1.2336% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中证海外中国互联网 30（QDII-ETF）
场内简称 中概互联 ETF
基金主代码 159605
交易代码 159605
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 11月 24日
报告期末基金份额总额 3,982,486,155.00份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股
（含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权
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重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数
成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于
基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的
80%。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值小于 0.35%，年化跟踪误差不超过 3%。
具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资
策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策
略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出
借业务策略。
业绩比较基准 人民币计价的中证海外中国互联网 30指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金投
资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇
率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company
境外资产托管人中文名称 道富银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
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(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
1.本期已实现收益 -68,840,073.58
2.本期利润 -260,063,849.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0893
4.期末基金资产净值 2,904,181,996.90
5.期末基金份额净值 0.7292
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
-19.35% 5.44% -19.82% 5.51% 0.47% -0.07%
自基金合
同生效起
至今
-27.08% 4.62% -31.04% 4.72% 3.96% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2021年 11月 24日至 2022年 3月 31日）
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注：（1）本基金合同生效日期为 2021年 11月 24日，至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建
仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
夏浩
洋
本基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
2021-11-
24
- 5年
夏浩洋先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司指数
投资部任量化研究员。
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联接基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证全指能
源交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指原材料
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；广发中证
光伏产业指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10次，
其中 7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余
3次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资
经理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2022年 1季度，全球经济面临的不确定因素较多，全球金融市场剧烈波动，
其中影响较大的因素主要有国际地缘政治不稳定造成的大宗商品价格大幅上涨，
以及美联储加息造成的全球市场流动性紧缩。
国内方面，稳增长政策持续发力，1-2月经济数据普遍向好。然而，近期疫
情加速扩散，我国多个城市均出现本土病例，各地疫情防控措施进一步加强，对
经济活动造成了一定影响。此外，房地产行业的流动性压力仍在增加，房地产投
资、拿地、开工等活动或在未来一段时间持续减速，这一领域数据的下滑对宏观
经济的拖累较大，经济复苏的基础仍不够牢固。
总的来看，在疫情扩散、房地产行业减速的情况下，1 季度 GDP 同比增速
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或将出现较为明显的下滑，其对上市企业盈利或产生持续而广泛的影响。
A 股市场方面，2022 年以来市场多数板块出现了较大幅度的回调。整个 1
季度，强势板块主要集中在能源、房地产等领域。主要指数方面，上证指数下跌
10.65%，深证成指下跌 18.44%，沪深 300指数下跌 14.53%，中证 500指数下跌
14.06%，创业板指数下跌 19.96%，科创板 50指数下跌 21.97%。
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事
件。
报告期内，中证海外中国互联网 30指数下跌 19.82%。中概互联板块在 1季
度出现了大幅波动，引发市场的强烈关注。总体而言，影响板块表现的因素主要
是以下方面：1）对于政策的过度解读对市场情绪的影响；2）地缘政治冲突对全
球风险偏好的影响；3）美联储的货币政策对全球股市流动性的影响；4）中概互
联行业自身基本面与业绩给板块带来的影响。当前，前三点影响因素都已出现一
定程度的好转，而就基本面而言，中概互联公司于 3 月中下旬至 4 月上旬进入
2021 年年报业绩披露的高峰期，盈利的好坏或将对板块带来较大影响，投资者
可以保持关注。
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-19.35%，同期业绩比较基准收益
率为-19.82%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 2,863,900,922.16 96.78
其中：普通股 1,219,860,623.86 41.22
存托凭证 1,644,040,298.30 55.56
优先股 - -
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房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 71,892,304.42 2.43
8 其他资产 23,384,882.24 0.79
9 合计 2,959,178,108.82 100.00
注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含
可退替代款估值增值。
（2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 151,511,039.91元，
占基金资产净值比例 5.22%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）
中国香港 1,219,860,623.86 42.00
美国 1,644,040,298.30 56.61
合计 2,863,900,922.16 98.61
注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
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5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
能源 - -
原材料 - -
工业 - -
非日常生活消费品 1,457,559,955.04 50.19
日常消费品 - -
医疗保健 - -
金融 40,748,099.63 1.40
信息技术 191,135,742.73 6.58
通信服务 1,128,272,195.88 38.85
公用事业 - -
房地产 46,184,928.88 1.59
合计 2,863,900,922.16 98.61
注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公
司
名
称
（
中
文）
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所
属
国
家
（
地
区)
数量
（股）
公允价值（人
民币元）
占基
金资
产净
值比
例
（％）
1
Alibaba
Group
Holding
Ltd
阿
里
巴
巴
BABA
US
纽
约
证
券
交
易
所
美
国
692,250.00
478,126,109.7
6
16.46
2
Tencent
Holdings
Ltd
腾
讯
控
股
700
HK
香
港
交
易
所
中
国
香
港
1,493,100.00
453,125,901.4
0
15.60
3 Meituan 美 3690 香 中 2,877,300.00 363,095,567.7 12.50
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团
－
Ｗ
HK 港
交
易
所
国
香
港
6
4
JD.com
Inc
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东
集
团
JD US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
660,953.00
242,814,524.3
7
8.36
5 Baidu Inc
百
度
BIDU
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
245,162.00
205,903,439.1
3
7.09
6
NetEase
Inc
网
易
NTES
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
347,811.00
198,033,169.2
4
6.82
7
Xiaomi
Corp
小
米
集
团
1810
HK
香
港
交
易
所
中
国
香
港
14,794,400.0
0
167,257,784.4
3
5.76
8
Pinduoduo
Inc
拼
多
多
PDD
US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
美
国
618,963.00
157,604,259.7
6
5.43
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12
所
9
Kuaishou
Technolog
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快
手
1024
HK
香
港
交
易
所
中
国
香
港
1,647,100.00 99,117,441.17 3.41
10
Trip.com
Group Ltd
携
程
集
团
TCO
M US
纳
斯
达
克
证
券
交
易
所
美
国
629,609.00 92,407,954.70 3.18
注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，阿里巴巴集团控股有限公司、
美团、腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的
处罚。
广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 1季度报告
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本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股
票库的情形。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 210.88
2 应收证券清算款 10,688,271.36
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 12,696,400.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,384,882.24
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 2,334,486,155.00
报告期期间基金总申购份额 3,029,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 1,381,000,000.00
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报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 3,982,486,155.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 影响投资者决策的其他重要信息
基于市场环境变化，维护基金份额持有人利益，本基金管理人经与基金托管
人协商一致，决定降低本基金的托管费费率，并相应修改《广发中证海外中国互
联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》。详情可见本基金管
理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中证海外中国互联网 30交易
型开放式指数证券投资基金（QDII）降低托管费费率并相应修改基金合同的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）募集的文件
（二）《广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
基金合同》
（三）《广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）
托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
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（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二二年四月二十一日