国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号)

国泰中证 1000 增强策略交易型开放式 指数证券投资基金更新招募说明书

（2023 年第二号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

目 录

重要提示...... 1

第一部分 绪言......4

第二部分 释义......5

第三部分 基金管理人 ...... 10

第四部分 基金托管人 ...... 21

第五部分 相关服务机构 ...... 25

第六部分 基金的募集 ...... 27

第七部分 基金合同的生效 ...... 35

第八部分 基金份额折算与变更登记 ...... 36

第九部分 基金份额的上市交易 ...... 37

第十部分 基金份额的申购与赎回 ...... 39

第十一部分 基金的投资 ...... 62

第十二部分 基金的业绩 ...... 74

第十三部分 基金的财产 ...... 75

第十四部分 基金资产估值 ...... 76

第十五部分 基金的收益与分配 ...... 83

第十六部分 基金费用与税收 ...... 85

第十七部分 基金的会计与审计 ...... 87

第十八部分 基金的信息披露 ...... 88

第十九部分 风险揭示 ...... 96

第二十部分 基金的终止与清算 ...... 107

第二十一部分 基金合同内容摘要 ...... 109

第二十二部分 托管协议内容摘要 ...... 126

第二十三部分 对基金份额持有人的服务...... 148

第二十四部分 其他应披露事项 ...... 149

第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 151

第二十六部分 备查文件...... 152

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 28 日证监许可【2022】

2602 号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2023 年 2 月 9 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为中证 1000 指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样本空间。

（2）选样方法

1）剔除样本空间内中证 800 指数样本及过去一年日均总市值排名前 300 名

的证券；

2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名在 1000 名之前的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的

指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置风险、第三方机构服务的风险、量化增强投资方法相关的风险、增强策略失效风险、被抢先交易降低基金投资收益的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借业务的风险、科创板股票投资风险、基金合同提前终止的风险等。

本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。

本基金因主动增强策略调整、标的指数定期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先建仓，抬高股价，进而造成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。

本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等风险。

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。

本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保能力及限制交易风险、强制平仓风险等风险。

本基金可参与转融通证券出借业务，将面临流动性风险、信用风险、市场风险等风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科

创板股票。

本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险、本基金投资集中度相对较高的风险等。

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，不需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。本招募说明书所载投资组合报告为 2023 年 2 季度报告，净值表现数据截止

日为 2023 年 6 月 30 日，主要人员情况截止日为 2023 年 12 月 5 日，除非另有说

明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2023 年 9 月 30 日。（本报告中财务数

据未经审计）

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规以及《国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司

3、基金托管人：指海通证券股份有限公司

4、基金合同：指《国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证 1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》

9、上市交易公告书：指《国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF”

19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，采用开放式运作方式的基金

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

23、合格境外投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务

27、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构

29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司

30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

31、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构

32、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定（及其不时修订）

43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

44、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以基金合同规定的对价申请购买基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为

47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

50、组合证券：指本基金投资组合所包含的全部或部分证券

51、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证 1000 指数及其未来可能发生的变更

52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算

54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结

55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”

57、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为

58、元：指人民币元

59、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

60、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日

61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

66、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

67、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层

成立日期：1998 年 3 月 5 日

法定代表人：邱军

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：（021）31089000，400-888-8688

股权结构：

股东名称 股权比例

中国建银投资有限责任公司 60%

意大利忠利集团 30%

中国电力财务有限公司 10%

二、主要人员情况

1、董事会成员

暂由总经理周向勇代为履行董事长职务。

王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高级会计师，中国非执业注册会计

师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。

2004年8月至2011年6月任职于财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长，财政部国务院农村税费改革工作小组办公室（国务院农村综合改革工作小组办公

室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财

政厅总会计师、副厅长、财政厅党组书记、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年

4 月任职于海南省社会科学界联合会（海南省社会科学院），历任海南省社会科学界联合会党组书记、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇

金投资有限责任公司派往中国建投董事。2023 年 9 月起任公司董事。

Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负

责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997

年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPASpA任金融

分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研

究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在 CREDIT

SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITALSGR SpA 历任研究员/基

金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。

2013-2019 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年 4 月起任

Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation &

Institutional Relations 主管。2013 年 11 月起任公司董事。

游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年至 1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996

年至 1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至 2017 年

任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至 2017 年任中意财产保险有限公司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010 年 6 月起任公司董事。

戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福

建省泉州电业局财务科会计。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公

司财务部会计。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总会计师。

2005 年 8 月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。

周向勇，董事，硕士研究生，27 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年

12 月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。

2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级

业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司，任总

经理助理，2012 年 11 月至 2016 年 7 月任公司副总经理，2016 年 7 月起任公司

总经理及公司董事。

黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，

在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历

任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席

代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994

年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金

计划部总经理、会计部总经理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国国际金融有

限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年 4 月至 2012 年 3

月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月，

任中金基金管理有限公司独立董事。2017 年 3 月起任公司独立董事。

吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在

中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。

1999 年 1 月至 2003 年 6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理

部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电

子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在

中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产

部副主任（主持工作）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会

军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会

顾问。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济

师。在 CEC 工作期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所

投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技

（北京）有限公司独立董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017 年 10 月起任公司独立董事。

冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，

任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国建设银行

人事部劳动工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国国际金融

有限责任公司人力资源部高级经理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资

产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃

有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月，

任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理

有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国建设银行养老金业务部

总经理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。

2020 年 12 月起任公司董事。

2、监事会成员

杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993 年 7 月至 1995 年 9 月在建设银行

咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998 年 7 月至 2002 年 4 月在北京市竞天公

