-0.4877% 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
景顺长城中证 500增强策略 ETF2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城中证 500增强策略 ETF
场内简称 500ETF增强
基金主代码 159610
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年 12月 13日
报告期末基金份额总额 808,568,207.00份
投资目标 本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数的基础上，通过
主动化投资管理，力争获取超越指数表现的投资收益。
投资策略 1、股票投资策略
本基金作为增强型的指数基金，一方面采用指数化被动投资以追求有
效跟踪标的指数，另一方面采用主动量化模型调整投资组合力求超越
标的指数表现。
2、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
3、股票期权投资策略
本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目
的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限
定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
4、存托凭证投资策略
本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策
略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析
相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的，以更好
地实现投资目标。
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5、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对
债券进行投资。
6、可转换债券投资策略和可交换债券投资策略
基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政
策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债
券和可交换债券的股性和债性的相对价值。
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，
在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，
参与融资和转融通证券出借业务。
业绩比较基准 中证 500指数收益率
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的
指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
1.本期已实现收益 -6,810,866.02
2.本期利润 -84,379,497.97
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0998
4.期末基金资产净值 636,515,815.78
5.期末基金份额净值 0.7872
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.54% 1.08% -11.47% 1.16% -0.07% -0.08%
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过去六个月 -10.18% 1.37% -9.66% 1.47% -0.52% -0.10%
自基金合同
生效起至今
-21.28% 1.33% -21.80% 1.43% 0.52% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金的投资组合比例为：基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标
的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的
情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。本基金的建仓期为自 2021年 12月 13日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金
投资组合达到上述投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。基金合同生效日
（2021年 12月 13日）起至本报告期末不满一年。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐喻军 本基金的 2021年 12月 - 12年 理学硕士，CFA。曾任安信证券风险管理
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基金经理 13日 部风险管理专员。2012年 3月加入本公
司，担任量化及 ETF投资部 ETF专员，自
2014年 4月起担任量化及指数投资部基
金经理。具有 12年证券、基金行业从业
经验。
张晓南
本基金的
基金经理
2021年 12月
13日
- 12年
经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管
理有限公司产品规划部高级产品设计师，
兴银基金管理有限公司研究发展部研究
员、权益投资部基金经理。2020年 2月
加入本公司，自 2020年 4月起担任 ETF
与创新投资部基金经理。具有 12年证券、
基金行业从业经验。
汪洋
本基金的
基金经理
2022年 5月 20
日
- 14年
理学硕士。曾任美国 KeyBank利率衍生品
部首席数量分析师，华泰联合证券股份有
限公司金融工程部高级研究员，华泰柏瑞
基金管理有限公司指数投资部基金经理
助理，汇添富基金管理有限公司指数与量
化投资部基金经理，博时基金管理有限公
司指数与量化投资部副总经理兼基金经
理。2021年 10月加入本公司，现任 ETF
与创新投资部总经理、基金经理。具有
14年证券、基金行业从业经验。
金璜
本基金的
基金经理
助理
2022年 8月 2
日
- 6年
工学硕士，CFA。曾任美国
AltfestPersonalWealthManagement（艾
福斯特个人财富管理）投资部量化研究
员，Morgan Stanley（美国摩根士丹利）
风险管理部信用风险分析员。2018年 7
月加入本公司，历任风险管理部经理、ETF
与创新投资部研究员，现任基金经理助
理。具有 6年证券、基金行业从业经验。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
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基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500增强策略交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组
合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011
年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 8次，为投资组合的投资策略需要而发生的
同日反向交易，按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年 8月工业增加值当月同比增长 4.20%，前值 3.80%，中国经济的韧性再次得到了体现；
当月环比增长 0.32%，近三个月保持平稳。8月 PMI指数为 49.40，自 5月后均在 49以上，预计
会再次在 50以上得到平衡。8月 PPI同比增长 2.30%，前值 4.20%，环比增长-1.20%；CPI同比增
长 2.50%，前值 2.70%，环比增长-0.10%，整体通胀比较温和。8月 M2同比增长 12.20%，M1同比
增长 6.10%，社会融资规模存量同比增长 10.50%，政府部门缓慢加杠杆以托底经济。8月末外汇
储备 3.05万亿美元，当前外汇储备逐渐多元化。国内三季度以来宏观经济数据表现不断反复，同
时海外美联储加息节奏预期也不断摇摆，当前经济数据较难对应一致的市场预期，资本市场表现
更多受到投资者情绪影响。目前经济修复仍较为疲软，预期后续稳增长政策将对经济起到一定的
积极效果。2022年三季度市场再次受挫，上证综指、深证成指、沪深 300、中证 500、创业板指
