有限公司和安信证券资产管理有限公司，参
股安信基金管理有限责任公司等，公司作为全牌照业务综合券商，多项业务排
名进入全国前列，行业地位不断提升。2009年至2018年，公司在证券行业分类
评级中连续获A类A级以上评级，其中2011年至2013年达到行业获评评级最高的A
类AA级。2020年至2021年，公司再次连续获得行业最高的A类AA级评级。截至
2022年12月31日，安信证券总资产2421.55亿元，净资产481.11亿元。
（三）验资机构
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
经办注册会计师：昌华、黄拥璇
联系人：昌华
14
六、 基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、 基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不
从基金资产中支付。各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购
费。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
截至公告日前两个工作日即 2023年11月13日，本基金的资产负债表（未经审计
）如下：
金额单位：人民币元
资 产
本报告期末
2023年11月13日
资 产：
银行存款 437,607,884.55
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 106,058,010.68
其中：股票投资 106,058,010.68
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收清算款 -
应收利息 -
应收股利 -
应收申购款 -
其他资产 25,749.71
资产总计 543,691,644.94
负债和所有者权益 本报告期末
2023年11月13日
负 债：
短期借款 -
15
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 101,854,572.48
应付赎回款 -
应付管理人报酬 24,192.60
应付托管费 4,838.52
应付销售服务费 -
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 28,975.97
负债合计 101,912,579.57
所有者权益：
实收基金 441,416,460.00
未分配利润 362,605.37
所有者权益合计 441,779,065.37
负债和所有者权益总计 543,691,644.94
注：1、截至2023年11月13日，基金份额净值1.0008元，基金份额总额
441,416,460.00份。
2、本报告期自2023年11月9日起至2023年11月13日止。本基金合同于2023年11
月9日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。
八、基金投资组合
本基金目前仍处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比
例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
截至公告前两个工作日即2023年11月13日（本基金的基金合同自2023年11月9日
起生效，本报告期自2023年11月9日起至2023年11月13日止），本基金的投资组合
如下：
（一）基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 106,058,010.68 19.51
其中：股票 106,058,010.68 19.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
16
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 437,607,884.55 80.49
6 其他各项资产 25,749.71 0.00
7 合计 543,691,644.94 100.00

（二）按行业分类的股票投资组合
1、按行业分类的境内股票投资组合
1.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 98,255,424.45 22.24
D 电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术
服务业
7,802,586.23 1.77
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理
业
- -
O 居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 106,058,010.68 24.01
1.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2、按行业分类的港股通投资股票投资组合
17
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
1.报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（%）
1 688981 中芯国际 164,572 8,926,385.28 2.02%
2 603501 韦尔股份 69,535 7,522,991.65 1.70%
3 688012 中微公司 36,384 6,247,860.48 1.41%
4 603986 兆易创新 56,000 5,830,160.00 1.32%
5 002371 北方华创 22,200 5,708,286.00 1.29%
6 002049 紫光国微 57,100 4,470,930.00 1.01%
7 300782 卓胜微 31,400 4,392,860.00 0.99%
8 688008 澜起科技 66,863 3,902,793.31 0.88%
9 600584 长电科技 119,530 3,769,976.20 0.85%
10 600745 闻泰科技 73,100 3,731,755.00 0.84%
2.报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（四）按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）本基金投资的股票期权交易情况说明
1、本基金本报告期末未持有股票期权。
2、本基金本报告期内未进行股票期权交易。
（九）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（十）本基金投资的股指期货交易情况说明
1、本基金本报告期末未持有股指期货。
18
2、本基金本报告期内未进行股指期货交易。
（十一）本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本基金本报告期末未持有国债期货。
2、本基金本报告期内未进行国债期货交易。
（十二）投资组合报告附注
1．本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2．本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票池。
3．本基金截止2023年11月13日，其他资产构成如下：
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 25,749.71
7 其他 -
8 合计 25,749.71
4．持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2023年11月13日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5．基金投资的前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
截至2023年11月13日，本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
2） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
截至2023年11月13日，本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
6．投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
九、 重大事件揭示
本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影
响的重大事件。
19
十、 基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所
有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的
监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、 基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，设
立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基
金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定，对基金
的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理费的计提
和支付、基金托管费的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定，将及时通知基金管理人限期纠正，并在限期内随时对通知事
项进行复查，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会。
20
十二、备查文件目录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公
时间免费查阅。
（一）中国证监会批准景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
（二）景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（三）证券投资基金登记结算服务协议
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（八）中国证监会要求的其他文件
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明
书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的
风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风
险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金
产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
景顺长城基金管理有限公司
二○二三年十一月十五日
21


附件：基金合同摘要
（基金合同条款及内容应以基金合同正本为准）
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
（一）基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资和参与
转融通证券出借业务；
22
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪机构或其他为
基金提供服务的外部机构；
（16）在符合有关法律法规、基金合同、相关证券交易所及登记机构相关业
务规则的规定的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配等业
务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管
费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的
方法符合基金合同等法律文件的规定；计算并公告基金净值信息，确定基金份额
申购、赎回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露
23
及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保
密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法
律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益；
（14）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付投资人申购或赎回之基
金份额的投资人应收对价；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料不低于法律法规规定的最低期限；
（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
24
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集的认购款项、股票连同认购款项
的银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
25
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司
法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的
情况除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额
申购、赎回对价的现金部分；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法
律法规规定的最低期限；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价的现金部分；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除；
26
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和
《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作
为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
27
（4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及《基金合
同》规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法
授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一
基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定
的，以届时有效的法律法规为准。
本基金份额持有人大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运
作需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根
据相关法律法规和中国证监会的规定进行。
（二）若以本基金为目标 ETF 的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和联