诚律师事务所担任律师，2002 年 4 月至 2007 年 4 月在北京市未名律师事务所担

任合伙人，2007 年 4 月至 2012 年 10 月在中国建银投资有限责任公司先后担任

法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人，2012 年

10 月至 2013 年 2 月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013

年 2 月至 2020 年 4 月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020 年

4 月至 2022 年 7 月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、

法律合规部总经理。2022 年 6 月起任公司纪委书记，2022 年 8 月起任公司监事

会主席。

冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投

资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年

7 月至今，任忠利亚洲首席投资官。2023 年 4 月起任公司监事。

李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信托投资有限

公司资金部员工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员

工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000

年 1 月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。

邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基

金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月

任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009 年 5 月至 2018 年 3

月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）

的基金经理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金

（LOF）的基金经理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改革股票型证券投

资基金的基金经理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国泰民安养老目标日期 2040

三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021 年 9 月起任国泰国策驱

动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资

总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任

投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。

吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月

至 2008 年 2 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年 2 月加入国

泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。

宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振会计

师事务所上海分所助理经理。2012 年 11 月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017年 3 月起任公司职工监事。

3、高级管理人员

周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。

张玮，硕士研究生，23 年金融从业经历。2000 年至 2004 年，在申银万国证

券研究所任分析师。2004 年至 2007 年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007 年至 2015 年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究

部总监、权益投资总监等职务。2015 年至 2019 年 2 月在敦和资产管理有限公司

任董事总经理。2019 年 2 月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理，2021 年 3 月起担任公司副总经理。

封雪梅，硕士研究生，25 年金融从业经历。1998 年 8 月至 2001 年 4 月任职

于中国工商银行北京分行营业部；2001 年 5 月至 2006 年 2 月任职于大成基金管

理有限公司，任高级产品经理；2006 年 3 月至 2014 年 12 月任职于信达澳银基

金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015 年 1

月至 2018 年 7 月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018 年 7

月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。

倪蓥，硕士研究生，22 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019 年 6 月起担任公司首席信息官。

刘国华，博士研究生，29 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019 年 3 月起担任公司督察长。

4、本基金基金经理

吴中昊，硕士研究生，8 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital

（美国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022 年 1

月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金经理，2022 年 11 月起兼任

国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022 年 12月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023

年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2023 年 8 月

起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会

本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公

司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。

投资决策委员会成员组成如下：

主任委员：

周向勇：总经理

执行委员：

张玮：副总经理

委员：

梁杏：总经理助理、量化投资部总监

胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监

索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监

郑有为：研究部副总监

6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。

三、基金管理人职责

1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

五、基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

六、基金管理人内部控制制度

基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。

1、内部控制制度概述

为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行的规章制度体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的完备性、有效性和适时性。

2、内部控制的目标

（1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念；

（2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展；

（3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时；

（4）维护公司良好的品牌形象。

3、内部控制的原则

（1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。

（2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工必须竭力维护内部控制制度的有效执行。

（3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检查评价部门必须独立于各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。

（4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、金融创新、法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的有效性和适应性。

（5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等部门和岗位必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制度。

（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。

4、内部控制的措施

（1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系。

（2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部门和岗位之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的内控防线。

（3）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人

员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。

（4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和原则，并对公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手段。各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。

（5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和流程，确保授权机制的贯彻执行。

（6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算。

（7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（8）公司建立重大风险应急处置机制，制订切实有效的应急应变措施，按照预案妥善处理。

（9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务汇报体系，保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而上的及时报告和自上而下的有效反馈。

（10）公司通过建立完整的研究管理、投资决策和交易管理等制度体系，以实现投资管理业务控制。

（11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公开披露信息的真实、准确、完整、及时。

（12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

5、基金管理人内部控制制度声明书

基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场

成立时间：1988 年 8 月 15 日

法定代表人：周杰

注册资本：130.6420 亿元人民币

联系电话：021-23185448

联系人：蔡冰晶

2、发展概况

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于 1988 年，是国内最早成立的大型证券公司之一。海通证券 A 股于 2007 年在上海证券交易所挂牌上

市并完成定向增发，H 股于 2012 年 4 月在香港联合交易所挂牌上市。

海通证券设资产托管部，现有员工具有多年金融从业经历，丰富的证券相关业务经验。全员具备基金从业资格，员工的学历均在本科以上，硕士以上学历占70%以上，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资产托管从业人员团队。

二、主要人员情况

周杰先生，1967 年出生，工学硕士。周先生自 2016 年 9 月 23 日起担任公

司执行董事，2016 年 10 月 28 日起担任公司董事长，2016 年 7 月起担任公司党

委书记。周先生兼任公司资产负债配置委员会主任。周先生自 1992 年 2 月至 1996

年 6 月在上海万国证券有限公司投资银行部工作；1996 年 6 月至 2001 年 12 月

先后担任上海上实资产经营有限公司投资部经理、副总经理、董事长兼总经理；

2001 年 12 月至 2003 年 4 月担任上海实业医药科技（集团）有限公司董事兼总

经理；2002 年 1 月至 2016 年 7 月先后担任上海实业控股有限公司（于香港联交

所上市，股份代号：0363）执行董事兼副行政总裁、执行董事兼常务副总裁、副

董事长兼行政总裁；2004 年 8 月至 2016 年 7 月先后担任上海上实（集团）有限

公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记；

2010 年 3 月至 2012 年 5 月担任上海医药集团股份有限公司（于上交所上市，股

份代号：601607；于香港联交所上市，股份代号：02607）监事长，2012 年 6 月

至 2013 年 6 月、2016 年 5 月至 2016 年 7 月担任上海医药集团股份有限公司董

事长兼党委书记；2009 年 1 月至 2021 年 11 月担任中芯国际集成电路制造有限

公司（于香港联交所上市，股份代号：00981）非执行董事。周先生自 2016 年起担任上海证券交易所监事、薪酬委员会主任，2017 年起担任上海市人大代表、上海金融业联合会副理事长、上海市仲裁委仲裁员，2021 年起担任中国证券业协会会员理事、副会长。