和科创 50的收益率分别为-11.01%、-16.42%、-15.16%、-11.47%、-18.56%和-15.04%。
本基金为中证 500增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数的基础上，通过主动化投资管
理，力争获取超越指数表现的投资收益。在报告期内，本基金结合申购赎回情况，一方面采用指
数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用主动量化模型调整投资组合力求超越标的
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指数表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2022年 3季度，本基金份额净值增长率为-11.54%，业绩比较基准收益率为-11.47%。报告期
内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，跟踪误差（年化）
控制在 6.5%以内。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 626,410,796.24 97.70
其中：股票 626,410,796.24 97.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,599,936.75 0.56
其中：债券 3,599,936.75 0.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,521,805.53 1.64
8 其他资产 646,309.14 0.10
9 合计 641,178,847.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,933,947.00 0.78
B 采矿业 48,478,660.00 7.62
C 制造业 322,878,911.07 50.73
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
20,471,536.80 3.22
E 建筑业 4,161,962.00 0.65
F 批发和零售业 12,333,376.00 1.94
G 交通运输、仓储和邮政业 30,854,405.00 4.85
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
35,598,889.03 5.59
J 金融业 48,333,196.80 7.59
K 房地产业 20,451,087.00 3.21
L 租赁和商务服务业 3,553,500.00 0.56
M 科学研究和技术服务业 5,526,021.80 0.87
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 4,393,628.00 0.69
R 文化、体育和娱乐业 3,090,960.00 0.49
S 综合 2,439,201.60 0.38
合计 567,499,282.10 89.16
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,429,172.00 0.38
C 制造业 37,864,804.50 5.95
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,080,846.00 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 1,106,455.00 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 298,171.13 0.05
J 金融业 5,561,797.68 0.87
K 房地产业 2,478,600.00 0.39
L 租赁和商务服务业 4,589,114.00 0.72
M 科学研究和技术服务业 24,767.35 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,560.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,450,759.44 0.54
R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00
S 综合 - -
合计 58,911,514.14 9.26
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 137,400 11,391,834.00 1.79
2 603605 珀莱雅 64,521 10,512,406.53 1.65
3 601128 常熟银行 1,305,600 10,392,576.00 1.63
4 600298 安琪酵母 216,200 8,989,596.00 1.41
5 600256 广汇能源 662,000 8,129,360.00 1.28
6 603444 吉比特 32,357 8,041,038.07 1.26
7 600522 中天科技 356,800 8,017,296.00 1.26
8 000783 长江证券 1,420,500 7,400,805.00 1.16
9 002030 达安基因 429,100 7,114,478.00 1.12
10 000975 银泰黄金 521,600 6,707,776.00 1.05
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600048 保利发展 137,700 2,478,600.00 0.39
2 000733 振华科技 21,200 2,458,776.00 0.39
3 600919 江苏银行 328,627 2,444,984.88 0.38
4 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 0.38
5 603899 晨光股份 53,700 2,421,333.00 0.38
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,599,936.75 0.57
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,599,936.75 0.57
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113062 常银转债 28,130 2,813,197.30 0.44
2 110089 兴发转债 3,250 325,012.82 0.05
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3 110088 淮 22转债 2,750 275,020.49 0.04
4 123158 宙邦转债 1,867 186,706.14 0.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成
本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
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前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 178,006.24
2 应收证券清算款 468,302.90
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 646,309.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 964,568,207.00
报告期期间基金总申购份额 71,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 227,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 808,568,207.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文
件；
2、《景顺长城中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《景顺长城中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《景顺长城中证 500增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
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