接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的
基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。
在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表
决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份
额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比
例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额
持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定
基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的
基金份额持有人大会并参与表决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份
28
额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额
持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召
开或召集本基金份额持有人大会。
（三）召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律
法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额
持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会；
（12）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；
（13）对《基金合同》当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，
不需召开基金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（3）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生
变动以及中国证监会的相关规定，应当对《基金合同》进行修改；
29
（4）基金管理人、证券交易所、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申
购、赎回、交易、收益分配、非交易过户等业务的规则；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
（7）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；
（8）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；
（9）增加、减少、调整基金份额类别设置；
（10）履行相关程序后，基金推出新业务或服务；
（11）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（四）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金
管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书
面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应
当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合；
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持
有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有
人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日
内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；
30
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日
报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金
管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益
登记日。
（五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中
说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系
方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到
指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书
面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管
理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的
计票效力。
（六）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
31
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代
表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会
同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集
的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形
式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯
开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续
公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
32
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人
代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以
采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行
表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行，且除书面授权外，基金份
额持有人之间的授权亦可根据召集人在大会通知中规定的方式，通过电话、网络
等方式进行。
（七）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（九）条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持
33
有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截
止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。
（八）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决
权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有
规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金
托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表
面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总
数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决。
（九）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
34
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份
额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份
额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人
或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣
布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基
金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（十）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
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表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致
并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人
大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到
1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，每次基金收益分配数额的确定原则
为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金
合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益
分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价
日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的，从其规
定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基
金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
（二）基金收益分配数额的确定原则
1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长
率。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额
净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始
日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前
一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份
额折算日为初始日重新计算）。
即：
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- 1 * 100%
基金上市前一日基金份额净值
收益评价日基金份额净值 基金份额净值增长率








（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
-1 *100%






基金上市前一日标的指数收盘值
收益评价日标的指数收盘值 标的指数同期增长率
（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）
截至收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超过1%
时，基金管理人可以进行收益分配。
2、当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达
到 1%以上时，以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长
率为原则确定收益分配数额。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（四）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分
配方案确定后，由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公
告。
（五）收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承
担。
四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金上市费及年费、注册登记费用、IOPV 计算与发布费用、收益分配中发
生的费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
7、因基金的证券、期货等交易或结算而产生的费用；
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8、基金财产拨划支付的银行费用；
9、证券、期货账户开户费用和账户维护费；
10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金
托管人核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照与基金管理人协商一致
的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金
托管人核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照与基金管理人协商一致
的方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、上述“（一）基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、标的指数许可使用费，本基金的标的指数许可使用费由基金管理人承担；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金资产的投资范围和投资限制
（一）投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标
的指数收益相似的回报。
（二）投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下
同），此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含
创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股
指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府
债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部
分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政
府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。
基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不
低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％，因法律法规的规定