陈春钱先生，1963 年出生，经济学博士。陈先生于 1997 年 10 月加入海通

证券，自 2012 年 3 月起担任总经理助理，负责公司经纪业务，兼任公司经纪业务委员会主任、信息技术治理委员会副主任、资产负债配置委员会委员，2017

年 2 月起享受公司副总经理级待遇，2021 年 3 月起担任公司金融产品委员会副

主任。陈先生还是中国证券业协会融资融券业务委员会副主任委员、上海市证券同业公会副会长、证券纠纷调解专业委员会副主任、上海市互联网金融行业协会

副会长。陈先生曾于公司担任不同职位，包括：1997 年 10 月至 1998 年 1 月担

任深圳分公司业务部负责人，1998 年 1 月至 2000 年 3 月担任国际业务部副总经

理，2000 年 3 月至 2000 年 12 月担任深圳分公司副总经理，2000 年 12 月至 2006

年 5 月担任投资管理部（深圳）总经理，2006 年 5 月至 2013 年 2 月担任销售交

易总部总经理，其间 2007 年 11 月至 2009 年 3 月兼任机构业务部总经理。陈先

生自 2015 年 1 月起担任证通股份有限公司董事。

凌如水先生，海通证券资产托管部总经理，拥有证券从业资格与基金从业资格。自 1995 年起已有多年金融从业经历。先后从事过银行证券投资、证券经纪业务管理、证券财富管理、资产托管业务管理等工作。其中 1995 年至 2001 年在交通银行绍兴分行证券部，负责证券投资业务。2001 年至 2013 年分别在海通证券上虞营业部担任总经理等职务，在此期间其管理的证券营业部连续七年荣获“十佳营业部”荣誉。2013 年至今分别在海通证券企业及私人客户部和资产托管部担任副总经理、总经理，负责公司专业机构客户财富管理业务和资产托管业务管理。

三、基金托管业务经营情况

海通证券于 2013 年 12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是国

内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。

四、托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。

2、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；

（2）重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上，关注基金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域；

（3）制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡，通过切实可行的措施来消除内部控制的盲点；

（4）适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险水平及业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有超出内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正；

（5）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新增业务时，先做好相关制度建设；

（6）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制

度的直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。

3、内部控制制度及措施

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《海通证券股份有限公司证券投资基金托管业务管理办法》、《海通证券股份有限公司证券基金托管业务内部控制管理实施细则》、《海通证券资产托管部保密管理实施细则》、《海通证券资产托管部印章及加密设备管理实施细则》、《海通证券基金托管业务人员行为规范指引》、《海通证券资产托管部档案管理实施细则》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。

基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对基金托管业务运行进行内部控制评审。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分相关服务机构

一、申购赎回代理券商

本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：于文强

联系电话：010-50938600

传真：010-50938907

联系人：赵亦清

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 18 楼至 20 楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507

单元 01 室

办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：张晓阳

经办注册会计师：张炯、张晓阳

第六部分 基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2022】2602 号文（《关于准予国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。

二、基金类型、运作方式和存续期限

1、基金类型：股票型证券投资基金

2、基金运作方式：交易型开放式

3、基金的存续期限：不定期

三、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

1、发售时间

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

2、发售方式

通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、基金管理人网站或相关公告。

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公告中列明。

3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

四、募集场所

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告、基金管理人网站或相关公告。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则，由于投资人过错而产生的任何损失由投资人自行承担。

五、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。

六、基金份额发售面值、认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。

七、认购开户

1、投资人认购本基金时需具有深圳证券账户，深圳证券账户是指深圳证券交易所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“证券投资基金账户”）。

（1）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

（2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持身份证明文件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。

2、账户使用注意事项

（1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳 A 股账户或证券投资基金账户；证券投资基金账户只能进行本基金的网上现金认购、网下现金认购和二级市场交易。

（2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选

成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。

（3）如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应符合中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

八、认购费用

认购费用由投资人承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：

认购份额（M） 认购费率

M<100万份 0.50%

100万份≤M<300万份 0.30%

300万份≤M<500万份 0.10%

M≥500万份 按笔收取，100元/笔

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

九、网上现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告或相关公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1,000 份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购可多次申报，申报提交后不得撤销，申报一经确认，认购资金即被冻结。

4、清算交收：投资人提交的认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。

5、认购金额的计算

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购佣金。

网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额＝利息/认购价格

例：某投资人到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.50%，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下：

认购佣金＝1.00×10,000×0.50%＝50.00 元

认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.50%）＝10,050.00 元

即投资人需准备 10,050.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。

假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 份本基金基金份额。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。

十、网下现金认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告或相关公告。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为 1,000份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

4、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，根据登记机构相关规定进行有效认购款项的清算交收。

5、认购金额的计算

（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算如下：

1）若适用比例费率，计算公式如下：

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

2）若适用固定费用，计算公式如下：

认购费用＝固定费用

认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用

总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购费用。

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例：某投资人到基金管理人直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为0.50%。假定认购金额产生的利息为 10.82 元，则需准备的资金金额计算如下：

认购费用＝1.00×100,000×0.50%＝500.00 元

认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.50%）＝100,500.00 元

总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份

即投资人若通过基金管理人直销柜台认购本基金 100,000 份，需准备100,500.00元资金，假定该笔认购金额产生利息10.82元，则投资人可得到100,010份本基金基金份额。

（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算。

6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。

十一、网下股票认购

1、认购时间：详见基金份额发售公告或相关公告。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，投资人进行网下股票认

购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的

整数倍。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告或相关公告）。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购股票，办理认购手续。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

4、特殊情形

（1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

（2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前 3 个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。

（3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或认购申报数量异常的个股，或长期停牌的个股，或其他基金管理人认为应当拒绝的情形，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

（4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。

5、清算交收：T 日日终（T 日为本基金募集期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T＋1 日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，将投资人沪市组合证券（指投资人以在上海证券交易所上市的股票进行认购的）进行冻结；将投资人深市组合证券（指投资人以在深圳证券交易所上市的股票进行认购的）过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的有效认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投资人申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。

6、认购份额的计算公式

投资人的认购份额＝

其中，

（1）i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，n 代表投资人提交的股票总

只数。如投资人仅提交了 1 只股票的申请，则 n＝1。

（2）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则若投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：

