1.5197% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2023年 01月 20日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1月
18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。
2
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证 1000ETF
场内简称 1000ETF
基金主代码 159629
交易代码 159629
基金运作方式 契约型，交易型开放式
基金合同生效日 2022年 07月 27日
报告期末基金份额总
额
3,150,367,297.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份
股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基
金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金的资产
配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券
（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券
投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资
及转融通证券出借业务策略详见法律文件。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证 1000指数收益率。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数
成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 10月 01日-
2022年 12月 31日）
1.本期已实现收益 -138,563,111.83
2.本期利润 146,709,613.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0320
4.期末基金资产净值 5,932,855,276.06
5.期末基金份额净值 1.8832
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.40% 1.19% 2.56% 1.20% -0.16% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-11.84% 1.27% -10.61% 1.30% -1.23% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
4
注：1、截止日期为 2022年 12月 31日。
2、本基金于 2022年 7月 27日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2022年 7月 27日起至 2023年 1月 26日，本期末建仓
期还未结束。
5
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
金泽宇 本基金现
任基金经
理
2022-07-27 － 5 博士，自 2018年 7月加入富
国基金管理有限公司，历任助
理定量研究员、初级定量研究
员、定量研究员；现任富国基
金量化投资部定量基金经理。
自 2022年 07月起任富国中证
1000交易型开放式指数证券投
资基金基金经理；自 2022年
11月起任富国中证 1000交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理；具有基金从
业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证 1000 交易型开放式指数证
券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
6
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
7
现 4次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
国庆长假以来，数据显示 9月国内制造业 PMI重回扩张区间，同时多项地产
宽松政策发布，市场稳增长信心再起。央行上调外汇风险准备金率，汇率贬值担
忧减小，市场情绪有所修复，A股迎来阶段性反弹。10月中下旬，重要会议落地，
然而由于疫情反复，投资者对经济增长仍有担忧，稳增长链条及消费板块均出现
较大幅度的调整，安全领域板块如军工、信息创新等板块受到市场的高度关注，
行业表现分化较大。11 月初，随着国务院联防联控机制强调科学精准做好疫情
防控，叠加全国多地对防疫政策进行优化，市场对疫情防控优化预期升温，汽车、
消费板块带领 A 股大幅反弹。11 月中旬，进一步优化防控工作的二十条措施落
地，同时交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，房企融资环境
改善，市场对经济复苏预期升温，地产、大金融板块带领指数进一步上行。11月
末，房地产股权融资时隔多年后再度放开，同时部分城市放宽疫情管控政策，市
场对经济复苏预期进一步升温，地产、消费等经济相关板块大幅反弹。12月初，
随着国家联防联控发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，
疫情防控政策发生重大转变，放松管控成为大势所趋。同时，中共中央政治局召
开会议，分析研究 2023 年经济工作，会议提出要大力提振市场信心，实施扩大
内需战略，A股迎来大幅反弹，其中受益疫情防控优化的出行链、消费链和受益
于地产政策放松的地产链涨幅居前。12 月下旬，由于中央经济工作会议内容未
超市场预期，同时各地新冠感染病例大幅增加，市场对短期经济增长产生担忧，
A股迎来休整。
总体来看，2022年 4季度上证综指上涨 2.14%，沪深 300上涨 1.75%，创业
板指上涨 2.53%，中证 500指数上涨 2.63%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为 2.40%，同期业绩比较基准收益率为
2.56%。
8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
9
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 5,893,859,573.62 99.07
其中：股票 5,893,859,573.62 99.07
2 固定收益投资 1,987,258.82 0.03
其中：债券 1,987,258.82 0.03
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 43,175,851.38 0.73
7 其他资产 9,903,486.87 0.17
8 合计 5,948,926,170.69 100.00
注：通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 541,131,248.00 元，占资
产净值比例为 9.12%；上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值，而
5.2的合计项不含可退替代款估值增值
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 36,100,155.70 0.61
B 采矿业 170,127,995.84 2.87
C 制造业 4,056,680,112.50 68.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
173,220,702.33 2.92
E 建筑业 115,411,151.70 1.95
F 批发和零售业 167,153,690.89 2.82
G 交通运输、仓储和邮政业 126,019,102.03 2.12
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
513,699,450.05 8.66
J 金融业 138,371,768.71 2.33
K 房地产业 122,306,572.10 2.06
L 租赁和商务服务业 43,315,385.01 0.73
10
M 科学研究和技术服务业 74,394,463.05 1.25
N 水利、环境和公共设施管理业 77,118,545.06 1.30
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 2,954,912.00 0.05
Q 卫生和社会工作 23,258,276.10 0.39
R 文化、体育和娱乐业 46,461,585.94 0.78
S 综合 5,315,059.68 0.09
合计 5,891,908,928.69 99.31