而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合
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约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略
1、股票投资策略
本基金以中证芯片产业指数为标的指数，采用完全复制法，即以完全按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。在因特殊情况（包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限
制、其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无
法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑
相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代
或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期在规定的风险承受限度
之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年化跟踪误差不超过 2%。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的
目的。
3、股票期权投资策略
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，结合
投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与
股票期权交易的投资时机和投资比例。基金投资股票期权符合基金合同约定的比
例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征。若相关法律法
规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法
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规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，
本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。
4、存托凭证投资策略
本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略，基于
对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析相结合的方式，筛选
具有比较优势的存托凭证作为投资标的，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
5、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进
行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动
情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度，
确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率，确定债券资产配置。
6、可转换债券投资策略和可交换债券投资策略
A)相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经
济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债
券和可交换债券的股性和债性的相对价值。通过对可转换债券和可交换债券的转
股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投
资重点。
B)基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究
数据库（SRD）对可转换债券和可交换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，
重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。
C)估值分析：在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG
等相对估值指标以及 DCF、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估，
并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转换债券
和可交换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律
法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融
通证券出借业务。
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金
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仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可
根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资
者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定
出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持
有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，
力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，
履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除
外；
（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10％；
（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20％；
（4）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
8.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
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金资产净值的 10%；
8.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市
值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期
日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回
购）等；
8.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基
金持有的股票总市值的 20%；
8.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
8.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
8.6 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等；
（9）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期
权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证
金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其
中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约
定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；
（10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（11）本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守以下交易限制：
11.1 参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出
借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性
受限证券的范围；
11.2 参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
30%；
11.3 最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元；
11.4 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权
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平均计算；
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律
法规另有规定的，从其规定；
（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资；
（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15）本基金投资存托凭证的比例限制依照股票执行，与股票合并计算；
（16）本基金债券正回购和逆回购资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本
基金如在债券市场开展质押式回购交易，应按照有关法律法规办理质押登记，开
展质押式回购与买断式回购最长期限均不得超过 365 天；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（6）、（11）、（12）、（13）项外，因证券、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
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（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份
额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
（五）标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为：中证芯片产业指数
业绩比较基准为：中证芯片产业指数收益率。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，将紧密跟踪标的指数中证芯片产
业指数，努力追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，故中证芯片产业指数适合作为
本基金的业绩比较基准。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指
数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利
益优先原则维持基金投资运作。
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若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召
开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会
备案，并在规定媒介上公告。
（六）风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护
基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
六、基金资产净值的计算和公告方式
（一）基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
款项以及其他投资所形成的价值总和。
（二）基金资产净值
基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差由
基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。
国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公
告。
（三）基金净值信息
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且未开始办理基金份额申购或
者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份
额累计净值。
在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
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当在不晚于每个交易日/开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或营
业网点披露交易日/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年
度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议表决通过之日起生
效，生效后方可执行，自决议生效后两日内在规定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基
金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编
制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管
人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
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3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规
规定的最低期限。
八、争议的处理
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各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，基金合同各方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商、调解
未能解决的，提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进
行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除
非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》适用中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。