1）除息：调整后的价格＝网下股票认购期最后一日的均价－每股现金股利或股息

2）送股：调整后的价格＝网下股票认购期最后一日的均价/（1＋每股送股比例）

3）配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例）

4）送股且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例）

5）除息且送股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例）

6）除息且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）

7）除息、送股且配股：调整后的价格＝（网下股票认购期最后一日的均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例）

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收

的股票股数。其中：

1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。

2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

7、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务；对于认购期间分红派息等权益变动的处理以登记机构业务规则为准。

十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。投资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理。

十三、募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结和过户。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

第七部分基金合同的生效

一、基金合同的生效

本基金基金合同于 2023 年 2 月 9 日正式生效。自基金合同生效日起，本基

金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分基金份额折算与变更登记

基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。

一、基金份额折算的时间

基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

二、基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

三、基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

第九部分 基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，本基金具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》向深圳证券交易所申请基金份额上市：

1、基金场内资产净值不少于 2 亿元；

2、基金场内份额持有人不少于 1000 人；

3、深圳证券交易所规定的其他条件。

根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，于 2023 年 2 月 22

日起在深圳证券交易所上市交易（二级市场交易代码：159679）。

二、基金份额的上市交易

本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须遵照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，以及《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。

三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。

若本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪同一标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议，届时基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则，基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，经履行相关程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。

四、基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构

计算并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值的计算公式：

基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额

2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。

五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。

六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。

七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。

八、法律法规、监管部门或深圳证券交易所对上市交易另有规定的，从其规定。

第十部分 基金份额的申购与赎回

本基金可采用两种申购赎回模式，分别是“实物申购赎回”模式和“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”模式。其中，“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责任公司办理，“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”通过深圳证券交易所办理。本基金目前仅开通“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”申赎模式，未来条件成熟，本基金将开通“实物申购赎回”模式，具体以基金管理人相关公告为准。

一、实物申购赎回

（一）申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件列示，基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代理券商。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，

可暂停办理申购、赎回。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其不时更新，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在 T+1 日进行确认。

对于投资者提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购申请以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。T+1 日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。

对于投资者提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回申请

以及 T 日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额。T+1 日，基金管理人根据冻结情况对投资者的赎回申请予以确认。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

T+1 日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资

者办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算，T+2 日进行交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发生不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资者原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资者用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人

或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

4、基金管理人、深圳证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，目前本基金最小申购、赎回单位为280 万份。

2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数额限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

（六）申购和赎回的对价和费用

1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四

舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5、未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。

2、组合证券

组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关证券停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。

（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该证券必须使用现金作为替代。

（2）可以现金替代

1）适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×（1＋现金替代保证金率）

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

3）替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在 T+2日收取替代金额。

在 T+1 日后被替代的证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T＋3 日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

T＋3 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T＋3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证

券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T＋3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交易日）,

基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，现金替代多退少补资金的清算和交收在 T＋3 日后 2 个工作日（若在特例情况下，

则为 T+1 日起第 22 个交易日）内完成，注册登记机构对此提供代收代付服务。

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或从增强投资组合中剔除的证券、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的证券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为：

T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代证券的数量与 T 日经除权调整后的开盘参考价乘积之和）

其中，T 日经除权调整后的开盘参考价主要根据指数服务机构提供的本基金投资组合中的证券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

若 T 日为基金最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最

小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后的最小申购、赎回单位按比例计算。

5、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-（申购赎回清单中必须

用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代证券的数量与 T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代证券的数量与 T 日收盘价乘积之和）

T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进

行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息：

最新公告日期 XXX

基金名称 国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 国泰基金管理有限公司

基金代码 XXX

标的指数代码 XXX

T-1 日信息内容：

现金差额（单位：元） XXX

最小申购赎回单位资产净值（单位：元） XXX

基金份额净值（单位：元） XXX

T 日信息内容：

预估现金部分（单位：元） XXX

可以现金替代比例上限 XXX

是否需要公布 IOPV 是

最小申购赎回单位（单位：份） XXX

最小申购赎回单位现金红利（单位：元） XXX

申购赎回组合证券只数 XXX

是否开放申购 XXX

是否开放赎回 XXX

当天累计可申购的基金份额上限（份） XXX

当天累计可赎回的基金份额上限（份） XXX

组合信息内容：

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代 现金替代保 固定替代

(股) 标志 证金率 金额 (元)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX

说明：此处为示例。

申购赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的实际情况相应调整，具体内容以基金管理人届时在网站上公布的实际内容为准。

二、“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申购赎回

（一）申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件列示，基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代理券商。

（二）申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金已于 2023 年 2 月 22 日起开始办理日常申购、赎回业务。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其不时更新，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。

2、申购和赎回申请的确认

正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。

投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。

本基金申购赎回的确认规则适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，届时基金管理人将发布公告予以披露，无须召开基金份额持有人大会审议。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与

深交所上市证券的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的

注销与深交所上市证券的交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发生不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

基金管理人、深圳证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。

（五）申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，目前本基金最小申购、赎回单位为

280 万份。

2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数额限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

（六）申购和赎回的对价和费用

1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四

舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。

4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5、未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整并提前公告。

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。

2、申赎现金

“申赎现金”不属于组合证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市证券的赎回替代金额之和。

3、组合证券相关内容

组合证券是指本基金投资组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各证券名称、证券代码及数量。

4、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

对于深市证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。

对于沪市证券，可以设为：“允许”和“必须”。

禁止现金替代适用于深交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该证券不允许使用现金作为替代。

当可以现金替代适用于深交所上市的证券时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允许使用现金作为替代。

当可以现金替代适用于上交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该

证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

必须现金替代适用于所有证券，是指在申购赎回基金份额时，该证券必须使用固定现金作为替代。

（2）可以现金替代

可以现金替代的组合证券分为：深市证券和沪市证券。

1）对于深市证券

①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市证券。登记机构先用深市证券，不足时差额部分用现金替代。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。

“现金替代溢价比例”也称“申购现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取

替代金额。

在 T 日后被替代的证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基

金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加

上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券

正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），

基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。

2）对于沪市证券

①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市证券。登记机构对设置可以现金替代的沪市证券全部用现金替代。