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 1,830,579.55 0.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
24,970.86 0.00
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 28,784.32 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 66,597.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,950,931.93 0.03
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
11
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002176 江特电机 1,640,200 28,621,490.00 0.48
2 002405 四维图新 2,280,600 25,132,212.00 0.42
3 300438 鹏辉能源 305,980 23,863,380.20 0.40
4 000933 神火股份 1,508,800 22,571,648.00 0.38
5 600872 中炬高新 609,155 22,459,544.85 0.38
6 002240 盛新锂能 589,000 22,081,610.00 0.37
7 300395 菲利华 394,096 21,675,280.00 0.37
8 600559 老白干酒 703,400 19,364,602.00 0.33
9 002432 九安医疗 375,500 19,191,805.00 0.32
10 000423 东阿阿胶 441,560 17,971,492.00 0.30
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 688275 万润新能 4,399 742,771.15 0.01
2 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.01
3 688147 微导纳米 6,293 150,465.63 0.00
4 688362 甬矽电子 7,779 149,201.22 0.00
5 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债（可交换债） 1,987,258.82 0.03
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 1,987,258.82 0.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
12
1 110091 合力转债 12,130 1,213,101.03 0.02
2 118027 宏图转债 6,330 774,157.79 0.01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更
好地跟踪标的指数。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
13
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江西特种电机股份有限公司在报告
编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会江西监管局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同
及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念
进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,030,460.34
2 应收证券清算款 6,643,081.02
3 应收股利 －
4 应收利息 －
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 应计出借证券利息 229,945.51
8 其他 －
9 合计 9,903,486.87
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
14
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002432 九安医疗 3,005,268.00 0.05 转融通流通受限
2 002176 江特电机 2,732,670.00 0.05 转融通流通受限
3 600559 老白干酒 2,708,952.00 0.05 转融通流通受限
4 600872 中炬高新 2,448,168.00 0.04 转融通流通受限
5 000423 东阿阿胶 2,132,680.00 0.04 转融通流通受限
6 300395 菲利华 1,815,000.00 0.03 转融通流通受限
7 000933 神火股份 1,309,000.00 0.02 转融通流通受限
8 300438 鹏辉能源 1,013,870.00 0.02 转融通流通受限
9 002240 盛新锂能 509,864.00 0.01 转融通流通受限
10 002405 四维图新 204,972.00 0.00 转融通流通受限
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 688275 万润新能 742,771.15 0.01 新股限售
2 688506 百利天恒 385,863.40 0.01 新股认购
3 688147 微导纳米 150,465.63 0.00 新股限售
4 688362 甬矽电子 149,201.22 0.00 新股限售
5 688143 长盈通 82,675.08 0.00 新股限售
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
15
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 6,300,370,836.00
报告期期间基金总申购份额 4,205,000,000.00
报告期期间基金总赎回份额 3,546,900,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -3,808,103,539.00
报告期期末基金份额总额 3,150,367,297.00
16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
17
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
一、本报告期内，为提高本基金的交易便利性，经与基金托管人中国银行股
份有限公司协商一致，基金管理人决定对本基金实施份额折算，并调整最小申购、
赎回单位。本基金以 2022年 11月 11日为权益登记日进行折算，基金份额折算
比例为 0.468136204，折算后基金份额净值与 2022年 11月 4日中证 1000指数
收盘点位的万分之三基本一致。经核算，折算前本基金基金份额总额为
7,159,970,836.00份，基金份额净值为 0.9334元；折算后本基金基金份额总额
为 3,351,867,297.00份，基金份额净值为 1.9939元。基金份额折算后，自 2022
年 11月 14日起本基金最小申购、赎回单位调整为 130万份基金份额。具体可参
见基金管理人于 2022年 11月 8日发布的《关于富国中证 1000交易型开放式指
数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的公告》以及于 2022年 11月
14日发布的《关于富国中证 1000交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算
结果的公告》。
二、本报告期内，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金
合同及招募说明书等法律文件，经履行适当程序，基金管理人决定自 2022年 11
月 10 日起，将本基金会计师事务所改聘为德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）。具体可参见基金管理人于 2022年 11月 11日发布的《富国基金管理有限
公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告》。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中证 1000交易型开放式指数证券投资基金的文
件
2、富国中证 1000交易型开放式指数证券投资基金基金合同
3、富国中证 1000交易型开放式指数证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证 1000交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2023年 01月 20日