②替代金额：对于可以现金替代的沪市证券，替代金额的计算公式为：

申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）

赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例）

其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的 T-1 日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

“现金替代溢价比例”也称“申购现金替代保证金率”。申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买

入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

“现金替代折价比例”也称“赎回现金替代保证金率”。赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

③替代金额的处理程序

T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价

比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管

理人在 T 日后被替代的证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成

上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。

基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。

T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券

正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基

金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基

金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

（3）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的证券；或从增强投资组合中剔除的证券；或处于停牌的证券；或因法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要设置必须现金替代的证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以该证券参考价格。

5、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额。其计算公式为：

T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的本基金投资组合中的证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

若 T 日为基金最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最

小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后的最小申购、赎回单位按比例计算。

6、现金差额相关内容

T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代证券的数量与相

应证券 T 日收盘价相乘之和）

T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资

金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

7、申购赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息：

最新公告日期 XXX

基金名称 国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 国泰基金管理有限公司

基金代码 XXX

标的指数代码 XXX

基金类型 跨市场 ETF

T-1 日信息内容：

现金差额（单位：元） XXX

最小申购赎回单位资产净值（单位：元） XXX

基金份额净值（单位：元） XXX

T 日信息内容：

预估现金部分（单位：元） XXX

可以现金替代比例上限 XXX

是否需要公布 IOPV 是

最小申购赎回单位（单位：份） XXX

最小申购赎回单位现金红利（单位：元） XXX

全部申购赎回组合证券只数 XXX

是否开放申购 XXX

是否开放赎回 XXX

当天净申购的基金份额上限 XXX

当天净赎回的基金份额上限 XXX

单个证券账户当天净申购的基金份额上限 XXX

单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 XXX

当天累计可申购的基金份额上限 XXX

当天累计可赎回的基金份额上限 XXX

单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 XXX

单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 XXX

组合信息内容：

证券 证券 股份 现金替 现金替代 现金替代 申购替代 赎回替代 挂牌市

代码 简称 数量 代标志 溢价比例 折价比例 金额 金额 场

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

说明：此处为示例。

申购赎回清单的格式可根据深圳证券交易所的实际情况相应调整，具体内容

以基金管理人届时在网站上公布的实际内容为准。

三、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托

管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值或无法进行证券交易。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市

场价格发生大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或出现其他损害现

有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人因异常情况未能公布申购赎回清单，或发现申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。

7、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额上限的情况。

8、相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人、基金托管人或登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

9、法律法规规定、中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

发生除上述第 4、7 项以外的暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

四、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价或无法接受赎回。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法进行证券交易。

4、继续接受赎回申请可能影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金管理人因异常情况未能公布申购赎回清单，或发现申购赎回清单编制错误或基金份额参考净值计算错误。

6、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限的情况。

7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人、基金托管人或登记

机构等因异常情况无法办理赎回，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

8、法律法规规定、中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

发生上述第 6 项以外的情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

五、基金的转托管、非交易过户、冻结及解冻等业务

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

六、基金的质押

在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

七、集合申购和其他服务

1、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

2、在不违反法律法规的情况下，基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额持有人大会。场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。

3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。

4、若本基金推出联接基金，在条件许可的情况下，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。

5、对于符合要求的特定投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。

6、在条件允许时，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的情况下，采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前予以公告。

7、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议。

八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

九、基金清算交收与登记模式的调整或新增

若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司调整或新增清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，经履行适当程序后，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，无需召开基金份额持有人大会审议。

十、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也可采取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十一部分基金的投资

一、投资目标

本基金在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过量化策略精选个股及优化组合管理，在注重风险控制的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期增值。

二、投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围及投资比例规定。

三、投资策略

1、股票投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误差，达到对标的指数的跟踪目标。在复制标的指数的基础上，综合运用超额收益模型、风险模型、成本模型选择具有较高投资价值的股票构建投资组合。本基金个股选择范围包括标的指数成份股及备选成份股、预计指数定

期调整中即将被调入的股票、非成份股中流动性良好、基本面优质或者与标的指数成份股相关度高的股票等。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化的投资流程，严格控制组合在多维度上的风险暴露，并不断精进模型的修正和组合的优化，系统性地挖掘股票市场的投资机会，力求在有效跟踪标的指数的基础上获取超越标的指数的投资回报。

（1）超额收益模型：该模型通过构建多因子量化系统，综合评估各证券之间的定价偏差。定价偏低的资产具有投资价值，定价过高的资产应当考虑回避。

其中，多因子量化系统基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈利质量因子、成长性因子、技术因子、流动性因子、分析师因子等多类对股票超额收益具有较强解释能力的因子进行构建。

（2）风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括行业偏离度、风格偏离度、波动率等，力求将主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。

在正常市场情况下，本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 6.50%。

（3）成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等预测本基金的交易成本，以减少交易对业绩造成的负影响。

本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

2、存托凭证投资策略

本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

3、债券投资策略

本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于债券资产，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。

4、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债

券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。

5、资产支持证券投资策略

本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

6、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。

7、融资与转融通证券出借投资策略

本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。

为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。

8、随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并公告。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

券的 10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制；

（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证

券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（12）本基金若参与股指期货交易，遵守以下投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的 20%；

3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

5）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；

（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务的，遵守以下投资限制：

1）参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的 30%，其中，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%；

3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；

4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

5）因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务；

（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第（8）、（15）、（16）、（17）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在相关证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的限制为准。

3、关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、标的指数与业绩比较基准

1、标的指数

本基金的标的指数为中证 1000 指数及其未来可能发生的变更。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

2、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证 1000 指数收益率。

若本基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准相应调整，由基金管理人根据标的指数变更情形履行适当程序并进行公告。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

六、风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

八、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2023 年 6 月 30 日，本报告所列财务数据未经

审计。

1、报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,145,381,814.52 93.11

其中：股票 1,145,381,814.52 93.11

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 69,088,047.50 5.62

7 其他各项资产 15,615,781.28 1.27

8 合计 1,230,085,643.30 100.00

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 88,197,294.24 7.47

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,781,935.00 0.32

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,649.02 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 3,617,054.00 0.31

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 95,678,109.60 8.10

（2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 16,514,742.00 1.40

C 制造业 754,092,034.50 63.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,309,199.00 2.40

E 建筑业 6,575,044.00 0.56

F 批发和零售业 22,513,056.00 1.91

G 交通运输、仓储和邮政业 13,134,602.00 1.11

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,452,485.35 9.27

J 金融业 49,819,801.07 4.22

K 房地产业 11,228,033.00 0.95

L 租赁和商务服务业 5,224,350.00 0.44

M 科学研究和技术服务业 18,558,609.00 1.57

N 水利、环境和公共设施管理业 5,675,409.00 0.48

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,336,012.00 0.28

R 文化、体育和娱乐业 4,948,400.00 0.42

S 综合 - -

合计 1,049,381,776.92 88.84

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 688598 金博股份 67,500 11,576,250.00 0.98

2 688333 铂力特 76,700 8,110,258.00 0.69

3 002472 双环传动 217,400 7,891,620.00 0.67

4 603118 共进股份 539,030 7,163,708.70 0.61

5 600835 上海机电 401,700 6,901,206.00 0.58

6 002906 华阳集团 200,900 6,868,771.00 0.58

7 688556 高测股份 128,817 6,845,335.38 0.58

8 002126 银轮股份 377,200 6,676,440.00 0.57

9 601137 博威合金 425,500 6,620,780.00 0.56

10 601886 江河集团 739,600 6,575,044.00 0.56

（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 688516 奥特维 69,020 13,003,368.00 1.10

2 603338 浙江鼎力 126,000 7,057,260.00 0.60

3 600481 双良节能 477,000 6,668,460.00 0.56

4 300118 东方日升 241,774 6,196,667.62 0.52

5 300438 鹏辉能源 119,600 5,745,584.00 0.49

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,964,960.51

2 应收证券清算款 13,650,820.77

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,615,781.28

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

①期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

②期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

第十二部分基金的业绩

基金业绩截止日为 2023 年 6 月 30 日，并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

2023 年 2 月 9 日至 -3.85% 0.79% -4.01% 0.90% 0.16% -0.11%

2023 年 6 月 30 日

注：本基金的基金合同生效日为 2023 年 2 月 9 日。

第十三部分基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

第十四部分基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。

（4）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价。

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

7、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。

8、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。

9、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行，国家有最新规定的，按其规定进行估值。

10、本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 11 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行、指数编制机构等第三方机构发送的数据错误或由于其他不可抗力原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采

取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

第十五部分基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金的收益分配方式为现金分红；

3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；

4、本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

二、基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率、标的指数同期增长率。

基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一工作日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一工作日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。

基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率超过标的指数同期增长率的差额，当差额超过 1%时，基金可以进行收益分配。

期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为初始日重新计算上述指标。

2、根据前述收益分配原则确定收益与分配数额。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、

分配方式等内容。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介公告。

五、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

第十六部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金上市费及年费；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月前 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费由基金管理人承担；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十七部分基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。

第十八部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金产品资料概要；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，基金销售机构将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日，并提前将公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

（六）基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

（七）申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。

（八）基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（十）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

19、本基金变更标的指数、业绩比较基准；

20、本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易；

21、本基金推出新业务或服务；

22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

24、《基金合同》生效后，本基金连续 30、40、45 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

（十一）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

（十二）清算报告

《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（十三）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十四）投资资产支持证券的相关公告

若本基金投资资产支持证券，基金管理人应在本基金中期报告及年度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在本基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

（十五）投资股指期货的相关公告

若本基金投资股指期货，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十六）基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告

若本基金参与融资，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

若本基金参与转融通证券出借交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露基金参与转融通证券出借交易的情况，并就报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。

（十七）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年，法律法规另有规定的从其规定。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

3、基金合同约定的暂停估值的情形；

4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。

第十九部分风险揭示

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动，也影响着企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

二、管理风险

1、在基金运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

三、流动性风险

（一）本基金的申购、赎回安排

本基金为交易型开放式基金，投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益，遵循基金份额持有人利益优先原则，审慎确认申购、赎回业务申请，包括但不限于：

1、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规

模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请、赎回申请或延缓支付赎回对价。

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。

（二）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

1、本基金为跟踪中证 1000 指数的增强策略交易型开放式指数证券投资基金，主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。通常情况下，标的指数成份股流动性较好，但不排除在特定市场环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金管理人将根据市场情况，基于对个股的基本面研究和投资经验，对投资组合进行优化，保持投资组合的流动性，降低投资组合的流动性风险。

2、股指期货合约存在无法及时变现带来的流动性风险。

3、资产支持证券只能通过特定的渠道进行转让交易，存在市场交易不活跃导致的流动性风险。

4、融资与转融通证券出借业务存在因证券成交量过低无法按期或以公允价格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调整导致基金管理人无法以公允价格处置证券；或因出借证券量过大无法应对基金大额赎回；或无法及时筹措资金或有价证券补足保证金比例及维持担保比例的流动性风险。

基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，控制组合的流动性风险。

（三）备用的流动性风险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：

1、暂停接受赎回申请

投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。

在此情形下，投资者的赎回申请不被基金管理人接受。

2、延缓支付赎回对价

投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”，详细了解本基金延缓支付赎回对价的情形及程序。

在此情形下，投资者接收赎回对价的时间将可能比正常情形下有所延迟，可能对投资者的资金安排带来不利影响。

3、暂停基金估值

投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金资产估值”中的“暂停估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形。

在此情形下，投资者一方面没有可供参考的基金份额净值，另一方面基金管理人可暂停接受投资者的申购、赎回申请或延缓支付赎回对价，可能导致投资者无法申购、赎回本基金或接收赎回对价的时间比正常情形下有所延迟。

（四）对 ETF 基金份额持有人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也

可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。

四、本基金特有风险

1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。

（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；

（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（3）成份股派发现金红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差；

（6）在 ETF 指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的跟踪程度；

（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

4、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的

风险与成本。

5、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

7、成份股停牌的风险

标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：

（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。

（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎

回全部或部分 ETF 份额的风险。

8、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。

9、基金退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

10、投资人申购失败的风险

本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分股票使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别股票涨停，临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的股票，导致申购失败的风险。

另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进行控制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。

11、基金份额持有人赎回失败的风险

基金份额持有人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。

基金管理人可能根据股票市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。

另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总规模进行控制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。

12、基金份额赎回对价的变现风险

如投资者提交实物赎回申请，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分证券流动性差等因素，导致投资者变现后

的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

如投资者提交场内赎回申请，本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分股票流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。

13、申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。

14、申购赎回清单标识设置风险

基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。

15、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。

（3）证券交易所、登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。

16、量化增强投资方法相关的风险

本基金量化投资仅用于选股，并不基于量化策略进行高频程序化交易。由于本基金采用量化模型指导投资决策，因此定量方法的缺陷在一定程度上也会影响本基金的表现。一方面，面对不断变换的市场环境，量化投资策略所遵循的模型理论均处于不断发展和完善的过程中；另一方面，在定量模型的具体设定中，核心参数设定的变动均可能影响整体效果的稳定性；最后，定量模型存在对历史数据的依赖。因此，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵循量化模型构

建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。

17、增强策略失效风险

本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。

18、被抢先交易降低基金投资收益的风险

本基金因主动增强策略调整、标的指数定期调样等原因发生大幅调仓时，由于难以在一个交易日内完成调整，可能出现股票调仓方向暴露，被其他投资者抢先建仓，抬高股价，进而造成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。

19、投资资产支持证券的风险

本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：

（1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；

（2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；

（3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；

（4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风 险等其他风险。

20、投资股指期货的风险

本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。

21、投资存托凭证的风险

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。

22、参与融资业务风险

（1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资可以扩大交易额度，利用较少资本来获取较大利润，这必然也放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时，既需要承担原有的股票价格变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或费用，如判断失误或操作不当，会加大亏损。

（2）担保能力及限制交易风险：单只或全部证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取消融资资格等，这些影响可能给本基金造成经济损失。此外，本基金也可能面临由于自身维持担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能及时补充担保物，导致信用账户交易受到限制，从而造成经济损失。

（3）强制平仓风险：本基金在从事融资交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动，导致日终清算后维持担保比例低于警戒线，且不能按照约定追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金造成经济损失。

23、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市场风险。

（1）流动性风险：本基金面临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法及时变现并支付赎回对价的风险；

（2）信用风险：转融通证券出借的对手方可能无法及时归还出借证券、无法及时支付权益补偿及相关费用的风险；

（3）市场风险：证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险。

24、科创板股票投资风险

本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括不限于如下风险：

（1）股价波动较大的风险。科创板对个股每日涨跌幅限制为 20%，且新股

上市后的前 5 个交易日不设置涨跌幅限制，股价可能表现出比 A 股其他板块更为剧烈的波动；

（2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常成交的风险；

（3）退市风险。科创板执行比 A 股其他板块更为严格的退市标准，且退市程序存在一定差别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；

（4）本基金投资集中度相对较高的风险。因科创板上市公司商业模式、盈利模式等可能存在一定的相似性，因此，持仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利的影响。

25、基金合同提前终止的风险

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，不需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

五、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎作出投资决策。

六、其他风险

如因技术因素、人为因素，战争、自然灾害等不可抗力而产生的风险等。

第二十部分基金的终止与清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后 2 日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

第二十一部分基金合同内容摘要

一、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务

1、基金管理人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）自行担任登记机构和/或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构，办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律法规和相关证券交易所及登记机构相关业务规则的规定以及本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交易过户等业务的规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购和赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

3、基金托管人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

4、基金托管人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值及法律法规规定的相关内容；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

5、基金份额持有人的权利

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、基金份额持有人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

（二）在本基金成功募集并运作之后，如基金管理人管理本基金的联接基金的：

鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

（三）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外）：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形除外；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在不违背法律法规和《基金合同》的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；

（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，增加或减少份额类别，或调整基金份额分类办法及规则；

（5）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致，调整基金收益的分配原则和支付方式；

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、相关证券交易所、登记机构、销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；

（8）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（四）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（五）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（六）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。表决方式上，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中载明。

（七）议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大

修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（九）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（八）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并，以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认基金份额持有人身份文件的表决视为有效出席的基金份额持有人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（九）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（十）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后2日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

四、争议的处理

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如不愿通过协商解决或者经友好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中华人民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

第二十二部分托管协议内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

法定代表人：邱军

成立时间：1998 年 3 月 5 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：证监基字【1998】5 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务

存续期限：持续经营

（二）基金托管人

名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

成立时间：1988 年 8 月 15 日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复【1988】383 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：130.6420 亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：证监许可【2013】1643 号

联系人：蔡冰晶

联系电话：021-23219000

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，

对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：

本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或监管机构以后允许基金变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资比例规定。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；

2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制；

3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制；

4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；

6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；

7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

11）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；

12）本基金若参与股指期货交易，遵守以下投资限制：

①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

②本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的 20%；

③本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

④本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

⑤每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；

13）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；

14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；

15）本基金参与转融通证券出借业务的，遵守以下投资限制：

①参与转融通证券出借业务的资产，不得超过基金资产净值的 30%，其中，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；

②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的30%；

③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；

④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

⑤因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借业务；

16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算；

19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第 8）、15）、16）、17）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在相关证券可交易的 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

3、基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人管理运作基金资产过程中应当严格遵守法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，不得实施上述投资禁止行为。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。

4、基金托管人根据有关法律、法规规定及基金合同和本协议约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。

基金管理人可以定期（每半年）和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

基金管理人参与银行间市场交易时，应按银行间债券市场的交易规则进行交易，并有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的相关法律责任及损失。

如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，但基金托管人不承担由此造成的相关损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律、法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合同的约定选择存款银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律、法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。

（1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

（2）流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（3）基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及基金财产的

损失，由基金管理人承担。

（4）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。

（5）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：拟发行数量、监管机构的批准证明文件复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

（6）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担相关责任，并有权报告中国证监会。

（7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行基金托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。

（8）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督：

1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

3）有关比例限制的执行情况。

4）信息披露情况。

（9）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。

7、基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营原则，配

备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程，有效防范和控制风险。基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。

（二）基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人

是否安全保管基金财产，是否开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户、期货结算账户等投资所需账户，是否协助提供开立期货业务相关账户及交易编码的基金托管人相关信息，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人可以定期（每半年）和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托管人在限期内纠正。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。

2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

3、基金托管人按照规定开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账户、期货结算账户等投资所需账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独立。

5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此予以必要的配合与协助，但不承担相关责任。

6、除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金合同生效时募集资产的验证

基金募集期间募集认购款项应存于基金认购专用账户，该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。

基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，基金募集份额总额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）及基金认购人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将募集到的属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管资金账户，并由登记机构将组合证券过户至本基金的组合证券账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理相关资金和证券退还等事宜，基金托管人应提供充分协助。

（三）基金的银行存款账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金银行存款账户（即托管账户）的开立和管理。

2、基金托管人在商业银行开立基金的银行存款账户，并根据中国人民银行规定计息，根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行存款

账户进行。

3、本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。

5、基金银行存款账户的管理应符合法律、法规以及银行业监督管理机构的其他规定。

（四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理

基金托管人为本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

基金托管人以本基金名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，专门用于办理投资人通过证券交易所认、申购本基金所涉及的资金结算业务。结算备付金账户的资金交收按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

（五）债券托管账户的开立和管理

基金合同生效后，基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

（六）期货结算账户的开立和管理

基金托管人、基金管理人应当代表本基金，按照相关规定开立期货结算账户、期货资金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。

（七）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律、法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（八）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人协商一致的第三方机构的保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券等有价凭证在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

（九）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证基金一方持有二份及以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人在合同签署后 15 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印件，并在复印件上加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。

（二）基金资产的估值

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。

4）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价。

5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。

2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

（4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。

（5）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。

（6）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。

（8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。

（9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行，国家有最新规定的，按其规定进行估值。

（10）本基金投资同业存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

（11）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

托管协议的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。

4、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（11）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于证券/期货交易所、登记结算公司、存款银行、指数编制机构等第三方机构发送的数据错误或由于其他不可抗力原因，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

（四）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

（五）基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双

方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

（七）会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（八）基金财务报表、定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；在《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。季度报告应在季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内予以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月初 3 个工作日内完成上月度报表的编制，经盖章后，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人收到后在 2 个工作日内进行复核，并将复核结果及时以书面或其他双方约定的方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告等定期报告及招募说明书（更新），基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金合同终止日的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责，保存期限为自基金账户销户之日起不低于法律法规规定的最低期限。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册。

（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（二）基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（三）基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；

（四）除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商解决。托管协议当事人不愿通过协商解决或者协商不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终局性的，并对双方当事人均具

有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国（为本协议的目的，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）法律管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并报中国证监会备案。

（二）基金托管协议的终止

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律、法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。

第二十三部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些服务项目。

一、客户服务专线

1、理财咨询：人工理财咨询、账户查询、投资人个人资料完善等。

2、全天候的 7×24 小时电话自助查询（基金净值、账户信息等）。

二、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过电话、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

三、短信提示发送服务

投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的手机短信资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送短信资讯。

四、电子邮件电子刊物发送服务

投资人可以通过拨打基金管理人客户服务电话、网站申请订制（退订）免费的电子邮件资讯。基金管理人定期或不定期向投资人发送电子资讯。

五、联系基金管理人

1、网址：www.gtfund.com

2、电子邮箱：service@gtfund.com

3、客户服务热线：400-888-8688（全国免长途话费），021-31089000

4、客户服务传真：021-31081700

5、基金管理人办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20

层

邮编：200082

六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十四部分 其他应披露事项

公告名称 披露媒介 日期

国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证 《中国证券报》 2023/2/10

券投资基金基金合同生效公告

国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证 公司官网 2023/2/17

券投资基金上市交易公告书

国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证

券投资基金开放日常申购与赎回业务并调整最 《中国证券报》 2023/2/17

小申购赎回单位的公告

关于国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指 《中国证券报》 2023/2/22

数证券投资基金新增流动性服务商的公告

国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指数证 《中国证券报》 2023/2/22

券投资基金上市交易提示性公告

关于国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指 《中国证券报》 2023/2/22

数证券投资基金新增一级交易商的公告

关于国泰中证 1000 增强策略交易型开放式指 《中国证券报》 2023/2/28

数证券投资基金新增一级交易商的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投 《中国证券报》 2023/4/26

资科创板股票及相关风险提示的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增国金证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时 2023/5/16

易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增华福证券有限责任公司为一级交 海证券报》、《证券时 2023/6/16

易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2023/7/19

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增光大证券有限责任公司为一级交 海证券报》、《证券时 2023/7/20

易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增华宝证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时 2023/7/24

易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增申万宏源证券有限公司、申万宏 海证券报》、《证券时 2023/8/10

源西部证券有限公司为一级交易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上 2023/8/30放式基金新增东莞证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时

易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 《中国证券报》 2023/9/8

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增浙商证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时 2023/9/18

易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增德邦证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时 2023/9/27

易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增国海证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时 2023/9/27

易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于董事长变更及总经 《中国证券报》 2023/9/28

理代为履行董事长职务的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增平安证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时 2023/10/30

易商的公告 报》、《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开 《中国证券报》、《上

放式基金新增西部证券股份有限公司为一级交 海证券报》、《证券时 2023/10/30

易商的公告 报》、《证券日报》

第二十五部分招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十六部分备查文件

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

一、中国证监会关于准予国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件

二、《国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

三、《国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

国泰基金管理有限公司

二零二三年十二月六日